Xem mẫu
- Bé GI¸O DôC Vµ §µO T¹O
Tr−êng
Tr−êng §¹i häc kinh tÕ quèc d©n
---------- -----------
NguyÔn ViÖt Hïng
Ph©n tÝch c¸c nh©n tè ¶nh h−ëng ®Õn
hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña c¸c ng©n hµng
th−¬ng m¹i ë ViÖt Nam
Chuyªn ngµnh: Kinh tÕ, Qu¶n lý & KÕ ho¹ch hãa KTQD
M· sè : 5.02.05
Ng−êi h−íng dÉn khoa häc:
1. PGS. TS. NguyÔn Kh¾c Minh
2. TS. Lª Xu©n NghÜa
Hµ néi - 2008
- i
B GIÁO D C ÀO T O
TRƯ NG I H C KINH T QU C DÂN
******
NGUY N VI T HÙNG
PHÂN TÍCH CÁC NHÂN T NH HƯ NG N
HI U QU HO T NG C A CÁC NGÂN
HÀNG THƯƠNG M I VI T NAM
Chuyên ngành: Kinh t h c (Kinh t Vĩ mô)
Mã s : 62.34.03.01
LU N ÁN TI N S KINH T
Ngư i hư ng d n khoa h c:
1. GS.TS NGUY N KH C MINH
2. TS. LÊ XUÂN NGHĨA
Hà N i, 2008
- ii
L I CAM OAN
Tôi xin cam oan ây là công trình nghiên
c u c a riêng tôi. Các s li u, k t qu nêu trong
lu n án là trung th c và có ngu n g c rõ ràng.
Tác gi lu n án
NGUY N VI T HÙNG
- iii
M CL C
TRANG PH BÌA ................................................................................................... i
L I CAM OAN.................................................................................................... ii
M C L C ............................................................................................................. iii
DANH M C CÁC CH VI T T T ..................................................................... iv
DANH M C CÁC B NG ................................................................................... viii
DANH M C CÁC TH .................................................................................... x
DANH M C CÁC SƠ ................................................................................... xv
L IM U ......................................................................................................... 1
Chương 1. NH NG V N LÝ LU N VÀ TH C TI N NGHIÊN C U
HI U QU HO T NG C A CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG M I ................. 9
1.1. Cơ s lý lu n và ánh giá các nhân t nh hư ng n hi u qu ho t ng
c a các ngân hàng thương m i ............................................................................. 9
1.2. Tình hình nghiên c u trong nư c và kinh nghi m v ánh giá hi u qu
ho t ng c a ngân hàng thương m i các nư c: ti p c n phân tích nh
lư ng ................................................................................................................. 58
Chương 2. PHÂN TÍCH CÁC NHÂN T NH HƯ NG N HI U QU
HO T NG C A CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG M I VI T NAM ........... 66
2.1. Th c tr ng ho t ng c a h th ng ngân hàng Vi t Nam ............................ 67
2.2. Nh ng h n ch và nguyên nhân y u kém c a h th ng ngân hàng Vi t
Nam hi n nay..................................................................................................... 79
2.3. o lư ng hi u qu và các nhân t nh hư ng n hi u qu ho t ng
c a các ngân hàng thương m i Vi t Nam: cách ti p c n tham s (SFA) và
phi tham s (DEA)............................................................................................. 97
Chương 3. NH HƯ NG VÀ GI I PHÁP NÂNG CAO HI U QU HO T
NG C A CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG M I VI T NAM......................125
3.1. nh hư ng phát tri n c a h th ng ngân hàng Vi t Nam ..........................125
3.2. Các gi i pháp nh m nâng cao hi u qu ho t ng c a h th ng ngân
hàng Vi t Nam trong th i gian t i.....................................................................130
3.3. Ki n ngh v vi c h tr các gi i pháp nâng cao hi u qu ho t ng c a
các ngân hàng thương m i Vi t Nam .............................................................145
K T LU N..........................................................................................................147
CÔNG TRÌNH C A TÁC GI Ã CÔNG B ..................................................150
DANH M C TÀI LI U THAM KH O ..............................................................151
PH L C ............................................................................................................163
- iv
DANH M C CÁC CH VI T T T
Vi t t t Vi t y ti ng vi t Vi t y ti ng Anh
Ngân hàng Nông nghi p và Phát Vietnam Bank for Agriculure
VBARD
tri n Nông thôn Vi t Nam and Rural Development
Ngân hàng Ngo i thương Bank for Foreign Trade of
VCB
Vi t Nam Vietnam
Ngân hàng u tư và Phát tri n Bank for Investment and
BIDV
Vi t Nam Development of Vietnam
Ngân hàng Công thương Industrial and Commercial
ICB
Vi t Nam Bank of Vietnam
Ngân hàng thương m i c ph n
ACB Asia Commercial Bank
Á Châu
Ngân hàng thương m i c ph n Saigon Thuong Tin
STB
Sài gòn Thương tín Commercial Joint Stock Bank
Ngân hàng Phát tri n nhà Housing Bank of
MHB
ng b ng sông C u Long Mekong Delta
Ngân hàng thương m i c ph n Vietnam Export Import
EIB
xu t nh p kh u Commercial Joint Stock Bank
Ngân hàng thương m i c ph n Vietnam Technological and
TCB
K thương Commercial Joint Stock Bank
Ngân hàng thương m i c ph n
VIB Vietnam International Bank
Qu c t
Ngân hàng thương m i c ph n Eastern Asia Commercial
EAB
ông Á Bank
Ngân hàng thương m i c ph n Military Commercial
MB
Quân i Joint Stock Bank
Ngân hàng thương m i c ph n Hanoi Building Commercial
HBB
Nhà Hà N i Joint Stock Bank
Ngân hàng thương m i c ph n Vietnam Maritime
MSB
Hàng h i Commercial Joint Stock Bank
- v
Vietnam Joint Stock
Ngân hàng thương m i c ph n
VPB Commercial Bank for Private
Ngoài qu c doanh
Enterprises
Ngân hàng thương m i c ph n Orient Commercial
OCB
Phương ông Joint Stock Bank
Ngân hàng liên doanh
IVB Indovina Bank Ltd.
INDOVINA BANK
Ngân hàng liên doanh
VSB VinaSiam Bank
VINASIAM BANK
Ngân hàng thương m i c ph n Saigon Bank for
SGB
Sài gòn Công thương Industry and Trade
Ngân hàng liên doanh
VID VID Public Bank
VID PUBLIC BANK
Ngân hàng thương m i c ph n Southern Commercial
PNB
Phương Nam Joint Stock Bank
Ngân hàng thương m i c ph n WESTERN Rural Joint Stock
WB
nông thôn Mi n tây Commercial Bank
Ngân hàng liên doanh
CVB Shinhanvina Bank
SHINHANVINA BANK
Ngân hàng thương m i c ph n Housing Development
HDB
phát tri n nhà TPHCM Commercial Joint Stock Bank
Ngân hàng thương m i c ph n Nam A Commercial
NAB
Nam Á Joint Stock Bank
Ngân hàng thương m i c ph n An Binh Commercial
ABB
An Bình Joint Stock Bank
Ngân hàng thương m i c ph n Global Petro Commercial
GPB
D u khí toàn c u Joint Stock Bank
Ngân hàng thương m i c ph n North Asia Commercial
NASB
B cÁ Joint Stock Bank
Ngân hàng thương m i c ph n Dai A Rural Joint Stock
DAB
nông thôn i Á Commercial Bank
Ngân hàng thương m i c ph n Rach Kien Rural Joint Stock
RKB
nông thôn R ch Ki n Commercial Bank
- vi
Ngân hàng thương m i c ph n My Xuyen Rural Joint Stock
MXB
nông thôn M Xuyên Commercial Bank
Ngân hàng thương m i c ph n SaiGon Commercial Joint
SCB
Sài Gòn Stock Bank
effch Thay i hi u qu k thu t Technical efficiency change
techch Thay i ti n b công ngh Technological change
Pure technical efficiency
pech Thay i hi u qu thu n
change
sech Thay i hi u qu quy mô Scale efficiency change
Thay i năng su t nhân t
tfpch Total factor productivity
t ng h p
TE Hi u qu k thu t Technical efficiency
AE Hi u qu phân b Allocative efficiency
CE Hi u qu chi phí Cost efficiency
PE Hi u qu thu n Pure technical efficiency
SE Hi u qu quy mô Scale efficiency
irs Tăng theo quy mô Increasing returns to scale
drs Gi m theo quy mô Decreasing returns to scale
cons Không i theo quy mô Constant returns to scale
EPS H s thu nh p /c phi u Earnings Per Share
ROA Thu nh p ròng /t ng tài s n Return On Assets ratio
ROE Thu nh p ròng /v n ch s h u Return On Equity ratio
DEA Phân tích bao d li u Data envelopment Analysis
SFA Phân tích biên ng u nhiên Stochastic frontier Appoach
- vii
NIM Thu lãi biên ròng
NOM Thu ngoài lãi biên ròng
TNH B Thu nh p ho t ng biên
NHTM Ngân hàng thương m i
NHTMNN Ngân hàng thương m i nhà nư c
NHTMCP Ngân hàng thương m i c ph n
NHLD Ngân hàng liên doanh
NHNN Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam
TCTD T ch c tín d ng
DNNN Doanh nghi p nhà nư c
NHCS Ngân hàng Chính sách Xã h i
Ngân hàng nhà ng b ng
BSCL
Sông C u Long
- viii
DANH M C CÁC B NG
B ng 2.1. Cơ c u h th ng ngân hàng thương m i Vi t Nam
th i kỳ 1991 - 1997 .............................................................................. 71
B ng 2.2. Th ph n các ngân hàng thương m i Vi t Nam
giai o n 1993-1996 ............................................................................. 71
B ng 2.3. Dư n tín d ng c a h th ng ngân hàng thương m i iv in n
kinh t th i kỳ 1991-1999..................................................................... 73
B ng 2.4. Cơ c u h th ng ngân hàng thương m i Vi t Nam
th i kỳ 2001 -2005 ............................................................................... 75
B ng 2.5. Dư n tín d ng c a h th ng ngân hàng i v i n n kinh t
th i kỳ 2000-2005 ................................................................................ 75
B ng 2.6. Th ph n các ngân hàng thương m i Vi t Nam ( %) ........................... 76
B ng 2.7. V n t có c a các ngân hàng thương m i Vi t Nam ........................... 83
B ng 2.8. T ng quan th trư ng d ch v th c a các ngân hàng thương m i
Vi t Nam n ngày 31/12/2006 ......................................................... 86
B ng 2.8. M t s ch tiêu ph n ánh hi u qu ho t ng c a khu v c ngân hàng
m t s nư c trong khu v c và Vi t Nam............................................ 93
B ng 2.9. Th ng kê tóm t t các bi n s d ng trong mô hình DEA và SFA ...........100
B ng 2.10. K t qu phân tích l a ch n các bi n u vào, u ra ...........................103
B ng 2.11. Ki m nh t s h p lý t ng quát cho tham s c a mô hình
hàm s n xu t biên ng u nhiên (SFA) ...................................................106
B ng 2.12. Hi u qu toàn b , hi u qu k thu t thu n và hi u qu qui mô
c a các lo i hình ngân hàng trung bình th i kỳ 2001-2005 ..................108
B ng 2.14. Ch s Malmquist bình quân th i kỳ 2001-2005 .................................113
- ix
B ng 2.15. K t qu ư c lư ng effch, techch, pech, sech và tfpch cho 32
ngân hàng thương m i trung bình th i kỳ 2001-2005...........................114
B ng 2.16. Hi u qu k thu t (TE) th i kỳ 2001-2005 ư c lư ng theo mô hình
hàm s n xu t biên ng u nhiên (SFA) và (DEA) ...................................115
B ng 2.17. K t qu ư c lư ng mô hình Tobit phân tích các y u t tác ng n
hi u qu ho t ng c a các ngân hàng thương m i Vi t Nam ...........117
B ng 3.1. M t s ch tiêu ti n t và ho t ng ngân hàng giai o n 2006-10 ........127
- x
DANH M C CÁC TH
th 1.1. Hàm s n xu t biên ng u nhiên ............................................................. 33
th 1.2. Hi u qu k thu t và Hi u qu phân ph i............................................. 43
th 1.3. ư ng ng lư ng l i tuy n tính t ng khúc......................................... 44
th 1.4. ư ng biên CRS (OC), VRS (VBV') và NIRS (OBV') ........................ 47
th 2.1. N quá h n/t ng dư n c a h th ng ngân hàng thương m i
Vi t Nam th i kỳ 1992-1999 ............................................................. 73
th 2.2. T c tăng trư ng tín d ng (CRED) và huy ng v n (DEPO)
c a h th ng ngân hàng thương m i Vi t Nam 2001-05..................... 77
th 2.3. N quá h n/t ng dư n c a h th ng ngân hàng Vi t Nam................... 77
th 2.4. N quá h n/t ng dư n c a h th ng ngân hàng m t s nư c
trong khu v c và Vi t Nam................................................................... 78
th 2.5. Cho vay theo ch nh so v i t ng d n cho vay n n kinh t ............... 91
th 2.6. Xu hư ng bi n ng c a thu lãi và thu ngoài lãi .................................101
- xi
DANH M C CÁC SƠ
Sơ 1.1. Khái quát ho t ng kinh doanh cơ b n c a NHTM ............................. 11
Sơ 2.1. T ch c h th ng ngân hàng thương m i Vi t Nam
giai o n 1987-1990 ............................................................................. 68
Sơ 2.2. T ch c h th ng ngân hàng thương m i Vi t Nam theo
Pháp l nh v ngân hàng năm 1990........................................................ 70
Sơ 2.3. T ch c h th ng ngân hàng thương m i Vi t Nam hi n nay ............. 72
- 1
L IM U
1. Tính c p thi t c a tài lu n án
T c toàn c u hoá và t do hoá thương m i nhanh chóng trong nh ng
năm v a qua ã t o ra nhi u thay i to l n v môi trư ng kinh t qu c t .
Các Công ty a qu c gia và xuyên qu c gia ã m r ng lãnh th ho t ng
c a mình và ngày càng có nhi u nh hư ng n các qu c gia trên th gi i,
ng th i dòng v n qu c t cũng ã và ang ngày càng gia tăng m nh.
Cũng như các th trư ng khác, th trư ng tài chính gi ây cũng ph i
ch u nh ng s c ép l n c a quá trình h i nh p. c bi t các ngân hàng thương
m i –là t ch c trung gian tài chính có vai trò quan tr ng trong vi c k t n i
gi a khu v c ti t ki m và u tư c a n n kinh t –ngày càng b c nh tranh b i
các trung gian tài chính phi ngân hàng và các ngân hàng nư c ngoài. Tuy
nhiên s gia tăng s c ép c nh tranh s tác ng n ngành ngân hàng như th
nào còn ph thu c m t ph n vào kh năng thích nghi và hi u qu ho t ng
c a chính các ngân hàng trong môi trư ng m i này. Các ngân hàng không có
kh năng c nh tranh s ư c thay th b ng các ngân hàng có hi u qu hơn,
i u này cho th y ch có các ngân hàng có hi u qu nh t m i có l i th v
c nh tranh. Như v y, hi u qu tr thành m t tiêu chí quan tr ng ánh giá
s t n t i c a m t ngân hàng trong m t môi trư ng c nh tranh qu c t ngày
càng gia tăng.
M c dù, quá trình th c hi n án cơ c u l i h th ng ngân hàng t cu i
nh ng năm 1990 n nay, tuy ã t o ra cho ngành ngân hàng nhi u thay i
l n c v s lư ng, quy mô và ch t lư ng, nh ng ti n cơ b n ban u áp
ng nh ng cam k t ã ký trong l trình h i nh p c a khu v c ngân hàng ã
ư c t o l p. T o i u ki n thu n l i cho h th ng ngân hàng bư c vào th i
kỳ h i nh p kinh t qu c theo xu hư ng c a th i i. Tuy nhiên, ho t ng
- 2
c a h th ng ngân hàng hi n nay v n còn có nhi u t n t i và tr thành các
thách th c l n i ngành ngân hàng Vi t Nam trong th i kỳ h i nh p. Trong
môi trư ng c nh tranh và òi h i c a h i nh p như hi n nay, h th ng ngân
hàng không nh ng ph i duy trì ư c s n nh trong ho t ng c a mình mà
còn ph i có kh năng gia tăng c nh tranh i v i các t ch c tài chính phi
ngân hàng và các nh ch tài chính khác. làm ư c i u này òi h i các
ngân hàng thương m i không ng ng ph i tăng cư ng hi u qu ho t ng c a
mình.
V i m c tiêu làm tăng hi u qu ho t ng c a các trung gian tài chính
b ng vi c y m nh kh năng c nh tr nh gi a các ngân hàng, tháo b các rào
c n v th trư ng, lãi su t, t giá h i oái... òi h i Vi t Nam ph i ti p t c c i
cách sâu r ng, toàn di n hơn n a nh m nâng cao hi u qu ho t ng c a c h
th ng ngân hàng. ây th c s là v n c n ư c quan tâm nhi u hơn n a.
Xu t phát t t m quan tr ng c a vi c c n ph i y m nh kh năng c nh
tranh và nâng cao hi u qu ho t ng c a các ngân hàng thương m i th i kỳ
h i nh p, trong th i gian qua ã có m t s tác gi trong nư c quan tâm nghiên
c uv v n này, nhưng r t áng ti t nh ng nghiên c u này ch y u ti p c n
theo phương pháp phân tích nh tính truy n th ng như: nghiên c u c a Lê
Th Hương (2002) [9], hay nghiên c u c a Lê Dân (2004) [4], ho c nghiên
c u g n ây c a Ph m Thanh Bình (2005) [2] cũng ch ch y u d ng l i
phân tích nh tính và ph m vi nghiên c u ch t p trung phân tích vào nhóm
các ngân hàng thương m i nhà nư c.
Các nghiên c u nh lư ng v o lư ng hi u qu ho t ng c a các
ngân hàng thương m i nhìn chung trong nư c là còn ít, m c dù g n ây có
nghiên c u c a Bùi Duy Phú (2002) [20] ánh giá hi u qu c a ngân hàng
thương m i qua hàm s n xu t và hàm chi phí, tuy nhiên h n ch cơ b n c a
nghiên c u ó là (i) ch ơn thu n d ng l i vi c xác nh hàm chi phí và
- 3
ư c lư ng tr c ti p hàm chi phí này tìm các tham s c a mô hình, do v y
mà không th tách ư c ph n phi hi u qu trong ho t ng c a ngân hàng; và
(ii) ph m vi nghiên c u ch gi i h n trong phân tích cho Ngân hàng Nông
nghi p Phát tri n Nông thôn (VBARD). Nguy n Th Vi t Anh (2004) [1] tuy
có áp d ng phương pháp hàm biên ng u nhiên và ư c lư ng hi u qu k thu t
dư i d ng hàm chi phí Cobb-Douglas, nhưng h n ch chính c a nghiên c u là
ch nh d ng hàm và nghiên c u cũng ch d ng l i ánh giá cho m t ngân
hàng thương m i nhà nư c (VBARD).
Như v y, m c dù v n ánh giá hi u qu ho t ng c a các ngân
hàng thương m i trong nư c ã ư c quan tâm nghiên c u. Tuy nhiên, a
ph n các nghiên c u này u ti p c n theo phương pháp phân tích nh tính
truy n th ng và ph m vi nghiên c u ch bó h p trong phân tích cho m t ho c
m t vài ngân hàng thương m i nhà nư c. Trong khi ó các nghiên c u nh
lư ng còn ít và h n ch nhi u v phương pháp ti p c n.
nư c ngoài, phương pháp phân tích nh lư ng ã ư c s d ng trong
m t s các nghiên c u như c a Berger, Hanweck và Humphrey (1987) [18]
áp d ng phương pháp tham s xem xét tính kinh t nh quy mô c a 413
chi nhánh ngân hàng nhà nư c và 241 ngân hàng thương m i nhà nư c, ti p
ó Berger et al (1993) [21], Berger và Humphrey (1997) [19] ã ưa ra nh ng
ánh giá và t ng k t c a hơn 130 nghiên c u v hi u qu ho t ng c a các t
ch c tài chính, Fukuyama (1993) [50] l i áp d ng phương pháp phân tích bao
d li u (DEA) nghiên c u hi u qu quy mô c a 143 ngân hàng thương m i
Nh t và g n ây là nghiên c u c a Leigh Drake & Maximilian J.B. Hall
(2000) [76] cũng xem xét ánh giá hi u qu c a h th ng Ngân hàng Nh t
B n. Trong khi nghiên c u c a Zaim (1995) [91] s d ng phương pháp DEA
ánh giá hi u qu c a các ngân hàng thương m i trư c và sau th i kỳ t do
hóa c a Th Nhĩ Kỳ thì Adnan Kasman (2002) [2] t p trung nghiên c u vào
- 4
hi u qu chi phí, tính kinh t nh quy mô và ti n b công ngh c a h th ng
ngân hàng Th Nhĩ Kỳ. Abid A.Burki và Ghulam Shabbir Khan Niazi (2003)
[1] cũng th c hi n nghiên c u ánh giá hi u qu chi phí, hi u qu quy mô và
ti n b công ngh cho các ngân hàng Pakistan...tuy các nghiên c u này ho c
là áp d ng phương pháp tham s ho c phương pháp phi tham s ánh giá
hi u qu ho t ng c a các ngân hàng, nhưng cũng ch y u t p trung vào
phân tích và ánh giá hi u qu k thu t, hi u qu chi phí, hi u qu phân b ,
tính kính t nh quy mô và ti n b công ngh c a các ngân hàng. Các nghiên
c u ánh giá các nhân t nh hư ng n các o hi u qu này thì còn chưa
nhi u, g n ây có m t s các nghiên c u v v n này như c a Xiaoqing Fu
và Shelagh Hefferman (2005) [90] s d ng ti p c n tham s v i mô hình h i
quy 2 bư c xác nh nh hư ng c a m t s bi n s quan tr ng n hi u
qu ho t ng c a khu v c ngân hàng c a Trung Qu c, còn Ji-Li Hu, Chiang-
Ping Chen và Yi-Yuan Su (2006) [65] l i s d ng phương pháp phi tham s
nghiên c u v hi u qu ho t ng và ánh giá m t s nhân t ch y u
ư c l a ch n xem xét nh hư ng c a nó n hi u qu ho t ng c a ngân
hàng Trung Qu c. Nghiên c u c a Donsyah Yudistira (2003) [40] áp d ng
phương pháp DEA và s d ng mô hình h i quy OLS xem xét các bi n môi
trư ng nh hư ng n hi u qu k thu t c a 18 ngân hàng thương m i c a
Islamic. Nghiên c u c a Tser-yieth Chen (2005) [89] s d ng mô hình DEA
ánh giá s thay i c a hi u qu k thu t và nhân t năng su t t ng h p;
và cũng s d ng mô hình h i quy ánh giá các nhân t nh hư ng n hi u
qu ho t ng c a các ngân hàng thương m i c a ài Loan th i kỳ kh ng
ho ng tài chính Châu Á...tuy nhiên nh ng bi n s ư c s d ng trong mô
hình h i quy, phân tích nh hư ng c a các nhân t n hi u qu ho t ng
c a các ngân hàng trong các nghiên c u này, l i ch ch y u t p trung m t
s ch tiêu chính như: lo i hình s h u, quy mô, và xem xét nh hư ng c a
m t s ch tiêu khác như ROA, ROE.
- 5
Như v y, qua phân tích trên có th nói, hi n nay vi c xem xét m t
cách t ng th và xác nh nh ng nhân t nh hư ng n hi u qu ho t ng
c a các ngân hàng thương m i Vi t Nam là h t s c quan tr ng và có giá tr .
B i vì, nó s h tr cho các nhà qu n lý, các nhà ho ch nh chính chính sách,
các nhà qu n tr ngân hàng và các nhà u tư trong vi c ra quy t nh. Qua ó
nó cũng là cơ s hoàn thi n ư c m t khung chính sách h p lý trong quá
trình qu n lý ho t ng c a các ngân hàng Vi t Nam th i kỳ h i nh p.
Xu t phát t nh ng òi h i mang tính th c ti n và nhu c u b c thi t
Vi t Nam, c bi t trong b i c nh h i nh p khu v c và toàn c u hoá, xu th
phát tri n c a n n kinh t có s qu n lý c a chính ph m t cách gián ti p
thông qua các chính sách kinh t , v i mong mu n b sung thêm nh ng hi u
bi t và ng d ng i v i vi c ưa ra chính sách qu n lý h th ng ngân hàng
Vi t Nam, tôi ã l a ch n tài: “Phân tích các nhân t nh hư ng n
hi u qu ho t ng c a các ngân hàng thương m i Vi t Nam’’. tài
nghiên c u t nó ã hàm ch a ý nghĩa khoa h c và th c ti n to l n iv i
Vi t Nam.
2. M c ích nghiên c u c a lu n án
- Nghiên c u cơ s lý lu n v vi c o lư ng hi u qu ho t ng c a
NHTM, và mô hình phân tích các nhân t nh hư ng n hi u qu ho t ng
c a các ngân hàng thương m i.
- ánh giá th c tr ng hi u qu ho t ng c a các ngân hàng thương
m i, và làm rõ các nguyên nhân nh hư ng n hi u qu ho t ng c a các
ngân hàng thương m i Vi t Nam trong th i gian qua d a trên cơ s các mô
hình phân tích nh lư ng.
- xu t m t s gi i pháp nh m c i thi n, nâng cao hi u qu ho t ng
và tăng kh năng c nh tranh c a các ngân hàng thương m i Vi t Nam, góp
- 6
ph n ph c v cho các m c tiêu phát tri n c a ngành ngân hàng và làm cho
n n tài chính qu c gia phát tri n n nh trong nh ng năm t i.
3. i tư ng và ph m vi nghiên c u
- i tư ng nghiên c u c a lu n án là hi u qu ho t ng c a các ngân
hàng thương m i (NHTM) Vi t Nam. Tuy nhiên, hi u qu ho t ng là m t
ph m trù r ng và ph c t p do ó lu n án t p trung vào nghiên c u hi u qu
theo quan i m ó là: kh năng bi n các u vào thành các u ra và phân
tích nh lư ng các nhân t nh hư ng n hi u qu này c a các ngân hàng
ngân hàng thương m i Vi t Nam.
- Ph m vi nghiên c u: không ch t p trung vào m t vài ngân hàng
thương m i nhà nư c như các nghiên c u trư c ây, ph m vi nghiên c u
c a lu n án ư c m r ng phân tích cho 32 ngân hàng thương m i Vi t
Nam, g m c 3 lo i hình: ngân hàng thương m i nhà nư c (NHTMNN), ngân
hàng thương m i c ph n (NHTMCP) và ngân hàng liên doanh (NHLD). S
lư ng các ngân hàng thương m i Vi t Nam ư c xem xét, phân tích trong
các mô hình nh lư ng g m có: 5 NHTMNN, 23 NHTMCP, 4 NHLD và th i
kỳ nghiên c u là 5 năm t năm 2001 n năm 2005.
Lu n án l a ch n ph m vi nghiên c u này vì (1) ây là th i kỳ Vi t
Nam ang y nhanh quá trình h i nh p kinh t qu c t . B i v y, òi h i h
th ng ngân hàng ti p t c y nhanh quá trình c i cách, vai trò c a nó th c
s tr thành nhân t thúc y nhanh quá trình chuy n i kinh t Vi t Nam,
và chu n b cho quá trình t do hoá tài chính nh m nâng cao năng l c ho t
ng và kh năng c nh tranh c a các ngân hàng thương m i Vi t Nam th i kỳ
h u h i nh p WTO. ng th i cũng c n hoàn thi n khung chính sách cho
ngành ngân hàng trong th i kỳ này. (2) Hơn n a, ngu n s li u c a th i kỳ
nghiên c u này b o m tính ng b hơn, y hơn, có tin c y cao hơn,
- 7
và ph n ánh t t vi c ánh giá hi u qu ho t ng c a các ngân hàng thương
m i Vi t Nam.
4. Phương pháp nghiên c u
phù h p v i n i dung, yêu c u và m c ích mà lu n án ra,
phương pháp phân tích nh tính ã ư c k t h p v i phương pháp phân tích
nh lư ng g m ti p c n phân tích hi u qu biên [phân tích biên ng u nhiên
(SFA) và phân tích bao d li u (DEA)] và mô hình kinh t lư ng (Tobit)
ánh giá hi u qu ho t ng và phân tích các nhân t nh hư ng n hi u qu
ho t ng c a các ngân hàng thương m i Vi t Nam.
Ngu n s li u ư c s d ng trong các phân tích d a trên cơ s d li u
thu th p ư c t các báo cáo c a Ngân hàng Nhà nư c và các b ng cân ik
toán, báo cáo l lãi trong các báo cáo thư ng niên c a các ngân hàng thương
m i Vi t Nam th i kỳ 2001-2005.
5. Ý nghĩa khoa h c và th c ti n c a lu n án nghiên c u
- Hình thành cơ s lý lu n, hoàn thi n phương pháp nghiên c u, các mô
hình ánh giá hi u qu (mô hình biên ng u nhiên –SFA và mô hình bao d
li u –DEA) trên cơ s ó ưa ra cách ti p c n phù h p cho Vi t Nam trong
vi c ánh giá hi u qu ho t ng và phân tích các nhân t nh hư ng n hi u
qu ho t ng c a các ngân hàng thương m i.
- Phân tích th c tr ng và ánh giá ho t ng c a các ngân hàng thương
m i Vi t Nam d a trên phương pháp phân tích nh tính và nh lư ng như
phân tích biên ng u nhiên (SFA) hay phương pháp phân tích tham s ,
phương pháp phân tích phi tham s (DEA) và mô hình kinh t lư ng (Tobit)
th y ư c nh ng m t y u kém, khi m khuy t trong i u hành, qu n lý và
qu n tr ngân hàng thương m i Vi t Nam.
- 8
- xu t các gi i pháp hoàn thi n khung chính sách trong vi c qu n
lý và i u hành h th ng ngân hàng thương m i Vi t Nam c khía c nh vĩ
mô (cơ quan qu n lý) và góc vi mô (qu n tr ngân hàng) nh m m c tiêu
nâng cao hi u qu và c i thi n năng l c c nh tranh cho h th ng ngân hàng
thương m i hi n nay Vi t Nam.
6. B c c c a lu n án
Ngoài l i m u, k t lu n và danh m c tài li u tham kh o, lu n án
g m 3 chương:
Chương 1. Nh ng v n lý lu n và th c ti n nghiên c u hi u qu ho t ng
c a các ngân hàng thương m i.
Chương 2. Phân tích các nhân t nh hư ng n hi u qu ho t ng c a các
ngân hàng thương m i Vi t Nam.
Chương 3. nh hư ng và gi i pháp nâng cao hi u qu ho t ng c a các
ngân hàng thương m i Vi t Nam.
nguon tai.lieu . vn