1. Trang Chủ
  2. Kinh tế học
  3. Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 2 - Th.s Nguyễn Hải Dương

Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 2 - Th.s Nguyễn Hải Dương

Chương 2 Hồi qui đơn & Ước lượng và kiểm định giả thuyết, cùng tìm hiểu chương học này với các nội dung sau: Ước lượng SRF; Các giả thiết cơ bản của phương pháp OLS; Độ chính xác của các ước lượng; Phân tích hồi qui; Kiểm định sự phù hợp của hàm hồi qui; Báo cáo OLS của phần mềm EVIEWS; Dự báo. Chương II – Hồi qui đơn Ước lượng và kiểm định giả thuyết Chương II – Hồi qui đơn Ước lượng và kiểm định giả thuyết 1. Ước lượng SRF 2. Các giả thiết cơ bản của phương pháp OLS 3. Độ chính xác của các ước

Thể loại Tài liệu miễn phí Kinh tế học

Số trang 33

Ngày tạo 8/30/2018 4:30:12 AM +00:00

Loại tệp PDF

Kích thước 1.20 M

Tên tệp

Tải Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 2 - Th.s Nguyễn Hả... (.pdf)

Xem mẫu

  1. Chương II – Hồi qui đơn Ước lượng và kiểm định giả thuyết
  2. Chương II – Hồi qui đơn Ước lượng và kiểm định giả thuyết 1. Ước lượng SRF 2. Các giả thiết cơ bản của phương pháp OLS 3. Độ chính xác của các ước lượng 4. Phân tích hồi qui 5. Kiểm định sự phù hợp của hàm hồi qui 6. Báo cáo OLS của phần mềm EVIEWS 7. Dự báo
  3. Chương II – Hồi qui đơn Ước lượng và kiểm định giả thuyết 1. Ước lượng SRF 1.1. Phương pháp bình phương nhỏ nhất (Ordinary Least Squares) ˆ ˆ ˆ SRF : Yi  1   2  X i ˆ  X e SRM : Yi  1 ˆ 2 i i Tiêu chuẩn ước lượng phương pháp OLS: n 2 1 e  min i
  4. Chương II – Hồi qui đơn Ước lượng và kiểm định giả thuyết 1. Ước lượng SRF
  5. Chương II – Hồi qui đơn Ước lượng và kiểm định giả thuyết 1. Ước lượng SRF n n Q   e   (Yi  1 ˆ2 2 i ˆ    X ) 2  min i 1 1 Điều kiện để biểu thức trên đạt cực trị: n Q ˆ ˆ   2(Yi  1   2  X i )  (1)  0 1ˆ 1 n Q ˆ ˆ   2(Yi  1   2  X i )  ( X i )  0 ˆ  2 1 Hệ phương trình chuẩn của phương pháp OLS
  6. Chương II – Hồi qui đơn Ước lượng và kiểm định giả thuyết Ta có: n n n n Yi X i   Yi  X i ˆ ˆ 1  Y   2 X ˆ 2  i 1 i 1 i 1 n n n X i2 ( X i ) 2 i 1 i 1 Đặt biến: xi  X i  X y i  Yi  Y n Ta có: x i yi ˆ 2  i 1 n  x i2 i 1
  7. Chương II – Hồi qui đơn Ước lượng và kiểm định giả thuyết 1. Ước lượng SRF Ví dụ 2.1 (Tr.24 - giáo trình): Y – lãi suất (đơn vị: %) X – tỷ lệ lạm phát (đơn vị: %) (?) Giải thích kết quả ước lượng (?) Kết quả ước lượng có phù hợp với lý thuyết kinh tế không
  8. Chương II – Hồi qui đơn Ước lượng và kiểm định giả thuyết 1. Ước lượng SRF Tính chất của các ước lượng OLS: - Các ˆ  với mẫu cụ thể (mẫu xác định): ước lượng điểm với mẫu ngẫu nhiên: biến ngẫu nhiên n - Một số tính chất khác: e i 1 i 0 ˆ ˆ Y  1   2 X ˆ Y Y n e X i 1 i i 0 n  Yˆ e i 1 i i 0
  9. Chương II – Hồi qui đơn Ước lượng và kiểm định giả thuyết 2. Các giả thiết (Assumptions) cơ bản của phương pháp OLS ˆ Các  đại diện cho β cần là các BLUE (best linear unbiased estimator) - Ước lượng tuyến tính - Ước lượng không chệch - Ước lượng hiệu quả (có phương sai nhỏ nhất trong lớp các ước lượng tuyến tính không chệch) Các ước lượng là BLUE  Các giả thiết OLS thỏa mãn
  10. Chương II – Hồi qui đơn Ước lượng và kiểm định giả thuyết 10 giả thiết cơ bản của phương pháp OLS được chia thành 2 nhóm: - Các giả thiết có ý nghĩa lý thuyết (Các giả thiết này hoặc dễ dàng thỏa mãn, hoặc có thể không phản ánh đúng thực tế nhưng thông qua các giả thiết này mô hình đảm bảo sự vững chắc dưới góc độ lý thuyết) - Các giả thiết có ý nghĩa thực tế (Trong 1 bộ số liệu hồi quy có thể thỏa mãn hoặc không, qua đó ảnh hưởng đến chất lượng hồi quy)
  11. Chương II – Hồi qui đơn Ước lượng và kiểm định giả thuyết 3. Độ chính xác của các ước lượng 3.1. Độ chính xác của các ˆ  n 2 X i ˆ 2 ˆ var(1 )  i 1  2 var( 2 )  n n n x 2 i  xi2 i 1 i 1 ˆ ˆ sd ( 1 )  var(1 ) ˆ ˆ sd (  2 )  var( 2 ) Thay: 2 2   ˆ n  ei2 Với: 2  ˆ i 1  ˆ ˆ sd (  )  se (  ) n2
  12. Chương II – Hồi qui đơn Ước lượng và kiểm định giả thuyết 3. Độ chính xác của các ước lượng ˆ 3.1. Độ chính xác của các  Ví dụ 2.1: Phương sai và sai số chuẩn của các ước lượng càng lớn  các ước lượng càng kém chính xác và ngược lại.
  13. Chương II – Hồi qui đơn Ước lượng và kiểm định giả thuyết 3. Độ chính xác của các ước lượng 3.2. Độ chính xác (độ phù hợp) của SRF: Toàn bộ sự biến động = Sự biến động + Sự biến động của biến Y của biến Y của biến Y do SRF giải thích do ei giải thích TSS = ESS + RSS
  14. Chương II – Hồi qui đơn Ước lượng và kiểm định giả thuyết 3. Độ chính xác của các ước lượng R2 (R-squared): hệ số xác định của mô hình Ý nghĩa: Hệ số R2 cho biết X (hoặc hàm hồi quy mẫu SRF) giải thích được bao nhiêu % sự biến động của Y. Dependent Variable: IBM Method: Least Squares Included observations: 120 Variable Coefficient Std. Error MARKET 0.453024 0.067675 C 0.003278 0.004703 R-squared 0.275235 Mean 0.009617 dependent var
  15. Chương II – Hồi qui đơn Ước lượng và kiểm định giả thuyết 4. Phân tích hồi qui Tham số và các thông tin khác của mẫu Tham số tổng thể β1, β2 và σ2 n: số quan sát k: số hệ số hồi quy Dựa trên giả thiết 10  Xây dựng thống kê:
  16. Chương II – Hồi qui đơn Ước lượng và kiểm định giả thuyết 4.1. Kiểm định giả thuyết về βj : Cặp giả thuyết 1: H 0 :  j   *  j  * H1 :  j   j  Tiêu chuẩn kiểm định: ˆ  * j j Tqs  ˆ SE (  ) j Miền bác bỏ H0:  W  T : T  T  ( n2) 2  Tqs thuộc miền bác bỏ H0  bác bỏ H0 và ngược lại
  17. Chương II – Hồi qui đơn Ước lượng và kiểm định giả thuyết 4.1. Kiểm định giả thuyết về βj : Cặp giả thuyết 2: H 0 :  j   *  j  * H1 :  j   j  Tiêu chuẩn kiểm định: ˆ  * j j Tqs  ˆ SE (  ) j Miền bác bỏ H0:  W  T : T  T  ( n2)  Tqs thuộc miền bác bỏ H0  bác bỏ H0 và ngược lại
  18. Chương II – Hồi qui đơn Ước lượng và kiểm định giả thuyết 4.1. Kiểm định giả thuyết về βj : Cặp giả thuyết 3: H 0 :  j   *  j  * H1 :  j   j  Tiêu chuẩn kiểm định: ˆ  * j j Tqs  ˆ SE (  ) j Miền bác bỏ H0:  W  T : T  T  ( n2)  Tqs thuộc miền bác bỏ H0  bác bỏ H0 và ngược lại
nguon tai.lieu . vn
Quản lý dự án Quản lý Nhà nước Tiêu chuẩn - Qui chuẩn Kinh tế học Luật học Quy hoạch - Đô thị Hoá học Quản trị kinh doanh Kiến trúc - Xây dựng