Asset price volatility of listed companies in the Vietnam stock market

  • 2 months ago
  • 2 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

This study aims to measure the volatility in asset prices of listed companies in the Vietnam stock market. The authors use models such as AR, MA and ARIMA combined with ARCH and GARCH to estimate value at risk (VaR) and the results generate relatively accurate estimates.

Thông tin tài liệu

Loại file: PDF , dung lượng : 1.22 M, số trang : 17

Xem mẫu

Chi tiết

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ