Xem mẫu
1.
Chương 1
L CH S
MÔN H C
Thu t ng “Econometrics” ñư c s d ng ñ u tiên b i Pawel
Ciompa vào năm 1910
Tuy nhiên, mãi ñ n năm 1930 , v i các công trình nghiên c u c a
Ragnar Frisch (Na Uy) thì thu t ng “Econometrics” m i ñư c
dùng ñúng ý nghĩa như ngày hôm nay
NH P MÔN KINH T
LƯ NG
Cùng kho ng th i gian này thì Jan Tinbergen (Hà Lan) cũng
ñ c l p xây d ng các mô hình kinh t lư ng ñ u tiên
Hai ông cùng ñư c trao gi i Nobel năm 1969 – gi i Nobel kinh t
ñ u tiên - v i nh ng nghiên c u c a mình v kinh t lư ng
by Tuan Anh (UEH)
1.
L CH S
by Tuan Anh (UEH)
MÔN H C
T năm 1969 ñ n nay ñã có 5 gi i Nobel trao cho các nhà
2.
N I DUNG NGHIÊN C U
Econometrics – Kinh t lư ng
Ư c lư ng, ño lư ng các m i quan h kinh t
kinh t lư ng
Jan Tinbergen, Ragnar Frisch - Năm 1969
ð i chi u lý thuy t kinh t v i th c ti n, qua ñó
ki m tra s phù h p c a các lý thuy t kinh t .
Lawrence Klein – năm 1980
Trygve Haavelmo – năm 1989
D báo các bi n s kinh t .
Daniel McFadden , James Heckman – năm 2000
Robert Engle , Clive Granger - năm 2003
by Tuan Anh (UEH)
3.
CÁC MÔN H C LIÊN QUAN
by Tuan Anh (UEH)
4.
QUY TRÌNH XÂY D NG MÔ HÌNH KINH T
LƯ NG
L a ch n v n ñ nghiên c u
Kinh t vi mô và kinh t vĩ mô
Thu th p s li u
Toán h c
Ư c lư ng các tham s
Xác su t
Xây d ng mô hình
Th ng kê
Không t t
Tin h c
Ki m ñ nh
T t
S d ng mô hình
by Tuan Anh (UEH)
by Tuan Anh (UEH)
5.
S
LI U CHO KINH T LƯ NG
5.
Có 3 lo i s li u chính :
S
LI U CHO KINH T LƯ NG
S li u chéo (Cross data) : S li u c a nhi u bi n s
kinh t t i cùng m t th i ñi m
S li u theo th i gian (Time series data) : là s
li u c a m t bi n s kinh t t i nhi u th i ñi m
: s li u v các ch s giá năm 2005
Ví d
Năm
Ví d
Ch s giá tiêu dùng
: s li u v ch s giá tiêu dùng qua các năm
Năm
Ch s giá tiêu dùng
2001
2002
2003
2004
2005
5.
S
101,54
Ch s giá vàng
105,83
Ch s giá USD
101,54 103,72 103,97 109,28 108,77
by Tuan Anh (UEH)
2001
103,19
by Tuan Anh (UEH)
LI U CHO KINH T LƯ NG
5.
S li u h n h p (Panel data) : là s k t h p c a hai lo i
s li u trên
Ví d : s li u v các ch s giá qua các năm
S
LI U CHO KINH T LƯ NG
Ngu n c a s li u
S li u th c nghi m
Năm
Ch s giá tiêu dùng
2001 2002 2003 2004 2005
S li u phi th c nghi m
101,54 103,72 103,97 109,28 108,77
Ch s giá vàng
105,83 118,70 126,88 112,14 110,49
Chí s giá USD
103,19 101,95 102,32 100,21 100,83
by Tuan Anh (UEH)
by Tuan Anh (UEH)
6.
6.
M I QUAN H TRONG KINH T LƯ NG
a) Quan h h i quy
H i quy nghiên c u s ph thu c c a m t ñ i lư ng kinh
t này (bi n ph thu c) vào m t hay nhi u ñ i lư ng kinh
t khác (bi n ñ c l p, bi n gi i thích ) d a trên ý tư ng
là ư c lư ng giá tr trung bình c a bi n ph thu c trên
cơ s các giá tr bi t trư c c a các bi n ñ c l p
M I QUAN H TRONG KINH T LƯ NG
b) Phân bi t quan h h i quy v i các quan h khác
Quan h h i quy v i quan h nhân qu
Quan h h i quy v i quan h tương quan
Quan h h i quy v i quan h hàm s
Hàm s :
Y = f (X ) +U
V i U là sai s
Bi n ph thu c là ñ i lư ng ng u nhiên tuân theo các
quy lu t phân b xác su t
by Tuan Anh (UEH)
Y = f (X )
Hàm h i quy :
Như v y:
Bi n ñ c l p có giá tr xác ñ nh trư c
by Tuan Anh (UEH)
6.
M I QUAN H TRONG KINH T LƯ NG
c) Hàm h i quy t ng th - PRF(Population Regression
Function )
Là hàm h i quy ñư c xây d ng d a trên s
li u c a t t c các ñ i tư ng c n nghiên c u
PRF : Yi = f ( X 2i , X 3i ,... X ki ) + U i
Y : Bi n ph thu c
Yi : Giá tr th c t c th c a bi n ph thu c
X2,X3,…, Xk : Các bi n ñ c l p
X2i,X3i,…, Xki : Giá tr c th c a bi n ñ c l p
Ui : Sai s ng u nhiên ng v i quan sát th i
6.
M I QUAN H TRONG KINH T LƯ NG
c) Hàm h i quy t ng th - PRF (Population Regression
Function )
PRF : Yi = f ( X 2i , X 3i ,... X ki ) + U i
N u b qua sai s Ui thì giá tr th c t Yi thành giá tr
ˆ
ư c lư ng Yi
ˆ
PRF : Yi = f ( X 2i , X 3i ,... X ki )
by Tuan Anh (UEH)
by Tuan Anh (UEH)
6.
6.
M I QUAN H TRONG KINH T LƯ NG
c) Hàm h i quy t ng th - PRF (Population Regression
Function )
Vì sao sai s Ui luôn t n t i trong mô hình h i quy ?
Vì không bi t h t các y u t
ph thu c Y
nh hư ng ñ n bi n
Vì không th ñưa h t các y u t nh hư ng ñ n Y
vào mô hình ( s làm mô hình ph c t p )
Vì không có t t c các s li u c n thi t
Vì sai sót và sai s trong quá trình thu th p s li u
by Tuan Anh (UEH)
by Tuan Anh (UEH)
M I QUAN H TRONG KINH T LƯ NG
d)Hàm h i quy m u - SRF (Sample Regression
Function )
Trong th c t r t khó nghiên c u trên t ng th nên
thông thư ng ngư i ta nghiên c u xây d ng hàm h i
quy trên m t m u => G i là hàm h i quy m u
SRF : Yi = f ( X 2i , X 3i ,...X ki ) + ei
V i ei là sai s trong m u, là ph n dư, là ư c lư ng c a Ui.
ˆ
SRF: Yi = f ( X2i , X3i ,...Xki )
by Tuan Anh (UEH)
nguon tai.lieu . vn
Chương 1
L CH S
MÔN H C
Thu t ng “Econometrics” ñư c s d ng ñ u tiên b i Pawel
Ciompa vào năm 1910
Tuy nhiên, mãi ñ n năm 1930 , v i các công trình nghiên c u c a
Ragnar Frisch (Na Uy) thì thu t ng “Econometrics” m i ñư c
dùng ñúng ý nghĩa như ngày hôm nay
NH P MÔN KINH T
LƯ NG
Cùng kho ng th i gian này thì Jan Tinbergen (Hà Lan) cũng
ñ c l p xây d ng các mô hình kinh t lư ng ñ u tiên
Hai ông cùng ñư c trao gi i Nobel năm 1969 – gi i Nobel kinh t
ñ u tiên - v i nh ng nghiên c u c a mình v kinh t lư ng
by Tuan Anh (UEH)
1.
L CH S
by Tuan Anh (UEH)
MÔN H C
T năm 1969 ñ n nay ñã có 5 gi i Nobel trao cho các nhà
2.
N I DUNG NGHIÊN C U
Econometrics – Kinh t lư ng
Ư c lư ng, ño lư ng các m i quan h kinh t
kinh t lư ng
Jan Tinbergen, Ragnar Frisch - Năm 1969
ð i chi u lý thuy t kinh t v i th c ti n, qua ñó
ki m tra s phù h p c a các lý thuy t kinh t .
Lawrence Klein – năm 1980
Trygve Haavelmo – năm 1989
D báo các bi n s kinh t .
Daniel McFadden , James Heckman – năm 2000
Robert Engle , Clive Granger - năm 2003
by Tuan Anh (UEH)
3.
CÁC MÔN H C LIÊN QUAN
by Tuan Anh (UEH)
4.
QUY TRÌNH XÂY D NG MÔ HÌNH KINH T
LƯ NG
L a ch n v n ñ nghiên c u
Kinh t vi mô và kinh t vĩ mô
Thu th p s li u
Toán h c
Ư c lư ng các tham s
Xác su t
Xây d ng mô hình
Th ng kê
Không t t
Tin h c
Ki m ñ nh
T t
S d ng mô hình
by Tuan Anh (UEH)
by Tuan Anh (UEH)
5.
S
LI U CHO KINH T LƯ NG
5.
Có 3 lo i s li u chính :
S
LI U CHO KINH T LƯ NG
S li u chéo (Cross data) : S li u c a nhi u bi n s
kinh t t i cùng m t th i ñi m
S li u theo th i gian (Time series data) : là s
li u c a m t bi n s kinh t t i nhi u th i ñi m
: s li u v các ch s giá năm 2005
Ví d
Năm
Ví d
Ch s giá tiêu dùng
: s li u v ch s giá tiêu dùng qua các năm
Năm
Ch s giá tiêu dùng
2001
2002
2003
2004
2005
5.
S
101,54
Ch s giá vàng
105,83
Ch s giá USD
101,54 103,72 103,97 109,28 108,77
by Tuan Anh (UEH)
2001
103,19
by Tuan Anh (UEH)
LI U CHO KINH T LƯ NG
5.
S li u h n h p (Panel data) : là s k t h p c a hai lo i
s li u trên
Ví d : s li u v các ch s giá qua các năm
S
LI U CHO KINH T LƯ NG
Ngu n c a s li u
S li u th c nghi m
Năm
Ch s giá tiêu dùng
2001 2002 2003 2004 2005
S li u phi th c nghi m
101,54 103,72 103,97 109,28 108,77
Ch s giá vàng
105,83 118,70 126,88 112,14 110,49
Chí s giá USD
103,19 101,95 102,32 100,21 100,83
by Tuan Anh (UEH)
by Tuan Anh (UEH)
6.
6.
M I QUAN H TRONG KINH T LƯ NG
a) Quan h h i quy
H i quy nghiên c u s ph thu c c a m t ñ i lư ng kinh
t này (bi n ph thu c) vào m t hay nhi u ñ i lư ng kinh
t khác (bi n ñ c l p, bi n gi i thích ) d a trên ý tư ng
là ư c lư ng giá tr trung bình c a bi n ph thu c trên
cơ s các giá tr bi t trư c c a các bi n ñ c l p
M I QUAN H TRONG KINH T LƯ NG
b) Phân bi t quan h h i quy v i các quan h khác
Quan h h i quy v i quan h nhân qu
Quan h h i quy v i quan h tương quan
Quan h h i quy v i quan h hàm s
Hàm s :
Y = f (X ) +U
V i U là sai s
Bi n ph thu c là ñ i lư ng ng u nhiên tuân theo các
quy lu t phân b xác su t
by Tuan Anh (UEH)
Y = f (X )
Hàm h i quy :
Như v y:
Bi n ñ c l p có giá tr xác ñ nh trư c
by Tuan Anh (UEH)
6.
M I QUAN H TRONG KINH T LƯ NG
c) Hàm h i quy t ng th - PRF(Population Regression
Function )
Là hàm h i quy ñư c xây d ng d a trên s
li u c a t t c các ñ i tư ng c n nghiên c u
PRF : Yi = f ( X 2i , X 3i ,... X ki ) + U i
Y : Bi n ph thu c
Yi : Giá tr th c t c th c a bi n ph thu c
X2,X3,…, Xk : Các bi n ñ c l p
X2i,X3i,…, Xki : Giá tr c th c a bi n ñ c l p
Ui : Sai s ng u nhiên ng v i quan sát th i
6.
M I QUAN H TRONG KINH T LƯ NG
c) Hàm h i quy t ng th - PRF (Population Regression
Function )
PRF : Yi = f ( X 2i , X 3i ,... X ki ) + U i
N u b qua sai s Ui thì giá tr th c t Yi thành giá tr
ˆ
ư c lư ng Yi
ˆ
PRF : Yi = f ( X 2i , X 3i ,... X ki )
by Tuan Anh (UEH)
by Tuan Anh (UEH)
6.
6.
M I QUAN H TRONG KINH T LƯ NG
c) Hàm h i quy t ng th - PRF (Population Regression
Function )
Vì sao sai s Ui luôn t n t i trong mô hình h i quy ?
Vì không bi t h t các y u t
ph thu c Y
nh hư ng ñ n bi n
Vì không th ñưa h t các y u t nh hư ng ñ n Y
vào mô hình ( s làm mô hình ph c t p )
Vì không có t t c các s li u c n thi t
Vì sai sót và sai s trong quá trình thu th p s li u
by Tuan Anh (UEH)
by Tuan Anh (UEH)
M I QUAN H TRONG KINH T LƯ NG
d)Hàm h i quy m u - SRF (Sample Regression
Function )
Trong th c t r t khó nghiên c u trên t ng th nên
thông thư ng ngư i ta nghiên c u xây d ng hàm h i
quy trên m t m u => G i là hàm h i quy m u
SRF : Yi = f ( X 2i , X 3i ,...X ki ) + ei
V i ei là sai s trong m u, là ph n dư, là ư c lư ng c a Ui.
ˆ
SRF: Yi = f ( X2i , X3i ,...Xki )
by Tuan Anh (UEH)