THỐNG KÊ ỨNG DỤNG TRONG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP. HCM
QUẢN LÝ & KỸ THUẬT
Khoa KTXD - Bộ môn KTTNN
NỘI DUNG MÔN HỌC
Giảng viên: PGS. TS. NGUYỄN THỐNG
E-mail: nguyenthong@hcmut.edu.vn or nthong56@yahoo.fr
Web: http://hwww4.hcmut.edu.vn/~nguyenthong/
8/29/2016
Tél. (08) 38 640 979 - 098 99 66 719
1
Chương 1. Thống kê mô tả.
Chương 1bis. Xác suất & phân phối thống kê.
Chương 2. Khoảng tin cậy.
Chương 3. Lý thuyết kiểm định thống kê.
Chương 4. Kiểm định Cronbach’s Alpha.
Chương 5. Phân tích phương sai (ANOVA).
Chương 6. Hồi quy tuyến tính & giả tuyến tính.
Chương 7. Xử lý số liệu thực nghiệm.
Chương 8. Giới thiệu phần mềm SPSS.
8/29/2016
2
PGS. Dr. Nguyễn Thống
THỐNG KÊ ỨNG DỤNG TRONG QUẢN LÝ & KỸ THUẬT
THỐNG KÊ ỨNG DỤNG TRONG QUẢN LÝ & KỸ THUẬT
Chương 6: Hồi quy tuyến tính
Chương 6: Hồi quy tuyến tính
Để có thể biểu diễn hồi quy CÓ
NGHĨA Các biến phải có tính
NHÂN QUẢ (có ý nghĩa liên quan
kinh tế, xã hội, vật lý,…).
Lưu ý, phân tích phương sai dùng
xem xét quan hệ biến giữa biến giải
thích dạng ĐỊNH TÍNH & biến cần
được giải thích dạng ĐỊNH LƯỢNG.
GIỚI THIỆU HỒI QUY
Đây là phương pháp nghiên
cứu (định lượng) nhằm giải
thích một biến ĐỊNH LƯỢNG
nhờ vào 1 hoặc nhiều biến
ĐỊNH LƯỢNG dưới dạng một
phương trình toán học.
8/29/2016
3
8/29/2016
PGS. Dr. Nguyễn Thống
4
PGS. Dr. Nguyễn Thống
THỐNG KÊ ỨNG DỤNG TRONG QUẢN LÝ & KỸ THUẬT
THỐNG KÊ ỨNG DỤNG TRONG QUẢN LÝ & KỸ THUẬT
Chương 6: Hồi quy tuyến tính
Chương 6: Hồi quy tuyến tính
TỔNG QUÁT
HỒI QUY TUYẾN TÍNH
HỒI QUY PHI TUYẾN
Y
Y
HỒI QUY ĐƠN TUYẾN TÍNH HỒI QUY ĐƠN PHI TUYẾN
(đường thẳng)
X
0
Y
X
0
X2
8/29/2016
PGS. Dr. Nguyễn Thống
5
8/29/2016
PGS. Dr. Nguyễn Thống
0
HỒI QUY BỘI
(mặt phẳng or siêu mặt phẳng)
X1
6
1
THỐNG KÊ ỨNG DỤNG TRONG QUẢN LÝ & KỸ THUẬT
THỐNG KÊ ỨNG DỤNG TRONG QUẢN LÝ & KỸ THUẬT
Chương 6: Hồi quy tuyến tính
Chương 6: Hồi quy tuyến tính
HỒI QUY TUYẾN TÍNH
Hồi quy tuyến tính đơn
Hồi quy tuyến tính bội
8/29/2016
HỒI QUY
TUYẾN TÍNH ĐƠN
8/29/2016
7
PGS. Dr. Nguyễn Thống
8
PGS. Dr. Nguyễn Thống
THỐNG KÊ ỨNG DỤNG TRONG QUẢN LÝ & KỸ THUẬT
THỐNG KÊ ỨNG DỤNG TRONG QUẢN LÝ & KỸ THUẬT
Chương 6: Lý THUYÕT
TãM T¾THồi quy tuyến tính
Chương 6: Hồi quy tuyến tính
M« h×nh ®îc m« t¶ bëi ph¬ng tr×nh tuyÕn tÝnh cã
d¹ng sau:
y t a 0 a1X1, t t
HỒI QUY TUYẾN TÍNH ĐƠN
t=1 N (sè lîng quan tr¾c)
yt gi¸ biÕn cÇn nghiªn cøu t¹i thêi ®iÓm t, xi,t gi¸ trÞ
biÕn gi¶i thÝch thø i t¹i thêi ®iÓm t.
N sè lîng quan tr¾c c¸c biÕn.
a0, a1 : tham sè m« h×nh sÏ ®îc x¸c ®Þnh tõ sè liÖu
quan s¸t
Y
Yi
Ñöôøng thaúng
hoài quy ñôn
di
X
t: sai soá cuûa moâ hình.
Xi
0
8/29/2016
9
8/29/2016
PGS. Dr. Nguyễn Thống
10
PGS. Dr. Nguyễn Thống
THỐNG KÊ ỨNG DỤNG TRONG QUẢN LÝ & KỸ THUẬT
THỐNG KÊ ỨNG DỤNG TRONG QUẢN LÝ & KỸ THUẬT
Chương 6: Hồi quy tuyến tính
Chương 6: Hồi quy tuyến tính
PHƯƠNG TRÌNH HỒI QUY
TUYẾN TÍNH ĐƠN
Xu theá tuyeán tính
Y=a0+a1X
Y
?
?
?
ΔY4
Gọi yi là khoảng cách thẳng đứng từ
giá trị quan sát (xi,yi) đến đường thẳng
cần xác định. Ta định nghĩa haøm muïc
tieâu:
Quan sát
N
N
2
D Y Yi (a 0 a1X i ) min
ΔY3
i 1
2
i
i 1
Y0
0
8/29/2016
t
t
1
PGS. Dr. Nguyễn Thống 2
t3
t4
t5
tI
tN
11
X
8/29/2016
PGS. Dr. Nguyễn Thống
Hồi quy
12
2
THỐNG KÊ ỨNG DỤNG TRONG QUẢN LÝ & KỸ THUẬT
THỐNG KÊ ỨNG DỤNG TRONG QUẢN LÝ & KỸ THUẬT
Chương 6: Hồi quy tuyến tính
Chương 6: Hồi quy tuyến tính
8/29/2016
PGS. Dr. Nguyễn Thống
D
a 0
0
D 0
a 1
2y a
Töø ñoù:
Đây là một hàm 2 biến a0 và a1, để cho D
cực trị (với ý nghĩa vật lý của bài toán
ta biết đó là cực tiểu) ta phải có:
i
i
2y a
i
0
0
a1x i 0 [1]
a1x i x i 0 [2]
i
Giải hệ phương trình trên ta có:
(1)
x y
x
a1
( 2)
13
i
Nx i y i
2
i
i
Nx i2
i
8/29/2016
a 0 y i a 1x i
i
14
PGS. Dr. Nguyễn Thống
THỐNG KÊ ỨNG DỤNG TRONG QUẢN LÝ & KỸ THUẬT
THỐNG KÊ ỨNG DỤNG TRONG QUẢN LÝ & KỸ THUẬT
Chương 6: Hồi quy tuyến tính
Chương 6: Hồi quy tuyến tính
HAØM TÍNH a, b TRONG EXCEL
Intercept(Y,X) tính tung ñoä
goác b cuûa quan heä tuyeán tính.
Linest(Y,X) tính heä soá a (ñoä
doác cuûa quan heä tuyeán tính giöõa
Yi & Xi).
8/29/2016
15
PGS. Dr. Nguyễn Thống
PHƯƠNG TRÌNH PHƯƠNG SAI
N
SST yi y
2
i 1
Phöông sai toång
(baûn chaát soá lieäu)
Sum of Square Total
N
Phöông sai moâ hình
i 1
(chaát löôïng moâ hình)
Sum of Square Explicative
ˆ
SSE yi y
2
8/29/2016
16
PGS. Dr. Nguyễn Thống
THỐNG KÊ ỨNG DỤNG TRONG QUẢN LÝ & KỸ THUẬT
THỐNG KÊ ỨNG DỤNG TRONG QUẢN LÝ & KỸ THUẬT
Chương 6: Hồi quy tuyến tính
Chương 6: Hồi quy tuyến tính
N
i 1
Phöông sai thaëng dö
(sai soá moâ hình)
2
ˆ
SSR yi yi
Sum of Square Residual
SST = SSE + SSR [1]
[1] phöông trình phöông sai
KIỂM ĐỊNH & ĐÁNH GIÁ
CHẤT LƯỢNG MÔ HÌNH
HỒI QUY
yi: giaù trò quan saùt, y : giaù trò tính töø moâ hình
ˆ
y : giaù trò trung bình bieán nghieân cöùu
8/29/2016
PGS. Dr. Nguyễn Thống
17
8/29/2016
18
PGS. Dr. Nguyễn Thống
3
THỐNG KÊ ỨNG DỤNG TRONG QUẢN LÝ & KỸ THUẬT
THỐNG KÊ ỨNG DỤNG TRONG QUẢN LÝ & KỸ THUẬT
Chương 6: Hồi quy tuyến tính
Chương 6: Hồi quy tuyến tính
CHẤT LƯỢNG
Hệ số xác định R2
R2
SSE
SSR
1
SST
SST
y
y
i
2
y
i
y
i
2
Hệ số xác định R2 hiệu chỉnh:
0 1
Khi số liệu quan sát n nhỏ, giá trị R2
được hiệu chỉnh như sau (k=1: hồi
quy đơn):
n 1
R2 1
Chú ý: Khi n lớn
i
R2 1 mô hình càng TỐT
8/29/2016
19
PGS. Dr. Nguyễn Thống
8/29/2016
PGS. Dr. Nguyễn Thống
n k 1
(1 R 2 )
R2 R2
R2 R2
THỐNG KÊ ỨNG DỤNG TRONG QUẢN LÝ & KỸ THUẬT
THỐNG KÊ ỨNG DỤNG TRONG QUẢN LÝ & KỸ THUẬT
Chương 6: Hồi quy tuyến tính
20
Chương 6: Hồi quy tuyến tính
KIỂM ĐỊNH HỆ SỐ ai
MÔ HÌNH
ai là các giá trị trung bình thống
kê
Kiểm định ai là khác 0 hay bằng
0 theo quan điểm thống kê.
8/29/2016
21
PGS. Dr. Nguyễn Thống
ai
KIỂM ĐỊNH HỆ SỐ ai MÔ HÌNH
lập liên kết X
0 biến độc trong phươngi
có nghĩa
trình hồi quy.
ai 0
biến Xi KHÔNG CÓ
trong phương trình hồi
quy.
Kiểm định Student
8/29/2016
22
PGS. Dr. Nguyễn Thống
THỐNG KÊ ỨNG DỤNG TRONG QUẢN LÝ & KỸ THUẬT
THỐNG KÊ ỨNG DỤNG TRONG QUẢN LÝ & KỸ THUẬT
Chương 6: Hồi quy tuyến tính
Chương 6: Hồi quy tuyến tính
GIAÛI THÍCH KIEÅM ÑÒNH STUDENT (kieåm ñònh
caùc heä soá ai cuûa moâ hình vaø 0) BAÈNG ÑOÀ THÒ
VÍ DỤ
S
Phân Student
-t -t5%
0
t5% t
- Neáu S > 5% t=0 theo quan ñieåm thoáng keâ.
- Neáu S < 5% t khaùc 0 theo quan ñieåm thoáng keâ.
8/29/2016
PGS. Dr. Nguyễn Thống
23
8/29/2016
24
PGS. Dr. Nguyễn Thống
4
THỐNG KÊ ỨNG DỤNG TRONG QUẢN LÝ & KỸ THUẬT
Chương 6: Hồi quy tuyến tính
Xét hồi quy tuyến tính bội bậc k:
TÍNH TỰ TƯƠNG QUAN
i ( t ) i 1 ( t ) i 2 ( t ) with , 0
Yi a1X1,i a 2 X 2,i ... a k X k ,i i
có tính TỰ TƯƠNG QUAN BẬC 2
Biến cần
giải thích
Chuỗi trể bậc 1 của
i
0
1
2
3
i
4
6
7
3
4
6
X Biến giải thích
7
i-1
8/29/2016
Sai số mô hình
25
26
PGS. Dr. Nguyễn Thống
THỐNG KÊ ỨNG DỤNG TRONG QUẢN LÝ & KỸ THUẬT
THỐNG KÊ ỨNG DỤNG TRONG QUẢN LÝ & KỸ THUẬT
Chương 6: Hồi quy tuyến tính
Chương 6: Hồi quy tuyến tính
KIỂM ĐỊNH CÁC THẶNG DƯ CÓ
BỊ TÍNH TỰ TƯƠNG QUAN
Kiểm định Durbin-Watson, DW
Thặng dư
ei yi yi
Giá trị quan sát
8/29/2016
PGS. Dr. Nguyễn Thống
Giá trị từ mô hình
27
CHÚ Ý
Yt a 0 a 1X1, t t
Mô hình hồi quy tuyến tính đơn sẽ
TỐT khi t là một “NHIỄU TRẮNG”
Nó KHÔNG CÓ tính tự tương quan
8/29/2016
28
PGS. Dr. Nguyễn Thống
THỐNG KÊ ỨNG DỤNG TRONG QUẢN LÝ & KỸ THUẬT
THỐNG KÊ ỨNG DỤNG TRONG QUẢN LÝ & KỸ THUẬT
Chương 6: Hồi quy tuyến tính
Chương 6: Hồi quy tuyến tính
TỰ TƯƠNG QUAN
Tính tự tương quan bậc 1
e i e i 1
Với khác 0 có tính TỰ
TƯƠNG QUAN BẬC 1 MÔ
HÌNH CHƯA TỐT THÊM BIẾN
???
8/29/2016
PGS. Dr. Nguyễn Thống
29
Kiểm định Durbin-Watson
Trong thực hành có thể dùng
kiểm định Durbin-Watson để
đánh giá (Tham số DW):
DW 2 Ok
DW KHÁC giá trị 2 càng nhiều
càng có nguy cơ tính TỰ
TƯƠNG QUAN CỦA ei.
8/29/2016
30
PGS. Dr. Nguyễn Thống
5
nguon tai.lieu . vn