Xem mẫu
CHƯƠNG 7.
T TƯƠNG QUAN
1
Các v n ñ c n xem xét
• ð nh nghĩa lo i khuy t t t c a mô hình
(Mô hình vi ph m gi thi t nào c a
phương pháp OLS)
• H u qu c a khuy t t t ñ i v i các ư c
lư ng OLS
• Nguyên nhân c a khuy t t t
• Cách phát hi n
• Gi i pháp kh c ph c
2
I. B n ch t c a hi n tư ng t
tương quan
I.1. Khái ni m
Thu t ng t tương quan (autocorrelation)
có th hi u là s tương quan gi a các
thành ph n c a chu i các quan sát ñư c
s p x p theo th t th i gian (trong các s
li u chu i th i gian) ho c không gian
(trong s li u chéo).
cov (ui, uj) ≠ 0
3
I.1. Khái ni m (ti p)
• Khi có t tương quan, gi thi t 4 c a
phương pháp OLS b vi ph m.
• Gi thi t 4 c a phương pháp OLS:
cov(ui, uj) = 0
Gi thi t này có nghĩa là y u t ng u
nhiên c a b t kỳ quan sát nào cũng không
b nh hư ng b i y u t ng u nhiên c a
các quan sát khác
4
I.1. Khái ni m (ti p)
• Xét mô hình: Yt = β1 + β2X2t + ut
• Gi s : cov(ut,ut-1) ≠ 0 và:
ut = ρ ut −1 + ε t
(7.1)
(7.2)
• trong ñó:
ρ ñư c g i là h s t hi p phương sai
(autocovariance)
εt là nhi u ng u nhiên tho mãn các gi
thi t c a OLS.
5
nguon tai.lieu . vn
T TƯƠNG QUAN
1
Các v n ñ c n xem xét
• ð nh nghĩa lo i khuy t t t c a mô hình
(Mô hình vi ph m gi thi t nào c a
phương pháp OLS)
• H u qu c a khuy t t t ñ i v i các ư c
lư ng OLS
• Nguyên nhân c a khuy t t t
• Cách phát hi n
• Gi i pháp kh c ph c
2
I. B n ch t c a hi n tư ng t
tương quan
I.1. Khái ni m
Thu t ng t tương quan (autocorrelation)
có th hi u là s tương quan gi a các
thành ph n c a chu i các quan sát ñư c
s p x p theo th t th i gian (trong các s
li u chu i th i gian) ho c không gian
(trong s li u chéo).
cov (ui, uj) ≠ 0
3
I.1. Khái ni m (ti p)
• Khi có t tương quan, gi thi t 4 c a
phương pháp OLS b vi ph m.
• Gi thi t 4 c a phương pháp OLS:
cov(ui, uj) = 0
Gi thi t này có nghĩa là y u t ng u
nhiên c a b t kỳ quan sát nào cũng không
b nh hư ng b i y u t ng u nhiên c a
các quan sát khác
4
I.1. Khái ni m (ti p)
• Xét mô hình: Yt = β1 + β2X2t + ut
• Gi s : cov(ut,ut-1) ≠ 0 và:
ut = ρ ut −1 + ε t
(7.1)
(7.2)
• trong ñó:
ρ ñư c g i là h s t hi p phương sai
(autocovariance)
εt là nhi u ng u nhiên tho mãn các gi
thi t c a OLS.
5