The Fama-French three-factor model in Vietnam - a quantile regression approach

  • 3 months ago
  • 1 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

ms to test the validity of the Fama and French three factor model in the Vietnam stock market by using the data of daily transactions collected from 313 stocks listed on the Ho Chi Minh Stock Exchange (HOSE) in the period from October 2011 until October 2016.

Thông tin tài liệu

Loại file: PDF , dung lượng : 0.51 M, số trang : 18 ,tên

Xem mẫu

Chi tiết

Download

Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ