Bài giảng Công trình thủy nâng cao: Lý thuyết mô phòng Monte Carlo - PGS.TS. Nguyễn Thống

LaäP & THaåM ÑòNH Döï auøN HOÀ CHÍ
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC BAÙCH KHOA TP.ÑaàU TÖ MINH

TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC BAÙCH KHOA TP. HOÀ CHÍ MINH

Chöông 7-2: PhaâKyõ Thuaät XaâruûiDöï-nMonte Carlo
Khoa n tích ñoä nhay, y ro g

Khoa Kyõ Thuaät Xaây Döïng

MUÏC ÑÍCH
Xeùt moät bieán nghieân cöùu Z ñöôïc moâ taû vôùi
caùc bieán giaûi thích X,Y,...:
Z = f(X,Y,...)
Neáu X, Y laø caùc bieán xaùc suaát
Z laø bieán
xaùc suaát.
Nghieân cöùu Z vôùi caùc bieán X, Y vôùi quy luaät
xaùc suaát ñaõ bieát laø noäi dung lyù thuyeát
Monte Carlo.

Gi ng viên: PGS. TS. NGUY N TH NG
E-mail: nguyenthong@hcmut.edu.vn or nthong56@yahoo.fr
Web: http://www4.hcmut.edu.vn/~nguyenthong
Tél. (08) 38 640 979 - 098 99 66 719

1

Xem các d ng phân phôi xac su t sau.

PGS. Dr. Nguyeãn Thoáng

LaäP & THaåM ÑòNH Döï auøN HOÀ CHÍ
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC BAÙCH KHOA TP.ÑaàU TÖ MINH

TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC BAÙCH KHOA TP. HOÀ CHÍ MINH

Chöông 7-2: PhaâKyõ Thuaät XaâruûiDöï-nMonte Carlo
Khoa n tích ñoä nhay, y ro g

Khoa Kyõ Thuaät Xaây Döïng
PHAÂN TÍCH RUÛI RO VÔÙI MOÂ PHOÛNG
MONTE CARLO – HAØM THÖ VIEÄN TRONG CRYSTAL BALL

CÁC BƯ C TH C HI N MÔ PH NG
1. XÂY D NG MÔ HÌNH
ðây là mô hình toán h c trình bày môi quan h giưa
biên ñâu vào (bi n ñ c l p) và bi n ñ u ra cân
nghiên cưu (biên ph thu c).
2. XÁC ð NH MÔ HÌNH XÁC SU T CHO BI N ð U
VÀO
D a vào s li u quá khư quan sát ñư c.
D a vào kinh nghi m c a các chuyên gia trong
lĩnh v c.
Nêu cân dùng ki m ñ nh gi thiêt th ng kê ñ tìm
ra quy lu t xac su t c a biên ñâu vào.
4

Rexample
M/phoûng
töø soá lieäu
quaù khöù

3

PGS. Dr. Nguy n Th ng

PGS. Dr. Nguyeãn Thoáng

LaäP & THaåM ÑòNH Döï auøN HOÀ CHÍ
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC BAÙCH KHOA TP.ÑaàU TÖ MINH

TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC BAÙCH KHOA TP. HOÀ CHÍ MINH

Chöông 7-2: PhaâKyõ Thuaät XaâruûiDöï-nMonte Carlo
Khoa n tích ñoä nhay, y ro g

Khoa Kyõ Thuaät Xaây Döïng

PHAÂN TÍCH KEÁT QUAÛ

CÁC BƯ C TH C HI N MÔ PH NG
3. XÂY D NG KHO NG GIÁ TR NG U NHIÊN
T các quy lu t xac su t, môi biên ñâu vào s ñư c
thiêt l p các kho ng gia tr ngâu nhiên (các
kho ng gia tr này t o thanh L P liên t c t 0
1).
4. TH C HI N MÔ PH NG
Phat sô ngâu nhiên.
T gia tr ngâu nhiên ð I CHI U bươc [3]
gia
tr biên ngâu nghiên ñâu vào (th c hi n cho tât
c các biên ñâu vào).
Tính gia tr biên nghiên cưu tương ng
Tr l i phat sô ngâu nhiên & tiêp t c ghi nh n
5
gia tr biên nghiên cưu,….

PGS. Dr. Nguyeãn Thoáng

2

T

kêt qu lưu l i c a biên nghiên cưu sau nhiêu
lân phat sô ngâu nhiên:
Hàm m t ñ xac su t c a biên nghiên cưu .
Giá tr trung bình.
Phương sai, ñ l ch chu n.
Xac su t ñ biên nghiên cưu trong các kho ng
gia tr quan tâm (