Xem mẫu
- KINH TẾ LƯỢNG
Giảng viên: Giáo trình
Nguyen Thi Minh
email Bài giảng Kinh tế lượng
minhkthn@gmail.com (Nguyễn Quang Dong)
--------------------
Thời gian: 45 tiết lý thuyết
+ 15 tiết thực hành
EVIEWS
4/17/2014 Minh Nguyễn 1
- MỤC ĐÍCH CỦA PHÂN TÍCH HỒI QUY
Người làm thống kê: thu nhập và tiêu dùng có quan
hệ tuơng quan thuận chiều
Nhà kinh tế học: thu nhập tăng thì tiêu dùng tăng,
khi các yếu tố khác không đổi
Kinh tế lượng: khi thu nhập tăng 1 đồng thì tiêu dùng
tăng bao nhiêu?
=> lượng hóa mối quan hệ phụ thuộc giữa các biến
số kinh tế. Nhằm trả lời câu hỏi:
I tăng 1 tỷ => GDP? (đánh giá tác động)
GDP 2010 tăng 6% => tỷ lệ thất nghiệp?( dự báo)
TTCK VN là thị trường hiệu quả? ( kiểm định lý
thuyết)
4/17/2014 Minh Nguyễn 2
=> cần phải làm việc với số liệu/ mẫu =>
- NỘI DUNG KHÓA HỌC
Giới thiệu về mô hình hồi quy
Mô hình hồi quy tuyến tính hai biến số
ước lượng
Tương tự phần
giả thiết của mô hình
thống kê
suy diễn thống kê
Mô hình hồi quy tuyến tính đa biến
Một số dạng của mô hình hồi quy
Đánh giá mô hình
4/17/2014 Minh Nguyễn 3
- DIỆN TÍCH TRƯNG BÀY VÀ SỐ KHÁCH
1800
1600
diện tích
1400
1200
Số khách mua
1000
800
600
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
4/17/2014 Minh Nguyễn 4
- GIỚI THIỆU VỀ MÔ HÌNH HỒI QUY
Ví dụ: xem xét có nên thuê thêm diện tích
trưng bày nhằm tăng số khách hàng hay
không?
=> nếu tăng thêm 1 m2 thì có thể tăng
thêm được bao nhiêu khách hàng?
=> nếu thuê tất cả là 1000m2 thì tổng số
khách hàng có thể là bao nhiêu?
4/17/2014 Minh Nguyễn 5
- MÔ HÌNH HỒI QUY - GIỚI THIỆU
Lý thuyết: diện tích tăng => khách tăng
Quan sát: phù hợp
=> có thể cho rằng:
sokhach = f(dientich)
sokhach = a1 + a2dientich?
E(sokhach) = a1 + a2dientich
E(sokhach) = a1 + a2dientich + a3P
sokhach = a1 + a2dientich + a3P +u
E(Y) = a1 + a2X2 + a3X3 (1.1)
Y= a1 + a2X2 + a3X3 + u (1.1)’
(1.1), (1.1)’: mô hình hồi quy tuyến tính
4/17/2014 Minh Nguyễn 6
- MÔ HÌNH HỒI QUY – CÁC THÀNH PHẦN
Các biến số:
Y: biến phụ thuộc, là biến mà ta đang muốn
dự báo, hoặc muốn xem nó thay đổi ra sao,
là biến ngẫu nhiên
X2,..: biến độc lập, là biến mà được cho là
có tác động tới Y
Tham số:
a1: hệ số chặn, ý nghĩa
a2, a3: hệ số góc, ý nghĩa
4/17/2014 Minh Nguyễn 7
- MÔ HÌNH HỒI QUY - CÁC THÀNH PHẦN
u: sai số ngẫu nhiên
ý nghĩa
Tính đơn giản của mô hình
Tính ngẫu nhiên trong hành vi con người
Số liệu?
Lý thuyết kinh tế
mô hình: tuyến tính theo tham số a1, a2
Ví dụ: Y = 25 + 0.1X2 -0.2X3 + u
Mối quan tâm chính: aj
4/17/2014 Minh Nguyễn 8
- MÔ HÌNH HỒI QUY - GIỚI THIỆU
Có số liệu của tổng Số liệu mẫu =>
thể => PRF => SRF
E(Yi)= a1 +
a2X2i+a3X3i
Yii a 1 a 2 i X 2i a 3i X 3i
giá trị đúng của giá trị ước lượng của ai
aj
chênh lệch:
ei = Y^i - Yi : phần dư
4/17/2014 Minh Nguyễn 9
- PRF VÀ SRF
40 40
30 30
20 20
10 10
0 0
-40 -10 -30 -20 -10 0 10 20 30 40
-10
-20 -40 -20 -30 -20 -10 0 10 20 30 40
-30 -30
-40 -40
4/17/2014 Minh Nguyễn 10
- DẠNG CỦA SỐ LIỆU
Số liệu chéo (cross sectional):
GDP/ đầu người năm 2008 các nước
Chuỗi thời gian (Time series):
GDP VN từ 1975 - nay
Số liệu mảng:
GDP các nước từ 1975- nay
4/17/2014 Minh Nguyễn 11
- CHƯƠNG II:
MÔ HÌNH HỒI QUY 2 BIẾN
2
4/17/2014 Minh Nguyễn 12
- DIỆN TÍCH TRƯNG BÀY VÀ SỐ KHÁCH
1800
1600
diện tích
1400
1200
Số khách mua
1000
800
600
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
4/17/2014 Minh Nguyễn 13
- DIỆN TÍCH TRƯNG BÀY VÀ LỢI NHUẬN
Lô gic thông thường, lý thuyết kinh tế:
Diện tích có tác động đến lợi nhuận
Số liệu cho thấy:
phù hợp với lo gic trên
Quan hệ có dạng tuyến tính
4/17/2014 Minh Nguyễn 14
- ƯỚC LƯỢNG – PHƯƠNG PHÁP OLS
Thiết lập mô hình:
Muốn đánh giá tác động của việc gia tăng diện
tích lên số khách hàng:
=> Y: số khách hàng (trăm người), X: diện tích
trưng bày (m2)
PRF: Yi = a1 + a2Xi + ui
SRF:
ˆ a a X
Yi 1 2 i
Chọn các ước lượng này thế nào?
sai lệch giữa giá trị
e i Y i Yˆi ước lượng và giá trị
thực tế
4/17/2014 Minh Nguyễn 15
- ƯỚC LƯỢNG – PHƯƠNG PHÁP OLS (2)
OLS:
ˆ
ei2 (Yi Yi )2 (Yi a1 a2 X i ) 2 Min (2.1)
i i i
x y
i
i i
a2 ; 2
xi ( X i X ); yi (Yi Y )
x i
i
a1 Y a2 X
Ví dụ 1 (cons2.exl): Y = a1 +a2X + u
Giải thích kết quả ước lượng
4/17/2014 Minh Nguyễn 16
- VÍ DỤ 2
Dependent Variable: so
khach
Method: Least Squares
Date: 08/07/09 Time: ĐỌC KẾT QUẢ HỒI QUY NÀY?
22:56
Sample: 1950 2003
Included observations: 54
Variable Coeff S. E t-Stat Prob.
C 206.59 136.56 1.51 0.14
Area 0.85 0.04 21.70 0.00
4/17/2014 Minh Nguyễn 17
- CÁC GIẢ THIẾT CỦA OLS
1. E(ui) = 0 (no systematic error)
2. var(ui) = σ2 với mọi i (homoscedasticity)
3. cov(ui, uj) = 0 với i #j (no autocorrelation)
4. ui ~N(0, σ2)
5. Định dạng hàm đúng (no model specification
error)
6. Y: ngẫu nhiên, X không ngẫu nhiên
4/17/2014 Minh Nguyễn 18
- ĐỊNH LÝ GAUSS-MARKOV
Nếu các giả thiết 1-6 thỏa mãn => ước lượng
OLS là các ước lượng BLUE:
tuyến tính
Không chệch
Có phương sai nhỏ nhất trong các ULKC
4/17/2014 Minh Nguyễn 19
- ĐỘ CHÍNH XÁC CỦA U.L OLS
Công thức tính phương sai:
ˆ
a2
x y x (a x u ) a x u
i i i 2 i i i i
2 2 2 2
x i x x i i
2
X i2 2
ˆ
v ar( a 2 ) 2 ˆ
var(a1 )
x i n xi2
ei2
ˆ
n2
4/17/2014 Minh Nguyễn 20
nguon tai.lieu . vn