Xem mẫu
- KHOA TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG
BỘ MÔN NGÂN HÀNG – CHỨNG KHOÁN
1
QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG NÂNG CAO
Giảng viên: TS. Phùng Việt Hà
9/13/2021
- Chương 3: QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG HOẠT
ĐỘNG NGÂN HÀNG
2
3.1. Tổng quan về rủi ro và quản trị rủi ro
3.1.1. Khái niệm, đặc điểm và phân loại rủi ro
3.1.2. Mô hình quản trị rủi ro
3.1.3. Nội dung quản trị rủi ro
3.1.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro
3.2. Quản trị rủi ro danh mục tín dụng
3.2.1. Rủi ro tín dụng &quản trị rủi ro tín dụng
3.2.2. Cơ sở lý thuyết về danh mục tín dụng
3.2.3. Mô hình lượng hóa rủi ro danh mục
3.2.4. Kỹ thuật kiểm soát và phòng ngừa rủi ro danh mục
3.3. Quản trị rủi ro hoạt động
3.3.1. Khái niệm, đặc điểm và nguyên nhân
3.3.2. Cấu trúc rủi ro hoạt động
3.3.3. Nhận dạng và đo lường rủi ro
3.3.4. Kỹ thuật kiểm soát rủi ro hoạt động
3.4. Quản trị rủi ro khác
3.4.1 Quản trị rủi ro thị trường
3.4.2. Quản trị rủi ro thanh khoản
9/13/2021
- 3
TỔNG QUAN VỀ RỦI RO
VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG
HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NHTM
9/13/2021
- RỦI RO VÀ ĐẶC ĐIẺM CỦA RỦI RO
4
Rủi ro là những biến cố không mong đợi, khi xảy ra dẫn đến
sự tổn thất về tài sản của Ngân hàng, giảm sút lợi nhuận thực
tế so với dự kiến; hoặc NH phải bỏ ra thêm một khoản chi phí
để có thể hoàn thành được một nghiệp vụ tài chính nhất định.
Rủi ro và lợi nhuận là hai đại lượng đồng biến
Rủi ro là biến cố không mong đợi, không lường trước được,
do đó không thể loại trừ; có thể hạn chế sự xuất hiện của
chúng cũng như tổn thất mà chúng gây nên.
9/13/2021
- ẢNH HƯỞNG CỦA RỦI RO ĐẾN HOẠT ĐỘNG CỦA
NHTM VÀ NỀN KINH TẾ- XÃ HỘI
5
Rủi ro gây tổn thất về tài sản của Ngân hàng
Rủi ro làm giảm uy tín, sự tín nhiệm của khách hàng và có thể
dẫn đến đánh mất thương hiệu của NHTM
Rủi ro khiến NHTM thua lỗ, phá sản-> ảnh hưởng đến người
gửi tiền; các DN không thể được đáp ứng nhu cầu vốn-> suy
thoái kinh tế
Sự phá sản của một NH sẽ dẫn đến sự hoảng loạn và sự sụp đổ
của hệ thống NHTM
9/13/2021
- PHÂN LOẠI RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG
KINH DOANH CỦA NHTM
6
Tiếp cận theo chủ thẻ, khách thể tạo RR , RR bao gồm: Rủi ro
thị trường, Rủi ro hoạt động
- RR thị trường là khả năng gây ra các tổn thất cho danh mục đầu
tư và suy giảm giá trị ròng của NH do biến động của biến số thị
trường
- RR hoạt động là nguy cơ thiệt hại phát sinh do yếu tố con
người, công nghệ hoặc những sự cố có tính khách quan
9/13/2021
- PHÂN LOẠI RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG
KINH DOANH CỦA NHTM
7
Tiếp cận theo tính chất của nghiệp vụ, RR bao gồm:
- Rủi ro lãi suất
- Rủi ro thanh khoản
- Rủi ro tín dụng
- Rủi ro hối đoái
Theo quy mô tác động RR bao gồm: rủi ro đơn lẻ và rủi ro
danh mục
9/13/2021
- MÔ HÌNH QUẢN TRỊ RỦI RO
8
MÔ HÌNH QUẢN TRỊ RR THEO CHỨC NĂNG
• Đặc điểm
• Hạn chế
MÔ HÌNH QUẢN TRỊ RR THEO QUY TRÌNH
• Đặc điểm
• Hạn chế
9/13/2021
- MÔ HÌNH QUẢN TRỊ RỦI RO THEO
KHUYẾN NGHỊ CỦA BASEL II
9
Tách bạch bộ phận kinh doanh và bộ phận tham gia
giám sát rủi ro, bộ phận ra quyết định cũng như quy
định rạch ròi trách nhiemj của các bộ phận tham gia
Nâng cao năng lực đội ngũ
Xây dựng hệ thống quản lý và cập nhật thông tin
hiệu quả để đảm bảo duy trì thực hiện tốt công tác
nhận dạng, đo lường và kiểm soát rủi ro hiệu quả.
9/13/2021
- NỘI DUNG QUẢN TRỊ RỦI RO
10
NHẬN DẠNG
RỦI RO
TÀI TRỢ PHÂN TÍCH
RỦI RO RỦI RO
KIỂM SOÁT ĐO LƯỜNG
RỦI RO RỦI RO
9/13/2021
- NHẬN DẠNG RỦI RO
11
Nhận dạng rủi ro là quá trình liên tục có hệ thống. Nhận dạng
rủi ro bao gồm các công việc theo dõi, xem xét, nghiên cứu
môi trường hoạt động của NHTM nhằm thống kê được tất cả
các rủi ro; không chỉ các loại rủi ro đã và đang xảy ra, mà
còn dự báo những dạng rủi ro mới có thể xuất hiện đối với
ngân hàng.
9/13/2021
- PHÂN TÍCH RỦI RO
12
Là việc xác định được những nguyên nhân gây ra rủi ro. Phân
tích rủi ro nhằm tìm ra biện pháp hữu hiệu để phòng ngừa rủi
ro
9/13/2021
- ĐO LƯỜNG RỦI RO
13
Tần suất xuất hiện rủi ro và biên độ rủi ro (thể hiện mức độ
nghiêm trọng của tổn thất)
Các phương pháp kiểm soát rủi ro:
Né tránh rủi ro
Ngăn ngừa tổn thất
Giảm thiểu tổn thất
Chuyển giao rủi ro
Đa dạng rủi ro
Quản trị thông tin
9/13/2021
- TÀI TRỢ RỦI RO
14
1. Khi rủi ro xảy ra, cần theo dõi, xác định chính xác những tổn
thất về tài sản, về nguồn nhân lực, giá trị pháp lý
2. Lựa chọn phương pháp tài trợ rủi ro thích hợp.
9/13/2021
- Nội dung QTRR theo chức năng
15
1. Thiết lập khẩu vị rủi ro, xây dựng chính sách tín
dụng, quy trình tín dụng
2. Tổ chức bộ máy quản trị rủi ro, mô hình đánh giá
độc lập và kiểm soát tuân thủ
3. Theo dõi rủi ro, cảnh báo sớm.
4. Giám sát, kiểm soát nội bộ
5. Xử lý rủi ro
9/13/2021
- 3 TUYẾN PHÒNG THỦ QTRR THEO
KHUYẾN NGHỊ CỦA BASEL
16
TUYẾN PHÒNG TUYẾN PHÒNG TUYẾN PHÒNG
THỦ I THỦ II THỦ III
KHỐI KINH KHỐI QTRR KIỂM TOÁN, KIỂM
DOANH SOÁT NỘI BỘ
• NV: Kiểm soát sự • Trực thuộc Ban
• NV: Tự đánh giá rủi tuân thủ, QTRRHĐ, kiểm soát, không
ro và kiểm soát tính Pháp chế trực thuộc Ban điều
hiệu quả của đơn vị • ND: độc lập đánh hành
• ND:Xác đinh, đánh giá và kiểm soát, • NV: Giám sát tuân
giá, ngăn ngừa, báo Thiết lập khẩu vụ thủ tuyến phòng thủ
cáo, theo dõi rủi ro rủi ro, ban hành quy 1, 2
trình TD, theo dõi
và cảnh báo sớm,
QT Dmuc TD…
9/13/2021
- CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG QTRR
17
NHÓM YẾU TỐ THUỘC VỀ NHTM
• Chiến lược và chính sách QTRR
• Mô hình tổ chức QTRR
• Hệ thống thông tin, chất lượng thông tin phân tích
• Chất lượng nguồn nhân lực
• …
NHÓM YẾU TỐ THUỘC VỀ MÔI TRƯỜNG
• Môi trường chính trị, pháp luật
• Môi trường kinh tế vĩ mô
9/13/2021
- QUẢN TRỊ RỦI RO DANH MỤC TÍN DỤNG
18
Theo điều 3, thông tư 02/2013 ngày 21/01/2013
“Rủi ro tín dụng là tổn thất có khả năng xảy ra
đối với nợ của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước
ngoài do khách hàng không thực hiện hoặc không có
khả năng thực hiện một phần hoặc toàn bộ nghĩa vụ
của mình theo cam kết”
9/13/2021
- RỦI RO TÍN DỤNG VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG
19
Theo điều 3, thông tư 02/2013 ngày 21/01/2013
“Rủi ro tín dụng là tổn thất có khả năng xảy ra
đối với nợ của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước
ngoài do khách hàng không thực hiện hoặc không có
khả năng thực hiện một phần hoặc toàn bộ nghĩa vụ
của mình theo cam kết”
9/13/2021
- CÁC CẤP ĐỘ CỦA RỦI RO TÍN DỤNG
20
RỦI RO ĐỌNG VỐN
RỦI RO MẤT VỐN
9/13/2021
nguon tai.lieu . vn
