Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Techcombank

Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0      1      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
wu7cuq
Danh mục
Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng
Thể loại
Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng, Quản lý rủi ro tín dụng, Rủi ro tín dụng, Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Techcombank, Công tác quản lý rủi ro tín dụng, Quản lý ngân hàng
Ngày đăng
14/3/2019
Loại file
PDF
Số trang
11
Dung lượng
0.21 M
Lần xem
1
Lần tải
0
  DOWNLOAD
NỘI DUNG
TÓM TẮT LUẬN VĂN<br /> TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI<br /> Hoạt động tín dụng là nghiệp vụ chủ yếu của hệ thống ngân hàng thương mại Việt<br /> Nam, mang lại 80-90% thu nhập của mỗi ngân hàng, tuy nhiên rủi ro của ngân hàng cũng<br /> không nhỏ. Rủi ro tín dụng cao quá mức sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động kinh doanh<br /> ngân hàng. Đứng trước những thời cơ và thách thức của tiến trình hội nhập kinh tế quốc<br /> tế, vấn đề nâng cao khả năng cạnh tranh của các ngân hàng thương mại trong nước với<br /> các ngân hàng thương mại nước ngoài, mà cụ thể là nâng cao chất lượng tín dụng, giảm<br /> thiểu rủi ro đã trở nên cấp thiết.<br /> Bên cạnh đó, tình hình kinh tế thế giới đang diễn biến phức tạp và nguy cơ khủng<br /> hoảng tín dụng tăng cao. Việt Nam là một nước có nền kinh tế mở nên không tránh khỏi<br /> những ảnh hưởng của nền kinh tế thế giới. Đứng trước tình hình đó, đòi hỏi các ngân<br /> hàng thương mại Việt Nam phải nâng cao công tác quản lý rủi ro tín dụng, hạn chế đến<br /> mức thấp nhất có thể những nguy cơ tiềm ẩn gây nên rủi ro.<br /> Nhận thấy tầm quan trọng của công tác quản lý rủi ro tín dụng trong hoạt động của<br /> các ngân hàng thương mại, đề tài “Quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Kỹ<br /> thương Việt Nam - Techcombank” được tiến hành nghiên cứu thực trạng quản lý rủi ro<br /> tín dụng tại Techcombank, cách thức mà các nhà quản lý ngân hàng thực hiện để hạn chế<br /> rủi ro. Từ đó, đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao công tác quản lý rủi ro tín dụng.<br /> <br /> Chương I: Cơ sở lý luận về quản lý rủi ro tín dụng trong hoạt động của ngân<br /> hàng thương mại.<br /> 1.1. Rủi ro tín dụng<br /> Rủi ro tín dụng là rủi ro phát sinh khi một trong các chủ thể tham gia hợp đồng tín<br /> dụng không thể hoặc không muốn thanh toán cho các chủ thể còn lại. Đối với bản thân<br /> NHTM, rủi ro tín dụng gây nên hậu quả là ngân hàng không thu được đầy đủ cả gốc và<br /> lãi của các khoản cho vay hoặc là thời hạn nhận lại nợ gốc và lãi kéo dài so với hợp đồng<br /> đã ký kết giữa ngân hàng và khách hàng.<br /> <br /> Căn cứ vào nguyên nhân phát sinh rủi ro, rủi ro tín dụng được phân chia thành các<br /> loại sau: (i) Rủi ro giao dịch (Transaction risk) và (ii) Rủi ro danh mục (Porfolio risk).<br /> RRTD xảy ra do các nguyên nhân sau: (i) Nguyên nhân thuộc về năng lực quản trị<br /> của ngân hàng. (ii) Nguyên nhân thuộc về phía khách hàng. (iii) Nguyên nhân khác.<br /> Trong hoạt động kinh doanh của NHTM, rủi ro tín dụng ảnh hưởng rất lớn tới mọi<br /> mặt hoạt động của ngân hàng. Khi NHTM cho vay bị thất thoát, dân chúng sẽ thiếu lòng<br /> tin và tìm cách rút tiền khỏi ngân hàng, từ đó ảnh hưởng tới khả năng thanh khoản của<br /> NHTM. Mặt khác, kế hoạch sử dụng vốn của NHTM bao giờ cũng đề cập đến các món<br /> nợ đến hạn. Khi rủi ro tín dụng phát sinh, tức là khoản nợ không được trả đúng hạn, từ đó<br /> NHTM không thực hiện được kế hoạch đầu tư cũng như kế hoạch thanh toán các khoản<br /> tiền gửi đến hạn. Rủi ro tín dụng lớn, kèm với nó là việc huy động vốn khó khăn không<br /> có điều kiện để phát triển các dịch vụ khác, khó mở rộng quan hệ với các bạn hàng, với<br /> các ngân hàng khác làm cho tình hình càng thêm trầm trọng, NHTM buộc phải thu hẹp<br /> hoạt động. Tất cả đều thể hiện ở lợi nhuận giảm và thậm chí âm, ngân hàng phải sử dụng<br /> vốn tự có để bù đắp sự giảm sút đó, uy tín ngân hàng giảm sút, dễ dẫn tới tình trạng khó<br /> khăn, phá sản.<br /> 1.2. Quản lý rủi ro tín dụng<br /> Để quản lý tín dụng nhằm hạn chế rủi ro tín dụng ngân hàng cần: Sàng lọc, lựa<br /> chọn khách hàng; nhận biết rủi ro tín dụng và đưa ra các biện pháp khắc phục, xử lý phù<br /> hợp khi rủi ro tín dụng xảy ra.<br /> Sàng lọc, lựa chọn khách hàng giúp cho ngân hàng nhận biết và lựa chọn được<br /> những khách hàng vay vốn có điều kiện quản lý khoản vay tốt. Tiếp đó, ngân hàng thực<br /> hiện thẩm định bộ hồ sơ vay vốn để đánh giá mức độ tín nhiệm của khách hàng; mức độ<br /> tin cậy của phương án sản xuất kinh doanh (PASXKD) và dự án đầu tư (DAĐT) mà<br /> khách hàng lập và nộp cho ngân hàng trong hồ sơ vay vốn. Từ đó, ngân hàng có cơ sở<br /> đánh giá RRTD và quyết định cho vay. Ngân hàng chỉ cho vay khi nào thẩm định và<br /> đánh giá được phương án sản xuất kinh doanh và dự án đầu tư của khách hàng là đáng tin<br /> cậy và có mức độ rủi ro thấp.<br /> <br /> Để ngăn chặn và xử lý kịp thời rủi ro tín dụng, ngân hàng cần có cách thức nhận ra<br /> những dấu hiệu ban đầu của khoản vay có vấn đề vì rủi ro tín dụng không xảy ra tức thời<br /> hay trong một thời gian ngắn sau khi cho vay. Phân nhóm các dấu hiệu như sau: Nhóm<br /> dấu hiệu liên quan đến các mối quan hệ với ngân hàng; Nhóm dấu hiệu liên quan đến<br /> phương pháp quản lý của khách hàng; Nhóm các dấu hiệu thuộc về kỹ thuật, thương mại<br /> của doanh nghiệp; và cuối cùng là Nhóm các dấu hiệu về xử lý thông tin tài chính, kế<br /> toán.<br /> Song song với việc nhận biết rủi ro tín dụng, ngân hàng cần thiết lập bộ máy kiểm<br /> tra, kiểm soát nội bộ với các nhiệm vụ chính là xây dựng chương trình, kế hoạch và trực<br /> tiếp thực hiện hoạt động kiểm tra theo định kỳ hoặc đột xuất đối với các đơn vị hoạt động<br /> trong quy trình tín dụng để phát hiện những thiếu sót trong hồ sơ tín dụng, những lỗi vi<br /> phạm về quy trình, chính sách tín dụng... từ đó có những biện pháp ngăn chặn kịp thời,<br /> hạn chế rủi ro tín dụng xảy ra.<br /> Để có các biện pháp quản lý rủi ro tín dụng cụ thể đối với các khoản tín dụng với<br /> mức độ rủi ro khác nhau, ngân hàng cần lượng hóa và đo lường rủi ro tín dụng căn cứ vào<br /> một số chỉ tiêu: Xác suất bị rủi ro, tỷ lệ nợ quá hạn, tỷ lệ nợ quá hạn và gia hạn, tỷ lệ nợ<br /> quá hạn và gia hạn so với tổng tài sản, tỷ lệ nợ xấu và tỷ lệ rủi ro theo thời gian. Ngoài ra<br /> một số chỉ tiêu như PD, EAD, LGD.<br /> Các biện pháp trên mặc dù đã hạn chế được phần nào rủi ro tín dụng xảy ra nhưng<br /> không thể hoàn toàn ngăn chặn rủi ro. Do vậy, bên cạnh việc đưa ra các biện pháp hạn<br /> chế rủi ro tín dụng, các ngân hàng cũng phải sử dụng các cách thức khác nhau để khắc<br /> phục và xử lý các rủi ro đã xảy ra như: (i) Các biện pháp phòng ngừa như nâng cao chất<br /> lượng công tác thẩm định và phân tích tín dụng, tăng cường công tác kiểm tra của ngân<br /> hàng, Sử dụng có hiệu quả công cụ đảm bảo, thực hiện bảo hiểm tín dụng, xây dựng bộ<br /> máy quản lý tín dụng và sử dụng nguồn nhân lực hiệu quả với chất lượng cao… (ii) Biện<br /> pháp giải quyết rủi ro tín dụng (Kiểm tra hồ sơ khoản vay có vấn đề; Gặp gỡ và thảo<br /> luận với khách hàng; Lập kế hoạch hành động; Thực hiện kế hoạch; Quản lý và theo dõi<br /> thực hiện kế hoạch).<br /> <br /> 1.3. Kinh nghiệm quốc tế trong quản lý rủi ro tín dụng<br /> Sự yếu kém trong hệ thống ngân hàng của một quốc gia, dù quốc gia phát triển<br /> hay đang phát triển, sẽ đe dọa đến sự ổn định về tài chính trong cả nội bộ quốc gia đó. Vì<br /> vậy nâng cao sức mạnh của hệ thống tài chính là điều mà Ủy ban Basel quan tâm. Ủy ban<br /> Basel đã ban hành 17 nguyên tắc về quản lý nợ xấu mà thực chất là đưa ra các nguyên tắc<br /> trong quản trị rủi ro tín dụng, đảm bảo tính hiệu quả và an toàn trong hoạt động cấp tín<br /> dụng. Các nguyên tắc này tập trung vào các nội dung cơ bản: (i) Xây dựng môi trường tín<br /> dụng thích hợp, (ii) Thực hiện cấp tín dụng lành mạnh, (iii) Duy trì một quá trình quản lý,<br /> đo lường và theo dõi tín dụng phù hợp.<br /> Những kinh nghiệm, bài học từ một số ngân hàng lớn trên thế giới về quản lý rủi<br /> ro tín dụng như tại Trung Quốc nghiên cứu thấy nguyên nhân của các khoản nợ xấu là Dư<br /> nợ tín dụng tăng quá nhanh trong khi trình độ chuyên môn của cán bộ tín dụng chưa đạt<br /> tiêu chuẩn; cho vay những lĩnh vực ngoài thị trường truyền thống và dựa vào thế chấp,<br /> người bảo lãnh, danh tiếng – là những nguồn trả nợ thứ yếu mà không đánh giá nguồn trả<br /> nợ chính; không có chứng từ địa chỉ giao dịch với khách hàng vay, hồ sơ pháp lý không<br /> đầy đủ; không thu thập, xác minh và phân tích các báo cáo trong suốt kỳ hạn hiệu lực<br /> khoản vay… là một nước gần gũi và có các điều kiện tương tự - Việt Nam có thể học hỏi<br /> kinh nghiệm để hạn chế được những nguy cơ tiềm ẩn gây ra rủi ro tín dụng.<br /> Tại Mỹ các đơn vị cho vay hiệu quả thường nuôi dưỡng một mối quan hệ lâu dài<br /> và tổng hợp với bên đi vay, căn cứ nhiều hơn vào việc đánh giá tình trạng của từng bên<br /> vay hơn là vào các phương pháp và công thức tự động ví dụ như chấm điểm tín dụng.<br /> Các đơn vị cho vay hiệu quả yêu cầu cán bộ cho vay phải có trách nhiệm với khoản vay<br /> họ cho vay, nhấn mạnh việc thẩm định khoản vay hơn là việc kiểm soát khoản vay. Các<br /> đơn vị cho vay hiệu quả áp dụng hệ số tín nhiệm cho các khoản vay mới và thẩm định lại<br /> hệ số này theo định kỳ trong suốt thời hạn của khoản vay… Bên cạnh đó cuộc khủng<br /> hoảng tín dụng Mỹ mà nguyên nhân xuất phát phần lớn từ việc quản lý kiểm soát khoản<br /> vay kinh doanh bất động sản và chứng khoán còn yếu kém, chất lượng tín dụng không<br /> được coi trọng, có nhiều khoản cho vay dưới chuẩn, không thẩm định kỹ trước khi cho<br /> vay, sử dụng nguồn huy động ngắn hạn để đầu tư vào những khoản dài hạn như bất động<br /> <br /> sản nên không tránh khỏi rủi ro mất khả năng thanh toán và không thu hồi được nợ. Đó<br /> cũng là bài học kinh nghiệm quý báu cho Việt Nam khi rơi vào tình trạng tương tự.<br /> Qua nghiên cứu một số ngân hàng tại Trung Quốc và Mỹ, những bài học kinh<br /> nghiệm mà các NHTM Việt Nam có thể học hỏi được như: Các ngân hàng Việt Nam cần<br /> tách bạch, phân công rõ ràng chức năng các bộ phận và tuân thủ các khâu trong quy trình<br /> giải quyết các khoản vay; Cần tuân thủ nghiêm ngặt các vấn đề có tính nguyên tắc trong<br /> hoạt động tín dụng; Nên áp dụng phương pháp cho điểm khách hàng (Under scoring) để<br /> quyết định cho vay; Cần tuân thủ thẩm quyền phán quyết tín dụng; Thực hiện nghiêm túc<br /> giám sát khoản vay.<br /> <br /> Chương II: Thực trạng quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Kỹ<br /> Thương Việt Nam – Techcombank.<br /> 2.1. Giới thiệu sơ lược về ngân hàng Techcombank.<br /> Được thành lập ngày 27/09/1993 với số vốn ban đầu là 20 tỷ đồng, trải qua 18<br /> năm hoạt động, đến nay Techcombank đã trở thành một trong những ngân hàng thương<br /> mại cổ phần hàng đầu Việt Nam với tổng tài sản đạt trên 183.000 tỷ đồng (tính đến hết<br /> tháng 9/2011). Techcombank có cổ đông chiến lược là ngân hàng HSBC với 20% cổ<br /> phần. Với mạng lưới gần 300 chi nhánh, phòng giao dịch trên 44 tỉnh và thành phố trong<br /> cả nước, dự kiến đến cuối năm 2011, Techcombank sẽ tiếp tục mở rộng, nâng tổng số Chi<br /> nhánh và Phòng giao dịch lên trên 300 điểm trên toàn quốc. Techcombank còn là ngân<br /> hàng đầu tiên và duy nhất được Financial Insights tặng danh hiệu Ngân hàng dẫn đầu về<br /> giải pháp và ứng dụng công nghệ. Hiện tại, với đội ngũ nhân viên lên tới trên 7.300<br /> người, Techcombank luôn sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu về dịch vụ dành cho khách<br /> hàng. Techcombank hiện phục vụ trên 2 triệu khách hàng cá nhân, gần 60.000 khách<br /> hàng doanh nghiệp.<br /> 2.2. Kết quả hoạt động kinh doanh của Techcombank từ 2008-2010<br /> Đối với Techcombank, năm 2010 là một năm quyết định khi mà Ngân hàng bước<br /> vào giai đoạn quan trọng trong chương trình chuyển đổi được McKinsey tư vấn nhằm trở<br /> thành Ngân hàng tốt nhất và Doanh nghiệp hàng đầu ở Việt Nam vào năm 2014. Trong<br /> <br />
File đã kiểm duyệt an toàn

Nội dung chính của luận án là tiến hành nghiên cứu thực trạng quản lý rủi ro tín dụng tại Techcombank, cách thức mà các nhà quản lý ngân hàng thực hiện để hạn chế rủi ro. Từ đó, đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao công tác quản lý rủi ro tín dụng. Mời các bạn tham khảo!


NỘI DUNG TÓM TẮT FILE

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Techcombank

of x

  HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU


Bước 1:Tại trang tài liệu tailieumienphi.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên tailieumienphi.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình


 
 
LINK DOWNLOAD

Tom-tat-Luan-van-Thac-si-Ngan-hang-Quan-ly-rui-ro-tin-dung-tai-Ngan-hang-TMCP-Ky-thuong-Viet-Nam-Techcombank.PDF[0.21 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền Phần mềm chuyển PDF thành .Doc
Pass giải nén (Nếu có):
tailieumienphi.vn
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

Tài liệu tương tự

TÀI LIỆU NỔI BẬT