Xem mẫu
L P & TH M ð NH D
TRƯ NG ð I H C BÁCH KHOA TP. HCM
Gi ng viên: PGS. TS. NGUY N TH NG
E-mail: nguyenthong@hcmut.edu.vn or nthong56@yahoo.fr
Web: http://www4.hcmut.edu.vn/~nguyenthong
Tél. (08) 38 640 979 - 098 99 66 719
7/22/2010
ÁN ð U TƯ
N I DUNG MÔN H C
1
CHƯƠNG 1: Khái ni m v kinh t ñ u tư.
CHƯƠNG 2: N i dung l p d án ñ u tư.
CHƯƠNG 3: D báo.
CHƯƠNG 4: Ho ch ñ nh d án.
CHƯƠNG 5: Ch tiêu ñánh giá & l a ch n d án.
CHƯƠNG 6: Phân tích Kinh t , xã h i - Tài chính,
CHƯƠNG 7: Phân tích r i ro.
CHƯƠNG 8 : Phân tích l m phát.
CHƯƠNG 9: Th m ñ nh d án.
Gi i thi u ph n m m CRYSTAL BALL
7/22/2010
2
PGS. Dr. Nguy n Th ng
L P & TH M ð NH D
ÁN ð U TƯ
L P & TH M ð NH D
D BÁO
Chương 3: D báo
MUÏC ÑÍCH
• Trong quaù trình phaân tích döï aùn (keùo daøi
trong töông lai)
caàn thieát phaûi öôùc
löôïng moät soá tham soá döï aùn: saûn löïông
tieâu thuï, giaù baùn saûn phaåm, chi phí naêng
löôïng,…
NOÄI DUNG
• Trình baøy caùc kyõ thuaät döï baùo treân cô sôû
soá lieäu ñã ñươc quan saùt trong quaù khöù.
7/22/2010
3
PGS. Dr. Nguy n Th ng
K THU T D
P/p chuyên gia
Ý ki n Ban ñi u
hành, ngư i bán
Ý ki n ngư i
7/22/2010
tiêu dùng
ÁN ð U TƯ
MÔ HÌNH L Y Ý KI N BAN ðI U HÀNH
7/22/2010
Mô hình
h i quy
H i quy ñơn.
bôi, phi tuy n
Neural Network
Phân ra
Box Renkins
4
ÁN ð U TƯ
D BÁO
Chương 3: D báo
Sư d ng kha r ng rãi Doanh nghi p:
L y ý ki n c a nha qu n tr c p cao, phu trách
các bô ph n quan tr ng.
Ý ki n các chuyên gia vê Marketing, tài chính,…
NHƯ C ðI M:
- Tính chu quan
- Ý ki n ngư i c p cao chi ph i.
PGS. Dr. Nguy n Th ng
Làm trơn
hàm mu
Holt Winters
L P & TH M ð NH D
D BÁO
Chương 3: D báo
BÁO
Mô hình
Chu i th i gian
Mô hình
ñ nh tính
PGS. Dr. Nguy n Th ng
L P & TH M ð NH D
ÁN ð U TƯ
D BÁO
Chương 3: D báo
5
MÔ HÌNH L Y Ý KI N NGƯ I
BÁN HÀNG
Do ti p xúc thư ng xuyên khách hàng
hi u ro nhu c u, thi hi u khách hàng
Có thê dư ñoán hàng tiêu thu t i khu v c
mình kinh doanh.
T p h p nhi u ngư i bán khác khu v c
dư báo.
NHƯ C ðI M:
- Tính chu quan ngư i bán hàng
7/22/2010
PGS. Dr. Nguy n Th ng
6
L P & TH M ð NH D
ÁN ð U TƯ
L P & TH M ð NH D
D BÁO
Chương 3: D báo
MÔ HÌNH L Y Ý KI N NGƯ I
TIÊU DÙNG
MÔ HÌNH CHUYÊN GIA (DELPHI)
Thu th p ý ki n chuyên gia b ng b ng các câu h i
s n:
- M i chuyên gia ñư c yêu c u tra l i 1 b ng câu h i.
- Nhân viên dư báo t ng h p & s p x p các tra l i ph c
v dư báo.
- D a vào tóm t t, thi t l p b ng câu h i khác ñê ph c v
n i dung dư báo.
- T p h p sô li u, n u ñ t yêu c u
STOP, n u không
ti p t c l p b ng câu h i.
ƯU ðI M:
- Tránh ñư c các liên hê cá nhân, không xãy ra va ch m
gi a các chuyên gia va h không b nh hư ng b i 7
7/22/2010
m t ý ki Th a
PGS. Dr. Nguy nn c ng ngư i nào ño có ưu thê.
L P & TH M ð NH D
ÁN ð U TƯ
D BÁO
Chương 3: D báo
L p Phi u ñi u tra.
Thu th p dư li u tư ngư i tiêu dùng vê nhu c u
hi n t i cũng như tương lai.
Ph ng v n tr c ti p, gián ti p.
NHƯ C ðI M:
- M t nhi u th i gian
- Chu n b ph c t p, kho khăn va t n kém
- Câu tra l i ñôi khi không chính xác.
7/22/2010
8
PGS. Dr. Nguy n Th ng
ÁN ð U TƯ
L P & TH M ð NH D
D BÁO
Chương 3: D báo
ÁN ð U TƯ
Chương 3: D báo
D BÁO
MOÂ HÌNH CHUOÃI THÔØI GIAN
• Moâ hình laøm trôn haøm muõ.
• Moâ hình Holt-Winter.
• Moâ hình chu i th i gian (moâ hình vôùi
phương pháp phân rã, mô hình Box
Renskin).
MOÂ HÌNH LAØM TRÔN HAØM MUÕ
Ñaây laø phöông phaùp laøm trôn tuyeán tính, ñöôïc ñònh nghóa bôûi
bieåu thöùc hoài quy nhö sau:
F1 = x1 & Ft = Ft −1 + α [ xt − Ft −1 ]
Ft = α .xt + (1 − α ) Ft −1
Hay
Vôùi
α ∈]0;1[ ñöôïc goïi laø haèng soá laøm trôn.
xt : giaù trò quan saùt taïi thôøi ñieåm t (ñaõ bieát).
Ft : giaù trò döï baùo taïi thôøi ñieåm t (hieän taïi).
7/22/2010
9
PGS. Dr. Nguy n Th ng
7/22/2010
L P & TH M ð NH D
ÁN ð U TƯ
L P & TH M ð NH D
D BÁO
Chương 3: D báo
DÖÏ BAÙO VÔÙI P/P LAØM TRÔN HAØM MUÕ
Töø caùc giaù trò döï baùo Ft vaø quan saùt xt, caùc giaù trò döï baùo
cho caùc thôøi ñieåm trong töông lai:
F1 = x1
F2 = α x 2 + (1 − α )F1
F3 = α x 3 + (1 − α )F2 = α x 3 + α (1 − α )x 2 + (1 − α ) 2 F1
F4 = α x 4 + (1 − α )F3
x1
= α x 4 + α (1 − α )x 3 + α (1 − α ) 2 x 2 + (1 − α )3 F1
Ft laø toå hôïp tuyeán tính caùc quan traéc trong quaù khöù.
Giaù trò phuï thuoäc giaûm daàn theo caùc giaù trò xt, xt-1, xt-2 , xt3...
7/22/2010
ÁN ð U TƯ
D BÁO
Chương 3: D báo
Vieát döôùi daïng töôøng minh nhö sau :
PGS. Dr. Nguy n Th ng
10
PGS. Dr. Nguy n Th ng
11
Ft+1 = Ft + α(xt – Ft)
Theo p/p naøy
Ft+n=…= Ft+3 = Ft+2 = Ft+1 (baèng nhau)
PHÖÔNG PHAÙP XAÙC ÑÒNH GIAÙ TRÒ α
P/p MAD
Giaû söû ta coù N soá lieäu ñaõ quan saùt ñöôïc trong quaù khöù.
Choïn (N-k) soáâ lieäu vaø laøm trôn vôùi giaù trò α xaùc ñònh.
Sau ñoù döï baùo cho k soá coøn laïi (giaù trò baèng nhau).
Tính ñoä leäch tuyeät ñoái bình quaân AD vaø töø ñoù choïn α:
7/22/2010
PGS. Dr. Nguy n Th ng
12
L P & TH M ð NH D
ÁN ð U TƯ
L P & TH M ð NH D
D BÁO
Chương 3: D báo
Tieâu chuaån MAD
(Minimum Absolute Deviation)
∑F
MAD =
− x t +i
t +i
i =1,k
k
→ min
X
Gia tr quan sát
F
Gia tr dư báo
7/22/2010
13
PGS. Dr. Nguy n Th ng
Ví duï: Doanh thu trung bình naêm
(xt) ghi nhaän trong chu kyø töø naêm
1998 ñeán 2005 ñöôïc trình baøy
trong baûng sau. Giaû söû chuùng ta
muoán döï baùo soá lieäu baèng phöông
phaùp haøm muõ vôùi heä soá α=0.3.
Tính F2006, F2007.
7/22/2010
14
PGS. Dr. Nguy n Th ng
L P & TH M ð NH D
Chương 3: D
α= 0.3
L P & TH M ð NH D
ÁN ð U TƯ
D
α= 0.5
x
F
Abs. Devi.
F
1998
180
?
?
168
?
?
2000
159
?
?
2001
175
?
?
2002
190
?
?
2003
205
?
?
2004
180
?
?
2005
182
?
?
F1998 = x1998 = 180
?
1999
Abs. Devi.
= 180 + 0.3(168 − 180) = 176.4
F2000 = F1999 + α ( x2000 − F1999 )
= 176.4 + 0.3(159 − 176.4) = 171.2
T ng hôïp keát quaû tính nhö sau:
15
Chương 3: D
7/22/2010
7/22/2010
16
PGS. Dr. Nguy n Th ng
L P & TH M ð NH D
PGS. Dr. Nguy n Th ng
(giá tri g c)
F1999 = F1998 + α ( x1999 − F1998 )
PGS. Dr. Nguy n Th ng
T
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
ÁN ð U TƯ
BÁO
Chương 3: D báo
Goïi F laø chuoãi giaù trò döï baùo. Trình töï tính toaùn nhö
sau :
báo
T
7/22/2010
ÁN ð U TƯ
D BÁO
Chương 3: D báo
x
180
169
158
175
190
205
180
182
ÁN ð U TƯ
L P & TH M ð NH D
báo
F(α=0.3)
α
180.0
176.7
171.1
172.3
177.6
185.8
184.1
183.4
Chương 3: D
Abs. Dev.
0.0
7.7
13.1
2.7
12.4
19.2
4.1
1.4
17
T
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
7/22/2010
PGS. Dr. Nguy n Th ng
x
180
169
158
175
190
205
180
182
ÁN ð U TƯ
báo
F(α=0.5)
α
180.0
174.5
166.3
170.6
180.3
192.7
186.3
184.2
Abs. Dev.
0.0
5.5
8.3
4.4
9.7
12.3
6.3
2.2
18
L P & TH M ð NH D
ÁN ð U TƯ
Chương 3: D
Keát quaû döôùi daïng ñoà thò
Giá tr d báo v i trư ng h p α=0.3:
• F2006 = F2005 +0.3*(x2005-F2005)
=183.5+0.3(182-183.5)=183.05
• F2009 = F2008 = F2007 =F2006 =183.05
200
190
180
x
170
α
w=0.3
α
w=0.5
160
150
1998
2000
2002
T
2006
2004
7/22/2010
19
PGS. Dr. Nguy n Th ng
ÁN ð U TƯ
Chương 3: D
20
L P & TH M ð NH D
báo
Chương 3: D
XAÙC ÑÒNH α THEO TIEÂU CHÍ MAD
Min
Baøi taäp: Laáy soá lieäu baøi taäp treân. Ñeå xaùc
ñònh α, laøm trôn soá lieäu CA baèng phöông
phaùp soá muõ cho 2 tröôøng hôïp α1=0,3 vaø
α2=0,5 vôùi taäp soá lieäu töø 1998 ñeán 2002.
Xaùc ñònh gía trò döï baùo töø 2003 ñeán 2005,
tính AD cho moãi tröôøng hôïp vaø töø ñoù xaùc
ñònh α theo tieâu chí MAD.
7/22/2010
21
PGS. Dr. Nguy n Th ng
ÁN ð U TƯ
báo
Baøi taäp: Doanh soá (CA) cuûa moät Coâng ty Z
trong voøng 5 naêm 6 thaùng gaàn ñaây ñöôïc
ghi laïi trong baûng soá lieäu sau.
Haõy laøm trôn soá lieäu CA baèng phöông phaùp
soá muõ vôùi 2 tröôøng hôïp heä soá laøm trôn
khaùc nhau α1=0,3 vaø α2=0,6.
7/22/2010
22
PGS. Dr. Nguy n Th ng
L P & TH M ð NH D
ÁN ð U TƯ
Chương 3: D
L P & TH M ð NH D
báo
Chương 3: D
Quùy
1
2
3
4
5
6
7
x
20
30
35
50
23
36
40
8
9
10
11
12
13
14
15
70
30
40
50
75
32
40
55
16
17
18
19
20
21
22
78
35
43
60
80
45
50
PGS. Dr. Nguy n Th ng
7/22/2010
PGS. Dr. Nguy n Th ng
L P & TH M ð NH D
7/22/2010
ÁN ð U TƯ
D BÁO
Chương 3: D báo
F,x
210
L P & TH M ð NH D
báo
23
Quùy
α=0.3 F
AD
α=0.6 F
AD
8
9
45.1
40.6
24.9
10.6
57.0
40.8
13.0
10.8
1
2
3
20.0
23.0
26.6
0.0
7.0
8.4
20.0
26.0
31.4
0.0
4.0
3.6
10
11
40.4
43.3
0.4
6.7
40.3
46.1
0.3
3.9
16
17
56.8
50.3
21.2
15.3
66.7
47.7
7/22/2010
11.3
12.7
PGS. Dr. Nguy n Th ng
18
48.1
5.1
44.9
1.9
ÁN ð U TƯ
báo
4
33.6
16.4
42.6
7.4
12
52.8
22.2
63.5
11.5
19
51.7
8.3
53.9
6.1
5
30.4
7.4
30.8
7.8
13
46.6
14.6
44.6
12.6
20
60.2
19.8
69.6
10.4
6
32.1
3.9
33.9
2.1
14
44.6
4.6
41.8
1.8
21
55.6
10.6
54.8
9.8
7
34.5
5.5
37.6
2.4
15
47.7
7.3
49.7
5.3
22
53.9
3.9
51.9
24
1.9
L P & TH M ð NH D
Chương 3: D
L P & TH M ð NH D
ÁN ð U TƯ
D
báo
Moâ hình HOLT-WINTERS
• Trong moâ hình Holt-Winters, phương pháp làm
trơn hàm mũ ñư c áp d ng cho c thành ph n
mùa và thành phaàn xu th c a s li u. Mô hình
ñư c bi u th b i h phương trình sau ñây:
F,x
80
70
60
50
x
40
T
20
3
5
7
9 11 13 15 17 19 21
7/22/2010
25
PGS. Dr. Nguy n Th ng
vôùi β ∈]0;1[ haèng soá laøm trôn xu theá (choïn).
Tt : xu theá ñöôïc laøm trôn taïi thôøi ñieåm t.
Ft : döï baùo vôùi haøm muõ taïi thôøi ñieåm t.
7/22/2010
26
PGS. Dr. Nguy n Th ng
L P & TH M ð NH D
Chương 3: D
ÁN ð U TƯ
L P & TH M ð NH D
báo
T2 = x 2 − x1
F2 = x 2
F3 = αx 3 + (1 − α )(F2 + T2 )
Ft +1 = Ft + Tt
Ft: giá tr ñã làm trơn theo p/p Holt-Winters.
• Toång quaùt giaù trò döï baùo cho chu kyø thöù k:
Ft = αx t + (1 − α )(Ft −1 + Tt −1 )
Tt = β (Ft − Ft −1 ) + (1 − β )Tt −1
27
PGS. Dr. Nguy n Th ng
Chương 3: D
Giá tr d báo trong mô hình Holt-Winters ñư c
xác ñ nh b i:
Ft + 2 = Ft + 2Tt
T3 = β (F3 − F2 ) + (1 − β )T2
L P & TH M ð NH D
ÁN ð U TƯ
Chương 3: D báo
D BÁO
Các bư c th c hi n trong mô hình Holt-Winters như
sau. Tính toán các giá tr E và T ñư c th c hi n t
th i ñi m t=2:
7/22/2010
Ft= αxt + (1-α)(Ft-1+Tt-1)
Tt = (1 − β )Tt −1 + β [ Ft − Ft −1 ]
trong ñoù:
α
w=0.3
w=0.6
α
30
1
ÁN ð U TƯ
BÁO
báo
Chương 3: D
Ft + k = Ft + kTt
7/22/2010
28
PGS. Dr. Nguy n Th ng
ÁN ð U TƯ
L P & TH M ð NH D
báo
Chương 3: D
Choïn (α,β) cuøng nguyeân lyù nhö ñaõ noùi trong moâ
β
hình haøm muõ
TIÊU CHÍ MAD.
Ví d : Doanh thu c a m t Công ty theo tháng c a
nh ng năm g n ñây ñư c ghi nh n như sau:
Thaùng
1
2
3
4
5
6
Naêm 1
4.8
4
5.5
15.6
23.1
23.3
Naêm 2
48.4
61.6
65.6
71.4
83.4
93.6
Naêm 3
100.3
111.7
108.2
115.5
119.2
ÁN ð U TƯ
báo
Thaùng
7
8
9
10
11
12
Naêm 1
31.4
46
46.1
41.9
45.5
53.5
Naêm 2
94.2
85.4
86.2
89.9
89.2
99.1
Naêm 3
136.3
146.8
146.1
151.4
150.9
???
Duøng moâ hình Holt-Winters, döï baùo
cho caùc thaùng 12/naêm 3, thaùng 1,2,3/naêm 4.
vôùi α=0.7 vaø β=0.5
125.2
7/22/2010
PGS. Dr. Nguy n Th ng
29
7/22/2010
PGS. Dr. Nguy n Th ng
30
nguon tai.lieu . vn
TRƯ NG ð I H C BÁCH KHOA TP. HCM
Gi ng viên: PGS. TS. NGUY N TH NG
E-mail: nguyenthong@hcmut.edu.vn or nthong56@yahoo.fr
Web: http://www4.hcmut.edu.vn/~nguyenthong
Tél. (08) 38 640 979 - 098 99 66 719
7/22/2010
ÁN ð U TƯ
N I DUNG MÔN H C
1
CHƯƠNG 1: Khái ni m v kinh t ñ u tư.
CHƯƠNG 2: N i dung l p d án ñ u tư.
CHƯƠNG 3: D báo.
CHƯƠNG 4: Ho ch ñ nh d án.
CHƯƠNG 5: Ch tiêu ñánh giá & l a ch n d án.
CHƯƠNG 6: Phân tích Kinh t , xã h i - Tài chính,
CHƯƠNG 7: Phân tích r i ro.
CHƯƠNG 8 : Phân tích l m phát.
CHƯƠNG 9: Th m ñ nh d án.
Gi i thi u ph n m m CRYSTAL BALL
7/22/2010
2
PGS. Dr. Nguy n Th ng
L P & TH M ð NH D
ÁN ð U TƯ
L P & TH M ð NH D
D BÁO
Chương 3: D báo
MUÏC ÑÍCH
• Trong quaù trình phaân tích döï aùn (keùo daøi
trong töông lai)
caàn thieát phaûi öôùc
löôïng moät soá tham soá döï aùn: saûn löïông
tieâu thuï, giaù baùn saûn phaåm, chi phí naêng
löôïng,…
NOÄI DUNG
• Trình baøy caùc kyõ thuaät döï baùo treân cô sôû
soá lieäu ñã ñươc quan saùt trong quaù khöù.
7/22/2010
3
PGS. Dr. Nguy n Th ng
K THU T D
P/p chuyên gia
Ý ki n Ban ñi u
hành, ngư i bán
Ý ki n ngư i
7/22/2010
tiêu dùng
ÁN ð U TƯ
MÔ HÌNH L Y Ý KI N BAN ðI U HÀNH
7/22/2010
Mô hình
h i quy
H i quy ñơn.
bôi, phi tuy n
Neural Network
Phân ra
Box Renkins
4
ÁN ð U TƯ
D BÁO
Chương 3: D báo
Sư d ng kha r ng rãi Doanh nghi p:
L y ý ki n c a nha qu n tr c p cao, phu trách
các bô ph n quan tr ng.
Ý ki n các chuyên gia vê Marketing, tài chính,…
NHƯ C ðI M:
- Tính chu quan
- Ý ki n ngư i c p cao chi ph i.
PGS. Dr. Nguy n Th ng
Làm trơn
hàm mu
Holt Winters
L P & TH M ð NH D
D BÁO
Chương 3: D báo
BÁO
Mô hình
Chu i th i gian
Mô hình
ñ nh tính
PGS. Dr. Nguy n Th ng
L P & TH M ð NH D
ÁN ð U TƯ
D BÁO
Chương 3: D báo
5
MÔ HÌNH L Y Ý KI N NGƯ I
BÁN HÀNG
Do ti p xúc thư ng xuyên khách hàng
hi u ro nhu c u, thi hi u khách hàng
Có thê dư ñoán hàng tiêu thu t i khu v c
mình kinh doanh.
T p h p nhi u ngư i bán khác khu v c
dư báo.
NHƯ C ðI M:
- Tính chu quan ngư i bán hàng
7/22/2010
PGS. Dr. Nguy n Th ng
6
L P & TH M ð NH D
ÁN ð U TƯ
L P & TH M ð NH D
D BÁO
Chương 3: D báo
MÔ HÌNH L Y Ý KI N NGƯ I
TIÊU DÙNG
MÔ HÌNH CHUYÊN GIA (DELPHI)
Thu th p ý ki n chuyên gia b ng b ng các câu h i
s n:
- M i chuyên gia ñư c yêu c u tra l i 1 b ng câu h i.
- Nhân viên dư báo t ng h p & s p x p các tra l i ph c
v dư báo.
- D a vào tóm t t, thi t l p b ng câu h i khác ñê ph c v
n i dung dư báo.
- T p h p sô li u, n u ñ t yêu c u
STOP, n u không
ti p t c l p b ng câu h i.
ƯU ðI M:
- Tránh ñư c các liên hê cá nhân, không xãy ra va ch m
gi a các chuyên gia va h không b nh hư ng b i 7
7/22/2010
m t ý ki Th a
PGS. Dr. Nguy nn c ng ngư i nào ño có ưu thê.
L P & TH M ð NH D
ÁN ð U TƯ
D BÁO
Chương 3: D báo
L p Phi u ñi u tra.
Thu th p dư li u tư ngư i tiêu dùng vê nhu c u
hi n t i cũng như tương lai.
Ph ng v n tr c ti p, gián ti p.
NHƯ C ðI M:
- M t nhi u th i gian
- Chu n b ph c t p, kho khăn va t n kém
- Câu tra l i ñôi khi không chính xác.
7/22/2010
8
PGS. Dr. Nguy n Th ng
ÁN ð U TƯ
L P & TH M ð NH D
D BÁO
Chương 3: D báo
ÁN ð U TƯ
Chương 3: D báo
D BÁO
MOÂ HÌNH CHUOÃI THÔØI GIAN
• Moâ hình laøm trôn haøm muõ.
• Moâ hình Holt-Winter.
• Moâ hình chu i th i gian (moâ hình vôùi
phương pháp phân rã, mô hình Box
Renskin).
MOÂ HÌNH LAØM TRÔN HAØM MUÕ
Ñaây laø phöông phaùp laøm trôn tuyeán tính, ñöôïc ñònh nghóa bôûi
bieåu thöùc hoài quy nhö sau:
F1 = x1 & Ft = Ft −1 + α [ xt − Ft −1 ]
Ft = α .xt + (1 − α ) Ft −1
Hay
Vôùi
α ∈]0;1[ ñöôïc goïi laø haèng soá laøm trôn.
xt : giaù trò quan saùt taïi thôøi ñieåm t (ñaõ bieát).
Ft : giaù trò döï baùo taïi thôøi ñieåm t (hieän taïi).
7/22/2010
9
PGS. Dr. Nguy n Th ng
7/22/2010
L P & TH M ð NH D
ÁN ð U TƯ
L P & TH M ð NH D
D BÁO
Chương 3: D báo
DÖÏ BAÙO VÔÙI P/P LAØM TRÔN HAØM MUÕ
Töø caùc giaù trò döï baùo Ft vaø quan saùt xt, caùc giaù trò döï baùo
cho caùc thôøi ñieåm trong töông lai:
F1 = x1
F2 = α x 2 + (1 − α )F1
F3 = α x 3 + (1 − α )F2 = α x 3 + α (1 − α )x 2 + (1 − α ) 2 F1
F4 = α x 4 + (1 − α )F3
x1
= α x 4 + α (1 − α )x 3 + α (1 − α ) 2 x 2 + (1 − α )3 F1
Ft laø toå hôïp tuyeán tính caùc quan traéc trong quaù khöù.
Giaù trò phuï thuoäc giaûm daàn theo caùc giaù trò xt, xt-1, xt-2 , xt3...
7/22/2010
ÁN ð U TƯ
D BÁO
Chương 3: D báo
Vieát döôùi daïng töôøng minh nhö sau :
PGS. Dr. Nguy n Th ng
10
PGS. Dr. Nguy n Th ng
11
Ft+1 = Ft + α(xt – Ft)
Theo p/p naøy
Ft+n=…= Ft+3 = Ft+2 = Ft+1 (baèng nhau)
PHÖÔNG PHAÙP XAÙC ÑÒNH GIAÙ TRÒ α
P/p MAD
Giaû söû ta coù N soá lieäu ñaõ quan saùt ñöôïc trong quaù khöù.
Choïn (N-k) soáâ lieäu vaø laøm trôn vôùi giaù trò α xaùc ñònh.
Sau ñoù döï baùo cho k soá coøn laïi (giaù trò baèng nhau).
Tính ñoä leäch tuyeät ñoái bình quaân AD vaø töø ñoù choïn α:
7/22/2010
PGS. Dr. Nguy n Th ng
12
L P & TH M ð NH D
ÁN ð U TƯ
L P & TH M ð NH D
D BÁO
Chương 3: D báo
Tieâu chuaån MAD
(Minimum Absolute Deviation)
∑F
MAD =
− x t +i
t +i
i =1,k
k
→ min
X
Gia tr quan sát
F
Gia tr dư báo
7/22/2010
13
PGS. Dr. Nguy n Th ng
Ví duï: Doanh thu trung bình naêm
(xt) ghi nhaän trong chu kyø töø naêm
1998 ñeán 2005 ñöôïc trình baøy
trong baûng sau. Giaû söû chuùng ta
muoán döï baùo soá lieäu baèng phöông
phaùp haøm muõ vôùi heä soá α=0.3.
Tính F2006, F2007.
7/22/2010
14
PGS. Dr. Nguy n Th ng
L P & TH M ð NH D
Chương 3: D
α= 0.3
L P & TH M ð NH D
ÁN ð U TƯ
D
α= 0.5
x
F
Abs. Devi.
F
1998
180
?
?
168
?
?
2000
159
?
?
2001
175
?
?
2002
190
?
?
2003
205
?
?
2004
180
?
?
2005
182
?
?
F1998 = x1998 = 180
?
1999
Abs. Devi.
= 180 + 0.3(168 − 180) = 176.4
F2000 = F1999 + α ( x2000 − F1999 )
= 176.4 + 0.3(159 − 176.4) = 171.2
T ng hôïp keát quaû tính nhö sau:
15
Chương 3: D
7/22/2010
7/22/2010
16
PGS. Dr. Nguy n Th ng
L P & TH M ð NH D
PGS. Dr. Nguy n Th ng
(giá tri g c)
F1999 = F1998 + α ( x1999 − F1998 )
PGS. Dr. Nguy n Th ng
T
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
ÁN ð U TƯ
BÁO
Chương 3: D báo
Goïi F laø chuoãi giaù trò döï baùo. Trình töï tính toaùn nhö
sau :
báo
T
7/22/2010
ÁN ð U TƯ
D BÁO
Chương 3: D báo
x
180
169
158
175
190
205
180
182
ÁN ð U TƯ
L P & TH M ð NH D
báo
F(α=0.3)
α
180.0
176.7
171.1
172.3
177.6
185.8
184.1
183.4
Chương 3: D
Abs. Dev.
0.0
7.7
13.1
2.7
12.4
19.2
4.1
1.4
17
T
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
7/22/2010
PGS. Dr. Nguy n Th ng
x
180
169
158
175
190
205
180
182
ÁN ð U TƯ
báo
F(α=0.5)
α
180.0
174.5
166.3
170.6
180.3
192.7
186.3
184.2
Abs. Dev.
0.0
5.5
8.3
4.4
9.7
12.3
6.3
2.2
18
L P & TH M ð NH D
ÁN ð U TƯ
Chương 3: D
Keát quaû döôùi daïng ñoà thò
Giá tr d báo v i trư ng h p α=0.3:
• F2006 = F2005 +0.3*(x2005-F2005)
=183.5+0.3(182-183.5)=183.05
• F2009 = F2008 = F2007 =F2006 =183.05
200
190
180
x
170
α
w=0.3
α
w=0.5
160
150
1998
2000
2002
T
2006
2004
7/22/2010
19
PGS. Dr. Nguy n Th ng
ÁN ð U TƯ
Chương 3: D
20
L P & TH M ð NH D
báo
Chương 3: D
XAÙC ÑÒNH α THEO TIEÂU CHÍ MAD
Min
Baøi taäp: Laáy soá lieäu baøi taäp treân. Ñeå xaùc
ñònh α, laøm trôn soá lieäu CA baèng phöông
phaùp soá muõ cho 2 tröôøng hôïp α1=0,3 vaø
α2=0,5 vôùi taäp soá lieäu töø 1998 ñeán 2002.
Xaùc ñònh gía trò döï baùo töø 2003 ñeán 2005,
tính AD cho moãi tröôøng hôïp vaø töø ñoù xaùc
ñònh α theo tieâu chí MAD.
7/22/2010
21
PGS. Dr. Nguy n Th ng
ÁN ð U TƯ
báo
Baøi taäp: Doanh soá (CA) cuûa moät Coâng ty Z
trong voøng 5 naêm 6 thaùng gaàn ñaây ñöôïc
ghi laïi trong baûng soá lieäu sau.
Haõy laøm trôn soá lieäu CA baèng phöông phaùp
soá muõ vôùi 2 tröôøng hôïp heä soá laøm trôn
khaùc nhau α1=0,3 vaø α2=0,6.
7/22/2010
22
PGS. Dr. Nguy n Th ng
L P & TH M ð NH D
ÁN ð U TƯ
Chương 3: D
L P & TH M ð NH D
báo
Chương 3: D
Quùy
1
2
3
4
5
6
7
x
20
30
35
50
23
36
40
8
9
10
11
12
13
14
15
70
30
40
50
75
32
40
55
16
17
18
19
20
21
22
78
35
43
60
80
45
50
PGS. Dr. Nguy n Th ng
7/22/2010
PGS. Dr. Nguy n Th ng
L P & TH M ð NH D
7/22/2010
ÁN ð U TƯ
D BÁO
Chương 3: D báo
F,x
210
L P & TH M ð NH D
báo
23
Quùy
α=0.3 F
AD
α=0.6 F
AD
8
9
45.1
40.6
24.9
10.6
57.0
40.8
13.0
10.8
1
2
3
20.0
23.0
26.6
0.0
7.0
8.4
20.0
26.0
31.4
0.0
4.0
3.6
10
11
40.4
43.3
0.4
6.7
40.3
46.1
0.3
3.9
16
17
56.8
50.3
21.2
15.3
66.7
47.7
7/22/2010
11.3
12.7
PGS. Dr. Nguy n Th ng
18
48.1
5.1
44.9
1.9
ÁN ð U TƯ
báo
4
33.6
16.4
42.6
7.4
12
52.8
22.2
63.5
11.5
19
51.7
8.3
53.9
6.1
5
30.4
7.4
30.8
7.8
13
46.6
14.6
44.6
12.6
20
60.2
19.8
69.6
10.4
6
32.1
3.9
33.9
2.1
14
44.6
4.6
41.8
1.8
21
55.6
10.6
54.8
9.8
7
34.5
5.5
37.6
2.4
15
47.7
7.3
49.7
5.3
22
53.9
3.9
51.9
24
1.9
L P & TH M ð NH D
Chương 3: D
L P & TH M ð NH D
ÁN ð U TƯ
D
báo
Moâ hình HOLT-WINTERS
• Trong moâ hình Holt-Winters, phương pháp làm
trơn hàm mũ ñư c áp d ng cho c thành ph n
mùa và thành phaàn xu th c a s li u. Mô hình
ñư c bi u th b i h phương trình sau ñây:
F,x
80
70
60
50
x
40
T
20
3
5
7
9 11 13 15 17 19 21
7/22/2010
25
PGS. Dr. Nguy n Th ng
vôùi β ∈]0;1[ haèng soá laøm trôn xu theá (choïn).
Tt : xu theá ñöôïc laøm trôn taïi thôøi ñieåm t.
Ft : döï baùo vôùi haøm muõ taïi thôøi ñieåm t.
7/22/2010
26
PGS. Dr. Nguy n Th ng
L P & TH M ð NH D
Chương 3: D
ÁN ð U TƯ
L P & TH M ð NH D
báo
T2 = x 2 − x1
F2 = x 2
F3 = αx 3 + (1 − α )(F2 + T2 )
Ft +1 = Ft + Tt
Ft: giá tr ñã làm trơn theo p/p Holt-Winters.
• Toång quaùt giaù trò döï baùo cho chu kyø thöù k:
Ft = αx t + (1 − α )(Ft −1 + Tt −1 )
Tt = β (Ft − Ft −1 ) + (1 − β )Tt −1
27
PGS. Dr. Nguy n Th ng
Chương 3: D
Giá tr d báo trong mô hình Holt-Winters ñư c
xác ñ nh b i:
Ft + 2 = Ft + 2Tt
T3 = β (F3 − F2 ) + (1 − β )T2
L P & TH M ð NH D
ÁN ð U TƯ
Chương 3: D báo
D BÁO
Các bư c th c hi n trong mô hình Holt-Winters như
sau. Tính toán các giá tr E và T ñư c th c hi n t
th i ñi m t=2:
7/22/2010
Ft= αxt + (1-α)(Ft-1+Tt-1)
Tt = (1 − β )Tt −1 + β [ Ft − Ft −1 ]
trong ñoù:
α
w=0.3
w=0.6
α
30
1
ÁN ð U TƯ
BÁO
báo
Chương 3: D
Ft + k = Ft + kTt
7/22/2010
28
PGS. Dr. Nguy n Th ng
ÁN ð U TƯ
L P & TH M ð NH D
báo
Chương 3: D
Choïn (α,β) cuøng nguyeân lyù nhö ñaõ noùi trong moâ
β
hình haøm muõ
TIÊU CHÍ MAD.
Ví d : Doanh thu c a m t Công ty theo tháng c a
nh ng năm g n ñây ñư c ghi nh n như sau:
Thaùng
1
2
3
4
5
6
Naêm 1
4.8
4
5.5
15.6
23.1
23.3
Naêm 2
48.4
61.6
65.6
71.4
83.4
93.6
Naêm 3
100.3
111.7
108.2
115.5
119.2
ÁN ð U TƯ
báo
Thaùng
7
8
9
10
11
12
Naêm 1
31.4
46
46.1
41.9
45.5
53.5
Naêm 2
94.2
85.4
86.2
89.9
89.2
99.1
Naêm 3
136.3
146.8
146.1
151.4
150.9
???
Duøng moâ hình Holt-Winters, döï baùo
cho caùc thaùng 12/naêm 3, thaùng 1,2,3/naêm 4.
vôùi α=0.7 vaø β=0.5
125.2
7/22/2010
PGS. Dr. Nguy n Th ng
29
7/22/2010
PGS. Dr. Nguy n Th ng
30