- Trang Chủ
- Môi trường
- Kỹ thuật và quản lý hệ thống nguồn nước ( Đại học Quốc gia Hà Nội ) - Chương 5
Xem mẫu
- CH¦¥NG
5
Ph©n tÝch
tÝnh bÊt ®Þnh
vµ ®é tin cËy cña
hÖ thèng nguån níc
§iÒu ®Çu tiªn trong th¶o luËn rñi ro vµ ®é tin cËy cho thiÕt kÕ hÖ thèng
nguån níc lµ nhËn d¹ng tÝnh bÊt ®Þnh vµ c¸c thµnh phÇn liªn quan kh¸c nh
x¸c suÊt vµ tÝnh ngÉu nhiªn. TÝnh bÊt ®Þnh cã thÓ ®îc ®Þnh nghÜa mét c¸ch
®¬n gi¶n lµ sù xuÊt hiÖn cña c¸c biÕn cè n»m ngoµi sù kiÓm so¸t cña chóng ta.
TÝnh bÊt ®Þnh cña mét hÖ thèng nguån níc lµ mét ®Æc trng kh«ng thÓ x¸c
®Þnh vµ n»m ngoµi nh÷ng kiÓm so¸t cña chóng ta. Trong viÖc thiÕt kÕ c¸c hÖ
thèng nguån níc, c¸c quyÕt ®Þnh ph¶i ®îc ®a ra ®ång thêi víi sù tån t¹i
cña nhiÒu lo¹i bÊt ®Þnh kh¸c nhau.
5.1. Tæng quan vÒ lý thuyÕt x¸c suÊt
Trong môc nµy chóng t«i tr×nh bµy tãm t¾t vÒ mét sè nguyªn lý vµ lý
thuyÕt c¬ b¶n trong x¸c suÊt thèng kª cã Ých cho ®¸nh gi¸ ®é tin cËy cña c¸c
hÖ thèng nguån níc. C¸c íc lîng b»ng sè vÒ ®é tin cËy cho c¸c hÖ thèng
nguån níc ®ßi hái sö dông c¸c m« h×nh x¸c suÊt thèng kª.
5.1.1. C¸c thuËt ng÷
Trong lý thuyÕt x¸c suÊt, mét phÐp thö nãi chung biÓu thÞ qu¸ tr×nh quan
tr¾c. Toµn bé c¸c kÕt qu¶ cã thÓ cña mét phÐp thö ®îc gäi lµ kh«ng gian
mÉu. Mét biÕn cè lµ mét tËp hîp con nµo ®ã cña c¸c kÕt qu¶ n»m trong kh«ng
gian mÉu. Do ®ã, mét biÕn cè cã thÓ lµ mét tËp rçng , hoÆc tËp con cña
kh«ng gian mÉu, hoÆc chÝnh b»ng kh«ng gian mÉu. V× c¸c biÕn cè lµ c¸c tËp
hîp, c¸c to¸n tö thÝch hîp ®îc sö dông nh phÐp hîp, phÐp giao vµ phÇn
bï. Sù xuÊt hiÖn cña biÕn cè A hay biÕn cè B (nghÜa lµ hîp cña A vµ B) ®îc
166
- ký hiÖu lµ A B cßn sù cïng xuÊt hiÖn cña biÕn cè A vµ B (nghÜa lµ phÐp giao
cña A vµ B) ®îc ký hiÖu lµ A B hoÆc (A, B). Trong ch¬ng nµy, phÇn bï
cña biÕn cè A ®îc ký hiÖu lµ A’. NÕu hai biÕn cè A vµ B kh«ng cã c¸c phÇn tö
chung th× chóng ®îc gäi lµ xung kh¾c tõng ®«i hay rêi nhau vµ ®îc biÓu
thÞ b»ng (A, B) =. NÕu biÕn cè A mµ sù xuÊt hiÖn cña nã phô thuéc vµo sù
xuÊt hiÖn cña biÕn cè B th× ®©y lµ mét biÕn cè cã ®iÒu kiÖn ký hiÖu lµ A B .
X¸c suÊt lµ mét ®¹i l¬ng sè ®o kh¶ n¨ng cã thÓ x¶y ra cña sù xuÊt hiÖn
mét biÕn cè. Nãi chung, x¸c suÊt xuÊt hiÖn mét biÕn cè A cã thÓ ®îc ®¸nh
gi¸ theo hai c¸ch: (1) c¸c x¸c suÊt kh¸ch quan hay x¸c suÊt sau dùa trªn c¸c
quan tr¾c sù x¶y ra cña biÕn cè; (2) c¸c x¸c suÊt chñ quan hay x¸c suÊt tríc
dùa trªn c¬ së cña kinh nghiÖm vµ sù ph¸n ®o¸n.
C¸c quy t¾c tÝnh x¸c suÊt.
5.1.2.
Ba tiªn ®Ò c¬ b¶n cña x¸c suÊt cã thÓ hiÓu b»ng trùc gi¸c lµ: (i) P(A)0
(tÝnh kh«ng ©m); (ii) P(S) =1 (tÝnh toµn phÇn) víi S lµ kh«ng gian mÉu; (iii)
nÕu A vµ B x ung kh¾c nhau th× P( A B )=P(A) + P(B). Tõ hai tiªn ®Ò ®Çu tiªn,
gi¸ trÞ cña x¸c suÊt ph¶i n»m gi÷a 0 vµ 1. Më réng tiªn ®Ò thø 3 cho mét sè
c¸c biÕn cè xung kh¾c tõng ®«i bÊt kú lµ:
k k
P A1 A2 ... Ak P U Ai P Ai (5.1.1)
i 1 i 1
Víi hai biÕn cè xung kh¾c tõng ®«i A vµ B, x¸c suÊt cña phÐp giao
P(AB)=P(A, B) = P()=0, X¸c suÊt cña hîp hai biÕn cè A vµ B cã thÓ ®îc
®¸nh gi¸ b»ng:
P(AB)=P(A) + P(B) - P(A, B) (5.1.2)
Tæng qu¸t, víi k biÕn cè:
k k k k
P U Ai P Ai P Ai , A j
ij
i 1 i 1
k k k
P Ai , A j , Al ... (5.1.3)
i j l
k 1
P A1 , A2 ,..., Ak
1
NÕu hai biÕn cè ®îc coi lµ ®éc lËp nhau, sù xuÊt hiÖn cña mét biÕn cè
nµy kh«ng ¶nh hëng ®Õn sù xuÊt hiÖn cña biÕn cè kia. Do ®ã, c¸c biÕn cè A
vµ B lµ ®éc lËp khi vµ chØ khi P(A, B) = P(A)P(B). §Ó tæng qu¸t hãa nguyªn lý
nµy, x¸c suÊt xuÊt hiÖn ®ång thêi k biÕn cè ®éc lËp, còng ®îc xem nh lµ x¸c
suÊt ®ång thêi, lµ
k k
P I Ai P Ai (5.1.4)
i 1 i 1
167
- CÇn chó ý r»ng tÝnh xung kh¾c tõng ®«i cña hai biÕn cè nãi chung kh«ng
®ång nghÜa víi tÝnh ®éc lËp vµ ngîc l¹i.
XÐt l¹i biÕn cè cã ®iÒu kiÖn ®îc ®Ò cËp tríc ®ã, x¸c suÊt mµ mét biÕn cè
cã ®iÒu kiÖn xuÊt hiÖn ®îc gäi lµ x¸c suÊt cã ®iÒu kiÖn. X¸c suÊt cã ®iÒu kiÖn
P( A B ) cã thÓ ®îc tÝnh b»ng:
P A B P A, B / P B (5.1.5)
trong ®ã P( A B ) lµ x¸c suÊt x¶y ra biÕn cè A biÕt tríc biÕn cè B ®· x¶y ra.
Nãi c¸c kh¸c P( A B ) biÓu thÞ ®¸nh gi¸ l¹i cña chóng ta vÒ x¸c suÊt cña A khi
biÕt th«ng tin r»ng biÕn cè B ®· x¶y ra. §Ó tæng qu¸t hãa Ph¬ng tr×nh (5.1.5),
x¸c suÊt cña sù x¶y ra ®ång thêi k biÕn cè ®éc lËp cã thÓ ®îc tÝnh b»ng:
k
(5.1.6)
P I Ai P A1 P A2 A1 P A3 A2 . A1 ...P Ak Ak 1..... A1
i 1
§«i khi, x¸c suÊt mµ biÕn cè A x¶y ra kh«ng thÓ ®îc x¸c ®Þnh trùc tiÕp
hay dÔ dµng. Tuy nhiªn nãi chung biÕn cè A x¶y ra cïng víi c¸c ®Æc trng
kh¸c, Ci, lµ c¸c biÕn cè kh¸c mµ lµm cho biÕn cè A x¶y ra. Xem h×nh 5.1.1
biÕn cè A cã thÓ x¶y ra ®ång thêi víi k ®Æc trng xung kh¾c tõng ®«i vµ xung
kh¾c chän läc Ci, i = 1,2, ..., k, trong ®ã xung kh¾c chän läc ®Ò cËp tíi kh¸i
niÖm hîp cña tÊt c¶ c¸c biÕn cè s¬ cÊp trong mét mét kh«ng gian mÉu. X¸c
suÊt x¶y ra biÕn cè A, kh«ng quan t©m tíi nguyªn nh©n cña c¸c ®Æc trng, cã
thÓ ®îc tÝnh b»ng
k k
P A P A, Ci P A Ci P Ci (5.1.7)
i 1 i 1
x¸c ®Þnh ®Þnh lý x¸c suÊt toµn phÇn.
H×nh 5.1.1
S¬ ®å Venn chØ ra biÕn cã A víi c¸c ®Æc trng .
§Þnh lý x¸c suÊt toµn phÇn , ph¸t biÓu r»ng sù xuÊt hiÖn cña biÕn cè A cã
thÓ bÞ ¶nh hëng bëi mét sè c¸c ®Æc trng Ci, i = 1,2,...k. Trong mét sè trêng
168
- hîp P( A Ci ) ®îc biÕt vµ ta muèn x¸c ®Þnh x¸c suÊt mµ mét ®Æc trng riªng Ci
cã tr¸ch nhiÖm cho sù x¶y ra cña biÕn cè A, ®ã lµ, P( Ci A ) ®îc yªu cÇu. Dùa
vµo ®Þnh nghÜa cña x¸c suÊt cã ®iÒu kiÖn, Ph¬ng tr×nh (5.1.5), vµ ®Þnh lý x¸c
suÊt toµn phÇn, Ph¬ng tr×nh (5.1.7), P( Ci A ) cã thÓ ®îc tÝnh b»ng
P A Ci P Ci
P Ci ,A (5.1.8)
P Ci A k
P A
P A Ci P Ci
i1
Ph¬ng tr×nh (5.1.8) ®îc gäi lµ ®Þnh lý Bayes trong ®ã P(Ci) lµ x¸c suÊt
tríc biÓu thÞ tin cËy ban ®Çu cña x¸c suÊt vÒ sù xuÊt hiÖn cña ®Æc trng Ci,
P( A Ci ) lµ hµm kh¶ n¨ng x¶y ra vµ P( Ci A ) lµ x¸c suÊt tríc biÓu thÞ ®¸nh gi¸
míi cña chóng ta vÒ Ci cã biÕt vÒ sù xuÊt hiÖn cña biÕn cè A. §Þnh lý Bayes cã
thÓ ®îc sö dông ®Ó cËp nhËt vµ söa l¹i x¸c suÊt ®· tÝnh khi cã thªm th«ng tin.
5.1.3. C¸c biÕn ngÉu nhiªn vµ c¸c ph©n phèi cña chóng.
Trong ph©n tÝch c¸c ®Æc trng thèng kª ho¹t ®éng cña hÖ thèng nguån
níc, nhiÒu biÕn cè quan t©m cã thÓ ®îc x¸c ®Þnh b»ng c¸c biÕn ngÉu nhiªn
cã liªn quan. Mét biÕn ngÉu nhiªn lµ mét hµm gi¸ trÞ thùc x¸c ®Þnh trong
kh«ng gian mÉu. Mét quy íc kh¸ chuÈn trong tµi liÖu thèng kª lµ biÕn ngÉu
nhiªn ®îc biÓu thÞ b»ng mét ký tù viÕt hoa cßn ký tù viÕt thêng biÓu thÞ gi¸
trÞ thùc cña biÕn ngÉu nhiªn t¬ng øng. Theo quy íc nµy, vÝ dô, Q cã thÓ
®îc sö dông ®Ó biÓu thÞ cêng ®é dßng ch¶y, mét biÕn ngÉu nhiªn, cßn q
biÓu thÞ gi¸ trÞ cã thÓ cña Q. Mét biÕn ngÉu nhiªn cã thÓ lµ liªn tôc hoÆc rêi
r¹c. Cã nhiÒu vÝ dô vÒ c¸c biÕn ngÉu nhiªn rêi r¹c trong kü thuËt hÖ thèng
nguån níc. Môc nµy chØ xÐt c¸c biÕn ngÉu nhiªn ®¬n chiÒu. C¸c trêng hîp
biÕn ngÉu nhiªn ®a chiÒu cã thÓ xem ë c¸c tµi liÖu kh¸c (Blank, 1980; Devore,
1987).
Hµm ph©n phèi lòy tÝch (CDF-Cumulative Distribution Function), F(x),
hay ®¬n gi¶n lµ hµm ph©n phèi (DF) cña mét biÕn ngÉu nhiªn X ®îc ®Þnh
nghÜa lµ:
F(x)=P(X x) (5.1.9)
F(x) lµ lòy tÝch v× ®èi sè hay gi¸ trÞ thùc cña nã, x, t¨ng dÇn. H¬n n÷a, khi
x dÇn tíi biªn díi cña biÕn ngÉu nhiªn X gi¸ trÞ cña F(x) tiÕn tíi 0; mÆt kh¸c,
gi¸ trÞ cña F(x) tiÕn tíi 1 khi ®èi sè cña nã dÇn tíi biªn trªn cña biÕn ngÉu
nhiªn X.
Víi mét biÕn ngÉu nhiªn rêi r¹c X, hµm khèi lîng x¸c suÊt (PMF-
Probability Mass Function) cña X ®îc ®Þnh nghÜa lµ:
p(x) = P(X=x) (5.1.10)
trong ®ã p(x) lµ khèi lîng x¸c suÊt, lµ x¸c suÊt t¹i mét ®iÓm rêi r¹c X = x.
Hµm khèi lîng x¸c suÊt cña mét biÕn ngÉu nhiªn rêi r¹c ph¶i tháa m·n hai
169
- ®iÒu kiÖn: (1) p(xi)0 víi tÊt c¶ xi vµ (2) tÊt c¶ i p( xi ) 1. Hµm khèi lîng x¸c
suÊt cña mét biÕn ngÉu nhiªn rêi r¹c vµ hµm ph©n phèi lòy tÝch cña nã ®îc
chØ ra trong h×nh 5.1.2a vµ b. Hµm ph©n phèi lòy tÝch cña mét biÕn ngÉu nhiªn
rêi r¹c X cã d¹ng bËc thang.
Víi mét biÕn ngÉu nhiªn liªn tôc, hµm mËt ®é x¸c suÊt (PDF-Probability
density function) ®îc ®Þnh nghÜa lµ:
dF x
f x (5.1.11)
dx
trong ®ã F(x) lµ hµm ph©n phèi lòy tÝch cña X nh ®· ®îc x¸c ®Þnh trong
Ph¬ng tr×nh 5.1.9. Hµm mËt ®é x¸c suÊt cña mét biÕn ngÉu nhiªn liªn tuc f(x)
lµ ®é dèc cña hµm ph©n phèi lòy tÝch. BiÓu diÔn b»ng ®å thÞ cña mét hµm mËt
®é x¸c suÊt vµ hµm ph©n phèi lòy tÝch cho c¸c biÕn ngÉu nhiªn liªn tôc ®îc
chØ ra trong h×nh 5.1.2c vµ d. T¬ng tù nh trêng hîp rêi r¹c, hµm mËt ®é cña
mét biÕn ngÉu nhiªn liªn tôc ph¶i tháa m·n hai ®iÒu kiÖn: (1) f(x) 0 vµ (2)
f ( x)dx 1 .
Cho tríc hµm mËt ®é x¸c suÊt cña mét biÕn ngÉu nhiªn liªn tôc X, hay
hµm khèi lîng x¸c suÊt cña mét biÕn ngÉu nhiªn rêi r¹c, hµm ph©n phèi lòy
tÝch cña nã cã thÓ tÝnh ®îc sö dông:
x
F ( x) f ( x)dx víi c¸c biÕn ngÉu nhiªn liªn tôc (5.2.12a)
vµ
p( x ) víi c¸c biÕn ngÉu nhiªn rêi r¹c (5.1.12b)
F ( x) i
1 i n
170
- H×nh 5.1.2
Hµm khèi lîng x¸c suÊt vµ ph©n phèi lòy tÝch cña c¸c biÕn ngÉu nhiªn rêi r¹c vµ liªn tôc.
X¸c suÊt cho mét biÕn ngÉu nhiªn liªn tôc ®Ó lÊy mét gi¸ trÞ riªng biÖt lµ
b»ng 0 cßn trong trêng hîp biÕn ngÉu nhiªn rêi r¹c th× kh«ng nh vËy.
5.1.4. C¸c ®Æc trng thèng kª cña c¸c biÕn ngÉu nhiªn.
Trong thèng kÕ thuËt ng÷ tæng thÓ biÓu thÞ sù tËp hîp ®Çy ®ñ tÊt c¶ c¸c gi¸
trÞ ®¹i diÖn cho mét qu¸ tr×nh ngÉu nhiªn cô thÓ. Mét mÉu lµ mét tËp con bÊt
kú cña tæng thÓ.
C¸c ký hiÖu thêng ®îc sö dông ®Ó m« t¶ c¸c ®Æc trng thèng kª cña mét
biÕn ngÉu nhiªn cã thÓ ®îc ph©n thµnh 3 lo¹i: (1) c¸c ký hiÖu biÓu thÞ xu
híng trung t©m; (2) c¸c ký hiÖu biÓu thÞ sù ph©n t¸n quanh mét gi¸ trÞ trung
t©m; vµ (3) c¸c ký hiÖu biÓu thÞ tÝnh bÊt ®èi xøng cña mét ph©n phèi. C¸c ký
hiÖu thêng ®îc sö dông trong ba lo¹i nµy cã liªn quan ®Õn c¸c momen
thèng kª cña biÕn ngÉu nhiªn. Gi¸ trÞ kú väng cña (X-x0)r lµ momen thø r cña
biÕn ngÉu nhiªn X xung quanh ®iÓm X = x0, VÒ mÆt to¸n häc, gi¸ trÞ kú väng,
E[(X-x0)r], trong trêng hîp liªn tôc ®îc x¸c ®Þnh b»ng:
E X x0 x x0 r f x dx (5.1.13a)
Cßn víi trêng hîp rêi r¹c:
N
E X x0 xi x0 p xi
r
(5.1.13b)
i 1
171
- Trong ®ã E[ ] lµ to¸n tö kú väng thèng kª. Trong thùc tÕ ba momen ®Çu
tiªn ®îc sö dông ®Ó diÔn t¶ xu híng trung t©m, tÝnh biÕn thiªn, vµ tÝnh bÊt
®èi xøng cña sù ph©n phèi mét biÕn ngÉu nhiªn. Kh«ng mÊt tÝnh tæng qu¸t tõ
nay vÒ sau chØ xÐt c¸c biÕn ngÉu nhiªn liªn tôc.
Víi sù ®¸nh gi¸ xu híng trung t©m, kú väng cña mét biÕn ngÉu nhiªn X
thêng ®îc ®Þnh nghÜa lµ
EX xf ( x)dx (5.1.14)
Kú väng nµy ®îc xem lµ gi¸ trÞ trung b×nh cña mét biÕn ngÉu nhiªn. C¸c
ký hiÖu hay c¸c ®Æc trng thèng kª kh¸c cho xu híng trung t©m cña mét biÕn
ngÉu nhiªn ®îc liÖt kª trong B¶ng 5.1.1.
Mét sè ®Æc trng to¸n tö h÷u Ých cña kú väng:
1. Kú väng cña tæng c¸c biÕn ngÉu nhiªn b»ng tæng kú väng cña c¸c
biÕn ngÉu nhiªn riªng lÎ.
k k
E ai X i ai E X i (5.1.15a)
i 1 i 1
NÕu X1, X2, ..., Xk lµ c¸c biÕn ngÉu nhiªn ®éc lËp, th×
k k
E X i E X i (5.1.15b)
i 1 i 1
Hai lo¹i momen thêng ®îc sö dông: Momen gèc x0 = 0 vµ moment
trung t©m
x0 = . Momen trung t©m bËc r ®îc x¸c ®Þnh b»ng r E X cßn
r
momen gèc bËc r ®îc x¸c ®Þnh b»ng r' E X r . Mèi quan hÖ gi÷a c¸c
momen trung t©m vµ momen gèc bËc r bÊt kú lµ
r
r 1i r Ci i r' i (5.1.16a)
i 0
r
r' r Ci i r i (5.1.16b)
i 0
trong ®ã hÖ sè nhÞ thøc r Ci = r!/[i!(r-i)!], i lµ trung b×nh cho lòy thõa thø i,
r' i lµ momen gèc bËc r-i. Ph¬ng tr×nh (5.1.16a) ®îc sö dông ®Ó tÝnh c¸c
momen trung t©m tõ momen gèc, cßn ph¬ng tr×nh (5.1.16b) ®îc sö dông ®Ó
tÝnh momen gèc tõ c¸c momen trung t©m.
B¶ng 5.1.1
C¸c ®Æc trng thèng kª cña mét biÕn ngÉu nhiªn thêng ®îc sö dông
C ¸c ®Æc trng thèng kª
TËp hîp C¸c íc lîng mÉu
C hiÒu híng trung t©m
Trung b×nh sè häc
172
-
1n
E X xf x dx Xi
X
n i1
Trung vÞ
F xmd 0.5
xmd sao cho Gi¸ trÞ nhãm thø 50 cña sè liÖu
TÝnh thay ®æi
Ph¬ng sai
1n
2 E X
2
2
S x2 Xi X
§ é lÖch chuÈn n 1 i1
1/ 2
E X 2 1/ 2
1 n 2
Xi X
S
H Ö sè biÕn thiªn
n 1 i 1
/
Cv S / X
§ èi xøng
HÖ sè lÖch
3 3
E X n
n i1 X i X
G
3 n 1n 2S 3
T¬ng quan
HÖ sè t¬ng quan
X
cov X , Y X Yi Y
i
R
x y
X Y Y
2 2
X
i i
Víi viÖc ®o lêng tÝnh biÕn ®éng, ph¬ng sai cña mét biÕn ngÉu nhiªn liªn
tôc ®îc ®Þnh nghÜa lµ:
Var X 2 E X
2
x 2 f x dx (5.1.17)
lµ mét momen trung t©m bËc hai. C¨n bËc hai cña ph¬ng sai 2 ®îc gäi lµ
®é lÖch chuÈn, , thêng ®îc sö dông khi ®¸nh gi¸ møc ®é cña tÝnh bÊt ®Þnh
g¾n liÒn víi mét biÕn ngÉu nhiªn. Mét ®é lÖch chuÈn nhá h¬n biÓu thÞ mét
biÕn ngÉu nhiªn víi tÝnh bÊt ®Þnh nhá h¬n. §é lÖch chuÈn cã ®¬n vÞ gièng nh
®¬n vÞ cña biÕn ngÉu nhiªn. §Ó so s¸nh møc ®é cña tÝnh bÊt ®Þnh cña hai biÕn
ngÉu nhiªn ®¬n vÞ kh¸c nhau, mét ®¹i lîng ®o lêng v« híng / ,
®îc gäi lµ hÖ sè biÕn thiªn, lµ h÷u dông. Sau ®©y lµ mét sè ®Æc trng quan
träng cña ph¬ng sai:
Var[a] = 0 (5.1.18a)
Var[X] = E [X2] - E2[X] (5.1.18b)
Var[aX] = a2 Var[X] (5.1.18c)
NÕu tÊt c¶ c¸c biÕn ngÉu nhiªn , X, lµ ®éc lËp th×
k k
Var ai X i ai2 i2 (5.1.18d)
i1 i 1
trong ®ã ai lµ mét h»ng sè vµ i lµ ®é lÖch chuÈn cña biÕn ngÉu nhiªn Xi.
§Ó ®o ®¹c ®é bÊt ®èi xøng cña hµm ph©n phèi x¸c suÊt cña mét biÕn ngÉu
nhiªn, hÖ sè lÖch ®îc sö dông, ®îc ®Þnh nghÜa b»ng:
173
-
E X / 3
3
(5.1.19)
HÖ sè lÖch lµ v« híng vµ liªn hÖ víi momen trung t©m bËc 3. DÊu cña hÖ
sè lÖch ngÇm chØ ph¹m vi cña sù ®èi xøng cña ph©n phèi x¸c suÊt quanh gi¸
trÞ trung b×nh. NÕu 0 , ph©n phèi lµ ®èi xøng qua gi¸ trÞ trung b×nh; 0 ,
ph©n phèi lÖch vÒ phÝa bªn ph¶i; 0 , ph©n phèi lÖch vÒ bªn tr¸i. h×nh 5.1.3
®îc dïng ®Ó minh häa vÒ mét ph©n phèi x¸c suÊt víi c¸c hÖ sè lÖch kh¸c
nhau vµ vÞ trÝ t¬ng ®èi cña gi¸ trÞ trung b×nh , trung vÞ xmd, vµ ®Ønh xmo
®îc chØ ra trong h×nh 5.1.3. §Ønh, xmo, lµ gi¸ trÞ cña biÕn ngÉu nhiªn t¹i ®Ønh
cña hµm mËt ®é x¸c suÊt.
C¸c momen thèng kª bËc cao h¬n 3 Ýt khi ®îc sö dông trong øng dông
thùc tÕ bëi v× ®é chÝnh x¸c cña chóng gi¶m nhanh khi ®îc ®¸nh gi¸ tõ mét
kÝch thíc mÉu giíi h¹n. C¸c ph¬ng tr×nh ®îc sö dông ®Ó tÝnh íc lîng
mÉu cña c¸c momen thèng kª trªn ®îc cho trong B¶ng 5.1.1.
Khi xÐt hai biÕn ngÉu nhiªn phô thuéc, møc ®é phô thuéc tuyÕn tÝnh gi÷a
chóng cã thÓ ®îc ®¸nh gi¸ b»ng hÖ sè t¬ng quan (X, Y) ®îc tÝnh b»ng:
X , Y Cov X , Y / X Y (5.1.20)
trong ®ã Cov[X, Y] lµ hiÖp ph¬ng sai gi÷a c¸c biÕn ngÉu nhiªn X vµ Y. Nh
mét vÝ dô hÖ sè t¬ng quan x¸c ®Þnh tÝnh hîp lý cña gi¶ thiÕt r»ng c¸c gi¸ trÞ
cña x vµ y vÏ nªn mét ®êng th¼ng. HiÖp ph¬ng sai ®îc ®Þnh nghÜa lµ gi¸ trÞ
kú väng cña tÝch X X vµ Y Y , mµ ®îc x¸c ®Þnh lµ:
Cov X , Y E X X Y Y E XY X Y (5.1.21a)
hay
N
1
x
Cov X , Y (5.1.21b)
x yi y
i
N i 1
Víi N cÆp sè liÖu. HiÖp ph¬ng sai lµ mét ®¹i lîng ®o lêng vÒ xu thÕ
cho hai biÕn cïng thay ®æi víi nhau. §¹i lîng ®o lêng nµy cã thÓ b»ng 0,
©m, hay d¬ng tïy vµo c¸c biÕn kh«ng t¬ng quan, c¸c biÕn t¬ng quan ©m,
hay c¸c biÕn t¬ng quan d¬ng t¬ng øng.
HÖ sè t¬ng quan ph¶i lín h¬n hoÆc b»ng -1 vµ nhá h¬n hoÆc b»ng +1, tøc
lµ, 1 X , Y 1 . Trêng hîp mµ X , Y 1 cã nghÜa lµ cã mét quan hÖ
d¬ng hoµn toµn gi÷a hai biÕn (tøc lµ tÊt c¶ c¸c ®iÓm ®Òu n»m trªn mét ®êng
th¼ng) cßn X , Y 1 lµ t¬ng quan hoµn toµn nghÞch biÕn (tøc lµ mét biÕn
t¨ng cßn mét biÕn gi¶m). Khi X , Y 0 lµ kh«ng cã t¬ng quan tuyÕn tÝnh.
h×nh 5.1.4 minh häa c¸c gi¸ trÞ cña sù t¬ng quan. NÕu hai biÕn ngÉu nhiªn X
vµ Y lµ ®éc lËp, th× X , Y CovX , Y 0 . Tuy nhiªn ®iÒu ngîc l¹i kh«ng
®óng (Xem h×nh 5.1.4d). XÐt sù t¬ng quan gi÷a nhiÒu biÕn ngÉu nhiªn liªn
qua, Ph¬ng tr×nh 5.1.18d cã thÓ ®îc tæng qu¸t chuyÓn thµnh
174
- k k k k
Var ai X i ai2 i2 2 ai a j Cov X i , X j (5.1.22)
i 1 i ij
H×nh 5.1.3
D ¹ng ph©n phèi víi c¸c ®é lÖch kh¸c nhau
H×nh 5.1.4
Mét sè vÝ dô vÒ hÖ sè t¬ng quan (trÝch tõ Harr, 1987)
VÝ dô 5.1.1. XÐt c©n b»ng khèi lîng cña mét hå chøa níc mÆt qua mét thêi ®o¹n mét th¸ng trong ®ã
m lµ th¸ng thø m. Lîng tr÷ cuèi th¸ng Sm+1 cã thÓ ®îc tÝnh sö dông ®Þnh luËt b¶o toµn khèi lîng
175
- STm+1 = STm + PPm + QFm - EVm - Rm
trong ®ã STm = thÓ tÝch lîng tr÷ ban ®Çu trong th¸ng m, PPm = lîng gi¸ng thñy trªn mÆt hå trong
th¸ng m. QFm = dßng ch¶y tíi hå trong th¸ng m. EVm = tæng lîng bèc h¬i th¸ng trong th¸ng m vµ Rm =
lîng x¶ ra hµng th¸ng tõ hå ®îc ®iÒu chØnh cho c¸c môc ®Ých kh¸c nhau. T¹i thêi ®iÓm b¾t ®Çu cña
th¸ng, thÓ tÝch lîng tr÷ ban ®Çu vµ lîng x¶ ra ®îc biÕt tríc. H¬n n÷a, tæng lîng gi¸ng thñy hµng
th¸ng, dßng mÆt ch¶y vµo, vµ lîng bèc h¬i lµ bÊt ®Þnh vµ ®îc gi¶ thiÕt lµ c¸c biÕn ngÉu nhiªn ®éc lËp.
C¸c ®é lÖch chuÈn vµ ®é lÖch trung b×nh cña PPm, QFm vµ EVm tõ sè liÖu lÞch sö cña th¸ng m ®îc ®¸nh
gi¸ b¨ng:
E(PPm) = 1 KAF, E(QF m) = 8 KAF, E(EVm) = 3KAF,
(PPm) = 0,5 KAF , (QFm) = 2 KAF , (EVm) = 1 KAF
trong ®ã KAF lµ 1000 mÉu feet. X¸c ®Þnh ®é lÖch chuÈn vµ ®é lÖch trung b×nh cña thÓ tÝch lîng tr÷
trong hå vµo cuèi th¸ng nÕu thÓ tÝch lîng tr÷ ban ®Çu lµ 20 KAF vµ lîng x¶ thiÕt kÕ cho th¸ng ®ã lµ 10
KAF.
Lêi gi¶i. Tõ Ph¬ng tr×nh (5.1.15a), gi¸ trÞ trung b×nh cña thÓ tÝch lîng tr÷ cuèi th¸ng trong hå cã thÓ
®îc x¸c ®Þnh b»ng:
E(STm+1) = STm + E(PPm) +E(QFm) - Rm
= 20 +1 + 8 -3 - 10 =16 KAF
tõ ph¬ng tr×nh 5.1.18c, cã thÓ nhËn ®îc ph¬ng sai cña thÓ tÝch lîng tr÷ cuèi th¸ng trong hå b»ng:
Var(STm+1) = Var(PPm) + Var(QFm) + Var(EVm)
= (0,5)2 +(2)2 + (1)2 = 5,25 (KAF)2
Do ®ã, ®é lÖch chuÈn cña STm+1 lµ:
STm1 5,25 2,29 KAF
VÝ dô 5.1.2. Cã lÏ gi¶ thiÕt vÒ tÝnh ®éc lËp cña PPm, QFm vµ EVm trong VÝ dô 5.1.1 kh«ng thËt chÝnh x¸c
trong thùc tÕ. Sau khi kiÓm tra sè liÖu lÞch sö gÇn ®©y, cã tån t¹i c¸c t¬ng quan gi÷a ba biÕn ngÉu nhiªn
nµy. Ph©n tÝch sè liÖu thÊy r»ng PPm , QF m 0,8, PPm , EV m 0, 4 , QF m , EV m 0 ,3 .
TÝnh to¸n l¹i ®é lÖch chuÈn cña thÓ tÝch lîng tr÷ cuèi th¸ng.
Lêi gi¶i. Theo Ph¬ng tr×nh 5.1.22, ph¬ng sai cña thÓ tÝch lîng tr÷ trong hå chøa t¹i thêi ®iÓm cuèi
th¸ng cã thÓ ®îc tÝnh b»ng:
Var(STm+1) = Var(PPm) + Var(QFm) + Var(EVm) + 2 Cov(PPm, QFm)
2 Cov(PPm, EVm) - 2 Cov(QFm, EVm)
=Var(PPm) + Var(QFm) + Var(EVm) +2 (PPm, QFm) (PPm) (QFm)
- 2 (PPm, EVm) (PPm) (EVm) - 2 (QFm, EVm) (QFm) (EVm)
= (0,5)2 +(2)2 +(1)2 +2(0,8)(0,5)(2) - 2(-0,4)(0,5)(1) - 2(-0,3)(2)(1)
=8,45 (KAF)2
§é lÖch chuÈn t¬ng øng cña thÓ tÝch lîng tr÷ cuèi th¸ng lµ:
STm 1 8,45 2,91 KAF
Trong vÝ dô 5.1.1 ®é lÖch chuÈn lµ 2,29 KAF. Râ rµng lµ gi¶ thiÕt vÒ sù ®éc lËp ®· dÉn tíi mét ®é lÖch
chuÈn nhá h¬n.
5.2. Nh÷ng ph©n phèi x¸c suÊt thêng gÆp
Trong ph©n tÝch ®é tin cËy cña c¸c hÖ thèng nguån níc, mét sè ph©n phèi
x¸c suÊt thêng ®îc sö dông. Dùa trªn ®Æc tÝnh cña biÕn ngÉu nhiªn, c¸c
ph©n phèi x¸c suÊt cã thÓ ®îc ph©n lo¹i thµnh ph©n phèi rêi r¹c vµ ph©n phèi
176
- liªn tôc. Hai lo¹i ph©n phèi rêi r¹c thêng ®îc sö dông trong ph©n tÝch ®é tin
cËy lµ: ph©n phèi nhÞ thøc vµ ph©n phèi Poisson. Víi c¸c biÕn ngÉu nhiªn liªn
tôc, cã mét sè hµm mËt ®é ph©n phèi thêng ®îc sö dông trong ph©n tÝch ®é
tin cËy. §ã lµ c¸c ph©n phèi chuÈn, l« ga rÝt chuÈn, Gamma, Weibull, vµ ph©n
phèi hµm mò. C¸c ph©n phèi kh¸c nh ph©n phèi beta vµ c¸c ph©n phèi cùc
h¹n ®«i khi còng ®îc sö dông.
5.2.1. Ph©n phèi nhÞ thøc
Ph©n phèi nhÞ thøc cã thÓ ¸p dông cho c¸c qu¸ tr×nh ngÉu nhiªn chØ cã hai
kÕt qu¶ cã thÓ. Tr¹ng th¸i cña c¸c thµnh phÇn hay c¸c hÖ thèng con trong
nhiÒu hÖ thèng nguån níc cã thÓ ®îc ph©n lo¹i hoÆc lµ ®ang ho¹t ®éng hoÆc
lµ kh«ng ho¹t ®éng lµ mét vÝ dô ®iÓn h×nh cña c¸c kÕt qu¶ nhÞ ph©n. XÐt mét
hÖ thèng gåm tÊt c¶ n thµnh phÇn ®éc lËp mµ mçi thµnh phÇn cã hai kÕt qu¶
cã thÓ, lµ ho¹t ®éng hoÆc kh«ng. Víi mçi thµnh phÇn, x¸c suÊt ho¹t ®éng lµ p.
Do ®ã x¸c suÊt cña viÖc cã x thµnh phÇn ho¹t ®éng trong hÖ thèng cã thÓ ®îc
tÝnh b»ng
p x n C x p x q n x , x 0,1, 2,..., n (5.2.1)
trong ®ã q = 1 - p vµ n C x lµ mét hÖ sè nhÞ ph©n. Mét biÕn ngÉu nhiªn X cã
ph©n phèi nhÞ thøc víi c¸c th«ng sè n vµ p cã kú väng E(X) = np vµ ph¬ng
sai Var(X) = npq. D¹ng cña hµm khèi lîng x¸c suÊt cña mét biÕn ngÉu nhiªn
nhÞ thøc phô thuéc vµo c¸c gi¸ trÞ cña p vµ q. Hµm khèi lîng x¸c suÊt bÞ lÖch
d¬ng nÕu p < q; ®èi xøng nÕu p = q = 0,5; vµ bÞ lÖch ©m nÕu p > q.
VÝ dô 5.2.1. Mét ngêi vËn hµnh c¶ng tÇu thuû quyÕt ®Þnh x©y dùng thiÕt bÞ vËn hµnh míi däc s«ng.
Theo mét ph©n tÝch kinh tÕ th× anh ta quyÕt ®Þnh chän thiÕt bÞ chÞu ®îc lò lín víi lu lîng 7500 ft3/s.
Ngoµi ra anh ta x¸c ®Þnh r»ng nÕu mét trËn lò lín h¬n vËy x¶y ra trong giai ®o¹n 5 n¨m tíi th× anh ta sÏ
cã thÓ söa ch÷a vµ thu l¹i ®îc lîi nhuËn trong giai ®o¹n 5 n¨m nµy. NÕu x¶y ra nhiÒu h¬n mét trËn lò
3
lín h¬n 7500 ft /s, anh ta sÏ mÊt tiÒn. NÕu x¸c suÊt lu lîng lín h¬n 7500 ft3/s hµng n¨m lµ 0,15 th×
x¸c suÊt mÊt tiÒn cña ngêi vËn hµnh sÏ lµ bao nhiªu?
Lêi gi¶i. Ký hiÖu X lµ mét biÕn ngÉu nhiªn ®Æc trng cho sè lÇn x¶y ra cña c¸c trËn lò vît 7500 ft3/s
trong giai ®o¹n 5 n¨m. Mçi n¨m cã thÓ ®îc xÐt nh mét phÐp thö mµ ë ®ã trËn lò lín h¬n 7500 ft3/s cã
thÓ x¶y ra hoÆc kh«ng. Do ®ã, kÕt qu¶ c¸c phÐp thö lµ nhÞ ph©n. Giai doËn 5 n¨m ®îc coi nh lµ cã 5
phÐp thö. BiÕn ngÉu nhiªn X trong bµi to¸n nµy cã ph©n phèi nhÞ thøc víi c¸c th«ng sè p = 0,15 vµ n =
5. Ngêi vËn hµnh sÏ kh«ng mÊt tiÒn nÕu nhiÒu nhÊt lµ mét trËn lò lín h¬n 7500 ft3 /s x¶y ra trong vßng
5 n¨m. X¸c suÊt ®Ó cã nhiÒu nhÊt mét trËn lò nh vËy trong 5 n¨m lµ
P(Cã nhiÒu nhÊt mét trËn lò lín h¬n 7500 ft3/s trong 5 n¨m)
P( X 1)
P( X 0) P ( X 1)
5 C 0 (0,15) 0 (1 0,15) 5 5 C1 (0,15)1 (1 0,15) 4
0,4437 0,3915 0,8352
Ph©n phèi Poisson.
5.2.2.
Khi n vµ p 0 cßn np = const, ph©n phèi nhÞ thøc trë thµnh mét
ph©n phèi Poisson víi hµm khèi lîng x¸c suÊt
177
- p x e x / x!, x 0,1,2,... (5.2.2)
trong ®ã tham sè >0 lµ trung b×nh cña biÕn ngÉu nhiªn rêi r¹c X cã ph©n
phèi Poisson. Ph©n phèi Poisson ®· ®îc ¸p dông réng r·i trong viÖc m« h×nh
hãa sè sù xuÊt hiÖn cña c¸c biÕn cè trong mét kho¶ng thêi gian hay kh«ng
gian x¸c ®Þnh. Ph¬ng tr×nh 5.2.2 cã thÓ ®îc chØnh l¹i
p x e vt vt / x!, x 0,1,2,...
x
(5.2.3)
trong ®ã tham sè cã thÓ ®îc hiÓu lµ tèc ®é trung b×nh cña sù xuÊt hiÖn mét
biÕn cè trong kho¶ng thêi gian (0, t).
VÝ dô 5.2.2. §¸nh gi¸ l¹i x¸c suÊt ë vÝ dô 5.2.1 sö dông ph©n b« Poisson
Lêi gi¶i. Trong vÝ dô 5.2.1 g¶i thiÕt r»ng trËn lò lín h¬n 7500 ft3/s kh«ng thÓ x¶y ra qu¸ mét lÇn trong
n¨m. NÕu bë ®iÒu kiÖn nµy ®i vµ cho gi¶ thiÕt lµ cã thÓ cã nhiÒu h¬n mét trËn lò x¶y ra trong 1 n¨m mµ
kh«ng quan t©m ®Õn x¸c suÊt nhá bao nhiªu. BiÕn ngÉu nhiªn X cã ph©n phèi Poisson víi c¸c th«ng sè v
= np = 5(0,15) = 0,75. Gi¸ trÞ 0,75 thÓ hiÖn kú väng (hay trung b×nh) cña sè lÇn xuÊt hiÖn cña trËn lò lín
h¬n 7500 ft3/s trong vßng 5 n¨m. Do ®ã x¸c suÊt ®Ó cã nhiÒu nhÊt mét trËn lò nh vËy trong 5 n¨m ®îc
tÝnh nh sau
P ( X 1) P ( X 0) P ( X 1)
e 0,75 (0,75) 0 / 0! e 0,75 (0,75)1 / 1!
0,4724 0,3543 0,8266
So s¸nh gi¸ trÞ nµy víi gi¸ trÞ 0,8352 thu ®îc tõ vÝ dô tríc ®é chªnh lÖch gi÷a hai gi¸ trÞ nµy nhá h¬n
mét phÇn tr¨m Sù kh¸c biÖt vÒ x¸c suÊt thu ®îc tõ hai vÝ dô lµ bá qua ®îc nÕu gi¸ trÞ cña p nhá. Tuy
nhiªm víi gi¶ thiÕt Èn chøa trong ph©n phèi nhÞ thøc r»ng chØ cã duy nhÊt mét trËn lò trong mçi n cã thÓ
lµm cho ta thÝch sö dông hµm ph©n phèi Poisson trong ®¸nh gi¸ rñi ro ®èi víi hÇu hÕt c¸c bµi to¸n nguån
níc.
5.2.3. Ph©n phèi chuÈn
Ph©n phèi chuÈn lµ mét ph©n phèi rÊt phæ biÕn, cßn gäi lµ ph©n phèi
Gauss. Hai tham sè liªn quan trong ph©n phèi chuÈn lµ trung b×nh vµ ph¬ng
sai. Mét biÕn ngÉu nhiªn ph©n phèi chuÈn cã gi¸ trÞ trung b×nh vµ ph¬ng
sai 2 trong tµi liÖu nµy ®îc ký hiÖu lµ X ~ N( , 2 ) víi hµm mËt ®é x¸c suÊt
b»ng
1 x 2
1
f x (5.2.4)
víi - x
exp ,
2
2
Mét ph©n phèi chuÈn cã d¹ng h×nh chu«ng vµ ®èi xøng qua ®iÓm x = .
Do ®ã, hÖ sè lÖch cña mét biÕn ngÉu nhiªn ph©n phèi chuÈn lµ b»ng 0, Mét
biÕn ngÉu nhiªn Y lµ mét hµm tuyÕn tÝnh cña biÕn ngÉu nhiªn ph©n phèi
chuÈn X th× còng cã ph©n phèi chuÈn. NghÜa lµ, nÕu X ~ N( , 2 ) vµ Y = · + b
th× Y ~ N( a b, a 2 2 ). Mét sù më réng cña ®Þnh lý nµy lµ tæng cña c¸c biÕn
ngÉu nhiªn ph©n phèi chuÈn (®éc lËp hay phô thuéc) còng lµ mét biÕn ngÉu
nhiªn ph©n phèi chuÈn víi gi¸ trÞ trung b×nh vµ ph¬ng sai cã thÓ ®îc tÝnh
b»ng c¸c ph¬ng tr×nh (5.1.15a) vµ (5.1.22) t¬ng øng.
TÝnh to¸n x¸c suÊt cho c¸c biÕn ngÉu nhiªn ph©n phèi chuÈn ®îc lµm
b»ng c¸ch ®Çu tiªn chuyÓn sang d¹ng chuÈn hãa Z cña nã lµ
178
- Z = (X - ) / (5.2.5)
trong ®ã Z cã gi¸ trÞ trung b×nh b»ng 0 vµ ph¬ng sai b»ng 1. V× Z lµ mét hµm
tuyÕn tÝnh cña biÕn ngÉu nhiªn X, nªn Z c òng lµ mét ph©n phèi chuÈn. Hµm
mËt ®é x¸c suÊt cña Z, gäi lµ ph©n phèi chuÈn chÝnh t¾c, cã thÓ ®îc biÓu thÞ
b»ng
z2
1
z (5.2.6)
víi - z
exp ,
2
2
C¸c b¶ng cña c¸c hµm ph©n phèi cña Z n h b¶ng 5.2.1, cã thÓ t×m thÊy
trong c¸c s¸ch thèng kª (Haan, 1977; Blank, 1980 ; Devore, 1987). Nh÷ng
tÝnh to¸n x¸c suÊt cho X ~ N( , 2 ) cã thÓ ®îc thùc hiÖn sö dông
X x
P X x P
(5.2.7)
PZ z z
trong ®ã z lµ CDF cña biÕn ngÉu nhiªn chuÈn chÝnh t¾c Z ®îc x¸c ®Þnh
b»ng
z
z s ds (5.2.8)
5.2.4. Ph©n phèi L« ga rÝt chuÈn
Ph©n phèi l« ga rÝt chuÈn lµ mét ph©n phèi liªn tôc thêng ®îc sö dông
khi c¸c biÕn ngÉu nhiªn kh«ng thÓ lµ sè ©m. Mét biÕn ngÉu nhiªn X ®îc gäi
lµ ph©n phèi l« ga rÝt chuÈn nÕu d¹ng chuyÓn l« ga rÝta cña nã Y = ln(X) cã
2
mét ph©n phèi chuÈn víi gi¸ trÞ trung b×nh ln X vµ ph¬ng sai ln X . Ph©n phèi
mËt ®é x¸c suÊt cña biÕn ngÉu nhiªn ph©n phèi l« ga rÝt chuÈn lµ
2
1 ln X
1
f X (5.2.9)
ln X
exp víi 0 X
,
2 ln X
2X ln X
mµ cã thÓ ®îc lÊy tõ hµm mËt ®é ph©n phèi chuÈn lµ ph¬ng tr×nh (5.2.4).
C¸c ®Æc trng thèng kª cña mét biÕn ngÉu nhiªn l« ga rÝt chuÈn cña tû lÖ gèc
cã thÓ ®îc tÝnh tõ c¸c ®Æc trng cña biÕn ®îc chuyÓn sang d¹ng l« ga rÝta.
§Ó tÝnh c¸c momen thèng kª cña X tõ c¸c momen cña ln X, c¸c c«ng thøc sau
lµ h÷u Ých:
X exp ln X ln X / 2
2
(5.2.10a)
X X exp ln X 1
2 2 2
(5.2.10b)
2 exp ln X 1
2
(5.2.10c)
X
X 3 3 X (5.2.10d)
X
179
- B¶ng 5.2.1
z P Z z
C¸c kho¶ng ®êng cong chuÈn chÝnh t¾c (Devore, 1987)
Z 0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09
- 3,4 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0002
- 3,3 0,0005 0,0005 0,0005 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 0,0003
- 3,2 0,0007 0,0007 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0005 0,0005 0,0005
- 3,1 0,0010 0,0009 0,0009 0,0009 0,0008 0,0008 0,0008 0,0008 0,0007 0,0007
- 3,0 0,0013 0,0013 0,0013 0,0012 0,0012 0,0011 0,0011 0,0011 0,0010 0,0010
- 2,9 0,0019 0,0018 0,0017 0,0017 0,0016 0,0016 0,0015 0,0015 0,0014 0,0014
- 2,8 0,0026 0,0025 0,0024 0,0023 0,0023 0,0022 0,0021 0,0021 0,0020 0,0019
- 2,7 0,0035 0,0034 0,0033 0,0032 0,0031 0,0030 0,0029 0,0028 0,0027 0,0026
- 2,6 0,0047 0,0045 0,0044 0,0043 0,0041 0,0040 0,0039 0,0038 0,0037 0,0036
- 2,5 0,0062 0,0060 0,0059 0,0057 0,0055 0,0054 0,0052 0,0051 0,0049 0,0048
- 2,4 0,0082 0,0080 0,0078 0,0075 0,0073 0,0071 0,0069 0,0068 0,0066 0,0064
- 2,3 0,0107 0,0104 0,0102 0,0099 0,0096 0,0094 0,0091 0,0089 0,0087 0,0084
- 2,2 0,0139 0,0136 0,0132 0,0129 0,0125 0,0122 0,0119 0,0116 0,0113 0,0110
- 2,1 0,0179 0,0174 0,0170 0,0166 0,0162 0,0158 0,0154 0,0150 0,0146 0,0143
- 2,0 0,0228 0,0222 0,0217 0,0212 0,0207 0,0202 0,0197 0,0192 0,0188 0,0183
- 1,9 0,0287 0,0281 0,0274 0,0268 0,0262 0,0256 0,0250 0,0244 0,0239 0,0233
- 1,8 0,0359 0,0352 0,0344 0,0336 0,0329 0,0322 0,0314 0,0307 0,0301 0,0294
- 1,7 0,0446 0,0436 0,0427 0,0418 0,0409 0,0401 0,0392 0,0384 0,0375 0,0367
- 1,6 0,0548 0,0537 0,0526 0,0516 0,0505 0,0495 0,0485 0,0475 0,0465 0,0455
- 1,5 0,0668 0,0655 0,0643 0,0630 0,0618 0,0606 0,0594 0,0582 0,0571 0,0559
- 1,4 0,0808 0,0793 0,0778 0,0764 0,0749 0,0735 0,0722 0,0708 0,0694 0,0681
- 1,3 0,0968 0,0951 0,0934 0,0918 0,0901 0,0885 0,0869 0,0853 0,0838 0,0823
- 1,2 0,1151 0,1131 0,1112 0,1093 0,1075 0,1056 0,1038 0,1020 0,1003 0,0985
- 1,1 0,1357 0,1335 0,1314 0,1292 0,1271 0,1251 0,1230 0,1210 0,1190 0,1170
- 1,0 0,1587 0,1562 0,1539 0,1515 0,1492 0,1469 0,1446 0,1423 0,1401 0,1379
-0,9 0,1841 0,1814 0,1788 0,1762 0,1736 0,1711 0,1685 0,1660 0,1635 0,1611
-0,8 0,2119 0,2090 0,2061 0,2033 0,2005 0,1977 0,1949 0,1922 0,1894 0,1867
-0,7 0,2420 0,2389 0,2358 0,2327 0,2296 0,2266 0,2236 0,2206 0,2177 0,2148
-0,6 0,2743 0,2709 0,2676 0,2643 0,2611 0,2578 0,2546 0,2514 0,2483 0,2451
-0,5 0,3085 0,3050 0,3015 0,2981 0,2946 0,2912 0,2877 0,2843 0,2810 0,2776
-0,4 0,3446 0,3409 0,3372 0,3336 0,3300 0,3264 0,3228 0,3192 0,3156 0,3121
-0,3 0,3821 0,3783 0,3745 0,3707 0,3669 0,3632 0,3594 0,3557 0,3520 0,3483
-0,2 0,4207 0,4168 0,4129 0,4090 0,4052 0,4013 0,3974 0,3936 0,3897 0,3859
-0,1 0,4602 0,4562 0,4522 0,4483 0,4443 0,4404 0,4364 0,4325 0,4286 0,4247
-0,0 0,5000 0,4960 0,4920 0,4880 0,4840 0,4801 0,4761 0,4721 0,4681 0,4641
0,0 0,5000 0,5040 0,5080 0,5120 0,5160 0,5199 0,5239 0,5279 0,5319 0,5359
0,1 0,5398 0,5438 0,5478 0,5517 0,5557 0,5596 0,5636 0,5675 0,5714 0,5753
0,2 0,5793 0,5832 0,5871 0,5910 0,5948 0,5987 0,6026 0,6064 0,6103 0,6141
0,3 0,6179 0,6217 0,6255 0,6293 0,6331 0,6368 0,6406 0,6443 0,6480 0,6517
0,4 0,6554 0,6591 0,6628 0,6664 0,6700 0,6736 0,6772 0,6808 0,6844 0,6879
0,5 0,6915 0,6950 0,6985 0,7019 0,7054 0,7088 0,7123 0,7157 0,7190 0,7224
0,6 0,7257 0,7291 0,7324 0,7357 0,7389 0,7422 0,7454 0,7486 0,7517 0,7549
0,7 0,7580 0,7611 0,7642 0,7673 0,7704 0,7734 0,7764 0,7794 0,7823 0,7852
0,8 0,7881 0,7910 0,7939 0,7967 0,7995 0,8023 0,8051 0,8078 0,8106 0,8133
0,9 0,8159 0,8186 0,8212 0,8238 0,8264 0,8289 0,9315 0,8340 0,8365 0,8389
1,0 0,8413 0,8438 0,8461 0,8485 0,8508 0,8531 0,8554 0,8577 0,8599 0,8621
180
- 1,1 0,8643 0,8665 0,8686 0,8708 0,8729 0,8749 0,8770 0,8790 0,8810 0,8830
1,2 0,8849 0,8869 0,8888 0,8907 0,8925 0,8944 0,8962 0,8980 0,8997 0,9015
1,3 0,9032 0,9049 0,9066 0,9082 0,9099 0,9115 0,9131 0,9147 0,9162 0,9177
1,4 0,9192 0,9207 0,9222 0,9236 0,9251 0,9265 0,9278 0,9292 0,9306 0,9319
1,5 0,9332 0,9345 0,9357 0,9370 0,9382 0,9394 0,9406 0,9418 0,929 0,9441
1,6 0,9452 0,9463 0,9474 0,9484 0,9495 0,9505 0,9515 0,9525 0,9535 0,9545
1,7 0,9554 0,9564 0,9573 0,9582 0,9591 0,9599 0,9608 0,9616 0,9625 0,9633
1,8 0,9641 0,9649 0,9656 0,9664 0,9671 0,9678 0,9686 0,9693 0,9699 0,9706
1,9 0,9713 0,9719 0,9726 0,9732 0,9738 0,9744 0,9750 0,9756 0,9761 0,9767
2,0 0,9772 0,9778 0,9783 0,9788 0,9793 0,9798 0,9803 0,9808 0,9812 0,9817
2,1 0,9821 0,9826 0,9830 0,9834 0,9838 0,9842 0,9846 0,9850 0,9854 0,9857
2,2 0,9861 0,9864 0,9868 0,9871 0,9875 0,9878 0,9881 0,9884 0,9887 0,9916
2,3 0,9893 0,9896 0,9898 0,9901 0,9904 0,9906 0,9909 0,9911 0,9913 0,9936
2,4 0,9918 0,9920 0,9922 0,9925 0,9927 0,9929 0,9931 0,9932 0,9934 0,9
2,5 0,9938 0,9940 0,9941 0,9943 0,9945 0,9946 0,9948 0,9949 0,9951 0,9952
2,6 0,9953 0,9955 0,9956 0,9957 0,9959 0,9960 0,9961 0,9962 0,9963 0,9964
2,7 0,9965 0,9966 0,9967 0,9968 0,9969 0,9970 0,9971 0,9972 0,9973 0,9974
2,8 0,9974 0,9975 0,9976 0,9977 0,9977 0,9978 0,9979 0,9979 0,9980 0,9981
2,9 0,9981 0,9982 0,9982 0,9983 0,9984 0,9984 0,9985 0,9985 0,9986 0,9986
3,0 0,9987 0,9987 0,9987 0,9988 0,9988 0,9988 0,9989 0,9989 0,9990 0,9990
3,1 0,9990 0,9991 0,9991 0,9991 0,9992 0,9992 0,9992 0,9992 0,9993 0,9993
3,2 0,9993 0,9993 0,9994 0,9994 0,9994 0,9994 0,9994 0,9995 0,9995 0,9995
3,3 0,9995 0,9995 0,9995 0,9996 0,9996 0,9996 0,9996 0,9996 0,9996 0,9997
3,4 0,9997 0,9997 0,9997 0,9997 0,9998 0,9997 0,9997 0,9997 0,9997 0,9998
Tõ Ph¬ng tr×nh (5.2.10d) râ rµng lµ c¸c ph©n phèi l« ga rÝt chuÈn lu«n
lÖch d¬ng v× X 0 . Ngîc l¹i, c¸c momen thèng kª cña ln X cã thÓ ®îc
tÝnh tõ c¸c momen cña X bëi:
1 2
(5.2.11a)
ln X ln X 2
2 1 X
ln X ln 2 1
2
(5.2.11b)
X
V× tæng cña c¸c biÕn ngÉu nhiªn ph©n phèi chuÈn ®îc ph©n phèi chuÈn,
tÝch cña c¸c biÕn ngÉu nhiªn ph©n phèi l« ga rÝt chuÈn còng ph©n phèi l« ga rÝt
chuÈn. Mét sè ®Æc trng cña biÕn ngÉu nhiªn ph©n phèi l« ga rÝt chuÈn h÷u Ých
lµ:
NÕu X lµ mét biÕn ngÉu nhiªn ph©n phèi chuÈn vµ Y = ·b th×, Y cã
1.
ph©n phèi l« ga rÝt chuÈn víi gi¸ trÞ trung b×nh lnY ln a bln X vµ
ph¬ng sai 2 ln Y b 2 2 ln X .
NÕu X vµ Y lµ ph©n phèi l« ga rÝt chuÈn ®éc lËp, W=XY cã ph©n phèi
2.
l« ga rÝt chuÈn víi gi¸ trÞ trung b×nh lnW ln X ln Y vµ ph¬ng sai
2 2 2
ln W ln X ln Y .
181
- NÕu X vµ Y lµ ®éc lËp vµ ph©n phèi l« ga rÝt chuÈn thi R = X/Y lµ
3.
ph©n phèi l« ga rÝt chuÈn víi gi¸ trÞ trung b×nh ln R ln X lnY vµ
2 2 2
ph¬ng sai ln R ln X ln Y .
VÝ dô 5.2.3. Chuçi sè liÖu cêng ®é lò cùc ®¹i hµng n¨m ë mét s«ng cã ph©n phèi l« ga rÝt chuÈn víi
gi¸ trÞ trung b×nh b»ng 6000 ft3 /s vµ ®é lÖch chuÈn b»ng 4000 ft3/s. (a) X¸c suÊt trong n¨m mµ cêng ®é
lò lín h¬n 7000 ft3/s lµ bao nhiªu? (b) X¸c ®Þnh cêng ®é lò víi thêi kú lÆp l¹i lµ 100 n¨m.
Lêi gi¶i. (a) Gäi Q lµ biÕn ngÉu nhiªn biÓu thÞ cêng ®é lò lín nhÊt hµng n¨m. V× Q ®îc gi¶ thiÕt lµ
tu©n theo luËt ph©n phèi l« ga rÝt chuÈn, ln(Q) lµ ph©n phèi chuÈn víi gi¸ trÞ trung b×nh vµ ph¬ng sai cã
thÓ ®îc tÝnh theo ph¬ng tr×nh (5.2.11ª) vµ (5.2.11b) t¬ng øng, víi Q 4000 / 6000 0.667
6000 2
1
ln Q ln 8,515
2
1 0.667
2
ln Q ln 0, 667 2 1 0,368
2
X¸c suÊt mµ lu lîng lò vît qu¸ 7000 ft3/s lµ
P Q 7000 P ln Q ln 7000
1 P Z ln Q ln Q / ln Q
1 P Z ln 7000 8,515 / 0,368
1 P Z 8,85537 8, 515 / 0,368
1 0,558 1 0, 7368 0, 2632
(b) Mét biÕn cè 100 n¨m trong thñy v¨n biÓu thÞ biÕn cè x¶y ra trung b×nh 100 n¨m 1 lÇn. Do ®ã x¸c
suÊt trong mçi n¨m mµ biÕn cè 100 n¨m ®îc c©n b»ng hay vît qu¸, lµ 0,01, tøc lµ, P(Q q100) = 0,01
trong ®ã q100 lµ lu lîng cña lò 100 n¨m. PhÇn nµy cña bµi to¸n lµ x¸c ®Þnh q100, lµ phÇn ®¶o cña phÇn
(a).
P(Qq100) = 1- P(Qq100) = 0,99
v× vËy
P(Qq100)=1-P(lnQlnQ100) = 0,99
0.99 P Z ln q100 ln Q / ln Q
0.99 P Z ln q100 8,515 / 0,368
0.99 ln(q100 ) 8,515 / 0,368
0.99 z
Tõ B¶ng x¸c suÊt chuÈn chÝnh t¾c 5.2.1, z = 2,33 víi 2.33 0.99 . Lêi gi¶i
ln q 8,515 / 0,368 2,33
100
víi Èn q100 t×m ra ln(q100) = 9,9284, q100 = 20,505 ft3/s.
5.3. Ph©n tÝch ®é bÊt ®Þnh
182
- Trong ph©n tÝch vµ thiÕt kÕ c¸c hÖ thèng nguån níc cã nhiÒu sè lîng cÇn
quan t©m cã liªn quan vÒ mÆt chøc n¨ng víi mét sè c¸c biÕn mµ trong ®ã mét
sè gi¶ thiÕt lµ bÊt ®Þnh. VÝ dô c¸c c«ng tr×nh thñy lùc thêng ¸p dông c¸c
ph¬ng tr×nh dßng ch¶y qua ®Ëp lµ Q = CLH1.5 ®Ó tÝnh c«ng suÊt ®Ëp trµn
trong ®ã hÖ sè C vµ cét níc H ®îc gi¶ thiÕt lµ bÊt ®Þnh. Nh mét hÖ qu¶, lu
lîng qua ®Ëp trµn lµ kh«ng tÊt ®Þnh. Mét kü thuËt kh¸ râ rµng vµ h÷u dông
cho môc ®Ých xÊp xØ nµy lµ ph©n tÝch ®¹o hµm bËc nhÊt vÒ tÝnh bÊt ®Þnh
hay ®«i khi ®îc gäi lµ ph¬ng ph¸p delta.
ViÖc sö dông ph©n tÝch ®¹o hµm bËc nhÊt vÒ tÝnh bÊt ®Þnh lµ kh¸ phæ biÕn
trong nhiÒu lÜnh vùc kü thuËt. TÝnh phæ biÕn nh vËy nhê cã sù kh«ng rµng
buéc t¬ng ®èi cña nã trong øng dông cho mét ph¹m vi réng c¸c bµi to¸n. C¸c
ph©n tÝch ®¹o hµm bËc nhÊt ®îc sö dông ®Ó ®¸nh gi¸ tÝnh bÊt ®Þnh trong viÖc
thiÕt lËp m« h×nh tÊt ®Þnh gåm cã c¸c th«ng sè bÊt ®Þnh (kh«ng biÕt ch¾c
ch¾n). Cô thÓ h¬n, ph©n tÝch ®¹o hµm bËc nhÊt cho ta kh¶ n¨ng ®¸nh gi¸ gi¸ trÞ
trung b×nh vµ ph¬ng sai cña mét biÕn ngÉu nhiªn cã liªn quan b»ng quan hÖ
hµm sè víi mét sè biÕn kh¸c, mét sè trong ®ã lµ ngÉu nhiªn. B»ng viÖc sö
dông ph©n tÝch ®¹o hµm bËc nhÊt, ¶nh hëng kÕt hîp cña tÝnh bÊt ®Þnh trong
mét thiÕt lËp m« h×nh, còng nh viÖc sö dông c¸c tham sè bÊt ®Þnh, cã thÓ
®îc ®¸nh gi¸. Ph©n tÝch ®¹o hµm bËc nhÊt cho c¸c bµi to¸n kü thuËt d©n sù ®·
®îc tr×nh bµy bëi Benjamin and Cornell (1970), Ang and Tang (1979) vµ
Harr (1987). Ph¬ng ph¸p nµy ®· ®îc ¸p dông cho nhiÒu bµi to¸n kh¸c nhau
trong c¸c lÜnh vùc thñy lùc, thñy v¨n vµ chÊt lîng níc (Burges and
Lettenmaier, 1975; Tang et al., 1975; Tung and Mays, 1980, 1981; Brown and
Barnwell, 1987; Virjling, 1987; Chow et al., 1988 ; Tung and Hathhorn,
1988).
XÐt mét biÕn ngÉu nhiªn Y, lµ mét hµm cña k biÕn ngÉu nhiªn (trêng hîp
nhiÒu biÕn). VÒ mÆt to¸n häc, Y cã thÓ ®îc biÓu diÔn b»ng
Y = g(X) (5.3.1)
trong ®ã X = (X1, X 2, ..., Xk) lµ mét vector gåm k biÕn ngÉu nhiªn Xi. Th«ng qua
sö dông khai triÓn Taylor, vÒ c¸c gi¸ trÞ trung b×nh cña k biÕn ngÉu nhiªn, xÊp
xØ bËc nhÊt cña biÕn ngÉu nhiªn Y cã thÓ ®îc biÓu diÔn b»ng
g X
k
Y g x X i xi
i 1 X i X x
(5.3.2)
2 g X
k k
X i x i X j x j ...
i 1 j 1 X i X j
X x
trong ®ã x x1 , x 2 ,..., x k , mét vector gåm c¸c gi¸ trÞ trung b×nh cña k biÕn
ngÉu nhiªn. XÊp xØ bËc nhÊt bá qua c¸c sè h¹ng bËc hai vµ bËc cao h¬n vµ
ph¬ng tr×nh (5.3.2) cã thÓ ®îc rót gän thµnh :
183
- k
g
Y g x (5.3.3)
X i xi
i 1 X i x
g
trong ®ã ®îc gäi lµ hÖ sè nh¹y biÓu thÞ tèc ®é thay ®æi cña gi¸ trÞ hµm
X i x
g(x) t¹i x x .
Gi¸ trÞ trung b×nh (gi¸ trÞ kú väng) cña biÕn ngÉu nhiªn Y, sö dông ph¬ng
tr×nh (5.1.15a), xÊp xØ b»ng
Y EY g x (5.3.4)
Ph¬ng sai cña Y cã thÓ ®îc xÊp xØ b»ng
k g
Var Y Var g x Var X i xi
i 1 X i
Sè h¹ng Var g x 0 víi g x lµ mét h»ng sè khi c¸c gi¸ trÞ trung b×nh cña
x ®îc sö dông. Ph¬ng tr×nh trªn rót gän thµnh :
k
Var Y 0 Var ai X i x i
i1
g
trong ®ã ai . Sö dông ph¬ng tr×nh (5.1.22), ph¬ng sai cña Y cã thÓ
X i x
®îc xÊp xØ b»ng:
k k k
a a CovX , X
Y2 Var Y ai2 i2 2 (5.3.5)
i j i j
i 1 i j
trong ®ã i2 lµ ph¬ng sai t¬ng øng víi biÕn ngÉu nhiªn Xi. NÕu c¸c Xi kh«ng
t¬ng quan, tøc lµ Cov[Xi, Xj] = 0, th× ph¬ng tr×nh (5.3.5) rót gän thµnh
k
Y2 ai2 i2 (5.3.6)
i 1
Ph¬ng tr×nh (5.3.6) cã thÓ ®îc biÓu thÞ díi d¹ng hÖ sè biÕn thiªn
2
b»ng c¸ch chia c¶ hai vÕ cho Y
2
k
xi 2
2 2
a (5.3.7)
Xi
Y i
Y
i 1
C¸c ph¬ng tr×nh (5.3.6) hay (5.3.7) chøa thµnh phÇn t¬ng ®èi, ai2 i2 , cña
tõng thµnh phÇn ngÉu nhiªn víi toµn bé tÝnh bÊt ®Þnh cña ®Çu ra m« h×nh Y.
Th«ng tin nh vËy cã thÓ ®îc vËn dông ®Ó thiÕt kÕ c¸c ®o ®¹c ®Ó gi¶m tÝnh
bÊt ®Þnh hay ®Ó cùc tiÓu hãa c¸c ¶nh hëng cña tÝnh bÊt ®Þnh.
VÝ dô 5.3.1. Th«ng thêng ngêi ta sö dông c«ng thøc Manning ®Ó tÝnh suÊt chuyÓn níc trong kªnh hë.
SuÊt chuyÓn níc sö dông c«ng thøc Manning ®îc m« ta lµ
184
- Q 1.49n1S 1/ 2 A5 / 3 P2 / 3
trong ®ã P lµ chu vi ít. Do tån t¹i c¸c ®é bÊt ®Þnh trong c¸c íc lîng c¸c gi¸ trÞ cña hÖ sè nh¸m, ®é
dèc ®¸y kªnh, mÆt c¾t ngang, vµ chu vi ít, suÊt chuyÓn níc còng liªn quan ®Õn ®é bÊt ®Þnh. Gi¶ thiÕt
lµ ®é bÊt ®Þnh trong íc lîng A vµ P cã thÓ bá qua trong khi ®é bÊt ®Þnh cña hÖ sè nh¸m vµ ®é ®èc kªnh
lµ quan träng. ¸p dông ph©n tÝch ®¹o hµm bËc nhÊt ®Ó diÔn Lêi gi¶i ra c«ng thøc tÝnh ®é bÊt ®Þnh cña Q
th«ng qua ®é bÊt ®Þnh cña hÖ sè nh¸m Manning n vµ ®é dèc kªnh S.
Lêi gi¶i. V× A vµ P ®îc xem lµ tÊt ®Þnh kh«ng cã tÝnh bÊt ®Þnh, chóng cã thÓ ®îc kÕt hîp thµnh mét sè
h¹ng h»ng sè, K = 1,49A5/3P-2/3 ®Ó biÓu diÔn
Q = K n-1 S1/2
XÊp xØ bËc nhÊt cña gi¸ trÞ trung b×nh cña Q sö dông c«ng thøc Manning cã thÓ ®îc x¸c ®Þnh sö dông
ph¬ng tr×nh (5.3.3)
Q Q
QQ (n n) (S S )
n ( n ,S ) S ( n, S )
2 1
Q K n S 1 / 2 ( n n) 0.5K n S 1 / 2 ( S S )
1
trong ®ã Q K n S 1 / 2 . Ph¬ng sai cña suÊt chuyÓn níc cã thÓ thu ®îc b»ng c¸ch ¸p dông phÐp
to¸n ph¬ng sai cho ph¬ng tr×nh nµy víi gi¶ thiÕt n vµ S lµ c¸c biÕn ngÉu nhiªn ®éc lËp,
2 2
Q Q
2 2 2
Q n S
n ( n ,S ) S ( n, S )
Q Q
trong ®ã vµ S lµ c¸c hÖ sè nhËy. B»ng mét c¸ch kh¸c, ®é bÊt ®Þnh cña Q th«ng qua hÖ sè
n
biÕn thiªn cã thÓ ®îc diÔn Lêi gi¶i b»ng viÖc sö dông ph¬ng tr×nh (5.3.7) víi X1 = n vµ X2 = S nh sau
2
2
Q xi 2
2
xi
Q
X i Q
2 2
2 2
Q n 2 Q S 2
n s
n Q S Q
2
K S 1/ 2 n 2 2
2
0,5 K S 2
2
n 1/ 2 s
n Q nS Q
2 2
K S 1/ 2 1 2 2
2 K S
2 n 0,5 1/ 2 2
2
s
Q n nS Q
2
1 1
2
n 2 2 0, 25 S 2
S
n s
n
2 0, 25 2
n s
5.4. Nh÷ng tÝnh to¸n ®é tin cËy sö dông ph©n
tÝch t¶i träng - søc t¶i
185
nguon tai.lieu . vn