Xem mẫu
- Phân tích cây quyết định
1.
Các số liệu và kết quả được biểu diễn dưới dạng hình cây
Cây quyết định bao gồm:
Nút quyết định
Nút bất định
Các nhánh
Con đờng hành động
Nguyên tắc xây dựng cây quyết định: Quá trình xây dựng cây
quyết định được bắt đầu đi từ gốc đến ngọn cây và sử dụng những ký
hiệu sau:
Điểm quyết định. Điểm ra quyết định được mô tả
bằng hình vuông. Các cành xuất phát từ điểm quyết
định là các tình huống lựa chọn. Tại đây nhà quản lý
dự án phải chọn một trong các phương án với chuỗi
các khả năng khác nhau.
Điểm lựa chọn. Điểm lựa chọn được mô tả bằng
hình tròn. Các cành xuất phát từ điểm nút này phản
ánh các khả năng có thể xảy ra và nó không chịu sự
chi phối của người ra quyết định.
Nguyên tắc phân tích cây quyết định: quá trình phân tích cây quyết
định được bắt đầu đi từ ngọn cây về gốc cây (hay từ phải qua trái)
theo nguyên tắc sau:
Phân tích điểm nút lựa chọn (vòng tròn). Tại đi ểm
nút tròn tính các giá trị dự đoán bằng cách nhân xác
suất trên từng nhánh xuất phát từ nút đó với mức lợi
nhuận ghi ở tận cùng của nhánh. Sau đó cộng tất cả
các kết quả tính được của các nhánh xuất phát từ nút
này và ghi vào nút tròn.
- Phân tích điểm nút quyết định. Lựa chọn giá trị kết
quả lớn nhất trong số tất cả các giá trị của các cành
xuất phát từ điểm nút này đặt vào ô vuông và loại
bỏ các cành còn lại bằng việc đánh dấu hai gạch
nhỏ trên từng cành.
Vẽ cây quyết định
Điểm nút quyết định đầu tiên (gốc cây) có hai cành
tương ứng với việc có nên mua hay không nên mua
thông tin thị trường của công ty tư vấn. Trong
trường hợp không mua thì tại điểm nút này cũng có
hai nhánh: một nhánh thể hiện việc doanh nghiệp có
đầu tư phát triển sản phẩm mới, nhánh kia phản ánh
trường hợp doanh nghiệp không đầu tư. Điểm nút
lựa chọn nằm trên nhánh đầu tư phát triển sản phẩm
mới. Có hai khả năng cầu cao và thấp, xác suất
tương ứng mỗi trường hợp được ghi trên mỗi nhánh
và giá trị lãi / lỗ ghi phía tận cùng của nhánh.
Trường hợp mua thông tin của công ty tư vấn thì có
ba khả năng xảy ra là: kết quả thông tin rất chính
xác, trung bình và chất lượng kém. Cây quyết định
tại đây được thiết kế điểm nút lựa chọn trên “cành
mua thông tin” và 3 điểm nút quyết định trên 3 nhánh
xuất phát từ cành này. Các nhánh nhỏ hơn xuất phát
từ điểm nút quyết định này tương tự như ở điểm nút
lựa chọn của tình huống đầu tư phát triển sản phẩm
mới đã trình bày ở trên.
Trình tự và cách giải bài toán:
Gặp nút , tính kết quả tổng các nhánh tại nút
- Gặp nút , tính kết quả mỗi nhánh và lựa chọn nhánh có giá trị tối -
ChiÒu bµi to¸n
ưu
ChiÒu lêi gi¶i
Ưu điểm:
Biểu diễn rõ ràng các số liệu và kết quả giúp cho việc tính toán
và ra quyết định
Cây quyết định có tính đến các tình huống với xác suất khác
nhau, nên áp dụng trong tính toán rủi ro các dự án.
Cây quyết định biểu diễn đợc tiến trình phân tích dự án
Nhược điểm:
Trong trờng hợp bài toán nhiều thông số, nhiều tình huống,
nhiều thời kỳ, … biểu diễn trên cây quyết định sẽ quá phức tạp
Việc lựa chọn quyết định liên quan nhiều đến phân bố xác suất
tại các nút. Sẽ khắc phục đ ợc nếu kết hợp với ph ơng pháp mô
phỏng Monte Carlo
I.Ra quyết định đầu tư trong điều kiện rủi ro
Giá trị kì vọng không phải là tiêu thức duy nhất để ra quyết định
đầu tư trong điều kiện rủi ro. Có thể xem xét ví dụ sau đây: Bạn có
một tấm vé sổ số có xác suất 50% trúng thưởng khi trúng đ ược 1 tri ệu
$. Có người muốn mua lại tấm vé này với giá 400.000 $. B ạn có bán
không? Đại đa số người được phỏng vấn đều đồng ý bán. Mặc dù xét
theo giá trị kì vọng thì phương án không bán có lợi h ơn. Điều này
- chứng tỏ bên cạnh giá trị kỳ vọng người ta còn căn cứ vào nhiều tiêu
thức khác.
Để xem xét các tiêu thức chúng ta nghiên cứu ví dụ sau: Một doanh
nghiệp đang cân nhắc phương án trang bị lại dây chuyền công ngh ệ, có
ba phương án đề xuất: Phương án A không tự động hóa, phương án A
tự động hóa một phần, phương án A tự động hóa toàn bộ. Lợi nhuận
của từng phương án phụ thuộc vào trạng thái nhu cầu thị trường th ấp ,
trung bình và cao được thể hiện trong bảng sau
Tiêu thức Maximax( tối đa hóa tối đa): trong tiêu thức này người
1.
ta chỉ căn cứ vào các kết quả tốt nhất của từng phương án. Chọn
phương án nào có kết quả tốt nhất tốt nhất , tiêu th ức này đ ược áp
dụng trong trường hợp nhà đầu tư chấp nhận rủi ro với b ất kỳ giá nào
nhằm thực hiện được mục tiêu của mình - được ăn cả ngã về không
Tiêu thức Maximin( tối đa hóa tối thiểu): : theo tiêu thức này
2.
người ta chỉ nhìn vào các kết quả tồi của từng phương án . Chọn
phương án nào có kết quả tồi nhất ít tồi nhất. Tiêu thức này phù hợp
trong trường hợp nhà đầu tư cần có sự thận trọng
Tiêu thức Maximum Likelihood( tối đa hóa khả năng lớn): Theo
3.
tiêu thức này người ta xác định trạng thái nhu cầu thị trường nào xảy ra
nhiều nhất. Khi trạng thái đó xảy ra thì ph ương án nào là t ốt nh ất. Đây
cũng là tiêu thước hay được lựa chọn trong đánh giá phương án.
Xác định Likelihood
Như vậy trạng thái nhu cầu thị trường trung bình là xảy ra nhiều
nhất . Khi nhu cầu trung bình xảy ra, ta có
Tiêu thức Minimax regret ( tối thiểu hóa thua thiệt) : tiêu thức
4.
này tương tự như maximin tuy nhiên người ta lại nhìn vào bảng mất
mát cơ hội để đánh giá. Sau đó người ta xác định giá trị m ất mát c ơ h ội
- lớn nhất của từng phương án. Chọn phương án nào có giá trị mất mát
cơ hội lớn nhất nhỏ nhất
Trung bình ngẫu nhiên: theo tiêu thức này người ta coi xác suất
5.
xảy ra từng trạng thái nhu cầu thị trường là như nhau. Phương án nào
có giá trị trung bình tốt nhất sẽ chọn
6.Trung bình có trọng số: theo tiêu thức này người ta sẽ căn cứ vào
đánh giá chủ quan của chủ đầu tư về tình hình nhu cầu thị trường trong
tương lai( chứ không theo các số liệu khách quan) để ra quyết định đầu
tư. Ví dụ chủ đầu tư cho rằng nhu cầu cao có kh ả năng x ảy ra là 50%
trung bình là 30% thấp là 20% từ đó có cách chọn như sau
Giá trị kỳ vọng EV: Nếu căn cứ vào phương án này thì phương
6.
án A sẽ được lựa chọn vì nó có EV lớn nhất và EV nhỏ nhất.
Như vậy với cùng một dữ liệu nếu căn cứ vào các tiêu thức khác
nhau chúng ta có thể có cách lựa chọn khác nhau.
nguon tai.lieu . vn
