Xem mẫu
- Tuyển tập Hội nghị Khoa học thường niên năm 2020. ISBN: 978-604-82-3869-8
TÁC ĐỘNG CỦA CÁC NHÂN TỐ VI MÔ ĐẾN TIỀN GỬI
TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM
ThS Vũ Thị Phương Thảo, TS Lê Thị Tâm
Trường Đại học Thủy lợi, email: thaovtp@tlu.edu.vn
1. GIỚI THIỆU CHUNG 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Trên thế giới, nhiều nghiên cứu đã chỉ ra Phương pháp hồi quy được sử dụng với
rằng biến động tiền gửi phụ thuộc vào các dạng hàm hồi quy như sau:
yếu tố của ngân hàng gồm vốn, chất lượng DEPOSITi.t = 1 CAPITALi,t-1 + 2
tín dụng, lợi nhuận, thanh khoản và quy mô BADLOAN i,t-1 + 3 ROA i,t-1 + 4 CASH i,t-1
tài sản. + 5 ASSET i,t-1 + ε i,t
Quản lý thanh khoản của ngân hàng liên DEPOSIT - tốc độ tăng trưởng của toàn bộ
quan đến việc có đủ tài sản lưu động để đáp tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng i
ứng nghĩa vụ của ngân hàng đối với người CAPITAL - tỷ lệ an toàn vốn CAR.
gửi tiền. Vai trò của ngân hàng trong việc BADLOAN - tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ.
chuyển tiền gửi ngắn hạn thành cho vay dài ROA - tỷ lệ lợi nhuận thuần trên tổng tài
hạn làm cho chúng dễ bị rủi ro thanh khoản sản.
(Bank for International Settlements, 2008). CASH - chỉ số về tính thanh khoản của tài
Cá nhân, doanh nghiệp và chính phủ sẽ sẵn sản (tiền mặt, chứng từ có giá trị ngoại tệ,
sàng gửi tiền vào ngân hàng nếu họ chắc tiền gửi tại NHNN, tín phiếu kho bạc và các
chắn rằng họ có thể rút tiền bất cứ khi nào họ giấy tờ có giá ngắn hạn khác) trong số tổng
muốn. Các ngân hàng thanh khoản cao hơn tài sản.
có thể thu hút tiền gửi nhiều hơn. ASSET - logarit tự nhiên của toàn bộ tài
Erna & Ekki (2004) thấy rằng mối quan hệ sản có.
lâu dài giữa tiền gửi ngân hàng thương mại
và lợi nhuận của các ngân hàng. Lợi nhuận 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
ngân hàng cao hơn sẽ có xu hướng báo hiệu
sự vững chắc của ngân hàng, điều này có thể Nghiên cứu tổng số 31 ngân hàng trong
giúp các ngân hàng này dễ dàng thu hút tiền giai đoạn 2010 - 2018, dữ liệu theo quý.
gửi hơn (Herald & Heiko, 2008). Giá trị R - squared của mô hình là 0,2419.
Một trong số các yếu tố nổi bật được xác Điều đó có nghĩa các biến trong mô hình này
định là ảnh hưởng đến biến động tiền gửi là giải thích được 24,19% biến động của tốc độ
quy mô ngân hàng. Bikker và Hu (2002) và tăng trưởng tiền gửi. Đây là một tỷ lệ khá cao
Goddard et al. (2007) tìm thấy một mối quan trong các nghiên cứu về xã hội.
hệ tích cực giữa quy mô và tăng trưởng tiền Với mức ý nghĩa 5% thì các biến trễ 1 kỳ
gửi. Quy mô lớn giúp các ngân hàng huy động của biến ASSET, BADLOAN, CASH, ROA
được lượng tiền gửi nhiều hơn so với các ngân có tác động đến tốc độ tăng trưởng tiền gửi.
hàng nhỏ. Theo Kaufman (1972) các ngân Biến ASSET có tác động ngược chiều với
hàng nhỏ hơn phải tạo ra ít tiền gửi hơn về tốc độ tăng trưởng tiền gửi. Với các ngân
mặt tuyệt đối để đạt được cùng mức tăng hàng có quy mô của quý trước lớn thì tốc độ
trưởng tiền gửi so với các ngân hàng lớn. tăng trưởng tiền gửi chậm hơn.
374
- Tuyển tập Hội nghị Khoa học thường niên năm 2020. ISBN: 978-604-82-3869-8
Biến BADLOAN có tác động ngược chiều quan trọng nhằm duy trì tốc độ tăng trưởng
với tốc độ tăng trưởng tiền gửi. Với các ngân tiền gửi.
hàng có nợ xấu của quý trước lớn thì tốc độ Đối với những ngân hàng có quy mô tài
tăng trưởng tiền gửi chậm hơn. sản nhỏ thì tốc độ tăng trưởng tiền gửi cao
Biến CASH có tác động ngược chiều với hơn. Do vậy, cơ quan quản lý nên xem xét
tốc độ tăng trưởng tiền gửi. Với các ngân những ngân hàng có quy mô nhỏ có thu hút
hàng có tỷ lệ tiền mặt trên tổng tài sản của tiền gửi bằng lãi suất cao không. Nếu đúng
quý trước thấp thì tốc độ tăng trưởng tiền gửi như vậy và những ngân hàng nhỏ là những
nhanh hơn. ngân hàng yếu kém thì tiền gửi đang bị chảy
Biến ROA có tác động cùng chiều với tốc vào những kênh kém hiệu quả.
độ tăng trưởng tiền gửi. Với các ngân hàng Trong trường hợp lợi nhuận của các ngân
có tỷ lệ ROA của quý trước cao thì tốc độ hàng công bố không phản ảnh đúng tình hình
tăng trưởng tiền gửi nhanh hơn. và hiệu quả hoạt động của ngân hàng, những
công bố lợi nhuận tăng của ngân hàng có thể
4. KẾT LUẬN định hướng sai phản ứng của người gửi tiền
cũng như thị trường khiến tiền gửi được đưa
Trong giai đoạn 2010 - 2018, mức độ biến
vào các ngân hàng không hiệu quả.
động tiền gửi có phụ thuộc vào các yếu tố của
Chính vì thế các NHTM cần nâng cao hiệu
ngân hàng gồm vốn, chất lượng tín dụng, lợi
quả hoạt động, giảm thiểu rủi đồng thời xây
nhuận, thanh khoản và quy mô tài sản.
dựng chính sách tiền gửi hợp lý, lành mạnh,
Quy mô tổng tài sản có tác động ngược
giảm thiểu rủi ro thanh khoản; điều chỉnh các
chiều đến tốc độ tăng trưởng tiền gửi. Tức là, yếu tố của ngân hàng ảnh hưởng đến hành vi
ngân hàng có quy mô lớn thì tốc độ tăng gửi tiền để đảm bảo nguồn vốn đầu vào cho
trưởng tiền gửi thấp hơn và ngược lại. Nợ ngân hàng.
quá hạn có tác động ngược chiều đến tốc độ
tăng trưởng tiền gửi. Ngân hàng có tỷ lệ nợ 6. TÀI LIỆU THAM KHẢO
quá hạn trên tổng dư nợ lớn thì tốc độ tăng
trưởng tiền gửi thấp. Tỷ lệ tài sản thanh [1] Báo cáo tài chính của các ngân hàng thương
mại Việt Nam.
khoản cao trên tổng tài sản có tác động
[2] Erna, R., & Ekki, S. (2004). “Factors
ngược chiều đến tốc độ tăng trưởng tiền gửi. Affecting Mudaraba Deposits in Indonesia.
Lợi nhuận của ngân hàng có tác động cùng Working Paper in Economics and
chiều đến tốc độ tăng trưởng tiền gửi. Ngân Development Studies” Padjadjaran
hàng có tỷ lệ lợi nhuận trên tổng tài sản cao University, Indonesia.
thì tốc độ tăng trưởng tiền gửi cao hơn. [3] ISMAL, R. (2010). “The Managmant of
Liquidity Risk in Islamic Banks: The Case
5. HÀM Ý CHÍNH SÁCH of Indonesia” Doctoral Thesis, Durban
University.
Các yếu tố về rủi ro của ngân hàng có tác [4] Harald, F., & Heiko, H. (2008). “Lebanon-
động đến biến động tiền gửi trong hệ thống Determinants of commercial banks Deposits
ngân hàng. Do vậy, việc xử lý nợ xấu và tái in a Regional Financial Center” IMF
cấu trúc các ngân hàng yếu kém là hết sức Working paper, WP/09/195.
375
nguon tai.lieu . vn
