III. Ki M ð NH MÔ HÌNH H I QUY
1. Các ñ i lư ng ng u nhiên
a. ð i lư ng ng u nhiên Ui
Theo gi thi t c a phương pháp OLS, Ui là ñ i lư ng
ng u nhiên có giá tr trung bình b ng 0 và phương
sai không thay ñ i
Gi s
Ui ~ N(0,σ2)
Chương 2
MÔ HÌNH H I QUY
HAI BI N (ph n 2)
Khi ñó σ2 ñư c g i là phương sai c a t ng th , r t khó
tính ñư c nên thư ng ñư c ư c lư ng b ng phương sai
m u
ˆ
σ2 = ∑
ei2
n−2
III. Ki M ð NH MÔ HÌNH H I QUY
=
RSS
n−2
2
1
2
ˆ
β 2 ~ N (β 2 , σ βˆ )
2
N(β1+β2Xi,σ2)
~
2
2
ˆ
β1 ~ N ( β1 , σ βˆ )
Gi s :
Nên Yi
n−2
1
N(0,σ2)
~
i
ˆ ˆ
Vì sao β1 , β 2 là các ñ i lư ng ng u nhiên ?
Yi = β1 + β 2 X i + U i
Ui
i
1. Các ñ i lư ng ng u nhiên
ˆ ˆ
b. ð i lư ng ng u nhiên β , β
a. ð i lư ng ng u nhiên Ui
Vì
∑ (Y − Yˆ )
III. Ki M ð NH MÔ HÌNH H I QUY
1. Các ñ i lư ng ng u nhiên
Ta có
=
σ
Trong ñó
2
ˆ
β
1
là phương sai c a
ˆ
β1
2
ˆ
σ βˆ là phương sai c a β 2
2
III. Ki M ð NH MÔ HÌNH H I QUY
III. Ki M ð NH MÔ HÌNH H I QUY
1. Các ñ i lư ng ng u nhiên
V i
2
σ βˆ =
1
∑X
n(∑ X − nX
2
σ βˆ =
2
2
i
2
i
∑X
2
ˆ
se( β1 ) = σ βˆ
2
)
σ2 ≈
σ
2
2
i
− nX 2
≈
1. Các ñ i lư ng ng u nhiên
∑X
n ( ∑ X − nX
2
i
2
i
∑X
ñ l ch chu n c a
ñ l ch chu n c a
2
)
ˆ
σ
2
i
− nX 2
2
ˆ
Vì : β1 ≈ N ( β1 , σ βˆ )
ˆ
β 2 ≈ N ( β 2 , σ 2ˆ )
1
β2
2
ˆ
β1
1
2
ˆ
se( β 2 ) = σ βˆ
2
ˆ
σ2
ˆ
β2
ˆ
β1 − β1
≈ N (0,1)
ˆ
se( β1 )
Nên :
ˆ
β2 − β2
≈ N (0,1)
ˆ
se( β 2 )
Nhưng do σ ư c lư ng b ng σ 2 d n ñ n
ˆ
2
ˆ
β1 − β1
≈ T (n − 2)
ˆ
se( β1 )
ˆ
β2 − β2
≈ T (n − 2)
ˆ
se( β 2 )
V i T(n-2) là phân ph i TStudent v i b c t do (n-2)
III. Ki M ð NH MÔ HÌNH H I QUY
ð th phân ph i c a th ng kê t
2. Các kho ng tin c y
a. Kho ng tin c y c a β2
f(t)
ˆ
β − β2
Ta có t = 2
≈ T (n − 2)
ˆ
se( β 2 )
Gi s ta mu n xây d ng m t kho ng giá tr
c a β2 v i ñ tin c y (1-α) .
Ví d (1-α) = 95% hay 0,95
α/2
α/2
-t
t α/2
α/2
-4
III. Ki M ð NH MÔ HÌNH H I QUY
-3
-2
-1
0
t
1
2
3
4
III. Ki M ð NH MÔ HÌNH H I QUY
2. Các kho ng tin c y
2. Các kho ng tin c y
a. Kho ng tin c y c a β2
b. Kho ng tin c y c a β1
ˆ
β − β2
≤ 2
≤ tα = 1 − α
ˆ
2
se( β 2 )
P − tα
2
Nên kho ng tin c y c a β2 v i ñ tin c y 1-α là
Vì
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
β 2 − t α × se ( β 2 ); β 2 + t α × se ( β 2 )
2
2
tα
V i
2
có ñư c khi tra b ng t-Student v i b c t
Vì
t=
ˆ
β1 − β1
≈ T ( n − 2)
ˆ
se( β1 )
L p lu n tương t , kho ng tin c y c a β1 v i ñ tin c y 1-α là
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
β 1 − t α × se ( β 1 ); β 1 + t α × se ( β 1 )
2
2
Gi i thích ý nghĩa c a ñ tin c y (1- α), ví d (1- α) =95%?
do (n-2), m c ý nghĩa α/2
III. Ki M ð NH MÔ HÌNH H I QUY
Ví d áp d ng
2. Các kho ng tin c y
c. Kho ng tin c y c a σ2
Vì
ˆ
σ 2là ư
c lư ng c a
σ 2và ngư
i ta ch ng minh ñư c r ng
ˆ
σ 2 ( n − 2)
≈ χ 2 ( n − 2)
σ2
Nên kho ng tin c y c a σ2 v i ñ tin c y 1-α là
V i
2
χα
ˆ2
ˆ2
( n − 2 ).σ ; ( n − 2 ).σ
χ α2
χ 12− α
2
2
2
có ñư c khi tra b ng χ2 v i b c t do (n-2), m c ý nghĩa α/2
T s li u ñã cho c a ví d trư c , yêu c u tính kho ng
tin c y c a β1, β2 và σ2 v i ñ tin c y 95%
III. Ki M ð NH MÔ HÌNH H I QUY
Nh c l i v gi thi
Trong th ng kê, gi
ñư c g i là gi thi
ñư c ký hi u là gi
t H0
thi t phát bi u c n ñư c ki m ñ nh
t không ( ký hi u : H0). Gi thi t ñ i
thi t H1
Báo b H0
Ch p nh n H0
H0 sai
ðúng
Sai l m lo i II
H0 ñúng
Sai l m lo i I
ðúng
Ngư i ta thư ng ñ t gi thi t H0 sao cho sai l m lo i I là
nghiêm tr ng ( nguy hi m) hơn sai l m lo i II
III. Ki M ð NH MÔ HÌNH H I QUY
III. Ki M ð NH MÔ HÌNH H I QUY
ð t α là kh năng m c sai l m lo i I
⇒ α là m c ý nghĩa c a ki m ñ nh
⇒ 1- α là ñ tin c y c a ki m ñ nh
Chú ý
Khi nói “ch p nh n gi thi t H0”, không có nghĩa
H0 ñúng.
L a ch n m c ý nghĩa α : α có th tùy ch n,
thư ng ngư i ta ch n m c 1%, 5%, ho c 10%.
III. Ki M ð NH MÔ HÌNH H I QUY
3. Ki m ñ nh gi thi t v h s h i quy
Các gi thi
Các gi
Các gi
Các gi
tc
thi
thi
thi
n ki m ñ nh g m
t v h s h i quy
t v phương sai c a Ui
t v s phù h p c a mô hình
a. Ki m ñ nh gi thi t v β2
Gi thi t 2 phía
Ho:β2 = βo
H1:β2 ≠ βo
Các lo i gi thi t
Gi thi t 2 phía , phía trái và phía ph i
Gi thi t phía trái
Ho:β2 = βo
H1:β2 < βo
Các cách ki m ñ nh cơ b n :
o Phương pháp kho ng tin c y
o Phương pháp giá tr t i h n
o Phương pháp p-value ( dùng máy vi tính)
Gi thi t phía ph i
Ho:β2 = βo
H1:β2 > βo
III. Ki M ð NH MÔ HÌNH H I QUY
3. Ki m ñ nh gi thi t v h s h i quy
a. Ki m ñ nh gi thi t v β2
III. Ki M ð NH MÔ HÌNH H I QUY
3. Ki m ñ nh gi thi t v h s h i quy
Mi n ch p nh n
Mi n bác b
Phương pháp kho ng tin c y
Bư c 1 : L p kho ng tin c y c a β2
Bư c 2 : N u β0 thu c kho ng tin c y thì ch p
nh n H0. N u β0 không thu c kho ng tin c y thì
bác b H0
ñ tin c y là 1-α
Mi n bác b
Ki m ñ nh hai phía
Mi n bác b
Mi n ch p nh n
Ki m ñ nh phía trái
Mi n ch p nh n
Ki m ñ nh phía ph i
Mi n bác b
III. Ki M ð NH MÔ HÌNH H I QUY
2. Ki m ñ nh gi thi t v h s h i quy
a. Ki m ñ nh gi thi t v β2
Phương pháp giá tr t i h n (ki m ñ nh t)
ˆ
β −β
Bư c 1 : tính giá tr t i h n t = 2 ˆ 0
se( β 2 )
Bư c 2 : tra b ng t-Student v i b c t do (n-2) tìm tα/2
Bư c 3 :
N u -tα/2 ≤ t ≤ tα/2 : ch p nh n gi thi t H0
N u t < -tα/2 ho c t > tα/2 : bác b gi thi t H0
III. Ki M ð NH MÔ HÌNH H I QUY
2. Ki m ñ nh gi thi t v h s h i quy
a. Ki m ñ nh gi thi t v β2
Phương pháp p-value
ˆ
β 2 − β0
ˆ
se( β 2 )
Bư c 2 : Tính p_value = P(|t| > |tα/2|)
(t c là kh năng gi thi t H0 b bác b )
Bư c 3 :
N u p_value ≥ α : ch p nh n gi thi t H0
N u p_value < α : bác b gi thi t H0
Bư c 1 : tính giá tr t i h n t =
SV t suy lu n ñi u ki n cho ki m ñ nh phía trái và ph i
III. Ki M ð NH MÔ HÌNH H I QUY
2. Ki m ñ nh gi thi t v h s h i quy
b. Ki m ñ nh gi thi t v β1
Ho:β1 = βo
H1:β1 ≠ βo
V i ñ tin c y là 1-α
Tương t ki m ñ nh gi thi t v β2 nhưng giá tr
t i h n lúc này là
t=
ˆ
β1 − β 0
ˆ
se( β1 )
III. Ki M ð NH MÔ HÌNH H I QUY
2. Ki m ñ nh gi thi t v h s h i quy
c. Ki m ñ nh gi thi t v σ2
Ho:σ2 =σ02
H1:σ2 ≠ σ02
V i ñ tin c y là 1-α
Bư c 1 : L p kho ng tin c y c a σ2
Bư c 2 :
• N u σ02 thu c kho ng tin c y thì ch p nh n H0.
• N u σ02 không thu c kho ng tin c y thì bác b H0
III. Ki M ð NH MÔ HÌNH H I QUY
Ví d áp d ng
4. Ki m ñ nh s phù h p c a mô hình
T s li u ñã cho c a ví d trư c , yêu c u ki m ñ nh các
gi thi t sau
a)
Ho:β2 = 0
H1:β2 ≠ 0
V i ñ tin c y là 95%
b)
Ho:β1 = 0
H1:β1 ≠ 0
V i ñ tin c y là 95%
c)
Ho:σ2 =16
H1:σ2 ≠ 16
V i ñ tin c y là 95%
K m ñ nh gi thi t
Ho:R2 = 0 V i ñ tin c y là 1- α
H1:R2 ≠ 0
Phương pháp ki m ñ nh F
R 2 ( n − 2)
Bư c 1 : tính F =
(1 − R 2 )
Bư c 2 : Tra b ng tìm F(1,n-2), m c ý nghĩa là α
Bư c 3 : N u F>F(1,n-2) , bác b H0
N u F≤F(1,n-2) , ch p nh n H0
Câu h i
Vi c ki m ñ nh gi thi t
Ví d áp d ng
Ho:β2 = 0
H1:β2 ≠ 0
ñ tin c y là (1-α)
có ý nghĩa như th nào?
Vi c ki m ñ nh gi thi t
Ho:R2 = 0
H1:R2 ≠ 0
ñ tin c y là (1-α)
có ý nghĩa như th nào?
5. ðánh giá k t qu h i quy
D u c a các h s h i qui ư c lư ng ñư c phù h p
v i lý thuy t hay tiên nghi m không.
Các h s h i qui ư c lư ng ñư c có ý nghĩa v
m t th ng kê hay không ?
M c ñ phù h p c a mô hình (R2) và mô hình có
th c s phù h p?
Ki m tra xem mô hình có th a mãn các gi thi t
c a mô hình h i qui tuy n tính c ñi n hay không.
T s li u ñã cho c a ví d trư c , yêu c u ki m ñ nh s
phù h p c a mô hình v i ñ tin c y 95%
nguon tai.lieu . vn