Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 1: Mô hình hồi quy tuyến tính hai biến

Ch÷ìng 1: M˘ HœNH H˙I QUY TUY˜N TNH HAI BI˜N Bº mæn To¡n kinh t‚ Tr÷íng ⁄i håc Ng¥n h ng TPHCM Blog: https://nguyenphuongblog.wordpress.com Email: nguyenphuong0122@gmail.com Ng y 14 th¡ng 9 n«m 2015 1 N¸I DUNG 1 Mæ h…nh v mºt sŁ kh¡i ni»m Mæ h…nh hçi quy H m hçi quy tŒng th” H m hçi quy m¤u 2 Ph÷ìng ph¡p ÷îc l÷æng OLS T÷ t÷ðng cıa ph÷ìng ph¡p OLS Cæng thøc ÷îc l÷æng h» sŁ ch°n, h» sŁ gâc Tr…nh b y k‚t qu£ ph¥n t‰ch hçi quy 3 T‰nh khæng ch»ch v º ch‰nh x¡c cıa ÷îc l÷æng OLS C¡c gi£ thi‚t cıa ph÷ìng ph¡p OLS º ch‰nh x¡c cıa ÷îc l÷æng OLS 4 º phò hæp cıa h m hçi quy - h» sŁ x¡c ành R2 5 Kho£ng tin c“y cho 1,2 v 2 Ph¥n phŁi x¡c su§t cıa c¡c ÷îc l÷æng Kho£ng tin c“y cho 1,2 Kho£ng tin c“y cho ph÷ìng sai sai sŁ ng¤u nhi¶n 6 Ki”m ành gi£ thuy‚t Ki”m ành gi£ thuy‚t v• h» sŁ hçi quy 2 2 Mæ h…nh v mºt sŁ kh¡i ni»m Mæ h…nh hçi quy B i to¡n quan trång trong ph¥n t‰ch kinh t‚: ¡nh gi¡ t¡c ºng cıa cıa mºt bi‚n sŁ l¶n mºt sŁ bi‚n sŁ kh¡c. V‰ dö: muŁn ¡nh gi¡ t¡c ºng cıa thu nh“p l¶n chi ti¶u ti¶u dòng. Suy lu“n thæng th÷íng: khi thu nh“p t«ng th… møc chi ti¶u ti¶u dòng s‡ gia t«ng. ! câ th” bi”u di„n mŁi quan h» phö thuºc h m sŁ giœa c¡c bi‚n n y nh÷ sau: TD = f(TN) Mæ h…nh hçi quy tuy‚n t‰nh Mæ h…nh hçi quy tuy‚n t‰nh hai bi‚n th” hi»n mŁi quan h» phö thuºc giœa bi‚n Y v bi‚n X câ d⁄ng nh÷ sau: Y = 1 +2X+u 3 Mæ h…nh v mºt sŁ kh¡i ni»m Bi‚n phö thuºc - l bi‚n sŁ m ta ang quan t¥m ‚n gi¡ trà cıa nâ th÷íng k‰ hi»u l Y v n‹m ð v‚ tr¡i cıa ph÷ìng tr…nh Mæ h…nh hçi quy Bi‚n ºc l“p - l bi‚n sŁ ÷æc cho l câ t¡c ºng ‚n bi‚n phö thuºc, th÷íng k‰ hi»u l X v n‹m ð v‚ ph£i cıa ph÷ìng tr…nh - cÆn ÷æc gåi l bi‚n ÷æc gi£i th‰ch - cÆn ÷æc gåi l bi‚n gi£i th‰ch Sai sŁ ng¤u nhi¶n: l y‚u tŁ ⁄i di»n cho c¡c y‚u tŁ câ t¡c ºng ‚n bi‚n Y ngo i X. Hçi quy nghi¶n cøu sü phö thuºc cıa mºt ⁄i l÷æng kinh t‚ n y (bi‚n phö thuºc, bi‚n ÷æc gi£i th‰ch) v o mºt hay nhi•u ⁄i l÷æng kinh t‚ kh¡c (bi‚n ºc l“p, bi‚n gi£i th‰ch ) düa tr¶n þ t÷ðng l ÷îc l÷æng gi¡ trà trung b…nh cıa bi‚n phö thuºc tr¶n cì sð c¡c gi¡ trà bi‚t tr÷îc cıa c¡c bi‚n ºc l“p. ä Bi‚n ºc l“p câ gi¡ trà x¡c ành tr÷îc ä Bi‚n phö thuºc l x¡c su§t. ⁄i l÷æng ng¤u nhi¶n tu¥n theo c¡c quy lu“t ph¥n bŁ 4 Mæ h…nh v mºt sŁ kh¡i ni»m H m hçi quy tŒng th” H m hçi quy tŒng th” l hçi quy ÷æc thüc hi»n tr¶n sŁ li»u cıa tŒng th” v ph£n ¡nh ch‰nh x¡c mŁi quan h» giœa bi‚n ºc l“p v bi‚n phö thuºc. H m hçi quy tŒng th”-PRF: Mæ h…nh hçi quy tŒng th”-PRM: ho°c: E(YjX) = 1 +2X: Yi = 1 +2Xi +ui; i = 1;N; Y = 1 +2X+u: trong â E(YjX) l ký vång cıa bi‚n Y khi bi‚t gi¡ trà cıa X, hay cÆn gåi l ký vång cıa Y vîi i•u ki»n X. V‰ dö. Hçi quy TD (ti¶u dòng) theo TN (thu nh“p). Mæ h…nh hçi quy tuy‚n t‰nh nh÷ sau: TD = 1 +2TN+u C¡c h» sŁ hçi quy ä 1 ÷æc gåi l h» sŁ ch°n, nâ ch‰nh b‹ng gi¡ trà trung b…nh cıa bi‚n phö thuºc Y khi bi‚n ºc l“p X nh“n gi¡ trà b‹ng 0. ä 2 ÷æc gåi l h» sŁ gâc cho bi‚t: khi bi‚n ºc l“p X t«ng mºt ìn và th… gi¡ trà trung b…nh cıa bi‚n phö thuºc Y thay Œi 2 ìn và. 5 ... - tailieumienphi.vn