Xem mẫu
- Bµi tËp ch¬ng 2
1. Mét kh¸ch hµng vay NH A 1 kho¶n tiÒn 200 triÖu ®ång, thêi h¹n 6 th¸ng, l∙i suÊt 1%/th¸ng.
KÕ ho¹ch vay vèn vµ tr¶ nî gèc nh sau:
ngµy 5/3 rót 80 triÖu ®ång
Ngµy 10/4 rót 90 triÖu
3/5 rót 30 triÖu ®ång
Ngµy 15/7 tr¶ 50 tr®
ngµy 10/8 tr¶ 70tr®
Sè cßn l¹i tr¶ khi hÕt h¹n
Yªu cÇu: tÝnh sè l∙i kh¸ch hµng trªn ph¶i tr¶ vµo c¸c thêi ®iÓm tr¶ nî theo d nî thùc tÕ vµ
theo sè tiÒn tr¶ gèc
2. Mét kh¸ch hµng vay NHA 1 kho¶n tiÒn 200tr®, thêi h¹n 6 th¸ng, l∙i suÊt 1%/th¸ng. TiÒn vay
rót toµn bé 1 lÇn ngµy 5/3. ViÖc tr¶ nî ®îc thùc hiÖn theo kÕ ho¹ch:
Sau 23 ngµy kÓ tõ ngµy vay tr¶ gèc 30tr®
sau 35 ngµy kÓ tõ ngµy tr¶ lÇn 1 tr¶ 50tr®
sau 45 ngµy kÓ tõ ngµy tr¶ lÇn 2 tr¶ 60tr®
sau 52 ngµy kÓ tõ ngµy tr¶ lÇn 3 tr¶ 50 tr®
Sè cßn l¹i tr¶ vµo ngµy ®¸o h¹n
Yªu cÇu:
1. X¸c ®Þnh c¸c thêi ®iÓm tr¶ nî theo kÕ ho¹ch
2. TÝnh sè l∙i kh¸ch hµng ph¶i tr¶ vµo c¸c thêi ®iÓm tr¶ nî
3. Trong n¨m N, DNA ®îc NH cÊp 1 HMTD 500tr®, th¸ng 3/N cã 1 sè giao dÞch sau:
Ngµy 5/3, DNA rót tiÒn vay 198 tr®
Ngµy 10/3 rót 37 tr®
Ngµy 18/3 tr¶ nî 230 tr®
Ngµy 25/3 rót tiÒn vay 350 tr®
H∙y tÝnh l∙i tiÒn vay DNA ph¶i tr¶ NH trong th¸ng 3/N (theo d nî b×nh qu©n) biÕt d nî TK
cho vay ®Çu th¸ng lµ 95 tr®, l∙i suÊt cho vay cña NH lµ 1%/th¸ng
- 4. Gi¶ sö 1 NH dù tÝnh chi phÝ cËn biªn cho viÖc huy ®éng vèn ®Ó thùc hiÖn 1 kho¶n cho vay
10 tû® lµ 8,4%, chi phÝ ho¹t ®éng cho viÖc ®Þnh gi¸ vµ xö lý kho¶n vay nµy lµ 0,5%, phÇn bï
rñi ro dù tÝnh lµ 0,375%, phÇn bï rñi ro kú h¹n dù tÝnh lµ 0,625% vµ lîi nhuËn cËn biªn cña NH
lµ 0,25%. L∙i suÊt cho vay nªn x¸c ®Þnh nh thÕ nµo, hµng n¨m kh¸ch hµng ph¶i tr¶ bao nhiªu
tiÒn l∙i ?
5. Mét kh¸ch hµng cã nhu cÇu xin t¸i gia h¹n HMTD 10 tû® trong kho¶ng thêi gian 10 th¸ng. dù
tÝnh nguån thu vµ chi phÝ tõ kho¶n vay nµy nh sau:
a. nguån thu dù tÝnh :
Thu tõ l∙i cho vay hµng n¨m: l∙i suÊt c¬ së tæng 1%, 11%
PhÝ cam kÕt 1% tÝnh trªn HMTD
PhÝ qu¶n lý TKTG 4,5 tr®
PhÝ chuyÓn tiÒn: 3,5 tr®
PhÝ cho c¸c dÞch vô ®¹i lý: 8,8 tr®
b. Chi phÝ dù tÝnh:
Chi tr¶ l∙i TKTG cña KH 9%
Chi phÝ huy ®éng vèn : 9,75%
Chi phÝ cho c¸c ho¹ ®éng cña TK 19 tr®
Chi phÝ chuyÓn tiÒn : 1,3 tr®
chi phÝ xö lý kho¶n cho vay 12,4 tr®
chi phÝ cho viÖc ghi chÐp qu¶n lý TK 4,5 tr®
Nh÷ng ph©n tÝch tÝn dông cho thÊy KH sÏ duy tr× sè d trªn TKTG lµ 2125 tr® cho nh÷ng
ho¹t ®éng thêng xuyªn hµng n¨m. Tû lÖ thu nhËp dù tÝnh hµng n¨m lµ bao nhiªu nÕu nh kh¸ch
hµng sö dông toµn bé HMTD? NH sÏ ®a ra quyÕt ®Þnh nh thÕ nµo trong ®iÒu kiÖn trªn? NÕu
b¹n tõ chèi ®iÒu kiÖn nµy th× víi ®iÒu kiÖn nµo vÒ thu nhËp, chi phÝ, sè d TK b¹ sÏ thùc hiÖn
cho vay?
C¸c t×nh huèng:
a. H∙y x¸c ®Þnh møc l∙i suÊt c¬ së hoµ vèn trong quan hÖ víi KH víi gi¶ thiÕt thu nhËp vµ
chi phÝ kh¸c kh«ng ®æi
- b. H∙y x¸c ®Þnh møc chi phÝ l∙i hoµ vèn trong quan hÖ víi KH víi gi¶ thiÕt l∙i suÊt c¬ së,
thu nhËp vµ chi phÝ kh¸c kh«ng ®æi
c. ViÖc ®Þnh gi¸ ®èi víi KH nµy sÏ thay ®æi nh thÕ nµo nÕu l∙i suÊt c¬ së gi¶m tõ 11%
xuèng 9% trong khi chi phÝ ®èi víi NH kh«ng ®æi ?
d. B¹n cã thÓ ®a ra 1 kÕt luËn kh¸c víi yªu cÇu cho vay nµy nÕu KH ®ång ý më 1 TKTG
kú h¹n víi l∙i suÊt 9,25% thay 9% vµ l∙i suÊt huy ®éng vèn cho kho¶n vay nµy t¨ng tõ 9,75% lªn
10,65% trong khi l∙i suÊt c¬ së gi¶m xuèng 9,5% ? b¹n cã ®ång ý hay kh«ng ? t¹i sao ?
6. Nh»m thùc hiÖn 1 kho¶n cho vay 10 tû® trong vßng 1 n¨m ®èi víi 1 trong nh÷ng kh¸ch hµng
tèt nhÊt, NHA ®∙ b¸n kú phiÕu NH cho nh÷ng ngêi ®Çu t tæng trÞ gi¸ 6 tû®, l∙i suÊt hµng n¨m lµ
8,755 vµ vay 4 tû® tõ thÞ trêng liªn NH víi l∙i suÊt 8,4%. Chi phÝ cho viÖc qu¶n lý, thÈm ®Þnh
tÝn dông vµ chi phÝ gi¸m s¸t TK dù tÝnh lµ 25 tr®. Phßng phËn tÝch tÝn dông yªu cÇu 1%
phÇn bï rñi ro vµ 0,25% lîi nhuËn. NH sö dông ph¬ng ph¸p ®Þnh gi¸ tæng hîp chi phÝ trong tr
êng hîp nµy. KH ph¶i chÞu 1 møc l∙i suÊt lµ bao nhiªu ?
C¸c t×nh huèng :
a. Gi¶ sö NHA vay toµn bé 10 tû trªn thÞ trêng liªn NH víi l∙i suÊt 8,4%, l∙i suÊt cho vay
x¸c ®Þnh theo ph¬ng ph¸p tæng hîp chi phÝ lµ bao nhiªu ? NH ph¶i ®èi mÆt víi rñi ro g× khi
toµn bé 10 tû ®îc huy ®éng trªn thÞ trêng liªn NH ?
b. NÕu nh÷ng chi phÝ liªn quan ®Õn viÖc cho vay t¨ng lªn 35 tr® vµ KH chØ chÊp nhËn
l∙i suÊt trÇn lµ 10%. §iÒu g× sÏ x¶y ra ®èi víi thu nhËp cña NH
7. Mét KH lín yªu cÇu Nh cho vay 15 tû VL§ ®Ó tµi trî cho viÖc mua hµng dù tr÷. NH ® a ra møc
l∙i suÊt th¶ næi kú h¹n 90 ngµy t¬ng ®¬ng víi libor trªn thÞ trêng ch©u ©u kú h¹n 30 ngµy (l∙i
suÊt 9,25%/n¨m) c«ng 0,25%. Tuy nhiªn KH muèn mét møc l∙i suÊt theo ph¬ng ph¸p tÝch 1,025
libor. Nõu NH ®ång ý víi l∙i suÊt nµy th× l∙i suÊt cho vay sÏ lµ bao nhiªu t¹i ngµy h«m nay? So
s¸nh t¬ng quan víi l∙i suÊt cho vay mµ NH mong muèn ? yªu cÇu nµy cña KH cho thÊy l∙i suÊt sÏ
thay ®æi nh thÕ nµo trong thêi gian tíi?
Gi¶ sö NH ®Ò nghÞ víi KH nh sau : NH sÏ cho vay víi l∙i suÊt Libor céng 1,8% ®æi l¹i Kh
ph¶i duy tr× trªn TK giao dÞch sè d tèi thiÓu 250 tr® trong suèt thêi gian cña kho¶n vay ? KH cã
thÓ ®ång ý víi ®Ò nghÞ nµy kh«ng ? T¹i sao
nguon tai.lieu . vn
