Xem mẫu

Chương 8
TỰ TƯƠNG QUAN

1

NỘI DUNG
1. Bản chất của tự tương quan
2. Nguyên nhân của tự tương quan
3. Một số khái niệm về lược đồ tự tương
quan
4. Ước lượng OLS khi có tự tương quan
5. Hậu quả của tự tương quan
6. Cách phát hiện tự tương quan
7. Biện pháp khắc phục tự tương quan

2

1. Bản chất của tự tương quan
Tự tương quan là hiện tượng các sai số ngẫu
nhiên của mô hình có tương quan về mặt
thống kê với nhau.
Tự tương quan (autocorrelation) và tương
quan chuỗi (serial correlation) là hai khái niệm
được xem như nhau.
Vì hiện tượng tự tương quan có thể xảy ra với
mọi mô hình và không khác nhau trong cách
kiểm định, cách khắc phục giữa các mô hình
nên để đơn giản và cũng không mất tính tổng
quát, ở đây ta xét mô hình hồi qui một biến độc
lập, dưới dạng ngẫu nhiên.

3

1. Bản chất của tự tương quan (tt)
Trong mô hình hồi quy tuyến tính cổ điển chúng ta
giả định không có tương quan giữa các sai số
ngẫu nhiên, tức là Cov(uiuj) = 0 với mọi i, j.
⇒ Cov(ui,uj) ≠ 0: tự tương quan

ui

ui

t

t
4

2. Nguyên nhân của tự tương quan
* Nguyên nhân khách quan:
Chuỗi có tính chất quán tính theo chu kỳ.
Hiện tượng mạng nhện: dãy số cung về café năm nay
phụ thuộc vào giá năm trước
Ui không còn ngẫu
nhiên nữa.
Do tính trễ trong kinh tế: tiêu dùng ở thời kỳ này
chẳng những phụ thuộc vào thu nhập kỳ này mà còn
phụ thuộc vào tiêu dùng của kỳ trước nữa.
* Nguyên nhân chủ quan
Chọn dạng mô hình/hàm sai.
Đưa thiếu biến giải thích vào mô hình.
Việc xử lý, tập hợp số liệu.
5

nguon tai.lieu . vn