Xem mẫu

  1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH BÙI VŨ NAM PHONG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐÉN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG – CHI NHÁNH BẾN THÀNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH - NĂM 2019
  2. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH BÙI VŨ NAM PHONG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐÉN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG – CHI NHÁNH BẾN THÀNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng Mã số: 8 34 02 01 Người hướng dẫn khoa học: TS. NGUYỄN THẾ KHẢI TP. HỒ CHÍ MINH - NĂM 2019
  3. TÓM TẮT LUẬN VĂN Luận văn nghiên cứu về “Yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Tiên Phong – Chi nhánh Bến Thành thành phố Hồ Chí Minh”, với mục tiêu: Đưa ra giải pháp nâng cao khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân; trên cơ sở phân tích đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại TPBank – CN Bến Thành. Thực hiện nghiên cứu này, luận văn đã sử dụng các nghiên cứu về lý thuyết và nghiên cứu thực nghiệm trước đây về khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân, trong đó đặc biệt chú trọng tới các nhân tố ảnh hưởng tới khả năng trả nợ. Nghiên cứu đã sử dụng các thông tin dữ liệu nợ cá nhân của 280 khách hàng cá nhân trong khoảng thời gian từ 01/2016 tới 12/2018 tại TPBank – CN Bến Thành. Nghiên cứu đã sử dụng mô hình để ước lượng, mô hình Logistic dùng để tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại Chi nhánh. Kết quả cho thấy xét về mặt khả năng trả nợ, biến số này phụ thuộc cùng chiều với các biến số như: “Thu nhập”, “Trình độ”, ”Tuổi”, “Kích cỡ vay”, “Thời hạn vay”; “Tiêu dùng”, “Lãi suất”. Trong đó biến “Tiêu dùng” có tác động mạnh nhất. Từ các kết quả phân tích, nghiên cứu đã đưa ra các khuyến nghị liên quan tới hoạt động cho vay KHCN của TPBank – CN Bến Thành nhằm nâng cao khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân trong thời gian tới.
  4. LỜI CAM ĐOAN Tác giả luận văn có lời cam đoan danh dự về công trình nghiên cứu khoa học này là của mình, cụ thể: Tôi tên là: Bùi Vũ Nam Phong Ngày tháng năm sinh: 07/07/1995 Quê quán: TDP8, Phường Tân Tiến, TP. Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đăk Lăk Hiện công tác tại: Ngân hàng TMCP Tiên Phong Chi Nhánh Bến Thành Là học viên cao học khóa 19, Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM Mã số học viên: 020119170100 Đề tài: “Yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhận tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Tiên Phong Chi Nhánh Bến Thành thành phố Hồ Chí Minh” Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Thế Khải Tôi cam đoan rằng luận văn này chưa từng được trình nộp để lấy học vị thạc sĩ tại bất cứ một trường đại học nào. Luận văn này là công trình nghiên cứu riêng của tôi, kết quả nghiên cứu là trung thực, trong đó không có các nội dung đã được công bố trước đây hoặc các nội dung do người khác thực hiện ngoại trừ các trích dẫn được dẫn nguồn đầy đủ trong luận văn. Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm TÁC GIẢ LUẬN VĂN Bùi Vũ Nam Phong
  5. LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên tôi xin trân trọng cảm ơn TS. Nguyễn Thế Khải đã tận tâm, nhiệt tình hướng dẫn tôi trong suốt quá trình làm và bảo vệ luận văn. Tôi xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo, các Thầy Cô Khoa Sau đại học và các Giảng viên Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh đã tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ nhiệt tình và truyền đạt kiến thức chuyên ngành để tôi có thể hoàn thành luận văn. Tôi cũng xin được gởi lời cảm ơn đến Ban lãnh đạo, các anh chị đồng nghiệp tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong – CN Bến Thành đã nhiệt tình giúp đỡ, hỗ trợ tôi trong quá trình thu thập và tổng hợp số liệu để thực hiện luận văn. Cuối cùng, tôi xin gửi tấm lòng biết ơn sâu sắc đến Cha, Mẹ, gia đình và bạn bè, đồng nghiệp đã luôn chia sẻ, động viên và tạo điều kiện hỗ trợ tôi trong suốt quá trình học tập, thực hiện luận văn này. Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm TÁC GIẢ LUẬN VĂN Bùi Vũ Nam Phong
  6. MỤC LỤC CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU ............................................................................................... 1 1.1 Tính cấp thiết của đề tài:..................................................................................... 1 1.2. Mục tiêu của đề tài: ........................................................................................... 2 1.2.1. Mục tiêu tổng quát: ..................................................................................... 2 1.2.2. Mục tiêu cụ thể: .......................................................................................... 2 1.3. Câu hỏi nghiên cứu: .......................................................................................... 2 1.4. Phương pháp nghiên cứu: .................................................................................. 2 1.5. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: ..................................................................... 4 1.5.1. Đối tượng nghiên cứu: ................................................................................. 4 1.5.2. Phạm vi nghiên cứu: .................................................................................... 4 1.6. Ý nghĩa của đề tài: ............................................................................................. 4 1.7. Bố cục của đề tài: .............................................................................................. 5 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN ................................................... 6 2.1 Tổng quan cho vay khách hàng cá nhân của ngân hàng thương mại ................... 6 2.1.1 Khái niệm cho vay khách hàng cá nhân ........................................................ 6 2.1.2 Phân loại cho vay khách hành cá nhân.......................................................... 7 2.1.3 Đặc điểm cho vay khách hàng cá nhân ......................................................... 9 2.2 Khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân .......................................................... 10 2.3 Các yếu tố ảnh hưởng khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân và tổng quan các nghiên cứu trước đây........................................................................................ 12 2.3.1 Các nghiên cứu nước ngoài ........................................................................ 12 2.3.2. Các nghiên cứu trong nước ........................................................................ 14 2.3.3 Tổng hợp các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của KHCN ................ 17
  7. CHƯƠNG 3: MÔ HÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU................................ 19 3.1. Mô hình nghiên cứu và các giả thuyết ............................................................. 19 3.1.1. Mô hình nghiên cứu đề xuất ...................................................................... 19 3.1.2 Nguồn gốc các biến .................................................................................... 22 3.1.4. Các giả thuyết nghiên cứu ......................................................................... 25 3.1.5. Kỳ vọng dấu của hệ số β của các biến độc lập trong mô hình .................... 28 3.2 Phương pháp nghiên cứu .................................................................................. 30 3.2.1 Các phương pháp đưa biến độc lập vào mô hình ........................................ 30 3.2.2 Quy trình nghiên cứu.................................................................................. 31 3.2.3 Nghiên cứu định tính và nghiên cứu định lượng ......................................... 31 3.2.4 Thống kê mô tả .......................................................................................... 32 3.2.5 Phương pháp chọn mẫu và kích cỡ ............................................................. 32 3.2.6 Hồi quy Logistic ........................................................................................ 33 3.2.7 Công cụ nghiên cứu ................................................................................... 34 3.3 Thu thập dữ liệu và xử lý dữ liệu ...................................................................... 35 3.3.1 Dữ liệu thứ cấp........................................................................................... 35 3.3.2 Dữ liệu sơ cấp ............................................................................................ 35 3.3.3 Xử lý và phân tích dữ liệu ......................................................................... 35 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN .................................... 37 4.1 Thống kê mô tả ................................................................................................ 37 4.1.1 Khái quát hoạt động cho vay khách hàng cá nhân....................................... 37 4.1.2 Kết quả đạt được ........................................................................................ 37 4.1.3 Những hạn chế ........................................................................................... 38 4.2 Thống kê mô tả ................................................................................................ 39 4.2.1 Thống kê mô tả chung các biến độc lập tồn tại trong mô hình .................... 39 4.3 Phân tích tương quan và đa cộng tuyến............................................................. 49 4.3.1 Phân tích hệ số tương quan:........................................................................ 49
  8. 4.3.2 Kiểm định hiện tượng đa cộng tuyến .......................................................... 51 4.4 Kiểm định hồi quy ............................................................................................ 52 4.4.1 Kiểm định độ phù hợp của mô hình ............................................................ 52 4.4.2 Kiểm định ý nghĩa thống kê của các hệ số .................................................. 53 4.4.3. Kiểm định mức độ phù hợp tổng quát........................................................ 53 4.4.4 Mức độ dự báo khả năng trả nợ của TPBank – CN Bến Thành ................... 54 4.5 Vận dụng mô hình hồi quy binary logistic cho mục đích dự báo khoản vay ...... 54 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .............................................................. 58 5.1 Kết luận............................................................................................................ 58 5.2 Một số khuyến nghị .......................................................................................... 59 5.2.1 Yếu tố “tiêu dùng” của khách hàng ............................................................ 60 5.2.2 Yếu tố “thu nhập” của khách hàng ............................................................. 60 5.2.3 Yếu tố “trình độ học vấn” ........................................................................... 61 5.2.4 Yếu tố “ Quy mô – Kích cỡ khoản vay” ..................................................... 61 5.2.5 Yếu tố “Thời hạn vay” ............................................................................... 62 5.2.6 Đối với yếu tố tác động ngược chiều “Lãi suất” ......................................... 62 5.2.7 Giải pháp bổ trợ ......................................................................................... 62 5.3 Hạn chế, hướng nghiên cứu của đề tài .............................................................. 63 TÀI LIỆU THAM KHẢO ......................................................................................... 65
  9. DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Ký hiệu Nguyên nghĩa CN Chi nhánh KHCN Khách hàng cá nhân KHDN Khách hàng doanh nghiệp BĐS Bất động sản TP.HCM Thành phố Hồ Chí Minh NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại TMCP Thương mại cổ phần TPBank Ngân hàng TMCP Tiên Phong
  10. DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1 Nguồn gốc các biến Bảng 3.2: Các biến và dấu kỳ vọng của các biến Bảng 3.3: Các phương pháp đưa biến độc lập vào mô hình Bảng 4.1: Thống kê mô tả chung các biến còn tồn tại trong mô hình Logistic Regression Bảng 4.2: Kết quả mô hình sau khi chạy lần 1 Bảng 4.3: Kết quả mô hình sau khi chạy lần 2 Bảng 4.4: Kết quả mô hình sau khi chạy lần 3 Bảng 4.5: Kết quả mô hình sau khi chạy lần 4 Bảng 4.6: Kết quả mô hình sau khi chạy lần 5 Bảng 4.7: Kết quả mô hình sau khi chạy lần 6 Bảng 4.8: Ma trận hệ số tương quan Bảng 4.9: Kiểm định hiện tượng đa cộng tuyến Bảng 4.10: Model Summary Bảng 4.11: Mức độ phù hợp tổng quát Bảng 4.12: Kết quả dự báo
  11. 1 CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết của đề tài: Hoạt động cho vay là hoạt động truyền thống và chủ yếu của các NHTM, luôn nhận được sự quan tâm chú ý đặc biệt của các nhà quản trị. Tuy nhiên, bên cạnh việc mang lại nguồn thu nhập lớn cho ngân hàng thì hoạt động cho vay cũng là hoạt động gánh chịu nhiều rủi ro tiềm ẩn nhất, tác động mạnh mẽ đến hiệu quả kinh doanh của ngân hàng. Hiện nay hoạt động cho vay cá nhân đang ngày càng phát triển trong hệ thống ngân hàng Việt Nam khi nhu cầu cá nhân của người dân ngày càng tăng cao, với một nước đông dân nên việc phát triển cho vay cá nhân có tiềm năng lớn. Xu hướng của các NHTM nói chung đều xác định mục tiêu hoạt động hướng tới phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ, trong đó đáng chú ý là dịch vụ cho vay KHCN. Từ đó cũng nảy sinh rủi ro tín dụng tăng, nên vấn đề quản trị rủi ro cần được quan tâm hơn nữa. Hoạt động cho vay là hoạt động chính mang lại lợi nhuận cho ngân hàng thì rủi ro tín dụng cũng là yếu tố làm giảm thấp lợi nhuận và sự ổn định của ngân hàng. Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong – Chi nhánh Bến Thành thành phố Hồ Chí Minh (TPBank – CN Bến Thành) là một chi nhánh của hệ thống Ngân hàng TMCP Tiên Phong. Từ những ngày đầu hoạt động, Chi nhánh đã xác định KHCN là đối tượng khách hàng mục tiêu trong định hướng phát triển hoạt động kinh doanh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Với định hướng đó, TPBank – CN Bến Thành đã trở thành một trong những ngân hàng đi đầu trong hệ thống ngân hàng Việt Nam trên địa bàn hoạt động cung cấp các sản phẩm tín dụng dành cho KHCN như: cho vay sản xuất kinh doanh, cho vay tiêu dùng, cho vay mua nhà…... Cũng từ đây, phát sinh tồn tại có nhiều KHCN chưa thực hiện tốt nghĩa vụ trả nợ với ngân hàng và tỷ lệ này đang tăng dần trong những năm vừa qua, gây ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của Chi nhánh. Trên thực tế có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay của khách hàng, có thể kể đến như lãi suất, tuổi người đi vay, giới tính, thu nhập, ngành nghề, trình độ học vấn,…. và mức độ ảnh hưởng của từng yếu tố khác nhau. Để thực hiện được đồng thời 2
  12. 2 mục tiêu tăng trưởng tín dụng và hạn chế rủi ro tín dụng phát sinh, nên cần biết được nguyên nhân dẫn đến việc không trả được nợ của khách hàng và mức độ tác động của từng yếu tố đó. Từ đó giúp ngân hàng có biện pháp chủ động điều chỉnh chính sách tín dụng cũng như ra quyết định cho vay với từng khách hàng cụ thể, góp phần hạn chế cho vay khách hàng có dấu hiệu không có khả năng trả nợ. Từ lý do trên, tác giả chọn đề tài “Yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong – Chi nhánh Bến Thành thành phố Hồ Chí Minh” làm mục tiêu nghiên cứu của đề tài luận văn của mình. 1.2. Mục tiêu của đề tài: 1.2.1. Mục tiêu tổng quát: Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong – CN Bến Thành 1.2.2. Mục tiêu cụ thể: Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay của KHCN tại TPBank – CN Bến Thành. Định lượng sự tác động của các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay của KHCN tại TPBank – CN Bến Thành. 1.3. Câu hỏi nghiên cứu: Những yếu tố nào ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay của KHCN tại TPBank – CN Bến Thành ? Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay của KHCN tại TPBank – CN Bến Thành như thế nào? Cần có những giải pháp và kiến nghị nào để nhằm nâng cao chất lượng tín dụng đối với KHCN tại TPBank – CN Bến Thành trong thời gian tới? 1.4. Phương pháp nghiên cứu: Nhằm đạt được mục tiêu đề ra đối với đề tài nghiên cứu. Đề tài sử dụng hỗn hợp giữa hai phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng, trong đó phương pháp định lượng là phương pháp chủ đạo.
  13. 3 Phương pháp nghiên cứu định tính: Với phương pháp này bằng cách thu thập các nguồn dữ liệu thứ cấp như: khảo sát sách báo, tạp chí, Luận án, Luận văn, luật, báo cáo tổng kết của Hội sở, Chi nhánh, NHNN TP HCM, …. từ đó tổng hợp, phân tích, so sánh nhằm: Hệ thống hóa cơ sở lý luận về các vấn đề liên quan đến các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân; Thực trạng các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của KHCN tại TPBank – CN Bến Thành. Những yếu tố nào ảnh hưởng tích cực, tiêu cực và mức độ ảnh hưởng của nó đến khả năng trả nợ của khác hàng cá nhân tại TPBank – CN Bến Thành ? Xây dựng mẫu khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của KHCN tại TPBank – CN Bến Thành Phương pháp định tính cũng được sử dụng khi đưa ra các đề xuất sau quá trình phân tích định lượng. Phương pháp nghiên cứu định lượng: Nghiên cứu chính thức, được thực hiện bằng phương pháp nghiên cứu định lượng thông qua nghiên cứu các hồ sơ cho vay KHCN và các cán bộ tín dụng có liên quan đến khả năng trả nợ của KHCN tại của TPBank – CN Bến Thành Sau khi tổng hợp được kết quả điều tra, khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của KHCN tại TPBank – CN Bến Thành, tác giả sử dụng phương pháp thống kê mô tả và phương pháp hồi qui Binary Logistic (mô hình Logit, phân tích hồi quy các yếu tố về khoản vay và các yếu tố về KHCN ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay của KHCN tại TPBank – CN Bến Thành Kiểm định độ phù hợp của mô hình, mức ý nghĩa của các biến giải thích để kết luận mô hình tìm được có thể vận dụng cho mục đích dự báo khả năng trả nợ vay của KHCN và ra quyết định cho vay KHCN tại Chi nhánh trong tương lai hay không?. Đây cũng là cơ sở đề xuất các giải pháp nâng cao khả năng trả nợ của KHCN tại TPBank – CN Bến Thành trong thời gian tới.
  14. 4 1.5. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: 1.5.1. Đối tượng nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu là các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay của KHCN tại TPBank – CN Bến Thành 1.5.2. Phạm vi nghiên cứu: Về không gian: tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Tiên Phong – Chi nhánh Bến Thành Về thời gian: dữ liệu khách hàng được lấy tại thời điểm 31/12/2018 với các hồ sơ khách hàng có giao dịch vay vốn tại TPBank – CN Bến Thành từ 01/01/2016 đến ngày 31/12/2018. Các khách hàng này bao gồm các khách hàng trả nợ đúng hạn và khách hàng không trả nợ đúng hạn; các khách hàng đang còn dư nợ và các khách hàng đã tất toán tại TPBank – CN Bến Thành 1.6. Ý nghĩa của đề tài: Về mặt lý thuyết: hệ thống hóa một số quan điểm, lý luận cho hoạt động cho vay khách hàng cá nhân, nhận diện các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân để có những biện pháp cụ thể có ý nghĩa và mang tính khả thi giúp cho các tổ chức cung cấp tín dụng cho khách hàng cá nhân có những định hướng tốt hơn nhằm đưa ra những chiến lược phát triển hiệu quả hơn. Nghiên cứu này mong muốn đưa ra một mô hình lý thuyết về các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng hoàn trả nợ vay của khách hàng cá nhân phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của TPBank - CN Bến Thành, lượng hóa mức độ tác động của các nhân tố đó để giải thích rõ hơn về thực trạng cho vay khách hàng cá nhân tại TPBank – CN Bến Thành, điều mà chưa có nghiên cứu thực nghiệm nào trước đây được thực hiện tại đơn vị. Bên cạnh đó, nghiên cứu cũng đưa ra một số cơ sở giúp nhận diện, phân tích, đánh giá những điểm khác biệt trong việc hoàn trả nợ giữa các tổ chức cho vay. Về mặt thực tiễn: kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ đóng góp vào hiểu biết chung về ảnh hưởng của các nhân tố tới khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân trong hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong – Chi nhánh Bến Thành. Dựa trên kết quả các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng
  15. 5 cá nhân trong nghiên cứu, các kết luận được rút ra từ quá trình phân tích, đề tài sẽ gợi ý một số kiến nghị góp phần giúp cho chi nhánh giảm thiểu rủi ro trong hoạt động tín dụng cá nhân, nâng cao khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại TPBank – CN Bến Thành. Bản thân Chi nhánh, các khách hàng cá nhân vay vốn và chính quyền địa phương sẽ có cái nhìn cụ thể hơn, thực tế hơn về khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân, từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của mình. 1.7. Bố cục của đề tài: Ngoài phần phụ lục và danh mục các tài liệu tham khảo, luận văn được cấu thành năm chương như sau: Chương 1: Mở đầu. Chương này nêu ra lý do nghiên cứu, mục tiêu nghiên cứu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu, ý nghĩa của đề tài nghiên cứu. Chương 2: Cơ sở lý thuyết về các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân. Nội dung chương nêu lên tổng quan về cơ sở lý thuyết và các nghiên cứu trong và ngoài nước về sự tác động của các yếu tố khác nhau tới khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân Chương 3: Mô hình và phương pháp nghiên cứu. Mục đích của chương này là mô tả mô hình nghiên cứu, giải thích các biến trong mô hình và dữ liệu nghiên cứu. Chương 4: Kết quả nghiên cứu và thảo luận. Phân tích thống kê mô tả, phân tích đa cộng tuyến, phân tích mô hình hồi quy dựa trên quy trình xây dựng mô hình nghiên cứu tối ưu tại chương 3. Đồng thời, các nhận xét, giải thích và phân tích lý giải nhằm làm nổi bật các nhân tố ảnh hưởng và không ảnh hượng đến khả năng trả nợ của KHCN tại TPBank – CN Bến Thành. Chương 5: Kết luận và khuyến nghị. Chương này nêu lên các kết luận rút ra từ quá trình phân tích đồng thời đưa ra các khuyến nghị đối với các đối tượng liên quan dựa trên các kết luận đã nêu. Chương 5 cũng nêu lên những hạn chế của đề tài trong quá trình nghiên cứu và đề xuất hướng nghiên cứu tiếp theo
  16. 6 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN Chương này tập trung vào các nội dung chính. Nội dung thứ nhất là trình bày lý thuyết về tín dụng cá nhân và rủi ro tín dụng cá nhân. Nội dung thứ hai đề cập tới các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ trong lĩnh vực cho vay khách hàng cá nhân. Cuối cùng tóm tắt một số nghiên cứu thực nghiệm trước đây liên quan đến các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân và những kinh nghiệm được rút ra từ những nghiên cứu này 2.1 Tổng quan cho vay khách hàng cá nhân của ngân hàng thương mại 2.1.1 Khái niệm cho vay khách hàng cá nhân Cho vay là một hình thức cấp tín dụng, theo đó tổ chức tín dụng giao cho khách hàng một số tiền để sử dụng vào một mục đích và thời gian nhất định theo thỏa thuận, với nguyên tắc có hoàn trả cả vốn gốc và lãi (Bùi Diệu Anh, 2011). Theo Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010, Cấp tín dụng là việc thỏa thuận để tổ chức, cá nhân sử dụng một khoản tiền hoặc cam kết cho phép sử dụng một khoản tiền theo nguyên tắc có hoàn trả bằng nghiệp vụ cho vay, chiết khấu, cho thuê tài chính, bao thanh toán, bảo lãnh ngân hàng và các nghiệp vụ cấp tín dụng khác. Cho vay là hình thức cấp tín dụng, theo đó bên cho vay giao hoặc cam kết giao cho khách hàng một khoản tiền để sử dụng vào mục đích xác định trong một thời gian nhất định theo thỏa thuận với nguyên tắc có hoàn trả cả gốc và lãi. Theo từ điển “Tài chính ngân hàng” (Law và Smullen, 2005), tín dụng cá nhân “là khoản tiền hoặc tài sản mà các tổ chức tín dụng cung cấp cho một cá nhân sau khi đã đánh giá rủi ro về cá nhân này và tổ chức cung cấp tín dụng này sẽ nhận được khoản tiền gốc và lãi cho vay sau một khoản thời gian nhất định theo thoả thuận”. Đây cũng là khái niệm được sử dụng rộng rãi trên thế giới. Theo thông tư 39/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016, khách hàng vay vốn tại tổ chức tín dụng là cá nhân bao gồm: cá nhân có quốc tịch Việt Nam và cá nhân có quốc tịch nước
  17. 7 ngoài. KHCN là cá nhân có quốc tịch Việt Nam, cá nhân có quốc tịch nước ngoài cư trú tại Việt Nam từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật hoặc từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi không bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật (trong một số giao dịch dân sự pháp luật cho phép người dưới 18 tuổi tham gia). Quyết định số QDDi/SP19/CN/TD ngày 31/12/2013 của Tổng giám đốc về Quy trình cho vay đối với KHCN trong hệ thống TPBank. Đối tượng KHCN bao gồm cá nhân có quốc tịch Việt Nam; cá nhân có quốc tịch nước ngoài cư trú tại Việt Nam từ 18 tuổi trở lên; Cá nhân vay vốn sử dụng vào mục đích của cá nhân; Cá nhân vay vốn sử dụng vào mục đích chung của gia đình; Cá nhân vay vốn là chủ hộ kinh doanh, vay vốn phục vụ hoạt động kinh doanh của hộ kinh doanh (hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh); Cá nhân vay vốn là chủ doanh nghiệp tư nhân vay vốn phục vụ nhu cầu hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân; Cá nhân vay vốn sử dụng vào mục đích chung của tổ chức khác không có tư cách pháp nhân. 2.1.2 Phân loại cho vay khách hành cá nhân Căn cứ vào mục đích sử dụng vốn vay: Theo luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010, các khoản vay KHCN bao gồm 2 loại sau: - Cho vay tiêu dùng: Là khoản vay đáp ứng nhu cầu chi tiêu của các KHCN như: xây nhà, sửa nhà, mua xe, mua sắm vật dụng trong gia đình, du lịch, đi học, chữa bệnh, cưới hỏi,… và các nhu cầu thiết yếu khác trong cuộc sống. Nhưng không bao gồm mục đích để kinh doanh. Vay tiêu dùng cá nhân có 2 hình thức là vay tín chấp và vay thế chấp. - Cho vay sản xuất kinh doanh: Là sản phẩm cho vay nhằm đáp ứng nhu cầu vay vốn để thực hiện các dự án đầu tư, phương án sản xuất kinh doanh, dịch vụ trong nước. Thời gian và quy mô khoản vay phù hợp với chu kỳ sản xuất kinh doanh, khả năng trả nợ của khách hàng. Hình thức vay vốn sản xuất kinh doanh giúp cá nhân người đi vay nhận được một khoản tiền lớn, có ích cho hoạt động kinh doanh sắp tới và có thể hoàn trả kèm theo mức lãi phù hợp trong một khoảng thời gian nhất định
  18. 8 Căn cứ vào phương thức hoàn trả: Theo luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010, có 4 loại sau: - Cho vay từng lần: Là phương thức vay mà mỗi lần vay khách hàng và Ngân hàng đều phải làm các thủ tục cần thiết và ký hợp đồng cho vay. Đây là hình thức cho vay theo món khi khách hàng có nhu cầu, áp dụng đối với KHCN có nhu cầu tiền mặt tức thời và được thanh toán một lần khi đến hạn. Quy mô của món vay là tương đối nhỏ, thường vay ngắn hạn, rủi ro các món vay này là không lớn lắm. - Cho vay trả góp: Là khoản vay của KHCN không có đủ khả năng tài chính để chi trả một lần, trả góp là hình thức cho vay mà Ngân hàng và khách hàng xác định và thỏa thuận số lãi phải trả cộng với số nợ gốc được chia ra để trả nợ theo nhiều kỳ hạn (tháng, quý,…) trong thời gian vay. Các khoản vay trả góp này mang lãi suất cố định hoặc lãi suất thả nổi. Hình thức cho vay này lại được chia nhỏ thành: Trả gốc và lãi hàng tháng đều nhau, trả gốc hàng tháng bằng nhau lãi trả theo số dư gốc còn lại hoặc trả lãi hàng kì còn gốc trả cuối kì. - Cho vay theo hạn mức thấu chi: Là phương thức cho vay mà Ngân hàng thỏa thuận bằng văn bản chấp nhận cho khách hàng chi vượt số tiền có trên số dư tài khoản thanh toán của khách hàng một hạn mức nhất định, trong thời gian nhất định. Hiện nay, phương thức cho vay này đang được các ngân hàng thương mại thực hiện ngày càng rộng rãi bởi tính ưu việt của nó. - Cho vay theo hạn mức tín dụng: Cho vay theo hạn mức tín dụng là phương pháp cho vay mà Ngân hàng và khách hàng xác định và thỏa thuận một hạn mức cho vay, duy trì hạn mức cho vay được tính từ thời điểm hạn mức cho vay bắt đầu có hiệu lực, cho đến thời điểm hạn mức cho vay đó hết hiệu lực hoặc hạn mức cho vay khác thay thế. Căn cứ vào thời gian vay: Theo Phan Thị Thu Hà (2013), phân loại theo thời hạn cho vay gồm: - Cho vay ngắn hạn: là các khoản vay có thời hạn cho vay từ 12 tháng trở xuống; - Cho vay trung hạn: là các khoản vay có thời hạn cho vaytừ trên 1 năm đến 5 năm; - Cho vay dài hạn: là các khoản vaycó thời hạn cho vay từ trên 5 năm.
  19. 9 Căn cứ vào biện pháp bảo đảm tiền vay: Theo tiêu thức này, Nguyễn Minh Kiều (2011) cho vay KHCN được chia thành các loại sau: - Cho vay không có tài sản đảm bảo là loại cho vay không có tài sản thế chấp, cầm cố hoặc bảo lãnh chỉ dựa vào uy tín của bản thân khách hàng vay vốn để quyết định cho vay. - Cho vay có tài sản đảm bảo là loại cho vay dựa trên cơ sở các bảo đảm tiền vay, như cầm cố, thế chấp tài sản của khách hàng hoặc bảo lãnh tài sản của bên thứ ba. 2.1.3 Đặc điểm cho vay khách hàng cá nhân Từ định nghĩa trên cho thấy tín dụng cá nhân là một loại hình của tín dụng, chính vì vậy nó mang những đặc điểm chung của tín dụng. Có ba đặc điểm chung như sau: Thứ nhất, tín dụng dựa trên cơ sở lòng tin. Ngân hàng chỉ cấp tín dụng cho khách hàng là cá nhân hay doanh nghiệp khi có lòng tin vào việc khách hàng sẽ sử dụng vốn vay đúng mục đích đã cam kết trong hợp đồng tín dụng, hiệu quả và có khả năng trả nợ (gốc và lãi) đúng hạn. Thứ hai, tín dụng là việc chuyển nhượng một lượng giá trị có thời hạn. Ngân hàng là trung gian tài chính, vừa đóng vai trò là người đi vay, vừa là người cho vay. Nguồn vốn ngân hàng sử dụng để cho vay được lấy từ nguồn vốn huy động, do vậy tất cả các khoản tín dụng ngân hàng cấp cho khách hàng đều phải có thời hạn, đảm bảo cho ngân hàng có thể hoàn trả vốn huy động. Thứ ba, tín dụng là sự chuyển tạm thời một lượng giá trị nguyên tắc hoàn trả cả gốc và lãi. Đây chính là thuộc tính riêng có của tín dụng. Người đi vay phải trả thêm một khoản lãi ngoài gốc, là chi phí của việc sử dụng vốn vay. Đây là nguồn để ngân hàng bù đắp chi phí hoạt động, cũng như tạo ra lợi nhuận cho ngân hàng với một khoảng chi phí nhất định. Theo Luật các tổ chức tín dụng (2010) thì “Cấp tín dụng là việc thỏa thuận để tổ chức, cá nhân sử dụng một khoản tiền hoặc cam kết sử dụng một khoản tiền theo nguyên tắc có hoàn trả bằng nghiệp vụ cho vay, chiết khấu, cho thuê tài chính, bao thanh toán, bảo lãnh ngân hàng và các nghiệp vụ cấp tín dụng khác”. Có nhiều cách định nghĩa nhưng tựu trung
  20. 10 lại thì tín dụng ngân hàng chứa đựng ba nội dung: (i) Có sự chuyển nhượng quyền sử dụng vốn từ người sở hữu sang người sử dụng; (ii) Sự chuyển nhượng này có thời hạn; (iii) Sự chuyển nhượng này có kèm theo chi phí và rủi ro. Ngoài ra, hoạt động tín dụng cá nhân còn mang một số đặc điểm riêng như: Xét về mặt quy mô, quy mô các khoản vay nhỏ nhưng số lượng các khoản vay lớn. Các khoản tín dụng cấp cho khách hàng cá nhân là tương đối nhỏ so với tín dụng cấp cho doanh nghiệp. Hầu hết khách hàng tìm đến ngân hàng khi đã có vốn tương đối và chỉ bổ sung phần còn thiếu. Tuy nhiên đối tượng vay là tất cả các KHCN trong xã hội với nhu cầu hết sức đa dạng. Do đó tổng quy mô các khoản tín dụng cá nhân cũng khá lớn. Xét về mặt lãi suất, lãi suất cho vay cá nhân thường cao hơn cho vay doanh nghiệp. Số lượng các khoản vay từ rất lớn nhưng quy mô mỗi khoản vay lại nhỏ. Để bù đắp chi phí và thu lợi nhuận, ngân hàng thường đặt ra mức lãi suất cao hơn so với cho vay doanh nghiệp. Tuy nhiên khách hàng thường quan tâm đến số tiền mà mình phải trả hơn là lãi suất mà mình phải chịu. Xét về nhu cầu vay, nhu cầu vay của khách hàng cá nhân thường nhạy cảm theo chu kỳ kinh tế, tăng lên khi nền kinh tế mở rộng và giảm xuống khi nền kinh tế suy thoái. Xét về nguồn trả nợ, nguồn trả nợ của khách hàng chủ yếu phụ thuộc vào nguồn thu nhập từ lương, cho thuê tài sản, và thu nhập từ kinh doanh... Nguồn trả nợ này có thể có những biến động lớn, phụ thuộc vào quá trình làm việc, kỹ năng và kinh nghiệm đối với công việc của họ. Sự kiểm soát các nguồn thu này nhiều khi rất khó khăn. Xét về khía cạnh rủi ro, các khoản vay cá nhân thường có độ rủi ro cao do chất lượng thông tin tài chính khách hàng cung cấp thường không cao. 2.2 Khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân Hiện tại trên thế giới và Việt Nam chưa có thống nhất khái niệm về “khả năng trả nợ của khách hàng” mà chỉ tập trung vào các biểu hiện của khách hàng được đánh giá là
nguon tai.lieu . vn