Xem mẫu

Chương 7
PHƯƠNG SAI THAY ĐỔI

1

NỘI DUNG
1. Bản chất của phương sai thay đổi
2. Nguyên nhân của phương sai thay đổi
3. Hậu quả của phương sai thay đổi
4. Cách phát hiện phương sai thay đổi
5. Biện pháp khắc phục phương sai thay
đổi
2

1. Bản chất của phương sai thay đổi
Một giả thiết quan trọng của mô hình hồi quy tuyến
tính cổ điển là các sai số ngẫu nhiên ui trong hàm
hồi quy tổng thể có phương sai không thay đổi và
bằng σ2 (homoscedasticity).

Var (Ui) = σ2 (i = 1, 2, …, n)
Nghĩa là phương sai có điều kiện của Yi (bằng với
phương sai của ui) không đổi khi biến X nhận các
giá trị khác nhau.
Ví dụ: mức độ dao động giữa tiết kiệm của từng hộ gia đình
so với mức tiết kiệm trung bình (của nhóm các hộ gia đình
có cùng thu nhập) thì không thay đổi giữa các nhóm hộ gia
3
đình có thu nhập khác nhau.

1. Bản chất của phương sai thay đổi (tt)

Phương sai không đổi

Phương sai thay đổi

Ví dụ: Khi thu nhập (X) tăng thì chi tiêu cho các mặt hàng xa xỉ
tăng và mức biến động dữ liệu của biến chi tiêu (Y) càng lớn.
Chúng ta có trường hợp phương sai tăng dần khi X tăng dần. 4

2. Nguyên nhân của phương sai thay đổi
Một số nguyên nhân phương sai của ui thay đổi:
Do bản chất của các mối quan hệ kinh tế đã chứa
đựng hiện tượng này.
Ví dụ: công ty có lợi nhuận cao thường có chính sách cổ
tức biến động nhiều hơn công ty có lợi nhuận thấp, do đó
σ2i tăng theo lợi nhuận.

Do công cụ và kỹ thuật thu thập, xử lý số liệu
được cải tiến nên sai số đo lường và tính toán có
xu hướng giảm dần, dẫn đến σ2i có khả năng
giảm.
Ví dụ: Ngân hàng có thiết bị xử lý dữ liệu tiên tiến sẽ có ít
sai sót trong báo cáo tài chính hàng tháng hoặc quý
5

nguon tai.lieu . vn