Xem mẫu
- QUẢN TRỊ NỢ
(QUẢN TRỊ TIÊU SẢN)
1
- I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG
1. Khái niệm:
Quaûn trò taøi saûn nôï laø quaûn trò
nguoàn voán phaûi traû cuûa ngaân
haøng nhaèm ñaûm baûo cho ngaân
haøng luoân coù ñuû nguoàn voán ñeå
duy trì vaø phaùt trieån moät caùch
hieäu quaû hoaït ñoäng kinh doanh
cuûa mình, ñoàng thôøi ñaùp öùng kòp
thôøi moïi nhu caàu thanh khoaûn ôû
2 möùc ñoä chi phí thaáp nhaát.
- I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG
2. Các nguyên tắc
- Chấp hành các qui định của luật pháp và các cơ quan quản lý
trong qúa trình tìm kiếm nguồn vốn cho ngân hàng như:
+ Tổ chức tín dụng không được huy động vốn quá nhiều so với
vốn tự có nhằm đảm bảo khả năng chi trả về sau.
+ Aùp dụng lãi suất huy động phù hợp so với cơ chế quản lý về
lãi suất của ngân hàng Nhà nước.
- Đảm bảo được hai yêu cầu chi phí thấp và quy mô cao của
nguồn vốn huy động.
3
- I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG
2. Các nguyên tắc
- Đáp ứng một cách kịp thời nhu cầu thanh khoản của ngân
hàng, hạn chế đến mức tối đa sự sụt giảm đột ngột
về nguồn vốn của ngân hàng.
- Sử dụng các công cụ huy động vốn đa dạng để hạn chế
rủi ro và phù hợp với đặc điểm hoạt động của ngân
hàng.
4 - Đa dạng hóa các nguồn vốn huy động
- I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG
Chính sách lãi suất tiến tới tự do hoá của Việt Nam
- Trước 1992: Áp dụng chính sách lãi suất âm. Lãi suất cho
vay và lãi suất tiền gửi đuợc quy định nhiều mức theo t ừng lo ại
khách hàng. Từng ngành nghề và theo thành ph ần kinh tế.
- Từ 6/1992-1995: Áp dụng chính sách lãi suất dương, quy
định lãi suất sàn và lãi suất trần. Các tổ ch ức tín d ụng đ ược
phép ấn định lãi suất kinh doanh trong khung lãi của Ngân hàng
nhà nước. Tự do hoá lãi suất bắt đầu khởi động.
5
- I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG
Chính sách lãi suất tiến tới tự do hoá của Việt Nam
- Từ 1996-1997: Quy định lãi suất trần đối với từng loại th ời h ạn
cho vay (ngắn, trung và dài hạn ) các mức chênh lệch gi ữa lãi su ất
cho vay bình quân và lãi suất tiền gửi bình quân là 0,35%tháng . Các
tổ chức tín dụng thực hiện cho vay ưu đãi thông qua chính sách lãi
suất theo chỉ đạo của Chính phủ.
- Từ 1998-4/2000: Ngân hàng Nhà nước quy định mức lãi suất
trần có phân biệt theo từng loại thời hạn cho vay. Bõ m ức chênh l ệch
giữa lãi suất cho vay bình quân vả lãi suất gửi bình quân là
6 0,35%tháng. Bắt đầu tự do hoá lãi suất tiền gửi.
- I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG
Chính sách lãi suất tiến tới tự do hoá của Việt Nam
- Từ 5/2000-5/2002: Chuyển sang cơ chế điều hành lãi suất
cơ bản đối với cho vay bằng đồng Việt Nam và cơ ch ế lãi suất th ị
trường có quản lý đối với lãi suất cho vay ngoại tệ.
- Từ 6/2001: Bỏ quy định về biên độ lãi suất cho vay b ằng
USD. Lãi suất tín dụng ngoại tệ đã tự do hoá.
- Từ 6/2002: Thực hiện cơ chế lãi suất thỏa thuận. Lãi suất tín
dụng ở Việt Nam đã được tự do hoá hoàn toàn.
7
- I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG
Chính sách lãi suất tiến tới tự do hoá của Việt Nam
- 28/03/08 áp dụng LS trần huy động 12%
- 17/05/08 áp dụng cơ chế lãi suất cơ bản, bỏ LS trần huy
động thay lãi suất trần cho vay theo luật dân sự (không quá 150%
LSCB), điều chỉnh LSCB lên 12% năm (trước đó là 8,75%)
- 21/7/08 là 14%
8
- I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG
Chính sách lãi suất tiến tới tự do hoá của Việt Nam
Kể từ ngày 10/4, các mức lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chi ết
khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện t ử liên ngân
hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù tr ừ c ủa
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đồng loạt giảm 1%. Trong đó, lãi
suất tái cấp vốn giảm còn 7%. Lãi suất tái chiết kh ấu giảm t ừ 6%
xuống 5%. Lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán đi ện t ử liên
ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu h ụt trong thanh toán bù tr ừ c ủa
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các ngân hàng giảm t ừ 8%
9 xuống 7%.
- I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG
3. Mục đích:
− Khai thác tối đa nguồn vốn nhàn rỗi trong xã
hội từ các tổ chức kinh tế và mọi tầng lớp dân cư.
− Đảm bảo sự tăng trưởng nguồn vốn ổn định,
bền vững, làm tiền đề cho việc nâng cao thị phần,
thỏa mãn tốt nhất nhu cầu vốn cho khách hàng cả
về số lượng, thời hạn và lãi suất.
− Đảm bảo khả năng thanh toán và nâng cao
10 hiệu quả kinh doanh của ngân hàng.
- II. CÁC THÀNH PHẦN CỦA TÀI SẢN NỢ
1.Các tài khoản giao dịch
Tiền gửi giao dịch khơng hưởng lãi (Mỹ 1933 theo đạo
luật Glass-Steagall)
Tiền gửi giao dịch hưởng lãi (Anh, 1970, tài khoản NOW-
Negotiable order of withdrawal-Tài khoản lệnh rút tiền cĩ thể
thương lượng).
1.1 Tài khoản tiền gửi không kỳ hạn
11 1.2 Tài khoản vãng lai
- II. CÁC THÀNH PHẦN CỦA TÀI SẢN NỢ
1.Các tài khoản giao dịch
Tiền gửi giao dịch
- NH cĩ trách nhiệm chi trả theo yêu cầu (Lệnh) của chủ
TK.
- KH gửi chủ yếu nhằm mục đích giao dịch.
- KH được sử dụng các cơng cụ thanh tốn.
- Là nguồn vốn chiếm tỉ trọng lớn .
- Là nguồn vốn chi phí thấp.
12
- II. CÁC THÀNH PHẦN CỦA TÀI SẢN NỢ
2. Các tài khoản phi giao dịch:
2.1 Tiền gửi có kỳ hạn
2.2 Tiền gửi tiết kiệm
13
- II. CÁC THÀNH PHẦN CỦA TÀI SẢN NỢ
3. Phát hành giấy nợ để huy động vốn:
- Chứng chỉ tiền gửi
- Trái phiếu
- Kỳ phiếu
- Tín phiếu
14
- II. CÁC THÀNH PHẦN CỦA TÀI SẢN NỢ
3. Phát hành giấy nợ để huy động vốn:
Quyết định số 02/2004/QĐ-NHNN ngày 4/1/2004 (về
PH giấy tờ cĩ giá của các TCTD để huy động vốn trong
nước)
15
- II. CÁC THÀNH PHẦN CỦA TÀI SẢN NỢ
4. Vay vốn trên thị trường tiền tệ:
- Vay qua đêm (Điều kiện)
- Vay tái cấp vốn của NHNN:
+ Tái chiết khấu thương phiếu và GTCG.
+ Tái cầm cố thương phiếu và GTCG.
+ Cho vay lại qua hồ sơ TD.
16
- II. CÁC THÀNH PHẦN CỦA TÀI SẢN NỢ
5. Các tài khoản hỗn hợp:
TK tiền gửi thanh toán, tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi
ủy thác…
6. Vay ngắn hạn qua hợp đồng mua lại
(Repurchase agreement - RP) (1 ngày – dưới 3 tháng)
Chi phí trả lãi Số tiền Lãi suất hiện Số ngày vay
theo RP
=
vay hành của RP theo hợp
đồng
17
- II. CÁC THÀNH PHẦN CỦA TÀI SẢN NỢ
7. Bán nợ (Loan sales)
Bán nợ tham gia (participation loan): Là một thỏa thuận giữa ngân
hàng bán nơ với người vay, người mua nợ không phải là một bên pháp
lý của quan hệ mua bán này.
Chuyển nhượng nợ (assignment): quyền sở hữu khoản tín dụng
được chuyển cho người mua nợ và người mua có quyền yêu cầu trực
tiếp đối với người đi vay.
Bán nợ từng phần (loanstrip): Ngân hàng sẽ chia khoản tín dụng
dài hạn thành các khoản tín dụng ngắn hạn, bên mua n ợ s ẽ nhận m ột
18
phần lãi của khoản tín dụng.
- II. CÁC THÀNH PHẦN CỦA TÀI SẢN NỢ
8. Chứng khoán hóa các khoản cho vay (Securitization):
Chứng khoán hoá là hình thức phát hành các chứng khoán
trên cơ sở các tài sản được thế chấp của các khoản tín dụng.
19
- II. CÁC THÀNH PHẦN CỦA TÀI SẢN NỢ
8. Chứng khoán hóa các khoản cho vay (Securitization):
Cấp tín dụng
NGƯỜI ĐI VAY Cho vay mới
NGÂN HÀNG
Mua nhà tiêu dùng Đầu tư mới
Người khởi tạo
Giấy tờ thế chấp
Chứng
Nhận
khoán
vốn
hoá
CÁC NHÀ ĐẦU TƯ
Các tổ chức tài chính
20 và cá nhân
nguon tai.lieu . vn