Xem mẫu
- ̀ ̣
Bai Tâp Nhoḿ
Môn Kinh Tế Lượng
Đề Tai Nhom
̀ ́
Cac biên phap khăc phuc hiên tượng tự tương
́ ̣ ́ ́ ̣ ̣
quan
- I/ Khi tự tương quan đã biết:
1)Mô hình hồi quy bậc nhất dạng :
Ut= ρUt-1+ εt.
Ở đây | ρ | < 1 và εt thỏa mãn các điều kiện
của phương pháp BPNN thông thường. Nếu
ρ đã biết thì vấn đề tương quan chuỗi có thể
giải quyết được.
- 2) Mô hình 2 biến: Yt= β1 + β2 . Xt
+Ut
Ta có: Yt-1 = β1 + β2 . Xt-1 +Ut-1
ρ.Yt1 = ρ.β1 + ρ.β2.Xt1 + ρ. Ut-1
=> Yt1–ρ.Yt1= β1(1 ρ) + β2(Xt –ρ.Xt1)+(Ut – ρ.Ut
1)
= β1(1 ρ)+ β2(Xt –ρ.Xt1)+ εt
Hay ta có:
Y*t = β*1 + β*2.X*t+ εt
- Phương trình sai phân này cho ta các ước
lượng bằng phương pháp BPNN thông thường
đôi với cac biên Y* và X* và cac ước lượng tim
́ ́ ́ ́ ̀
được là ước lượng tuyến tính không chêch tốṭ
nhất.
Chú y:
́
Khi tiến hành ước lượng bằng mô hình sai
phân ta bị mất đi quan sát thứ nhất, ta khắc
phục bằng cách tính
Y*1= Y1.√(1-ρ2)
X*1= X1.√(1-ρ2)
- II/ Khi ρ chưa biết.
1) Ước lượng ρ dựa trên thống kê d (Durbin-
Waston)
Ta co: d ≈ 2 (1- ρ^ ) do đó ρ^ ≈ 1- d/2
́
Đẳng thức gần đúng này cho ta ước lượng ρ từ
thống kê d.
- 2) Thủ tục lặp Cochrane-Orcutt để
ước lượng ρ
Phương phap Cochrane-Orcutt sử dung cac
́ ̣ ́
phân dư ei đã được ước lượng để thu được
̀
thông tin về ρ chưa biêt .
́
Ta xét mô hình 2 biến:
Yt = β1 + β2.Xt + Ut (2.1)
Giả sử Ut được sinh ra bởi mô hình AR(1)
Ut = ρ.Ut-1 + εt
Khi đó các bước lặp xác định ρ được tiên hanh
́ ̀
như sau :
- B1: Ước lượng mô hình 2 biến bằng phương pháp BPNN
thông thường, thu được các phần dư et = Yt – Y^t
B2: Sử dụng các phần dư đã ước lượng để ước lượng hôi ̀
quy : et = ρ^.et-1 + vt
B3: Sử dụng ρ^ thu được để ước lượng phương trình sai
phân tổng quát :
Yt – ρˆ.Yt-1 = β1( 1- ρˆ) + β2(Xt – ρˆ.Xt-1)+(Ut – ρˆ.Ut-1)
Hoặc : Y*t = β*1 + β*2.X*t + et (2.2)
Vì ta không biết được ρ^ thu được có phai là ước lượng
̉
tốt nhất cua ρ hay không nên ta thế giá trị β^1* = βˆ1.(1- ρˆ)
̉
và β^2* thu được từ (2.2) vào phương trình (2.1) ta có:
eˆt** = Yt - βˆ1* - βˆ2*.Xt
B4: Ước lượng hồi quy theo mô hình
et** = ρˆˆ.et** + Wt, ρˆˆ là ước lượng hai vòng của ρ
Tiêp tuc quá trinh tới khi cac ước lượng kế tiêp nhau cua ρ
́ ̣ ̀ ́ ́ ̉
khác nhau từ 0,01 hoăc 0,005 thì dừng.
̣
- 3) Thủ tuc Cochrane-Orcutt 2
̣
bước :
Đây là 1 kiêu rut gon quá trinh lăp
̉ ́ ̣ ̀ ̣
Trong B1, ta ước lượng ρ từ bước lăp đâu
̣ ̀
tiên, tức là từ phep hôi quy (2.1)
́ ̀
Yt = β1 + β2.Xt + Ut
Trong B2, ta sử dung ước lượng cua ρ để
̣ ̉
ước lượng phương trinh sai phân tông quat
̀ ̉ ́
- 4) Phương phap Durbin-Waston 2
́
bước để ước lượng ρ
Phương trinh sai phân tông quat :
̀ ̉ ́
Yt=β1(1-ρ)+β2.Xt – ρβ2.Xt-1+ρ.Yt-1+εt (4.1)
Thủ tuc 2 bước để ước lượng ρ :
̣
+ Coi (4.1) như 1 mô hinh hôi qui bôi Yt theo Xt,
̀ ̀ ̣
Xt-1, Yt-1 và coi ρ^ là ước lượng cua ρ ̉
+ Sau khi thu được ρ^, đôi biên :
̉ ́
Y*t=Yt- ρ^.Yt-1 ; X*t=Xt- ρ^.Xt-1
Rôi Ước lượng hôi quy băng Phương phap
̀ ̀ ̀ ́
BPNN thông thường trên cac biên Y*t; X*t
́ ́
- Sử dung EViews
̣
- Ví dụ 7.2: SGT(184)
̉ ̣ ̀
Bang 7.5 : Y=Thu nhâp; T=Tiêu dung
- Bằng kiểm định d của Durbin Watson
- Phần 4: Phân tích kết quả thực nghiệm
Hàm hồi quy mẫu:
T = -161.511750402 + 0.68418645603*Y
Như vậy, có hệ số chặn bằng -161.51175. Nghĩa là khi thu
nhâp Y=0 thì có mức tiêu dung là -161.51175
̣ ̀
Hệ số góc là:
β2=0.684186. Nghĩa là khi FDI tăng 1% thì GDP tăng
0.684186%.
Hệ số nay dương, điều này phù hợp với lý thuyết kinh tế.
̀
R2 = 0.995173 nên biến Thu nhâp trong mô hình giải thích
̣
được 99.5173% sự biến động của Tiêu dung. ̀
Các giá trị ước lượng có ý nghĩa thống kê vì P-value = 0.000
có giá trị rât nho, tức là Mô hinh tam thời châp nhân moi gt
́ ̉ ̀ ̣ ́ ̣ ̣
- Kiểm định tự tương quan
Cặp giả thiết:
H0: Mô hình không có TTQ
H1: Mô hình có TTQ
Sử dụng kiểm định nhân tử Lagrange (LM)
Lựa chọn:
View Residual Test Serial correlation LM test
Khai báo bậc của TTQ
- Bằng kiểm định Breusch - Goldfrey
- Bậc của tự tương quan
- Đoc kêt quả cua Kiểm định B-G Test về hiên
̣ ́ ̉ ̣
tượng tự tương quan cua mô hình
̉
Kiểm định Dubin - Watson cho thấy
d = 0.683880 và 0 < d < dL
Kiểm định Breusch-Godfrey cho thấy Obs*R-
squared có p-value = 0.0003 < 0.05 cho nên
mô hình có tự tương quan thuân chiêu
̣ ̀
- Khăc phuc hiên tượng tự
́ ̣ ̣
tương quan
- Tạo một biến “r = hệ số tự tương quan”
Nhấn vào nút Genr \ Nhâp giá trị cua biên r
̣ ̉ ́
nguon tai.lieu . vn