Xem mẫu
- NỘI DUNG QUẢN TRỊ RRTK
PP tiếp cận nguồn vốn và sử dụng vốn
Bước 1
Bước 2
Bước 3
Dự báo nhu
Tính sư thay
cầu vay vốn
Xác định khe
đổi dự tính về
và tiền gửi kỳ
hở thanh
cho vay, tiền
KH
khoản
gửi kỳ KH
1
- NỘI DUNG QUẢN TRỊ RRTK
PP tiếp cận nguồn vốn và sử dụng vốn
Xây dựng mô hình dự báo:
+ f (Loan) = f(Growth, Coporate
Earnings,Money supply,Spread, Inflation…)
+ f (Deposits) = f(Personal Income, Retail
Bước 1 Sales, Money supply,Yield, Inflation….)
Dự báo nhu
cầu vay vốn
Xây dựng đường xu hướng:
và tiền gửi kỳ
KH
+ Phần xu hướng
+ Phần mùa vụ
+ Phần chu kỳ
2
- Y ẾU TỐ MÙA VỤ VÀ CHU KỲ TRONG TIỀN GỬI
Giá trị
120
70
20
Tuần
-30
1 2 3 4 5 6
-80
-130
-180
mùa vụ chu kỳ 3
- NỘI DUNG QUẢN TRỊ RRTK
PP tiếp cận nguồn vốn và sử dụng vốn
Σ Cầu
Σ Cung
thanh
thanh
Bước 3
khoản
khoản
Xác định khe
(Tăng CV,
(Tăng TG,
hở thanh
Giảm TG)
Giảm CV)
khoản
Khe hở TK >0: Thặng dư Thanh khoản
NH sẽ đầu tư vào các tài sản sinh lời
Khe hở TK
- VÝ dô : x¸c ®Þnh nhu c Çu thanh kho ¶n
VÝ
the o PP ng uån vè n vµ s ö dô ng vè n
the
B¶ng c©n ®è i kÕ to¸n §¬ vÞ: tû ®
n ång
3 1/12/05 tiÒn
Tµi s ¶n Sè Ng uån vè n S è tiÒn
Ng© quü
n 500 TiÒn göi 4000
Cho vay 5000 C¸c kho¶n vay 1600
§Çu t 800 Vèn chñ së 600
h÷u
Tµi s¶n kh¸c 300
Tæng tµi s¶n 6200 Tæng nguån 6200
vèn
Gi¶ s ö qua s è liÖu thè ng kª, mø c t¨ng trë ng vÒ tiÒn
g ö i, tiÒn vay qua c ¸c n¨m lµ 12% n¨m. Mø c thay ®æ i
thê i vô vµ c hu kú ®îc x¸c ®Þnh nh b¶ng díi ®©y:5
- Dù b¸ o mø c t h a y ®æi t i Òn g ö i t ¹ i NH n ¨ m 2006
§ ¬n vÞ tû ®
: ång
Xu ChØ è T¨ ng gi¶m
s T¨ ng gi¶m Tæ ng
Th¸ ng h í ng thêi vô % thêi vô chu kú céng
1 4040 1 40 15 4015
2 4080 5 200 10 3870
3 4120 8 320 20 4460
4 4160 1 40 40 4240
5 4200 3 120 10 4330
6 4240 1 40 20 4260
7 4280 2 80 60 4140
8 4320 3 120 90 4290
9 4360 2 80 0 4280
10 4400 2 80 10 4490
11 4440 2 80 50 4310
12 4480 0 0 0 4480
6
- Dù b¸ o mø c t h a y ®æi c h o v a y c ñ a NH n ¨ m 2006
§ ¬n vÞ tû ®
: ång
Xu ChØ ès T¨ ng gi¶m T¨ ng gi¶m Tæ ng
Th¸ ng h í ng thêi vô thêi vô chu kú céng
1 4646 5 232 20 4898
2 4692 1 47 10 4729
3 4738 5 237 10 4511
4 4784 2 96 60 4748
5 4830 3 145 30 5005
6 4876 1 49 20 4905
7 4922 2 98 40 4784
8 4968 3 149 30 4849
9 5014 2 100 30 5084
10 5060 2 101 10 5171
11 5106 2 102 20 4984
12 5152 0 0 0 7 5152
- Dù b¸ o k h e h Ở t h a n h k h o ¶ n c ñ a NH n ¨ m 2006
§ ¬n vÞ tû ®
: ång
T¨ ng gi¶m T¨ ng gi¶m
Khe hở thanh khoản
Th¸ ng tiÒ cho vay tiÒ göi
n n
1 298 15 283,30
2 129 130 258,92
3 89 460 548,90
4 148 240 91,68
5 405 330 74,90
6 305 260 44,76
7 184 140 43,56
8 249 290 41,04
9 484 280 204,28
10 571 490 81,20
11 384 310 73,88
8
12 552 480 72,00
- NỘI DUNG QUẢN TRỊ RRTK
PP tiếp cận cấu trúc quỹ
Nếu như phương pháp nguồn vốn và sử dụng vốn giúp ngân
hàng đo lường cả nguồn cung và nguồn cung thanh khoản thì
phương pháp tiếp cận cấu trúc vốn chỉ quan tâm đến Cầu
thanh khoản. Phương pháp đo lường rủi ro thanh khoản dựa
vào việc phân chia cớ cấu nguồn vốn huy động theo khả năng
nguồn vốn này bị rút ra khỏi ngân hàng để xác định yêu cầu
thanh khoản của ngân hàng
9
- NỘI DUNG QUẢN TRỊ RRTK
PP tiếp cận tiếp cận cấu trúc quỹ
Bước 1 Bước 2: Bước 3: Bước 4: Bước 5:
Xác Xác Xác Xác
Nguồn định định định định
vốn yêu tổng
yêu yêu
được cầu cầ u cầ u
Yêu
phân dự cầu
Cho Theo
Chia trữ Các Thanh Các
thành thanh khoản khoản kịch
các khoản của bản
Vay
nhóm cho Có NH
nguồn chất
vốn lượng
trên
10
- NỘI DUNG QUẢN TRỊ RRTK
PP tiếp cận tiếp cận cấu trúc quỹ
Theo sắc xuất bị rút vốn:
Bước 1
- Nguồn vốn nóng: vốn vay và tiền gửi nhạy
Nguồn
cảm với lãi suất hoặc được dự tính sẽ bị rút khỏi NH
vốn
trong kỳ kế hoạch.
được
phân
- Nguồn vốn kém ổn định: các khoản tiền gửi
Chia
của khách hàng trong đó một phần đáng kể (25-30%)
thành
sẽ có thể bị rút khỏi NH tại một thời điểm nào đó
các
trong kỳ kế hoạch.
nhóm
- Nguồn vốn ổn định: khoản mục vốn mà nhà
quản trị ngân hàng tin tưởng chắc chắn rằng ít có khả
năng bị rút khỏi ngân hàng (trừ một bộ phận rất nhỏ
11
trong tổng số).
- NỘI DUNG QUẢN TRỊ RRTK
PP tiếp cận tiếp cận cấu trúc quỹ
Thông thường tỷ lệ dự trữ thanh khoản được lựa chọn
Bước 2:
như sau:
Xác
định
Tỷ lệ dự trữ thanh khoản lớn nhất cho nguồn
-
yêu
vốn nóng, thường là 95%
cầ u
dự
Tỷ lệ dự trữ thanh khoản cho nguồn vốn kém ổn
-
trữ
định, thường là 30%
thanh
khoản
Tỷ lệ dự trữ thanh khoản thấp nhất cho nguồn
-
cho
vốn ổn định:
- NỘI DUNG QUẢN TRỊ RRTK
PP tiếp cận tiếp cận cấu trúc quỹ
Bước 2:
Xác
định
yêu
cầ u
dự Dự trữ thanh khoản vốn
trữ = 0.95* (Nguồn vốn nóng – DTBB)
thanh + 0.30* (Nguồn vốn kém ổn định – DTBB)
khoản
+ 0.15* (Nguồn vốn ổn định – DTBB)
cho
nguồn
vốn
trên
13
- NỘI DUNG QUẢN TRỊ RRTK
PP tiếp cận tiếp cận cấu trúc quỹ
Bước 3:
Xác
định
yêu
cầ u
Cho
Thường là 100% phần chênh lệch giữa
Các
khoản tổng cho vay tối đa tiềm năng và dư nợ thực tế.
Vay
Có
chất
lượng
14
- NỘI DUNG QUẢN TRỊ RRTK
PP tiếp cận tiếp cận cấu trúc quỹ
Bước 4:
Xác
định
Tổng dự trữ
tổng
Thanh khoản =
Yêu
cầ u
= Dự trữ thanh Dự trữ thanh
+
Thanh
Khoản vốn khoản cho vay
khoản
của
= 0.95* (Nguồn vốn nóng – DTBB)
NH
+ 0.30* (Nguồn vốn kém ổn định – DTBB)
+ 0.15* (Nguồn vốn ổn định – DTBB)
+ 1.00* (Quy mô CV tối đa – Tổng DN hiện tại)
15
- NỘI DUNG QUẢN TRỊ RRTK
PP tiếp cận tiếp cận cấu trúc quỹ
í dụ: Đo lường yêu cầu thanh khoản của ngân hàng với cách tiêp cận cấu trúc vốn:
. Ngân hàng ABC dự tính phân chia nguồn vốn tiền gửi và phi tiền gửi thành:
Nguồn vốn nóng: 25 tỷ VND
Nguồn vốn kém ổn định: 24 tỷ VND
Nguồn vốn ổn định: 100 tỷ VND
gân hàng ABC (trừ 3% dự trữ bắt buộc đối với các khoản tiền gửi) dự tính sẽ duy trì
95% dự trữ đối với nguồn vốn nóng, 30% dự trữ đối với nguồn vốn kém ổn định,
15% nhu cầ đthanh i nguồn a ABC ược
Tổng dự trữ u ối vớkhoản củvốn ổnđđịnh.tính như sau?
. Dư nợ cho vay hiện tại của ABC la 135 tỷ VND, mức tối đa gần đây là 140 tỷ VND,
tỷ lệ tăng trưởng tín dụng bình quân là 10%/năm. Ngân hàng muốn sẵn sàng đáp ứng
16
- NỘI DUNG QUẢN TRỊ RRTK
PP tiếp cận tiếp cận cấu trúc quỹ
Bước 5:
Xác
định
yêu Yêu cầu thanh khoản dự tính = Σ Pr(xi)*NLPxi
cầu
Theo
+ Xi: Các kịch bản được xây dựng
Các
kịch + Pr(xi): Xắc suất kịch bản i xảy ra
bản
+ NLPxi: Yêu cầu thanh khoản Xi
17
- VÍ DỤ
Tình huống Tiền Cho vay Trạng Xác
gửi dự dự kiến thái TK suất
thanh
khoản kiến
Tốt nhất 250 180 +70 15%
Trung bình 200 210 -10 60%
Xấu nhất 150 240 -90 25%
Yêu cầu thanh khoản:
70*15% + (-10)*60% + (-90)*25% = -18
18
- NỘI DUNG QUẢN TRỊ RRTK
PP Tiếp cận chỉ số tµi c hÝnh
Chỉ số về trạng thái tiền mặt
Chỉ số về chứng khoán thanh khoản
Chỉ số năng lực cho vay
Chỉ số tiền nóng
Tỷ số đầu tư ngắn hạn trên vốn nhạy
cảm
Chỉ số tiền gửi cơ sở
Chỉ số cấu trúc tiền gửi
19
- PP Tiếp cận chỉ số tµi c hÝnh
Tiền m ặt + TG §¸nh g i¸ tû träng TS c ã
Tr¹ng th¸i t¹i c ¸c TCTD tÝnh thanh kho ¶n c ao
1 . tiền m ặt n hÊt tro ng tæ ng tµi
Tæ ng tµi s ¶n
s ¶n c ña NH
Ch ứng kho án c hính Ch ỉ s ố c h ứng kho án
ph ủ thanh kho ản c àng
2. Chø ng
c ao , trạng thái
kho ¸n Tæ ng tµi s ¶n
thanh kho ản c ủa
TK
Ng ân hàng c àng tốt
D nî c ho vay PhÇn tµi s ¶n ®îc
3. HÖ s è + c ho thuª p h©n bæ vµo
vÒ n h÷ng tµi s ¶n kÐm
Tæ ng tµi s ¶n
n¨ng lùc tÝnh thanh kho ¶n
n hÊt 20
nguon tai.lieu . vn