Bài giảng Nguyên lý bảo hiểm: Chương 2 - ThS. Nguyễn Thị Kim Liên

Nguyên lý Bảo hiểm 14-Nov-10 Chƣơng 2: CƠ SỞ KỸ THUẬT VÀ KHUNG PHÁP LÝ CỦA HOẠT ĐỘNG BẢO HIỂM Giảng viên: NCS.ThS. Nguyễn Thị Kim Liên Khoa Tài chính Ngân hàng Trường ĐH Công nghiệp Tp.HCM 2.1. CƠ SỞ KỸ THUẬT CỦA HOẠT ĐỘNG BẢO HIỂM Thế kỷ 18, nhà vật lý người Thụy Sĩ–Bernoulli đưa ra định lý đầu tiên về “Luật số lớn” Tác dụng tổng hợp của một số lớn các nhân tố ngẫu nhiên, trong những điều kiện nào đó, dẫn đến kết quả hầu như không phụ thuộc vào các nhân tố ngẫu nhiên. Chẳng hạn, tần số xuất hiện một biến cố ngẫu nhiên qua n phép thử càng gần với xác suất của biến cố đó khi n càng lớn. NCS.ThS. Nguyễn Thị Kim Liên 1 Nguyên lý Bảo hiểm 14-Nov-10 2.1. CƠ SỞ KỸ THUẬT CỦA HOẠT ĐỘNG BẢO HIỂM Hiện tượng: tung xúc xắc Bản chất: Thực hiện nghiên cứu trên một đám đông đủ lớn và càng lớn thì sẽ có xác suất xảy ra biến cố nào đó ở mức độ chính xác hơn. Hay nói cách khác, nghiên cứu trên một đám đông đủ lớn sẽ giúp cho chúng ta có thể làm chủ được biến cố ngẫu nhiên đó. 2.1. CƠ SỞ KỸ THUẬT CỦA HOẠT ĐỘNG BẢO HIỂM Hai dạng cơ bản của Luật số lớn: Luật yếu của luật số lớn cho rằng sự hội tụ của các biến ngẫu nhiên chỉ tiến đến gần giá trị kỳ vọng (Khi n càng lớn, giá trị trung bình mẫu của X tiếp cận giá trị trung bình thống kê của X với xác suất càng cao). Luật mạnh của luật số lớn cho rằng sự hội tụ của các biến ngẫu nhiên hầu như chắc chắn đến giá trị kỳ vọng. NCS.ThS. Nguyễn Thị Kim Liên 2 Nguyên lý Bảo hiểm 14-Nov-10 2.1. CƠ SỞ KỸ THUẬT CỦA HOẠT ĐỘNG BẢO HIỂM Tham gia vào quỹ bảo hiểm đem lại 2 lợi ích: Giảm sai số trong dự báo tổn thất của mỗi thành viên Thông qua quỹ bảo hiểm, mỗi thành viên chia sẻ tổn thất (rủi ro) với nhau và qua đó, rủi ro của mỗi thành viên cũng sẽ được giảm đi. ưu điểm của việc hình thành “quỹ cộng đồng” bảo hiểm. 2.1. CƠ SỞ KỸ THUẬT CỦA HOẠT ĐỘNG BẢO HIỂM 2.1.2.Thốngkê tần suất xảy ra rủi ro: Giả sử trong một thời kỳ đủ dài, quan sát và thống kê trên N đối tượng chịu tác động của cùng một rủi ro X (biến cố X), nghĩa là có N người tham gia đóng tiền bảo hiểm cho cùng một loại rủi ro X nào đó. Số lần xuất hiện biến cố X (nghĩa là xảy ra rủi ro là n), tổng giá trị tổn thất là S: Tần suất xuất hiện biến cố (F) Trongđó: F = n là số lượng biến cố N là kích thước mẫu n N NCS.ThS. Nguyễn Thị Kim Liên 3 Nguyên lý Bảo hiểm 14-Nov-10 2.1. CƠ SỞ KỸ THUẬT CỦA HOẠT ĐỘNG BẢO HIỂM Tổn thất trungbình (C) C = Trongđó: S là tổng giá trị tổn thất n là số lần xuất hiện S n Trongcùng một kỳ, nếu cùng tham gia chia sẻ tổn thấtthì mỗi người chỉ đóng góp một khoảnlà (P): P = S = Sx n = CxF 2.2.CÁC QUY TẮC CƠ BẢN CỦA BẢO HIỂM 2.2.1.Tập hợp số lớn các rủi ro đồng nhất Tập hợp số lớn các rủi ro Đông người tham gia xác suất lý thuyết xảy ra rủi ro trên đám đông tổng thể và xác suất xảy ra rủi ro dự kiến của nhà bảo sẽ tiến dần với nhautiềnthu phí đủ bồi thường. NBH luôn tìm kiếm hợp đồng bảo hiểm mới Rủi ro đồng nhất: Có cùng bản chất Gắn liền với cùng một đối tượng Có cùng một giá trị NCS.ThS. Nguyễn Thị Kim Liên 4 Nguyên lý Bảo hiểm 14-Nov-10 2.2.CÁC QUY TẮC CƠ BẢN CỦA BẢO HIỂM 2.2.1. Tập hợp số lớn các rủi ro đồng nhất Lựa chọn rủi ro: Rủi ro đồng nhất là điều kiện tốt đảm bảo cho việc bù trừ được thực hiện. Ký hợp đồng đảm bảo cho càng nhiều những rủi ro đồng nhất, cùng loại thì nhà bảo hiểm càng an toàn. Các bước lựa chọn các rủi ro: Sắp xếp rủi ro bảo hiểm theo nhóm mức phí Giảm phí cho rủi ro tốt hơn mức bình thường; Tăng phí cho rủi ro xấu hơn mức bình thường; Từ chối bảo đảm cho các rủi ro mà khả năng xảy ra tổn thất gần như chắc chắn 2.2.CÁC QUY TẮC CƠ BẢN CỦA BẢO HIỂM 2.2.2.Phân tán rủi ro Phân tán về thời gian. Phân tán về không gian Phân tán về số lượng 2.2.3.Phân chia rủi ro Tránh đảm bảo cho rủi ro có giá trị quá lớn dùngtái bảo hiểm và đồng bảo hiểm NCS.ThS. Nguyễn Thị Kim Liên 5 ... - tailieumienphi.vn