Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Tăng cường công tác quản lý rủi ro tác nghiệp tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0      1      0
Mã tài liệu v47cuq Danh mục Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng Ngày đăng 15/3/2019 Tác giả Loại file PDF Số trang 11 Dung lượng 0.30 M Lần tải 0 Lần xem 1
Tài liệu được tải hoàn toàn Tải Miễn phí tại tailieumienphi.vn

Nội dung chính của luận văn được chia làm 3 chương: Chương 1 - Những vấn đề cơ bản về quản lý rủi ro tác nghiệp tại NHTM, chương 2 - Thực trạng công tác quản lý rủi ro tác nghiệp tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam giai đoạn 2010 – 2014 và chương 3 - Giải pháp tăng cường công tác quản lý rủi ro tác nghiệp tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam 2016 - 2020. Mời các bạn tham khảo!

LỜI MỞ ĐẦU<br /> Nhận thấy yêu cầu bức thiết phải thực hiện quản lý rủi ro tác nghiệp theo<br /> thông lệ và chuẩn mực quốc tế nhằm bảo đảm an toàn hoạt động, Ngân hàng<br /> TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam đã triển khai công tác quản lý rủi ro tác<br /> nghiệp từ năm 2007 trên tất cả các khâu trong quy trình QLRRTN bao gồm nhận<br /> diện, đo lường, giám sát& giảm thiểu RRTN, khắc phục hậu quả của RRTN. Tuy<br /> nhiên, trong quá trình triển khai áp dụng thông lệ quốc tế trong hoạt động QLRRTN,<br /> tại BIDV vẫn còn tồn tại một số vấn đề bất cập đối với công tác nhận diện RRTN như<br /> quy trình nhận diện còn thiếu chi tiết; các công cụ nhận diện chưa được triển khai đầy<br /> đủ và một số nội dung trong quy trình, công cụ nhận diện chưa đáp ứng theo yêu cầu<br /> của Basel II.<br /> Trên cơ sở nghiên cứu thực trạng quản lý rủi ro tác nghiệp tại BIDV, tôi đã<br /> chọn đề tài nghiên cứu: “Tăng cường công tác quản lý rủi ro tác nghiệp tại Ngân<br /> hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam”. Để nghiên cứu tập trung và cụ thể, đề<br /> tài chỉ giới hạn nghiên cứu về quy trình và công cụ nhận diện RRTN tại BIDV.<br /> <br /> CHƢƠNG 1<br /> NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ QUẢN LÝ<br /> RỦI RO TÁC NGHIỆP TẠI NHTM<br /> 1.1. Tổng quan về rủi ro tác nghiệp<br /> 1.1.1. Khái niệm và đặc điểm của rủi ro tác nghiệp<br /> Theo Basel II, RRTN được định nghĩa như sau: “ Rủi ro tác nghiệp là rủi ro<br /> chịu tổn thất do sự không đầy đủ hoặc vận hành không tốt của quy trình, con người<br /> và hệ thống hoặc do các sự kiện bên ngoài”. Khái niệm RRTN bao gồm cả rủi ro<br /> pháp lý, nhưng không bao gồm rủi ro chiến lược và rủi ro danh tiếng [3]<br /> Rủi ro tác nghiệp là một loại rủi ro đa dạng, phức tạp, có liên quan tới nhiều<br /> <br /> yếu tố như: con người, quy trình, hệ thống và các sự kiện bên ngoài. Đây là những<br /> yếu tố có tính đa dạng, thường xuyên biến đổi phức tạp. RRTN có thể xuất phát từ<br /> tất cả các phòng ban, bộ phận nghiệp vụ của ngân hàng và có mặt ở hầu hết quy<br /> trình nghiệp vụ. Thực tế nghiên cứu cho thấy mô hình hóa RRTN là một công việc<br /> khó khăn vì vấn đề dữ liệu, khó có sự đồng nhất giữa các lỗi phát sinh trong quá<br /> trình tác nghiệp. Trong các loại rủi ro ngân hàng thì rủi ro tác nghiệp là rủi ro ảnh<br /> hưởng nhiều nhất và bao trùm lên tất cả các loại rủi ro, nó gắn liền với từng phòng<br /> ban của ngân hàng.<br /> 1.1.2. Các nguyên nhân gây ra rủi ro tác nghiệp<br /> - Nhóm nguyên nhân do cán bộ ngân hàng<br /> - Nhóm nguyên nhân do quy định, quy trình nghiệp vụ<br /> - Nhóm nguyên nhân do hệ thống hỗ trợ<br /> - Rủi ro do đối tượng bên ngoài ngân hàng, rủi ro do ngắt quãng, gián đoạn hệ<br /> thống; rủi ro do thiên nhiên (động đất, bão lụt,...): gây gián đoạn , thiệt hại cho hoạt<br /> động kinh doanh của NHTM; rủi ro các văn bản, quy định của chính phủ và các<br /> ban ngành liên quan.<br /> 1.1.3. Tổn thất của rủi ro tác nghiệp<br /> RRTN không chỉ gây thiệt hại cho ngân hàng về mặt tài chính như tổn thất<br /> bằng tiền, bị phạt do không tuân thủ, trách nhiệm và nghĩa vụ pháp lý, tài sản bị<br /> mất hoặc hủy hoại… và hệ quả phi tài chính (như ảnh hưởng đến uy tín, các vấn đề<br /> truyền thông báo chí, gián đoạn hoạt động, mất khách hàng hoặc bị thanh tra kiểm<br /> tra, giám sát đặc biệt…).<br /> 1.2. Quản lý RRTN- Nhận diện rủi ro tác nghiệp tại NHTM<br /> 1.2.1. Khái niệm nhận diện rủi ro tác nghiệp<br /> Nhận diện rủi ro tác nghiệp là quá trình xác định liên tục và có hệ thống<br /> các hoạt động kinh doanh của ngân hàng, bao gồm: việc theo dõi, xem xét,<br /> nghiên cứu môi trường hoạt động và toàn bộ hoạt động của ngân hàng nhằm<br /> <br /> thống kê được tất cả các loại rủi ro, kể cả dự báo những rủi ro mới có thể xuất<br /> hiện trong tương lai để có biện pháp kiểm soát phù hợp cho từng loại rủi ro.<br /> 1.2.2. Mục tiêu nhận diện rủi ro tác nghiệp<br /> Phát hiện sớm các RRTN có thể xảy ra, từ đó xây dựng phương thức quản lý,<br /> kiểm soát RRTN, hạn chế, giảm thiểu các chi phí, tổn thất có thể xảy ra từ các hoạt<br /> động tác nghiệp.<br /> 1.2.3. Quy trình nhận diện rủi ro tác nghiệp<br /> Trên cơ sở tổng hợp từ nguồn tài liệu Basel II và các thông lệ phổ biến, quy<br /> trình nhận diện rủi ro tác nghiệp chuẩn bao gồm các bước như sau:<br /> Bước 01: Thống kê danh mục rủi ro tác nghiệp đã, đang xảy ra tại Ngân<br /> hàng.<br /> Các ngân hàng thực hiện thống kê số liệu về RRTN bao gồm tần suất xảy<br /> ra, mức độ tổn thất. Tất cả các bộ phận, phòng Ban trong ngân hàng đều phải<br /> thực hiện các báo cáo định kỳ về RRTN.<br /> Bước 02: Dự báo các RRTN có thể xảy ra<br /> Ngân hàng thường xuyên đánh giá sự thay đổi của môi trường kinh tế, xã hội<br /> bên ngoài ngân hàng, cũng như các thay đổi trong môi trường nội bộ ngân hàng để<br /> từ đó phân tích các ảnh hưởng tới RRTN bao gồm các yếu tố con người, văn bản<br /> quy định, hệ thống công nghệ thông tin, các sự kiện bên ngoài…. Căn cứ trên nội<br /> dung đánh giá này, ngân hàng có thể dự báo các RRTN có thể xảy ra.<br /> Bước 03: Phân loại các dấu hiệu RRTN<br /> Các ngân hàng thường phân loại theo bảy (07) nhóm dấu hiệu rủi ro chính<br /> sau:<br /> a. Nhóm dấu hiệu rủi ro liên quan đến mô hình tổ chức, cán bộ và an toàn nơi<br /> làm việc.<br /> b. Nhóm dấu hiệu liên quan đến chính sách, quy định nội bộ<br /> c. Nhóm dấu hiệu rủi ro liên quan đến gian lận nội bộ<br /> <br /> d. Nhóm dấu hiệu rủi ro liên quan đến gian lận bên ngoài:<br /> e. Nhóm dấu hiệu rủi ro tác nghiệp liên quan đến quá trình xử lý công<br /> việc<br /> f. Nhóm dấu hiệu rủi ro liên quan đến hệ thống công nghệ thông tin<br /> g. Nhóm dấu hiệu rủi ro liên quan đến thiệt hại tài sản<br /> Bước 04: Xây dựng hồ sơ rủi ro toàn ngân hàng theo phân vùng các mức<br /> độ rủi ro.<br /> Trên cơ sở danh mục rủi ro tác nghiệp được xây dựng, Ngân hàng đánh giá,<br /> phân loại các dấu hiệu rủi ro, các nghiệp vụ, các đơn vị có mức độ rủi ro cao, trung<br /> bình, thấp.<br /> 1.2.4. Các công cụ nhận diện rủi ro tác nghiệp.<br /> 1.2.4.1. Thu thập và phân tích dữ liệu tổn thất RRTN (LDC)<br /> Thu thập và phân tích dữ liệu tổn thất RRTN là một công cụ quan trọng trong<br /> quá trình xây dựng cơ sở dữ liệu RRTN, giúp ngân hàng xây dựng được hồ sơ rủi<br /> ro lịch sử của Ngân hàng. Để từ đó đánh giá, phân loại các rủi ro ngân hàng đã gặp<br /> phải và dự đoán các rủi ro có thể xảy ra trong tương lai.<br /> 1.2.4.2. Công cụ tự đánh giá rủi ro và kiểm soát (RCSA)<br /> Tự đánh giá rủi ro và kiểm soát là quá trình xây dựng, kiểm tra và đánh giá<br /> danh mục rủi ro tác nghiệp và các chốt kiểm soát để lập kế hoạch phòng ngừa,<br /> giảm thiểu rủi ro.<br /> 1.2.4.3. Công cụ dấu hiệu rủi ro chính (KRIs)<br /> Dấu hiệu rủi ro chính (KRIs): là các chỉ số nhằm cảnh báo nguy cơ xảy ra rủi<br /> ro tác nghiệp khi được xem xét trên một khía cạnh cụ thể hoặc so sánh với các hạn<br /> mức đã đặt ra.<br /> 1.2.4.4. Công cụ Phân tích kịch bản (Scenario analysis)<br /> Phân tích kịch bản là một quy trình thu thập ý kiến của các chuyên gia về dịch<br /> <br /> vụ/sản phẩm ngân hàng và của các giám đốc quản lý rủi ro để nhận dạng các sự<br /> kiện rủi ro tác nghiệp tiềm tàng và đánh giá tác động tiềm tàng của những sự kiện<br /> rủi ro đó.<br /> 1.2.4.5. Công cụ phê duyệt sản phẩm mới<br /> Đối với quy trình và hệ thống mới, việc triển khai các quy trình và hệ thống<br /> mới cần được giám sát để xác định bất cứ sự khác biệt trọng yếu nào so với hồ sơ<br /> rủi ro tác nghiệp dự tính, và để quản lí các rủi ro ngoài dự kiến.<br /> <br /> CHƢƠNG 2<br /> THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ RỦI RO<br /> TÁC NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ<br /> PHÁT TRIỂN VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2010 – 2014<br /> 2.1. Tổng quan về Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Đầu tƣ và Phát triển<br /> Việt Nam (BIDV)<br /> Ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) tiền<br /> thân là Ngân hàng kiến thiết Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 177/TTg<br /> ngày 26/04/1957 của Thủ tướng Chính phủ với chức năng ban đầu là quản lý, cấp<br /> phát vốn xây dựng cơ bản của Nhà nước cho tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội.<br /> Mô hình tổ chức của BIDV là mô hình thương mại cổ phần bao gồm: (i) Đại<br /> hội đồng cổ đông; (ii) Ban Kiểm soát; (iii) Hội đồng Quản trị; (iv) Tổng Giám đốc<br /> và (v) Bộ máy giúp việc của Tổng Giám đốc, gồm các Phó Tổng Giám đốc (mỗi<br /> Phó Tổng Giám đốc sẽ được giao nhiệm vụ phụ trách một Khối), Kế toán trưởng<br /> và các Ban/Trung tâm tại Trụ sở chính. Đứng đầu các Ban/Trung tâm tại Trụ sở<br /> chính là chức danh Giám đốc.<br /> Trong suốt 05 năm từ 2010-2014, các chỉ tiêu cơ bản của BIDV về tổng tài<br /> sản, tổng vốn huy động và dư nợ tín dụng đều đạt mức tăng trưởng bình quân cao<br /> <br />

NỘI DUNG TÓM TẮT FILE

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Tăng cường công tác quản lý rủi ro tác nghiệp tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

of x

  HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU


Bước 1:Tại trang tài liệu tailieumienphi.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên tailieumienphi.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình


 
Mã tài liệu
v47cuq
Danh mục
Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng
Thể loại
Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng, Tăng cường công tác quản lý rủi ro tác nghiệp, Công tác quản lý rủi ro tác nghiệp, Rủi ro tác nghiệp, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển
Ngày đăng
15/3/2019
Loại file
PDF
Số trang
11
Dung lượng
0.30 M
Lần xem
1
Lần tải
0
 
LINK DOWNLOAD

Tom-tat-Luan-van-Thac-si-Ngan-hang-Tang-cuong-cong-tac-quan-ly-rui-ro-tac-nghiep-tai-Ngan-hang-TMCP-Dau-tu-va-Phat-trien-Viet-Nam.PDF[0.30 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền Phần mềm chuyển PDF thành .Doc
Pass giải nén (Nếu có):
tailieumienphi.vn
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

Tài liệu tương tự

TÀI LIỆU NỔI BẬT