Xem mẫu
- BÀI GIẢNG
KINH TẾ LƯỢNG
ECONOMETRICS
Nguyễn Thị Thùy Trang
Khoa Toán kinh tế
ĐH Kinh tế Quốc dân
trang.mfe.neu@gmail.com
1
- Quy định môn học
2
- Nội dung môn học
CHƯƠNG 1: MÔ HÌNH HỒI QUY TUYẾN TÍNH
HAI BIẾN
CHƯƠNG 2: MÔ HÌNH HỒI QUY BỘI
CHƯƠNG 3: SUY DIỄN THỐNG KÊ
CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH HỒI QUY VỚI BIẾN
ĐỊNH TÍNH
CHƯƠNG 5: KIỂM ĐỊNH VÀ LỰA CHỌN MÔ
HÌNH
CHƯƠNG 6: MÔ HÌNH HỒI QUY VỚI SỐ LIỆU
CHUỖI THỜI GIAN
CHƯƠNG 7: VẤN ĐỀ TỰ TƯƠNG QUAN TRONG
MÔ HÌNH HỒI QUY CHUỖI THỜI GIAN
3
- MỞ ĐẦU
Lịch sử ra đời của Kinh tế lượng
I. Kinh tế lượng là gì?
II. Phương pháp luận của Kinh tế lượng
III. Số liệu sử dụng trong Kinh tế lượng
4
- Lịch sử ra đời của Kinh tế lượng
Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933: tan rã tư
tưởng “tự do kinh tế” lý giải nguyên nhân
tìm cách khắc phục
Các nhà kinh tế: sử dụng các phương pháp
thống kê để đo lường và kiểm định các hiện
tượng kinh tế mang tính quy luật.
5
- I. Kinh tế lượng là gì?
Định nghĩa:
Econometrics = Econo + Metrics
= “Đo lường kinh tế”
= “Kinh tế lượng”
6
- Bản chất: thực chứng cho các lý thuyết kinh
tế và qua đó chứng minh hoặc bác bỏ các lý
thuyết kinh tế này.
Mục đích: tìm ra các kết luận về mặt định
lượng cho các lý thuyết kinh tế trong điều
kiện, hoàn cảnh cụ thể để phục vụ cho việc
phân tích, dự báo và hoạch định chính sách.
7
- 2. Phân biệt KTL và các môn khoa học khác
KTL và Lý thuyết kinh tế (economic theory)
KTL và Kinh tế toán (mathematical economics)
KTL và Thống kê kinh tế (economic statistics)
KTL và thống kê toán (mathematical statistics)
KTL và Tin học (computing)
8
- II. Phương pháp luận của KTL
Bước 1: Nêu ra giả thuyết
Bước 2: Thiết lập mô hình lý thuyết
Bước 3: Thu thập số liệu
Bước 4: Ước lượng tham số
Bước 5: Phân tích kết quả
Bước 6: Dự báo
Bước 7: Ra quyết định
9
- Bước 1: Nêu ra giả thuyết
Luận thuyết về tiêu dùng của John Maynard
Keynes:
“Một cá nhân sẽ tăng tiêu dùng khi thu nhập tăng
lên tuy nhiên mức tăng của tiêu dùng sẽ nhỏ hơn
mức tăng của thu nhập”
0 < MPC < 1
Lý thuyết kinh tế xác lập quan hệ về mặt định tính
giữa tiêu dùng và thu nhập
10
- Bước 2: Thiết lập MH lý thuyết
Mô hình toán kinh tế
Hàm tiêu dùng của Keynes: Y = 1 + 2X
Mô hình Kinh tế lượng
Biểu diễn quan hệ phụ thuộc giữa mức tiêu dùng
trung bình và thu nhập:
E(Y/X) = 1 + 2X
Các giá trị cá biệt của Y:
Y = E(Y/X) + U = 1 + 2X + U
11
- Bước 3: Thu thập số liệu
Số liệu của nước Mỹ, thời kỳ 1960 – 2005
Các biến:
X = GDP(Gross Domestic Product)
Y = tổng chi cho tiêu dùng cá nhân
Đơn vị: tỷ usd
12
- Bước 4: Ước lượng các tham số
Sử dụng phương pháp OLS (Ordinary Least
Squares) tìm được các ước lượng điểm của 1, 2:
E(Y/X) = 1 + 2X
ˆ ˆ ˆ
Yt β1 β 2 X t 299, 6 0, 72 X t
Hàm này gọi là hàm hồi quy mẫu (SRF – Sample
Regression Function)
13
- Bước 5: Phân tích kết quả
Kết quả ước lượng có phù hợp với lý thuyết kinh tế ?
Kiểm định các giả thuyết đối với các tham số
- Kiểm định 0 < 2
- Kiểm định mô hình giúp chúng ta trả lời 2 câu
hỏi sau:
- Nếu lý thuyết kinh tế là đúng thì việc kiểm
định cho biết mô hình là đúng hay sai? Nếu mô
hình là sai quay trở lại bước 2 để sửa.
- Nếu mô hình là đúng thì việc kiểm định cho
biết lý thuyết kinh tế là đúng hay sai? Nếu sai
quay trở lại bước 1 xem xét lại lý thuyết kinh
tế.
15
- Bước 6: Dự báo
Giả sử X2006 (GDP2006) = 11319,4 (tỷ usd)
Dự báo Y2006 = ?
Dựa vào mô hình ước lượng được ta có:
ˆ ˆ ˆ
Y2006 1 2 . X 2006
299 , 6 0 , 72 .11319 , 4 7870 ,8
Mức chi cho tiêu dùng thực tế năm 2006 là 8044 tỷ
usd
Sai số dự báo là 173 tỷ $ (khoảng 1,5% GDP năm
2006)
16
- Bước 7: Ra quyết định
Nếu Y2006 = 8750 tỷ usd thì tỷ lệ thất nghiệp là
4,2%. Vậy X2006 =? (kiểm soát hoặc đề xuất
chính sách)
Từ mô hình ước lượng được ta có:
ˆ ˆ ˆ
Y2 00 6 β1 β 2 X 20 0 6
ˆ ˆ ˆ
X 2 0 06 (Y2 0 06 β1 ) / β 2 12537 ( G D P20 0 6 )
Vậy GDP cần đạt mức 12537 tỷ usd để duy trì
tỷ lệ thất nghiệp ở mức 4,2%.
17
- Các bước Thí dụ
1. Nêu ra giả thuyết Luận thuyết về tiêu dùng của M. Keynes
2. Thiết lập mô hình lý thuyết
- Mô hình Toán kinh tế Hàm tiêu dùng Keynes: Y = 1 + 2X
- Mô hình Kinh tế lượng Y = 1 + 2X + U
3. Thu thập số liệu Bảng số liệu
4. Ước lượng các tham số ˆ ˆ ˆ
Yt β1 β 2 X t 299, 6 0, 72 X t
(Phương pháp OLS)
5. Phân tích kết quả
- Kết quả ước lượng có phù hợp - Kết quả ước lượng là phù hợp
với lý thuyết kinh tế hay không?
- Kiểm định giả thuyết thống kê - 0 < 2
- 3. Bản chất nguồn số liệu
a. Các loại số liệu
Số liệu theo thời gian (Time series data)
Ví dụ: CPI, GDP,…
Số liệu chéo (Undate – Cross section data)
Ví dụ: Doanh thu, lợi nhuận (của các DN)
Số liệu kết hợp (Pooled data)
Số liệu bảng (Panel data)
19
- b. Nguồn gốc các số liệu
Số liệu từ các nguồn được phát hành như:
Niên giám thống kê, tạp chí,…
Số liệu từ các cuộc điều tra thực tế hoặc đi
mua.
20
nguon tai.lieu . vn