Xem mẫu
ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
ại
họ
cK
in
h
tế
H
uế
------- -------
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN
HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NAM VIỆT
Đ
CHI NHÁNH THỪA THIÊN HUẾ
Giáo viên hướng dẫn:
Sinh viên thực hiện:
Th.S Ngô Minh Tâm
Đậu Thị Liên
Lớp: K44A – QTKD
Niên khóa: 2010 - 2014
Huế, 05/2014
Khóa luận tốt nghiệp
GVHD: Th.S Ngô Minh Tâm
Qua thời gian thực tập tại ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Nam Việt chi nhánh
Thừa Thiên Huế, em đã có điều kiện tìm hiểu thực tế hoạt động tín dụng dành cho
khách hàng cá nhân và công tác quản trị rủi ro tín dụng của chi nhánh. Nhờ đó, cùng
với kiến thức đã học tại trường đại học Kinh Tế Huế, em đã hoàn thành khóa luận tốt
nghiệp với đề tài “Quản trị rủi ro tín dụng cá nhân tại ngân hàng Thương Mại Cổ Phần
tế
H
uế
Nam Việt chi nhánh Thừa Thiên Huế”. Để hoàn thành khóa luận tốt nghiệp này, em
may mắn nhận được sự giúp đỡ của rất nhiều người giúp em hoàn thành khóa luận
trong thời gian sớm nhất.
Em xin chân thành cảm ơn thầy cô Khoa Quản Trị Kinh Doanh đã tận tình dạy dỗ,
ại
họ
cK
in
h
trang bị những kiến thức nền tảng giúp em tự tin bước vào đời.
Em xin bày tỏ lòng biết ơn đến cô giáo – Thạc sỹ Ngô Minh Tâm, giảng viên trực
tiếp hướng dẫn em trong suốt quá trình thực tập. Cảm ơn cô đã tận tình hướng dẫn
giúp em hoàn thành khóa luận tốt nghiệp này.
Đồng thời, em cũng xin cảm ơn toàn thể ban lãnh đạo chi nhánh ngân hàng
Navibank Huế đã tạo điều kiện cho em hoàn thành tốt đợt thực tập. Đặc biệt là cô chú,
Đ
anh chị trong phòng quan hệ khách hàng đã hướng dẫn, cung cấp số liệu, hướng dẫn
tận tình và thân thiện.
Do thời gian và kiến thức còn hạn chế nên khóa luận khó tránh khỏi sai sót, em rất
mong nhận được sự góp ý, sửa chữa của thầy cô cũng như cô chú, anh chị trong chi
nhánh để luận văn của em được hoàn thiện hơn.
Em xin chân thành cảm ơn!
Huế, ngày 8 tháng 5 năm 2014
Sinh viên thực hiện
Đậu Thị Liên
SVTH: Đậu Thị Liên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
**************
Họ và tên sinh viên: Đậu Thị Liên
tế
H
uế
NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP
Lớp: K44A QTKD TH - Trường Đại học kinh tế-Đại học Huế
Đã thực tập tốt nghiệp tại: ngân hàng TMCP Nam Việt chi nhánh Thừa Thiên Huế
ại
họ
cK
in
h
Thời gian thực tập: từ ngày 10/2/2014 đến ngày 17/5/2014
Bộ phận thực tập: phòng Quan Hệ Khách Hàng
Tên đề tài: Quản trị rủi ro tín dụng cá nhân tại ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Nam
Việt (NAVIBANK) chi nhánh Thừa Thiên Huế
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Đ
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Huế, ngày tháng năm 2014
Lãnh đạo doanh nghiệp
Khóa luận tốt nghiệp
GVHD: Th.S Ngô Minh Tâm
MỤC LỤC
PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ ................................................................................................. 1
1. Lý do chọn đề tài ......................................................................................................... 1
2. Mục tiêu nghiên cứu .................................................................................................... 2
2.1. Mục tiêu chung ......................................................................................................... 2
2.2. Mục tiêu cụ thể ......................................................................................................... 2
3. Câu hỏi nghiên cứu. ..................................................................................................... 2
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. .............................................................................. 3
4.1. Đối tượng nghiên cứu ............................................................................................... 3
tế
H
uế
4.2. Phạm vi nghiên cứu .................................................................................................. 3
5. Phương pháp nghiên cứu ............................................................................................. 3
5.1. Phương pháp thu thập số liệu ................................................................................... 3
5.2. Phương pháp tính toán số liệu .................................................................................. 3
ại
họ
cK
in
h
5.3. Phương pháp phân tích ............................................................................................. 3
6. Kết cấu của luận văn.................................................................................................... 4
PHẦN 2: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .................................................. 5
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU........................................... 5
1.1. Cơ sở lý luận về quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng ................................................. 5
1.1.1.Lý luận chung về tín dụng ngân hàng .................................................................... 5
1.1.2. Rủi ro trong hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại ................................. 7
Đ
1.1.3. Quản trị rủi ro trong hoạt động tín dụng NHTM ................................................. 13
1.1.4. Các yếu tố đánh giá và đo lường rủi ro tín dụng ................................................. 15
1.2. Cơ sở thực tiễn về quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng ............................................ 22
1.2.1. Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng tại Thái Lan .............................................. 22
1.2.2. Các mô hình quản trị rủi ro được áp dụng ở các NHTM tại Việt Nam............... 22
CHƯƠNG 2 ................................................................................................................... 25
NGHIÊN CỨU HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG VÀ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN
TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NAM
VIỆT (NAVIBANK) CHI NHÁNH THỪA THIÊN HUẾ. .......................................... 25
2.1.1. Tổng quan về ngân hàng TMCP Nam Việt chi nhánh Thừa Thiên Huế ............. 25
SVTH: Đậu Thị Liên
Khóa luận tốt nghiệp
GVHD: Th.S Ngô Minh Tâm
2.1.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Navibank .................................................... 27
2.1.3. Tình hình hoạt động kinh doanh của ngân hàng Navibank chi nhánh Huế giai
đoạn 2011 – 2013. ......................................................................................................... 30
2.2. Thực trạng rủi ro trong hoạt động cấp tín dụng đối với khách hàng các nhân của
ngân hàng TMCP Navibank chi nhánh Thừa Thiên Huế .............................................. 37
2.2.1. Tình hình cho vay đối với khách hàng cá nhân tại ngân hàng Nam Việt chi
nhánh Huế ...................................................................................................................... 37
2.2.2 Phân tích chất lượng tín dụng tại Ngân Hàng Navibank chi nhánh Thừa Thiên
Huế................................................................................................................................. 41
tế
H
uế
2.2.3. Dự phòng rủi ro tín dụng tại Ngân Hàng Navibank chi nhánh Huế giai đoạn .... 48
2011 – 2013 ................................................................................................................... 48
2.3. Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại
ngân hàng TMCP Navibank chi nhánh Huế .................................................................. 49
ại
họ
cK
in
h
2.3.1. Chính sách tín dụng ............................................................................................. 49
2.3.2. Tài sản đảm bảo ................................................................................................... 50
2.3.3. Mua bảo hiểm tín dụng ........................................................................................ 51
2.3.4. Công tác xử lý các khoản vay có vấn đề ............................................................. 52
2.4. Đánh giá công tác quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay khách hàng cá
nhân tại ngân hàng TMCP Navibank chi nhánh huế ..................................................... 53
2.4.1. Mặt tích cực ......................................................................................................... 53
Đ
2.4.2. Mặt tiêu cực ......................................................................................................... 54
2.5. Một số nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP Navibank chi
nhánh Huế giai đoạn 2011 – 2013 ................................................................................. 55
2.5.1. Nguyên nhân khách quan .................................................................................... 55
2.5.2. Nguyên nhân từ phía khách hàng ........................................................................ 58
2.5.3. Nguyên nhân từ phía Ngân hàng ......................................................................... 58
CHƯƠNG 3 ................................................................................................................... 60
ĐỊNH HƯỚNG KINH DOANH VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT
ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG VÀ TRONG NGÂN HÀNG TMCP NAM
VIỆT CHI NHÁNH THỪA THIÊN HUẾ .................................................................... 60
SVTH: Đậu Thị Liên
nguon tai.lieu . vn
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
ại
họ
cK
in
h
tế
H
uế
------- -------
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN
HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NAM VIỆT
Đ
CHI NHÁNH THỪA THIÊN HUẾ
Giáo viên hướng dẫn:
Sinh viên thực hiện:
Th.S Ngô Minh Tâm
Đậu Thị Liên
Lớp: K44A – QTKD
Niên khóa: 2010 - 2014
Huế, 05/2014
Khóa luận tốt nghiệp
GVHD: Th.S Ngô Minh Tâm
Qua thời gian thực tập tại ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Nam Việt chi nhánh
Thừa Thiên Huế, em đã có điều kiện tìm hiểu thực tế hoạt động tín dụng dành cho
khách hàng cá nhân và công tác quản trị rủi ro tín dụng của chi nhánh. Nhờ đó, cùng
với kiến thức đã học tại trường đại học Kinh Tế Huế, em đã hoàn thành khóa luận tốt
nghiệp với đề tài “Quản trị rủi ro tín dụng cá nhân tại ngân hàng Thương Mại Cổ Phần
tế
H
uế
Nam Việt chi nhánh Thừa Thiên Huế”. Để hoàn thành khóa luận tốt nghiệp này, em
may mắn nhận được sự giúp đỡ của rất nhiều người giúp em hoàn thành khóa luận
trong thời gian sớm nhất.
Em xin chân thành cảm ơn thầy cô Khoa Quản Trị Kinh Doanh đã tận tình dạy dỗ,
ại
họ
cK
in
h
trang bị những kiến thức nền tảng giúp em tự tin bước vào đời.
Em xin bày tỏ lòng biết ơn đến cô giáo – Thạc sỹ Ngô Minh Tâm, giảng viên trực
tiếp hướng dẫn em trong suốt quá trình thực tập. Cảm ơn cô đã tận tình hướng dẫn
giúp em hoàn thành khóa luận tốt nghiệp này.
Đồng thời, em cũng xin cảm ơn toàn thể ban lãnh đạo chi nhánh ngân hàng
Navibank Huế đã tạo điều kiện cho em hoàn thành tốt đợt thực tập. Đặc biệt là cô chú,
Đ
anh chị trong phòng quan hệ khách hàng đã hướng dẫn, cung cấp số liệu, hướng dẫn
tận tình và thân thiện.
Do thời gian và kiến thức còn hạn chế nên khóa luận khó tránh khỏi sai sót, em rất
mong nhận được sự góp ý, sửa chữa của thầy cô cũng như cô chú, anh chị trong chi
nhánh để luận văn của em được hoàn thiện hơn.
Em xin chân thành cảm ơn!
Huế, ngày 8 tháng 5 năm 2014
Sinh viên thực hiện
Đậu Thị Liên
SVTH: Đậu Thị Liên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
**************
Họ và tên sinh viên: Đậu Thị Liên
tế
H
uế
NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP
Lớp: K44A QTKD TH - Trường Đại học kinh tế-Đại học Huế
Đã thực tập tốt nghiệp tại: ngân hàng TMCP Nam Việt chi nhánh Thừa Thiên Huế
ại
họ
cK
in
h
Thời gian thực tập: từ ngày 10/2/2014 đến ngày 17/5/2014
Bộ phận thực tập: phòng Quan Hệ Khách Hàng
Tên đề tài: Quản trị rủi ro tín dụng cá nhân tại ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Nam
Việt (NAVIBANK) chi nhánh Thừa Thiên Huế
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Đ
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Huế, ngày tháng năm 2014
Lãnh đạo doanh nghiệp
Khóa luận tốt nghiệp
GVHD: Th.S Ngô Minh Tâm
MỤC LỤC
PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ ................................................................................................. 1
1. Lý do chọn đề tài ......................................................................................................... 1
2. Mục tiêu nghiên cứu .................................................................................................... 2
2.1. Mục tiêu chung ......................................................................................................... 2
2.2. Mục tiêu cụ thể ......................................................................................................... 2
3. Câu hỏi nghiên cứu. ..................................................................................................... 2
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. .............................................................................. 3
4.1. Đối tượng nghiên cứu ............................................................................................... 3
tế
H
uế
4.2. Phạm vi nghiên cứu .................................................................................................. 3
5. Phương pháp nghiên cứu ............................................................................................. 3
5.1. Phương pháp thu thập số liệu ................................................................................... 3
5.2. Phương pháp tính toán số liệu .................................................................................. 3
ại
họ
cK
in
h
5.3. Phương pháp phân tích ............................................................................................. 3
6. Kết cấu của luận văn.................................................................................................... 4
PHẦN 2: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .................................................. 5
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU........................................... 5
1.1. Cơ sở lý luận về quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng ................................................. 5
1.1.1.Lý luận chung về tín dụng ngân hàng .................................................................... 5
1.1.2. Rủi ro trong hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại ................................. 7
Đ
1.1.3. Quản trị rủi ro trong hoạt động tín dụng NHTM ................................................. 13
1.1.4. Các yếu tố đánh giá và đo lường rủi ro tín dụng ................................................. 15
1.2. Cơ sở thực tiễn về quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng ............................................ 22
1.2.1. Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng tại Thái Lan .............................................. 22
1.2.2. Các mô hình quản trị rủi ro được áp dụng ở các NHTM tại Việt Nam............... 22
CHƯƠNG 2 ................................................................................................................... 25
NGHIÊN CỨU HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG VÀ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN
TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NAM
VIỆT (NAVIBANK) CHI NHÁNH THỪA THIÊN HUẾ. .......................................... 25
2.1.1. Tổng quan về ngân hàng TMCP Nam Việt chi nhánh Thừa Thiên Huế ............. 25
SVTH: Đậu Thị Liên
Khóa luận tốt nghiệp
GVHD: Th.S Ngô Minh Tâm
2.1.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Navibank .................................................... 27
2.1.3. Tình hình hoạt động kinh doanh của ngân hàng Navibank chi nhánh Huế giai
đoạn 2011 – 2013. ......................................................................................................... 30
2.2. Thực trạng rủi ro trong hoạt động cấp tín dụng đối với khách hàng các nhân của
ngân hàng TMCP Navibank chi nhánh Thừa Thiên Huế .............................................. 37
2.2.1. Tình hình cho vay đối với khách hàng cá nhân tại ngân hàng Nam Việt chi
nhánh Huế ...................................................................................................................... 37
2.2.2 Phân tích chất lượng tín dụng tại Ngân Hàng Navibank chi nhánh Thừa Thiên
Huế................................................................................................................................. 41
tế
H
uế
2.2.3. Dự phòng rủi ro tín dụng tại Ngân Hàng Navibank chi nhánh Huế giai đoạn .... 48
2011 – 2013 ................................................................................................................... 48
2.3. Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại
ngân hàng TMCP Navibank chi nhánh Huế .................................................................. 49
ại
họ
cK
in
h
2.3.1. Chính sách tín dụng ............................................................................................. 49
2.3.2. Tài sản đảm bảo ................................................................................................... 50
2.3.3. Mua bảo hiểm tín dụng ........................................................................................ 51
2.3.4. Công tác xử lý các khoản vay có vấn đề ............................................................. 52
2.4. Đánh giá công tác quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay khách hàng cá
nhân tại ngân hàng TMCP Navibank chi nhánh huế ..................................................... 53
2.4.1. Mặt tích cực ......................................................................................................... 53
Đ
2.4.2. Mặt tiêu cực ......................................................................................................... 54
2.5. Một số nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP Navibank chi
nhánh Huế giai đoạn 2011 – 2013 ................................................................................. 55
2.5.1. Nguyên nhân khách quan .................................................................................... 55
2.5.2. Nguyên nhân từ phía khách hàng ........................................................................ 58
2.5.3. Nguyên nhân từ phía Ngân hàng ......................................................................... 58
CHƯƠNG 3 ................................................................................................................... 60
ĐỊNH HƯỚNG KINH DOANH VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT
ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG VÀ TRONG NGÂN HÀNG TMCP NAM
VIỆT CHI NHÁNH THỪA THIÊN HUẾ .................................................................... 60
SVTH: Đậu Thị Liên