1. Trang Chủ
  2. Kinh tế học
  3. Đào tạo chuyên ngành Tài chính định lượng tại trường Đại học Tài chính - Marketing

Đào tạo chuyên ngành Tài chính định lượng tại trường Đại học Tài chính - Marketing

Tài chính định lượng (Quantitative Finance) là một chuyên ngành của Toán Tài chính (Financial Mathematics), nghiên cứu thị trường tài chính thông qua việc ứng dụng các công cụ toán học, giúp chúng ta đưa ra các quyết định liên quan tới bài toán tài chính (như: dự báo, định giá chứng khoán, quản lý danh mục đầu tư, quản trị rủi ro tài chính,...) dựa trên đánh giá của những con số. Bài viết trình bày về chương trình đào tạo chuyên ngành Tài chính định lượng tại Trường Đại học Tài chính - Marketing

Thể loại Tài liệu miễn phí Kinh tế học

Số trang 6

Ngày tạo 4/7/2023 1:02:14 AM +00:00

Loại tệp PDF

Kích thước 0.29 M

Tên tệp

Tải Đào tạo chuyên ngành Tài chính định lượng tại trườ... (.pdf)

Xem mẫu

  1. KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC ĐÀO TẠO NGÀNH TOÁN KINH TẾ TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY VÀ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN 03. ĐÀO TẠO CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH ĐỊNH LƯỢNG TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - MARKETING ThS. Nguyễn Văn Phong Trường Đại học Tài chính - Marketing Tóm tắt Bài viết trình bày về chương trình đào tạo chuyên ngành Tài chính định lượng tại Trường Đại học Tài chính - Marketing. Từ khóa: Tài chính định lượng, Chương trình đào tạo, Trường Đại học Tài chính - Marketing. 1. GIỚI THIỆU Tài chính định lượng (Quantitative Finance) là một chuyên ngành của Toán Tài chính (Financial Mathematics), nghiên cứu thị trường tài chính thông qua việc ứng dụng các công cụ toán học, giúp chúng ta đưa ra các quyết định liên quan tới bài toán tài chính (như: dự báo, định giá chứng khoán, quản lý danh mục đầu tư, quản trị rủi ro tài chính,...) dựa trên đánh giá của những con số. Mặc dù đã có nhiều ứng dụng và có lịch sử phát triển từ rất sớm; tuy nhiên, hiện tại, Tài chính định lượng vẫn còn nhiều lĩnh vực chưa được nghiên cứu ứng dụng ở các nước đang phát triển. Điều này là do sự phát triển của ngành tài chính định lượng phụ thuộc vào sự phát triển của thị trường tài chính, sự phát tiển của khoa học kỹ thuật, đặc biệt là sự phát triển bùng nổ về lĩnh vực công nghệ thông tin như hiện nay. Trong một vài năm gần đây, Tài chính định lượng là một chuyên ngành mới ở Việt Nam, đã và đang được nhiều trường đại học và các viện nghiên cứu triển khai đào tạo. Nhiều ngân hàng, quỹ đầu tư, các công ty tài chính, bảo hiểm,... thu hút và sử dụng 27
  2. KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC ĐÀO TẠO NGÀNH TOÁN KINH TẾ TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY VÀ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN các chuyên gia được đào tạo về Tài chính định lượng từ các trường đại học trong và ngoài nước. Tài chính định lượng được áp dụng trong việc định giá những sản phẩm phái sinh, và rất nhiều những ứng dụng khác trong lĩnh vực tài chính với công cụ rất đa dạng, từ cơ bản đến nâng cao. Ở Việt Nam, hiện nay, có thể thấy thị trường phái sinh chưa phát triển, thanh khoản thị trường còn thấp. Tuy nhiên, các vấn đề phân tích rủi ro của thị trường tài chính lại rất cấp thiết, do đó những ứng dụng của Tài chính định lượng trong quản trị rủi ro, mô phỏng tình huống hay kinh tế vĩ mô là rất cần thiết. Tài chính định lượng là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa Toán học và Công nghệ tài chính. Các công cụ toán học và tin học như phương pháp số, phương pháp mô phỏng, tính toán khoa học và công nghệ phần mềm đã được sử dụng để mô hình hóa các giao dịch tài chính, giúp các chuyên gia đưa ra quyết định về độ rủi ro một cách hiệu quả. Tài chính định lượng được bắt đầu nghiên cứu nhiều ở Mỹ từ những năm 1970 khi một số nhà đầu tư sử dụng những kết quả của Toán học để ứng dụng vào việc định giá cổ phiếu và trái phiếu. Trước đó, Luận án Tiến sĩ của Harry Markowitz năm 1952 với nhan đề “Lựa chọn Danh mục đầu tư” là một trong những công trình đầu tiên có liên quan tới khái niệm Toán tài chính. Trong Luận án của mình, Harry Markowitz đã đưa ra một phương pháp hiệu quả để tính toán lợi nhuận trung bình và phương sai cho một danh mục đầu tư. Năm 1969, Robert Merton đã áp dụng các tính toán ngẫu nhiên vào lĩnh vực tài chính. Việc khảo sát và thiết lập giá cả trong thị trường tài chính là động lực cho các nghiên cứu của Robert Merton. Cùng thời điểm với công trình của Merton, nhằm định giá quyền chọn mua kiểu châu Âu, Fischer Black và Myron Scholes đã xây dựng một mô hình, sau này được gọi là mô hình Black–Scholes. Công trình này đã mang tới cho hai ông giải thưởng Nobel năm 1997. Qua những kết quả trên, chúng ta thấy rằng, các chuyên gia Tài chính định lượng thường có kiến thức tốt về toán học, vật lý học hoặc các ngành khoa học tự nhiên và kỹ thuật, cũng như những kỹ năng sâu rộng trong lĩnh vực công nghệ thông tin và vận dụng thông thạo các phần mềm hỗ trợ. Các công việc chính trong lĩnh vực Tài chính định lượng có thể kể đến như: sử dụng các phương pháp định lượng nghiên cứu thực nghiệm dữ liệu chuỗi thời gian trong các lĩnh vực của tài chính, kinh tế; nghiên cứu các các hành vi nổi bật trong thị trường tài chính, nền kinh tế. Mô phỏng thị trường tài chính bằng các mô hình. Tối ưu hóa và lựa chọn danh mục đầu tư, định giá quyền chọn và phân tích các khoản cầm cố chứng khoán hóa. Hỗ trợ giao dịch tự động bằng thuật toán. Ứng dụng các mô hình định giá và tính toán rủi ro trong lĩnh vực chứng khoán cũng như trong việc phân tích và dự báo. 28
  3. KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC ĐÀO TẠO NGÀNH TOÁN KINH TẾ TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY VÀ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN Hiện nay, nhu cầu cần các chuyên gia Tài chính định lượng của các công ty tài chính ở Việt Nam đang bức thiết hơn bao giờ hết, đặc biệt là thị trường tài chính ở các thành phố lớn. Thành phố Hồ Chí Minh có một trung tâm đào tạo và nghiên cứu Tài chính định lượng mang tên Viện John Von Neumann (JVN) của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Trung tâm này liên kết trực tiếp với các trường đại học ở châu Âu như: Engineering School Telecom ParisTech, ECE Paris Graduate School of Engineering, ENSAE-ParisTech, The University of Milan (Italy). Ngoài ra, có nhiều trường đại học đã đào tạo chuyên ngành tài chính định lượng như: Bộ môn Tài chính định lượng (Khoa Toán - Tin, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Thành phố Hồ Chí Minh), Khoa Toán Kinh tế (Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội), Khoa Toán kinh tế (Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh). Khoa toán Thống kê (Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh). Hầu hết nguồn cung nhân lực ngành Tài chính định lượng trên thế giới đến từ các trường đại học và các viện nghiên cứu của Mỹ. Danh sách thống kê trên https:// quantnet.com/ cho thấy có 33 trường đại học có đào tạo (2020 ranking) tốt nhất thế giới, với tỷ lệ việc làm sau khi tốt nghiệp khá cao. Tại khu vực châu Âu, có khoảng 10 trường đại học lớn và có uy tín đào tạo chuyên ngành Tài chính định lượng. Tại khu vực châu Á, hiện nay, các quốc gia như Úc, Trung Quốc, Hồng Kông, Đài Loan, Singapore, Nhật Bản và Hàn Quốc đã có nhiều trường đại học trong khu vực đào tạo để cung cấp nhân lực về chuyên ngành Tài chính định lượng. Đây là một ngành đòi hỏi sự đam mê, kỹ năng tư duy về toán học tốt cũng như nhiều kỹ năng khác thiên về tính kỹ thuật. Do vậy, người học khi theo đuổi ngành học này cũng đòi hỏi bỏ ra nhiều công sức, đầu tư chất xám chuyên môn ở góc độ cá nhân và đầu tư về cơ sở vật chất, kỹ thuật. 2. CHƯƠNG TRÌNH TÀI CHÍNH ĐỊNH LƯỢNG TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - MARKETING Năm học 2014 - 2015, Trường Đại học Tài chính - Marketing Thành phố Hồ Chí Minh chính thức đào tạo chuyên ngành Tài chính định lượng (TCĐL). Mục tiêu đào tạo của chuyên ngành TCĐL mà Trường hướng đến đó là chú trọng vào việc cung cấp các kiến thức về toán học và tin học, khả năng sử dụng các phần mềm tin học trong tài chính, trên cơ sở trang bị các kiến thức cơ bản về tài chính. Với chương trình học 4 năm, cử nhân chuyên ngành TCĐL được trang bị đầy đủ những kiến thức của khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và kiến thức của ngành Tài chính giống như tất cả các 29
  4. KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC ĐÀO TẠO NGÀNH TOÁN KINH TẾ TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY VÀ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN chuyên ngành khác của ngành Tài chính. Vì vậy, sinh viên học ngành này có khả năng liên thông cao với các chuyên ngành khác trong Khoa Tài chính - Ngân hàng của Trường. Mục tiêu đào tạo cử nhân chuyên ngành Tài chính định lượng là (i) có kiến thức cơ bản về Tài chính ngân hàng và có kiến thức chuyên sâu phân tích định lượng, tư duy chiến lược và có thể tự ra các quyết định tài chính đúng đắn nhằm tối đa hóa lợi nhuận và tối thiểu hóa rủi ro trong hoạt động của các công ty bảo hiểm và các định chế tài chính; (ii) có khả năng xử lý các tình huống phát sinh trong thực tế hoạt động tài chính, đầu tư của các công ty bảo hiểm và các định chế tài chính,...; (iii) có khả năng nghiên cứu độc lập về chuyên môn, có các kỹ năng nghiệp vụ về bảo hiểm, tài chính, đầu tư thuộc bảo hiểm và lĩnh vực kinh tế khác; (iv) vận dụng được những kiến thức toán học, khoa học xã hội cơ bản, lý thuyết kinh tế, phân tích được những vấn đề chuyên môn có liên quan vào lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng, nhằm đáp ứng được chuẩn đầu ra về kiến thức, kỹ năng cũng như vận được kiến thức lý luận vào thực tiễn công việc thuộc lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bảo hiểm; (v) giúp người học có thể tự định hướng cho bản thân để thích nghi với công việc, phát triển nghề nghiệp; và (iv) đáp ứng nhu cầu thị trường về nhân lực ngành tài chính định lượng. Với thời gian đào tào 4 năm, bao gồm 121 tín chỉ, trong đó: khối kiến thức giáo dục đại cương là 34 tín chỉ. khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp là 87 tín chỉ (kiến thức về ngành 29 tín chỉ và kiến thức chuyên sâu về tài chính định lượng chiếm 25 tín chỉ). Nội dung chương trình cụ thể như sau: (i) Kiến thức giáo dục đại cương bao gồm: Lý luận chính trị (11 tín chỉ), Khoa học xã hội (3 tín chỉ), Ngoại ngữ (12 tín chỉ), Toán - Tin học - Khoa học tự nhiên - Công nghệ - Môi trường (8 tín chỉ); (ii) Kiến thức cơ sở (21 tín chỉ); (iii) Kiến thức ngành (29 tín chỉ); (iv) Kiến thức chuyên ngành (25 tín chỉ); (v) Kiến thức bổ trợ ngành (6 tín chỉ); và (vi) Tốt nghiệp (6 tín chỉ). Tuy nhiên, do đặc thù chuyên ngành Tài chính định lượng trước đây thuộc về ngành Tài chính - Ngân hàng, nên phần kiến thức chuyên ngành về định lượng vẫn còn chiếm tỷ trọng tương đối thấp. Vì vậy, khi ngành Toán kinh tế được thành lập thì sẽ thuận tiện hơn và phù hợp hơn trong việc bổ sung được nhiều hơn nữa các kiến thức chuyên sâu về Tài chính định lượng. Hiện tại, Trường đã đào tạo được 3 khóa về chuyên ngành Tài chính định lượng với trên 100 sinh viên. Trong đó, có một khóa đã tốt nghiệp với tỷ lệ việc làm khá cao và hầu hết làm việc tài các ngân hàng, các công ty chứng khoán. Đa số các sinh 30
  5. KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC ĐÀO TẠO NGÀNH TOÁN KINH TẾ TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY VÀ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN viên tốt nghiệp có việc làm đều sử dụng các công cụ về mô hình thống kê, mô hình tài chính trong công việc như: phân tích số liệu kinh doanh, phân loại và xếp hạng tín dụng, định giá doanh nghiệp. Trong quá trình học tập tại trường, sinh viên chuyên ngành Tài chính định lượng được sử dụng các công cụ thống kê trong nghiên cứu khoa học và đã đạt được các kết quả cao trong kỳ thi Olympic Kinh tế lượng; đồng thời, cũng sử dụng các công cụ thống kê trong quá trình thực tập nghề nghiệp, làm khóa luận tốt nghiệp và được các đại diện doanh nghiệp nơi sinh viên thực tập đánh giá cao. Đây cũng là một dấu hiệu khả quan cho việc đào tạo chuyên ngành Tài chính định lượng tại Trường Đại học Tài chính - Marketing. 3. KẾT LUẬN Tài chính định lượng (TCĐL) là một chuyên ngành của Toán Tài chính, sử dụng các phương pháp, công cụ, mô hình Toán học và Tin học để nghiên cứu, phân tích đánh giá và dự báo thị trường tài chính. TCĐL dựa trên các đánh giá bằng con số, dữ liệu để đưa ra các quyết định tối ưu nhất trong nghiên cứu, đánh giá và dự báo thị trường tài chính.  TCĐL là một ngành mới xuất hiện ở Việt Nam những năm gần đây do nhu cầu của thị trường đang đỏi hỏi nguồn nhân lực có trình độ phân tích, dự báo, đánh giá và xây dựng các mô hình tài chính. Cử nhân ngành TCĐL có khả năng làm việc ở các cơ quan, viện nghiên cứu liên quan đến tài chính, các định chế tài chính như ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư tài chính, công ty bảo hiểm, các tổ chức hoạt động kinh doanh độc lập chuyên phân tích và quản lý rủi ro tài chính,... TCĐL cung cấp những kiến thức và phương pháp định lượng cần thiết trong lĩnh vực tài chính. Hướng tiếp cận từ toán tài chính giúp người học thành thạo phương pháp định giá các sản phẩm tài chính cũng như các kỹ thuật quản lý rủi ro trong các tổ chức tài chính và quản lý tài sản. Chương trình TCĐL cho phép học được tiếp cận một chương trình đào tạo tiên tiến về lý thuyết và thực tiễn. Các bài tập tình huống được sinh viên giải quyết qua các phòng học mô phỏng với các mô hình toán học và các phần mềm Tin học. Với chương trình được thiết kế tích hợp các môn học về Tài chính và Toán học, sau khi hoàn tất khóa học sinh viên tốt nghiệp cử nhân ngành TCĐL sẽ được trang bị những kiến thức về: xác suất - thống kê, mô hình Toán kinh tế, mô hình ngẫu nhiên, mô phỏng ngẫu nhiên và các phần mềm tin học, đủ để xử lý các vấn đề liên quan tới 31
  6. KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC ĐÀO TẠO NGÀNH TOÁN KINH TẾ TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY VÀ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN các mô hình tài chính trong thực. Vận hành được các mô hình định lượng, khai thác dữ liệu, kiểm định và tối ưu hóa tham số trong các bài toán tài chính, đầu tư, quản lý rủi ro tài chính. TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Trường Đại học Tài chính - Marketing (2014), Đề án mở chuyên ngành Tài chính định lượng. 2. Trường Đại học Tài chính - Marketing (2019), Chương trình đào tạo chuyên ngành Tài chính định lượng. 3. Trường Đại học Tài chính - Marketing (2020), Khảo sát tình hình việc làm và ứng dụng chuyên ngành của sinh viên chuyên nghành Tài chính định lượng khóa 15DQF. 32
nguon tai.lieu . vn
Quản lý dự án Quản lý Nhà nước Tiêu chuẩn - Qui chuẩn Kinh tế học Luật học Quy hoạch - Đô thị Hoá học Quản trị kinh doanh Kiến trúc - Xây dựng