Xem mẫu
- KHOA TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG
BỘ MÔN NGÂN HÀNG – CHỨNG KHOÁN
1
QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG NÂNG CAO
Giảng viên: TS. Phùng Việt Hà
9/13/2021
- CHƯƠNG 2
QUẢN TRỊ NỢ 2VÀ TÀI SẢN NHTM
2.1. Quản trị nợ của NHTM
2.1.1. Mục tiêu, nguyên tắc quản trị nợ
2.1.2. Xử lí quan hệ giữa rủi ro và chi phí huy động vốn
2.1.3. Nội dung quản trị nợ
2.2. Quản trị tài sản của NHTM
2.2.1. Mục tiêu, nguyên tắc quản trị tài sản
2.2.2. Các phương pháp quản trị tài sản
2.2.3. Nội dung quản trị tài sản
2.3. Quản trị tài sản –nợ
2.3.1. Quản lý khe hở kỳ hạn và khe hở nhạy cảm lãi suất
2.3.2. Các kỹ thuật quản trị tài sản- nợ
9/13/2021
- 3
QUẢN TRỊ NỢ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
9/13/2021
- NỢ VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG
4
Nợ(tài sản Nợ) của ngân hàng là nghĩa vụ tiền tệ
của ngân hàng đối với người gửi tiền và các chủ nợ của
ngân hàng tính đến một thời điểm nhất định.
Đặc điểm:
Nợ được hình thành từ việc huy động vốn tiền gửi và đi
vay của các tổ chức và cá nhân.
NHTM không có quyền sở hữu, chỉ có quyền sử dụng tài
sản này trong thời hạn nhất định, và có trách nhiệm hoàn
trả
Nợ là nguồn vốn chủ yếu của NHTM
9/13/2021
- Kết cấu Nợ
5
VỐN VAY
VỐN HUY VỐN
ĐỘNG KHÁC
NỢ
9/13/2021
- NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG
6
• Chiến lược kinh doanh
NHÓM NHÂN TỐ
• Tính đa dạng danh mục dịch vụ
THUỘC VỀ
• Lợi thế về tính quy mô và địa thế kinh
NHTM doanh
NHÓM NHÂN TỐ • Chu kỳ thu nhập và chi tiêu
THUỘC VỀ • Yếu tố tâm lý
KHÁCH HÀNG • Trình độ dân trí
• Môi trường pháp lý
NHÓM NHÂN TỐ • Thực trạng kinh tế vĩ mô
MÔI TRƯỜNG • Điều chỉnh chính sách kinh tế vĩ mô
KINH DOANH
9/13/2021
- MỤC TIÊU QUẢN TRỊ NỢ
7
Tìm kiếm, khai thác các nguồn vốn nhàn rỗi trong xã
hội nhằm đáp ứng yêu cầu về quy mô cho vay và đầu tư
Đa dạng hóa các nguồn nhằm tìm kiếm cơ cấu nguồn
vốn có chi phí thấp, làm giảm thiểu rủi ro và phù hợp
với nhu cầu sử dụng
Duy trì tính ổn định của nguồn vốn, kết hợp với việc
tìm kiếm công cụ nợ mới nhằm phát triển thị trường nợ
của ngân hàng
Đảm bảo nguồn vốn của ngân hàng tăng trưởng ổn
định, bền vững; nâng cao thị phần, chất lượng dịch vụ
tiền gửi; đảm bảo khả năng thanh toán và hiệu quả kinh
doanh của ngân hàng.
9/13/2021
- CHIẾN LƯỢC QUẢN TRỊ NỢ
8
Áp lực cạnh tranh trong huy động vốn
Chi phí huy động có xu hướng tăng
- NHTM phát triển nguồn vốn mới và
quản lý cấu trúc chi phí huy động
LÝ THUYẾT QUẢN TRỊ NỢ
9/13/2021
- MỤC TIÊU CỦA CHIẾN LƯỢC QUẢN TRỊ NỢ
9
Tăng cường hoạt động quản lý nguồn vốn
Quản lý chặt chẽ giá cả của nguồn nhằm đạt được
mục tiêu về chi phí, quy mô và cấu trúc của nguồn
vốn
DƯ THỪA VỐN HẠ
THẤP LÃI SUẤT HUY
ĐỘNG
NHU CẦU VAY> VỐN KHẢ
DỤNG TĂNG LS THU
HÚT VỐN
9/13/2021
- Khảo sát sự ảnh hưởng của quy mô đến cơ cấu vốn
Đơn vị tính: %
CHỈ TIÊU Dưới 100tr USD 300tr-1 tỷ USD Trên 1 tỷ USD
Lãi suất tài sản sinh lời 8.3 8.32 8.01
Chi phí huy động/ TSSL 3.66 3.62 4.1
Chênh lệch lãi suất ròng 4.64 4.7 3.91
Chi phí phi lãi 2.59 2.26 1.5
Tiền gửi KKH/ tổng TG 15.39 17.7 22.66
TKKH/TTG 84.61 82.3 77.34
TTG/TSN 96.85 88.05 69.36
Vay/ TSN 2.11 10.49 24.72 9/13/2021
- Cho ý kiến nhận xét!
11
9/13/2021
- 12
Nguồn vốn chủ yếu của NHTM nhỏ là tiền gửi tiết kiệm có kỳ
hạn, hạn chế huy động vốn vay và các dạng TSN dễ biến động;
tác động chi phí huy động thấp cân bằng bởi chi phí huy động
khác cao hơn.
Các ngân hàng lớn có chi phí huy động vốn cao hơn. Mức chênh
lệch chi phí huy động phi lãi không bù đắp được chi phí huy
động/ TSSL do đó lợi nhuận từ tài sản của NH lớn thấp hơn.
9/13/2021
- 13
QUẢN TRỊ TÀI SẢN
9/13/2021
- Khái niệm
14
Tài sản( tài sản Có) của ngân hàng là những tài sản thuộc
quyền sở hữu, quản lý, định đoạt của ngân hàng một cách
hợp pháp.
Quản trị tài sản là hoạt động quản lý danh mục sử dụng vốn
của ngân hàng nhằm tạo ra cơ cấu danh mục tài sản phù
hợp bao gồm ngân quỹ, tín dụng và đầu tư nhằm đảm bảo
ngân hàng hoạt động kinh doanh an toàn và hiệu quả
9/13/2021
- Kết cấu Tài sản của NHTM
15
9/13/2021
- NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG
16
NHÓM NHÂN TỐ • Đặc thù quy mô, sở hữu, loại hình…
THUỘC VỀ
• Chiến lược kinh doanh
NHTM
NHÓM NHÂN TỐ • Sự thay đổi nhu cầu dịch vụ tín dụng
THUỘC VỀ • Chu kỳ kinh doanh, thu nhập và chi
KHÁCH HÀNG tiêu
NHÓM NHÂN TỐ • Môi trường kinh tế vĩ mô
MÔI TRƯỜNG • Môi trường pháp lý
KINH DOANH • Đối thủ cạnh tranh
9/13/2021
- MỤC TIÊU QUẢN TRỊ TÀI SẢN
17
1 • Đảm bảo an toàn thanh khoản,
an toàn tín dụng và các an toàn
khác
2 • Nâng cao khả năng sinh lời
9/13/2021
- CHIẾN LƯỢC QUẢN TRỊ TÀI SẢN
18
- Quan điểm lý thuyết quản trị tài sản cho rằng nguồn
vốn của NH được sử dụng để cho vay.
- Khách hàng gửi tiền quyết định quy mô và cơ cấu
nguồn vốn, NH chỉ quyết định kinh doanh trong giới
hạn quản lý tài sản.
- NH tiens hành phân bổ nguồn vốn vào danh mục tài
sản.
9/13/2021
- NỘI DUNG QUẢN TRỊ TÀI SẢN
19
QUẢN TRỊ QUẢN TRỊ QUẢN TRỊ
NGÂN QUỸ CHO VAY HOẠT ĐỘNG
ĐẦU TƯ
9/13/2021
- QUẢN TRỊ NGÂN QUỸ
20
QUẢN TRỊ NGÂN QUỸ
DUY TRÌ NĂNG LỰC CHI TRẢ
ĐIỀU CHỈNH NGÂN QUỸ, XỬ
LÝ MQH GIỮA MỨC SINH LỜI
VÀ RỦI RO
9/13/2021
nguon tai.lieu . vn