Bài giảng Nhập môn Kinh tế lượng: Chương 6

I. B n ch t c a t tương quan

Chương 6

T

TƯƠNG QUAN

T tương quan là hi n tư ng có s tương quan gi a các
quan sát trong cùng b ng s li u
Hi n tư ng này thư ng x y ra ñ i v i d li u chu i th i gian
và còn ñư c g i b ng các thu t ng sau

Serial Correlation – tương quan chu i
Autocorrelation – t tương quan
AutoRegression – t h i quy

I. B n ch t c a t tương quan

I. B n ch t c a t tương quan
N u sai s Ut ch tương quan v i Ut-1 (sai s m t kỳ
trư c ñó ) thì ta có hi n tư ng t tương quan b c
nh t , ký hi u là AR(1)

Trong các gi thi t c a mô hình h i quy c ñi n, ta gi
ñ nh r ng gi a các sai s Ui không tương quan v i nhau.
N u gi thi t này b vi ph m thì mô hình h i quy s b

Phương trình t tương quan b c nh t như sau :

b nh “T tương quan”

U t = ρU t −1 + ε t

Vì t tương quan thư ng x y ra v i s li u theo th i
gian nên phương trình h i quy trong chương này ta vi t
là :

ρ:h

Yt = β1 + β2X2t + β3X3t + …+ βkXkt + Ut

by Tu n Anh

I. B n ch t c a t tương quan

εt

vôùi

−1 < ρ < 1

(*)

s t tương quan

: Sai s ng u nhiên không còn t tương quan

by Tu n Anh

M t s d ng ñ th có t tương quan

ei

ei

N u Ut tương quan v i m kỳ trư c ñó thì ta có hi n
tư ng t tương quan b c m , ký hi u là AR(m) :
t

U t = ρ1U t −1 + ρ 2U t − 2 + ... + ρ mU t − m + ε t

t

(a)

(b)

ei

ei
t

t
(c)
by Tu n Anh

by Tu n Anh

(d)

II. Nguyên nhân c a t tương quan

II. Nguyên nhân c a t tương quan

1. Nguyên nhân khách quan

1. Nguyên nhân ch quan

- Do tính “quán tính ” c a s li u

- Do vi c x lý s li u (phương pháp trung bình
trư t, làm trơn s li u ….)

- Do hi n tư ng “m ng nh n”
- Do vi c n i suy s li u ( s li u dân s , s n lư ng
bánh trung thu .v.v…)
- Do ñ tr c a s li u
- Do l p mô hình ( b sót bi n, do d ng hàm v.v…)
- Và các nguyên nhân khác

by Tu n Anh

by Tu n Anh

IV. H u qu c a t tương quan

IV. H u qu c a t tương quan

Các h s h i quy ư c lư ng ñư c không còn tính

BLUE.
ˆ
σ2 =

RSS
là ư c lư ng ch ch dư i c a
n−k

σ2

R2 cao hơn so v i thưc t ( vì RSS th p hơn => ESS
cao hơn =>R2 cao)
Vi c d báo không có hi u qu và ít ñư c tin c y

Phương sai ư c lư ng ñư c c a các ư c lư ng
thư ng b ch ch dư i ( th p hơn giá tr th c )

( vì là các ư c lư ng ch ch )

Làm cho t s t l n
Ki m ñ nh t và F không còn ý nghĩa n a
by Tu n Anh

by Tu n Anh

V. Phát hi n t tương quan

V. Phát hi n t tương quan

1. Phương pháp ñ th :

1. Phương pháp ñ th :
40

- H i qui mô hình g c

thu ph n dư et.
- V ñ th ph n dư et theo th i gian.
et

ut

30
20
10

t

0
1955
-10

1960

1965

1970

1975

1980

-20
-30
-40

Như c ñi m c a phương pháp ñ th là gì ?
by Tu n Anh

1985

V. Phát hi n t tương quan

V. Phát hi n t tương quan

2. Phương pháp Durbin - Watson:

2. Phương pháp Durbin - Watson:
Bư c 1 : tính tr th ng kê Durbin – Watson theo công th c
n

Phương pháp này dùng ñ ki m ñ nh t tương quan b c
nh t v i gi thi t

d=

∑ (e − e
t =2

t −1

t

)2

n

∑e

H0 : ρ = 0 ( không có t tương quan b c nh t )
H1 : ρ ≠ 0 ( có t tương quan b c nh t )
V i ñ tin c y (1-α)

t =1

2
t

Bư c 2 : tra b ng th ng kê Durbin – Watson v i m c ý
nghĩa α, s quan sát n và s bi n ñ c l p k’ ñ

Các bư c ki m ñ nh như sau :

tìm dU và dL
by Tu n Anh

V. Phát hi n t tương quan

V. Phát hi n t tương quan

2. Phương pháp Durbin - Watson:

2. Phương pháp Durbin - Watson:

Bư c 3 : K thang ki m ñ nh
0

dL

ρ>0
Tương quan dương

dU
Không
k t lu n

2

Như c ñi m c a ki m ñ nh Durbin – Watson là gì ?
4 - dU

ρ=0
Không có TQC b c 1

Không
k t lu n

4 - dL

4

ρ0

4 - dU
ρ=0

ρ0

3

ρ=0

4
ρ