1. Trang Chủ
  2. Chính trị học
  3. kiểm dịnh mô hình hồi quy giá trị mua nhà theo dữ liệu Ramanathan

kiểm dịnh mô hình hồi quy giá trị mua nhà theo dữ liệu Ramanathan

SV : Tạ Công Hưng MSSV : 0612510 Kinh Tế Lượng Bài Tập 4 Sử dụng dữ liệu Ramanathan/data4.3.wfl: HOUSING : giá trị nhà ( đơn vị : nhghìn USD) GNP : tổng thu nhập quốc nội (tỷ USD) INTRATE : lãi suất cầm cố (%) POP : dân số UNEMP : tỷ lệ thất nghiệp (%) Mô hình : SV : Tạ Công Hưng Kinh Tế Lượng MSSV : 0612510 Bài Tập 4 Sử dụng dữ liệu Ramanathan/data4.3.wfl: HOUSING : giá trị nhà ( đơn vị : nhghìn USD) GNP : tổng thu nhập quốc nội (tỷ USD) INTRATE : lãi suất cầm cố (%) POP : dân số UNEMP : tỷ lệ

Thể loại Tài liệu miễn phí Chính trị học

Số trang 4

Ngày tạo 8/29/2018 9:01:39 PM +00:00

Loại tệp PDF

Kích thước

Tên tệp

Tải kiểm dịnh mô hình hồi quy giá trị mua nhà theo dữ ... (.pdf)

Xem mẫu

  1. SV : Tạ Công Hưng Kinh Tế Lượng MSSV : 0612510 Bài Tập 4 Sử dụng dữ liệu Ramanathan/data4.3.wfl: HOUSING : giá trị nhà ( đơn vị : nhghìn USD) GNP : tổng thu nhập quốc nội (tỷ USD) INTRATE : lãi suất cầm cố (%) POP : dân số UNEMP : tỷ lệ thất nghiệp (%) Mô hình : HOUSING =  1 +  2 GNP +  3 INTRATE + u t 1. Thực hiện mô hình hồi quy tuyềntính đơn giản xác định HOUSING là hàm tuyến tính theo GDP và INTRATE: HOUSING = 6.87.8977 + 0.905395GNP – 169.6570INTRATE + u t (3.636444) (-3.870084) 2 R = 0.432101 1
  2. SV : Tạ Công Hưng Kinh Tế Lượng MSSV : 0612510 Bài Tập 4 2. Vẽ đồ thị phần dư của mô hình hồi quy : 800 600 400 200 0 1962 1964 1966 1968 1970 1972 1974 1976 1978 -200 -400 -600 UHAT Dựa vào đồ thị phân tán của phần dư theo thời giant a thấy phân bổ của chúng có dấu hiệu tương quan chuỗi. 3. Kiểm định Durbin-watson ở mức ý nghĩa phần dư của phương trình hồi quy   5% : Trong dữ liệu chuỗi thời gian chúng ta nghi ngờ các thành phần sai số có thể có tương quan chuỗi bậc 1 Trị thống kê Durbin-watson : d = DW = 0.831697 Với   5% , n = 23, k = 2 => dU = 1.54 và dL = 1.1 Vậy dU > dL => Bác bỏ H0 hay mô hình trên có hiện tượng tương quan chuỗi bậc 1 2
  3. SV : Tạ Công Hưng Kinh Tế Lượng MSSV : 0612510 Bài Tập 4 4. Kiểm định nhân tử Lagrange (LM) kiểm định phần dư có tương quan chuỗi bậc 1 hay không : Mô hình hồi quy phụ : ut =  1+  2GNP+  3INTRATE+  ut-1 Kiệm định : Ho :   0 Giả thiết :  H 1 :   0 Ta có P-value (Prob) = 0.006431<   5% => Bác bỏ H0  Có hiện tương quan chuỗi bậc 1 với mức ý nghĩa   5% Hay : Ho :   0 Giả thiết :  H 1 :   0 R 2 hồi quy phụ = 0.323100 => (n-p) R 2 hồi quy phụ = 23 x 0.323100 = 7.4313  12 ( ) = CHIINV(5%,1) = 3.841459  (n-p) R 2 hồi quy phụ >  12 ( ) => Bác bỏ H 0  Tương quan chuỗi bậc 1 3
  4. SV : Tạ Công Hưng Kinh Tế Lượng MSSV : 0612510 Bài Tập 4 5. Khắc phục hiện tượng tương quan chuỗi : Mô hình hồi quy phụ : u t =  1 +  2 GNP +  3 INTRATE + 1 u t 1 Ho :   0 Giả thiết :  H 1 :   0 Từ bảng ta có P-value = 0.654304 >  =5% => Bác bỏ giả thiết H 0 Vậy không có hiện tượng tương quan chuỗi bậc 1 4
nguon tai.lieu . vn
Chính trị học Báo chí - Truyền thông Xã hội học Giáo dục học Tâm lý học Lịch sử - Văn hoá Triết học Ngôn ngữ học Thư viện thông tin Văn học nước ngoài Ngư nghiệp Hành chính - Pháp luật Địa lý - Địa danh Văn học Việt nam Lịch sử Đảng CNXH - KH Tư Tưởng HCM Ngụ ngôn - Cổ tích Ca dao - Tục ngữ Hoá học Sinh học Y khoa - Dược Kinh tế học