Xem mẫu

Chương 2
MÔ HÌNH HỒI QUI HAI BIẾN
Ước lượng và Kiểm định Giả thuyết

1

Phạm Văn Minh biên soạn

NỘI DUNG
1. Vấn đề ước lượng.
2. Phương pháp bình phương tối thiểu thông
thường (OLS).
3. Các tính chất thống kê của hàm ước lượng
OLS.
4. Các giả thiết của OLS.
5. Phương sai, sai số chuẩn của các ước
lượng.
2

Phạm Văn Minh biên soạn

1. Vấn đề ước lượng
Nhiệm vụ quan trọng là ước lượng chính xác tối
đa PRF dựa trên cơ sở hàm hồi qui mẫu SRF.
Có nhiều phương pháp xây dựng hàm SRF và
phổ biến nhất là phương pháp bình phương tối
thiểu thông thường (Ordinary Least Square)
do Carl Friedrich Gauss, một nhà toán học người
Đức, đưa ra.
Đây cũng là phương pháp chính được sử dụng
3
trong môn học này.

Phạm Văn Minh biên soạn

2. Phương pháp Bình phương tối
thiểu thông thường (OLS)
Phân tích hồi quy giải quyết các vấn đề sau
đây:
1. Ước lượng giá trị trung bình của biến phụ
thuộc với giá trị đã cho của biến độc lập.
2. Kiểm định giả thiết về bản chất của sự phụ
thuộc.
3. Dự đoán giá trị trung bình của biến phụ thuộc
khi biết giá trị đã cho của biến độc lập.
4

2. Phương pháp Bình phương tối
thiểu thông thường (OLS) (tt)
Giả sử chúng ta muốn ước lượng hàm hồi qui tổng thể sau:

Yi = β1 + β 2 X i + ui
Nhưng do không thể quan sát trực tiếp được mà có thể ước
lượng từ hàm SRF

) )
Yi = Yi + ui

)
)
ui = Yi − Yi

) )
)
ui = Yi − β1 − β 2 X i
Với n cặp quan sát X và Y, ta muốn xác định bằng cách nào
đó để nó gần nhất với giá trị thực của Y. Để làm được điều
này ta phải chọn SRF sao cho tổng các phần dư càng nhỏ
càng tốt.
)
)

∑ u = ∑ (Y − Y )
i

i

i

5

nguon tai.lieu . vn