Xem mẫu
- Bài thảo luận kinh tế lượng
Nhóm 11
Đề tài:
1, Tìm số liệu về mô hình hồi quy ba biến
( chỉ rõ nguồn số liệu)
2, Phát hiện hiện tượng đa cộng tuyến có
trong mô hình hay không ?
3, Nếu xảy ra hiện tượng này, hãy dùng
một trong các biện pháp để khắc phục
(dùng Eview)
- Mục lục
A.Lý thuyết.
I.Bản chất của đa cộng tuyến.
II.Nguyên nhân.
III.Hậu quả.
IV.Phát hiện ra hiện tượng đa cộng tuyến.
V.Biện pháp khắc phục.
B.Số liệu về mô hình hồi quy 3 biến.
I.Lập mô hình hồi quy mô tả mối quan hệ giữa các
biến kinh tế.
II.Ước lượng mô hình bằng phần mềm eview.
III.Hiện tượng đa cộng tuyến.
- A.Lý thuyết.
I.Bản chất của đa cộng tuyến.
Xét mô hình hồi quy:
Y i
= β 1 + β 2 X 2i + .... + β k X ki + U i
Mô hình trên được gọi là có hiện tượng đa cộng
tuyến, nếu các biến độc lập X2, X3,…. Xk .có quan hệ
tuyến tính với nhau
- 1,Đa cộng tuyến hoàn hảo
Mô hình được gọi là xảy ra hiện tượng đa cộng
tuyến hoàn hảo nếu tồn tại k-1 số thực λ1 , λ 2 ,..., λ k
không đồng thời bằng 0, sao cho:
λ1 X 1 + λ2 X 2 + ... + λk X k = 0
- 2, Đa cộng tuyến không toàn phần:
Môhình được gọi là xảy ra hiện tượng đa cộng tuyến
không toàn phần nếu tồn tại k-1 số thựcλ 1 , λ 2 ,..., λ k không
đồng thời bằng 0, sao cho:
λ1 X 1i + λ2 X 2i + ... + λk X ki + Vi = 0
- II, NGUYÊN NHÂN:
Các nguyên nhân gây ra hiện tượng đa cộng
tuyến ở đây có thể là do các nguyên nhân sau :
Do bản chất kinh tế xã hội các biến ít nhiều có
quan hệ tuyến tính với nhau
Do mẫu lấy không ngẫu nhiên
Do quá trình xử lý tính toán số liệu
Một số nguyên nhân khác
- III, HẬU QUẢ:
Hậu quả sau đây :
Phương sai và hiệp phương sai của các ước
lượng OLS lớn
Khoảng tin cậy rộng hơn
Tỷ số t mất ý nghĩa
2
R cao nhưng tỷ số t ít ý nghĩa
Dấu của các ước lượng có thể sai
Các ước lượng và sai số chuẩn rất nhạy với sự
thay đổi trong số liệu
Thay đổi các ước lượng của mô hình khi thêm
bớt các biến cộng tuyến
- IV, PHÁT HIỆN RA SỰ ĐA CỘNGTUYẾN:
Những quy tắc để đo mức đa cộng tuyến:
R2 cao nhưng tỉ số t thấp
Tương quan cặp giữa các biến giải thích
cao
Xem xét tương quan riêng
Hồi quy phụ
Nhân tử phóng đại phương sai
Độ đo Thiel
- V. BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC :
Các biện pháp khắc phục:
Sử dụng thông tin tiên nghiệm
Thu thập thêm số liệu hoặc lấy thêm số liệu mới
Bỏ biến
Sử dụng sai phân cấp một
Giảm tương quan trong hồi quy đa thức
Một số biện pháp khác: hồi quy thành phần
chính, sử dụng các ước lượng từ bên ngoài…..
- B, SỐ LIỆU VỀ MÔ HÌNH HỒI QUY 3 BIỀN:
Năm IM EX GDP
Số liệu về tổng (Triệu kiat) (Triệu kiat) ( Triệu kiat)
sản phẩm quốc 1986 2654 4802 55397
dân GDP, nhập 1987 2514 3936 53178
1988 1679 4066 47141
khẩu IM và xuất 1989 2193 3443 48883
khẩu EX của 1990 2847 3395 50260
MIANMA từ 1991 2962 5523 49933
năm 1986 đến 1992 2932 5337 54757
1993 3655 5365 58064
2000: 1994 4228 7923 62406
Đơn vị tính : Triệu kiat , 1995 5405 8833 66742
lấy số liệu từ Thời 1996 5044 10302 71042
Báo Kinh Tế Việt 1997 5488 11779 75123
Nam 1998 6447 14366 79460
1999 6753 16872 88157
2000 7103 16265 93629
- I.LẬP MÔ HÌNH HỒI QUY MÔ TẢ MỐI QUAN
HỆ GIỮA CÁC BIẾN KINH TẾ :
Phương pháp xác định GDP theo luồng sản
phẩm (phương pháp chi tiêu ) ta có:
GDP = C + I + G + NX
Hay GDP = C + I + G + ( EX – IM )
Trong đó :
C : Chi tiêu cho tiêu dùng cá nhân về hàng hoá và
dịch vụ
I : Tổng đầu tư trong nước
G : Chi tiêu của chính phủ cho hàng hoá và dịch
vụ
NX : Xuất khẩu ròng
- Xem xét xem có thể dựa vào xuất khẩu
(EX) và nhập khẩu (IM) để dự báo GDP
và phân tích ảnh hưởng của các nhân tố
này đến GDP như thế nào ?
PRF : E( GDPi/ EXi , IMi ) =β1 + β 2 IMi + β3EXi
Trên cơ sở đó ta có mô hình hồi quy tổng
thể :
PRM : GDP =β 1 + β 2 IMi + β 3 EXi + Ui
- Nhập số liệu vào EVIEWS :
Ta có:
Obs GDP IM EX
1986 55397 2654 4802
1987 53178 2514 3936
1988 47141 1679 4066
1989 48883 2193 3443
1990 50260 2847 3395
1991 49933 2962 5523
1992 54757 2932 5337
1993 58064 3655 5365
1994 62406 4228 7923
1995 66742 5405 8833
1996 71042 5044 10302
1997 75123 5488 11779
1998 79460 6447 14366
1999 88157 6753 16872
2000 93629 7103 16265
- II. ƯỚC LƯỢNG MÔ HÌNH BẰNG PHẦN
MỀM EVIEW
Với số liệu từ mẫu nêu trên bằng phần
mềm Eviews ta ước lượng mô hình và thu
được kết quả ước lượng như sau :
- Từ kết quả ước lượng trên ta thu được hàm hồi
quy mẫu sau :
^
GDPi = 35095,38 + 2,889055IMi + 2,036685 EXi
Từ kết quả ước lượng nhận được ta thấy :
Khi xuất khẩu và nhập khẩu tăng thì tổng sản
phẩm quốc nội tăng .
- Kết luận
ˆ
β1 = 35095,38 cho biết khi EX = 0 ,IM = 0 thì
GDP trung bình của MIANA là 35095,38 triệu kiat
.
ˆ
β 2 = 2,889055 >0 tức là khi nhập khẩu (IM ) tăng
lên 1 triệu kiat thì GDP tăng lên trung bình là
2.889055 triệu kiat , với điều kiện EX không đổi .
ˆ
= 2,036685 > 0 tức là khi xuất khẩu ( EX )
β 3 lên 1 triệu kiat thì GDP tăng trung bình là
tăng
2.036685 triệu kiat với điều kiện IM không đổi
- III, HIỆN TƯỢNG ĐA CỘNG TUYẾN
1. Kiểm tra, phát hiện đa cộng tuyến
2
Theo kết quả của Eviews ta có
R =0,972067 (> 0,8 ) nên ta có thể nghi ngờ
mô hình có đa cộng tuyến .
a,Hồi quy phụ:
Tatiến hành hồi quy IM theo EX:
α1 α 2 = + . EX
IM
Bằng cách sử dụng phần mềm Eviews ta có:
- Kiểm định cặp giả thuyết sau :
H 0: IM không cộng tuyến với EX
H 1 : IM có cộng tuyến với EX
Tiêu chuẩn kiểm định: Ta sử dụng tiêu chuẩn
kiểm định F-Kiểm định sự phù hợp của mô hình
hồi quy.
R2 /(k − 2)
2
F= ~ F(k-2; n-k+1)
(1 − R2 ) /(n − k + 1)
2
Miền bác bỏ giả thuyết:
Miền bác bỏ: Wα = {F / F > Fα( k-2,n-k+1)}
nguon tai.lieu . vn