Xem mẫu
CHƯƠNG 4
Đa dạng hóa và lợi suất của danh mục
Thiết lập danh mục rủi ro tối ưu theo cách tiếp cận từ trên xuống.
Tập hiệu quả các danh mục rủi ro Mô hình yếu tố
Rủi ro phi hệ thống
Tổng rủi ro
Rủi ro hệ thống
Số lượng chứng khoán năm giữ
Các sự kiện mang tính vĩ mô Tác động đồng loạt và cùng chiều
Tạo thành một bộ phận của biến động lợi suất, (rủi ro hệ thống), không xóa bỏ được
Các sự kiện cá biệt
Chỉ liên quan tới công ty, ngành hẹp, mang tính ngẫu nhiên
Tạo thành rủi ro cá biệt, có thể loại bỏ bằng đa dạng hóa
Đặt vấn đề
Vì sao các chứng khoán rủi ro kết hợp thành một danh mục lại làm giảm rủi ro chung của danh mục?
Mức độ làm giảm rủi ro của danh mục đó bị quy định bởi yếu tố nào?
...
- tailieumienphi.vn
nguon tai.lieu . vn